Risk/Reward Ratio to mit???

Tu można dyskutować o wszystkich sprawach związanych z rynkiem Forex.
Cblondyn
Maniak
Maniak
Posty: 3763
Rejestracja: 03 sty 2011, 12:09
Lokalizacja: Dolny Śląsk
Kontakt:

Re: Risk/Reward Ratio to mit???

Nieprzeczytany post autor: Cblondyn » 25 cze 2019, 11:48

investsoft.pl pisze:
24 cze 2019, 17:28

Czyli w pierwszej kolejności, na podstawie analizy wykresu wyznaczasz poziomy wejścia i wyjścia. Następnie liczysz jaki jest współczynnik RR dla danej transakcji i podejmujesz decyzje czy ta transakcja ma sens czy ryzyko jest jednak zbyt duże względem tego co możesz zyskać.

Przeciez tak się powinno robic zawsze. Oczywista oczywistość ;)
Czyli tłumacząc "na nasze" jesli ktos tego nie ogarnia. "Ile ryzykuje i co tego moge mieć"
I robi sie to przed otwarciem pozycji a nie w trakcie. Proste jak drut.
No chyba, że ktoś zakłada TP=open. Ale w sytuacjach silnego trendu z dużym potencjałem ;)
Jak najbardziej polecane

Awatar użytkownika
fx-technik
Fanatyk
Fanatyk
Posty: 9106
Rejestracja: 03 lut 2016, 10:48

Re: Risk/Reward Ratio to mit???

Nieprzeczytany post autor: fx-technik » 25 cze 2019, 12:17

Cblondyn pisze:
25 cze 2019, 11:48
investsoft.pl pisze:
24 cze 2019, 17:28

Czyli w pierwszej kolejności, na podstawie analizy wykresu wyznaczasz poziomy wejścia i wyjścia. Następnie liczysz jaki jest współczynnik RR dla danej transakcji i podejmujesz decyzje czy ta transakcja ma sens czy ryzyko jest jednak zbyt duże względem tego co możesz zyskać.

Przeciez tak się powinno robic zawsze. Oczywista oczywistość ;)
Czyli tłumacząc "na nasze" jesli ktos tego nie ogarnia. "Ile ryzykuje i co tego moge mieć"
I robi sie to przed otwarciem pozycji a nie w trakcie. Proste jak drut.
No chyba, że ktoś zakłada TP=open. Ale w sytuacjach silnego trendu z dużym potencjałem ;)
Jak najbardziej polecane
Trader potrzebuje zrozumieć, że wykres nie jest losowo kreślony na podstawie danych wyjętych z dupy,
tylko odzwierciedla rzeczywistość danego rynku!
Z tego wynika, że cena Stop Loss także nie jest wyjęta z dupy, tylko musi odzwierciedlać cenę, której
dany rynek nie chce już ponownie testować.
Stąd, należy zacząć od początku trendu i wtedy określić taką cenę, i tam musi być postawiony Stop Loss.
Dopiero wtedy można oceniać, czy jest "drogo", czy "tanio", i czy się opłaca ryzykować.

PS.
W tym, co wyżej napisałem nie piszę nic o tzw. powtarzalności, a jedynie o podejściu tradera do
decyzji zawarcia transakcji po określonej cenie. Chodzi o to, że zawsze należy zaczynać od ceny Stop Loss, a nie od ceny Take Profit, i zdecydowanie nie wolno zaczynać od życzeniowego RR!
Chodzi wyłącznie o proces myślowo-decyzyjny.
Ostatnio zmieniony 25 cze 2019, 13:07 przez fx-technik, łącznie zmieniany 2 razy.
Liczy się tylko jedno: Zysk >> Strata !
Jakby kto pytał, to jestem znany jako Dadas i to co piszę, jest moim zdaniem (co wynika z regulaminu forum).
DadasTradingSystemWorkshop ..... Dlaczego straciłem ten trade?

Awatar użytkownika
Mustafa
Pasjonat
Pasjonat
Posty: 646
Rejestracja: 20 lip 2010, 10:54
Lokalizacja: rewelacja

Re: Risk/Reward Ratio to mit???

Nieprzeczytany post autor: Mustafa » 25 cze 2019, 14:04

Im większe będzie RR tym bardziej skuteczność spada, wiele osób gra R<1 ponieważ tolerują tylko wysoką skuteczność. To jest kwestia indywidualna jak ktoś psychicznie jest w stanie znieść serię strat, która prędzej czy później nastąpi. RR to element dużej układanki, który poprawia współczynniki ale sam nic nie zdziała, dlatego nie ma sensu spierać się nad wyższością jednych świąt nad innymi.
but who cares

Awatar użytkownika
fx-technik
Fanatyk
Fanatyk
Posty: 9106
Rejestracja: 03 lut 2016, 10:48

Re: Risk/Reward Ratio to mit???

Nieprzeczytany post autor: fx-technik » 25 cze 2019, 14:14

Mustafa pisze:
25 cze 2019, 14:04
Im większe będzie RR tym bardziej skuteczność spada, wiele osób gra R<1 ponieważ tolerują tylko wysoką skuteczność. To jest kwestia indywidualna jak ktoś psychicznie jest w stanie znieść serię strat, która prędzej czy później nastąpi. RR to element dużej układanki, który poprawia współczynniki ale sam nic nie zdziała, dlatego nie ma sensu spierać się nad wyższością jednych świąt nad innymi.
Nie chodzi o wyższość niczego, tylko o czystą matematykę w połączeniu z logiką.
Czego wy nie rozumiecie w tym, co ja piszę?
Ruch ceny o jakąś wartość nie jest gwarantowany.
Patrzenie z perspektywy RR, w sensie że trader zaczyna myśleć od RR, powoduje
pułapkę psychologiczną, nastawienie się na coś, co nie musi zaistnieć, i w rzeczywistości
częściej nie zaistnieje. A zasada jest zawsze ta sama, w każdym handlu, że opłaca się kupić tanio i
sprzedać drożej. Im taniej kupimy, tym mamy więcej miejsca (marży) w danym rynku cen.
Im drożej sprzedamy, tym więcej towaru możemy kupić po tanich cenach hurtowych.
Czyli, logicznie, należy kupować tam, gdzie Stop Loss jest jeszcze blisko ceny.
Wtedy RR wyjdzie samo, bo miejsca jest wystarczająco.
Liczy się tylko jedno: Zysk >> Strata !
Jakby kto pytał, to jestem znany jako Dadas i to co piszę, jest moim zdaniem (co wynika z regulaminu forum).
DadasTradingSystemWorkshop ..... Dlaczego straciłem ten trade?

Awatar użytkownika
alinoe
Pasjonat
Pasjonat
Posty: 747
Rejestracja: 22 wrz 2008, 21:30

Re: Risk/Reward Ratio to mit???

Nieprzeczytany post autor: alinoe » 25 cze 2019, 15:05

Ja mam system, który lepiej działa przy r/r 2:1 niż 1:1. Przy 1:1 też zarabia ale słabo, lepsze efekty są przy 2:1. Natomiast ręczne majstrowanie przy każdej transakcji z osobna często mi daje efekty odwrotne od zamierzonych. Jest tu pewna logika. Podchodząc do każdej transakcji w sposób wysoce indywidualny ciężko jest pobić rynek i tym samym system testowany na historii taki niezarabiający ani też nietracący. Tym samym jeszcze mniejsze jest prawdopodobieństwo pobicia systemu zarabiającego. Dlatego im lepsze efekty system dawał na historii tym mniej zasadne jest majstrowanie przy każdej transakcji. Często takie próby wynikają z ubzduranego "wyczucia" rynku lub po prostu braku zaufania do systemu. W przypadku gdy już posiadamy system, który ma stałe r/r i zarabia to stosowanie stałego r/r w grze jest jak najbardziej zasadne. Natomiast jakie to r/r ma być to nie ma reguły, natomiast każdy powinien umieć to sobie sprawdzić. Nikt na forum nie ma prawa lepiej znać systemu zbudowanego przez tradera niż on sam. Jeśli taka sytuacja następuje to znaczy, że trader nic nie zbudował, ma tylko zlepek przekonań, teorii do których nie potrafi nawet odpowiednio podejść.

Cblondyn
Maniak
Maniak
Posty: 3763
Rejestracja: 03 sty 2011, 12:09
Lokalizacja: Dolny Śląsk
Kontakt:

Re: Risk/Reward Ratio to mit???

Nieprzeczytany post autor: Cblondyn » 25 cze 2019, 15:35

Samo RR bez podania skuteczności (czyli ile jest zyskownych) nic nie mówi. Bo przy np. RR=2:1 i przy różnych skutecznościach strategia będzie:
przy skuteczności poniżej 33%-tracić
przy skutecznosci powyżej 34%-zarabiać
wynika to z prostej kalkulacji. I jest tylko przykładem. Co nie znaczy, że system RR=1:1 przy skoteczności pow. 50% nie będzie równiez dochodowy. Owszem będzie. Nie ma w tym względzie "złotej recepty". Wszystko pokazuja statystyki co bardziej będzie opłacalne. Jak rownież skuteczność samego setupu. Posłuże sie prostym przykładem.
Formacja cenowa bardzo popularna czyli RGR. Skuteczność jej jest w okolicach 50%. Jak widać, troche sie róznią ale ten A jest zdecydowanie bardziej atrakcyjny bo jego TP w stosunku do SL jest atrakcyjniejsze. Mowa o tradycyjnym zagraniu gdy SL jest pow. prawego ramenia a TP = wysokośc głowy. Juz nie wnikam w sposób prowadzenia pozycji (tez bardzo istotne) ale wyraźnie widac, że nie każdy setup nadaje sie do grania. Juz pomine fakt w którym miejscu ten RGR wystąpi. Jesli jest to zakończenie korekty w mocnym trendzie spadkowym to pokuszenie się o większe TP jak najbardziej wskazane. No bo niby czemu nie? Jest to niejako dodatkowy bonus. I wynika z zasady AT o rosnącym zysku.
https://charts.mql5.com/21/570/gbpusd-h ... rokers.png

LowcaG
Pasjonat
Pasjonat
Posty: 1008
Rejestracja: 05 paź 2007, 15:39
Lokalizacja: Południe

Re: Risk/Reward Ratio to mit???

Nieprzeczytany post autor: LowcaG » 26 cze 2019, 18:36

Prosta zasada
RR > 1. Gramy na rynku trendowym, czyli trend jest moim przyjacielem
RR < 0. Gramy na rynku w konsoli, czyli "skalpowanie" jest moim przyjacielem

Tylko to nie jest aż takie proste.
Bo w danym zakresie, przy rożnych poziomach (nie stosunku) TP i SL możemy mieć zarówno trend i konsolidację ;)

Awatar użytkownika
MarioDM
Maniak
Maniak
Posty: 1673
Rejestracja: 20 lis 2010, 20:24

Re: Risk/Reward Ratio to mit???

Nieprzeczytany post autor: MarioDM » 01 lip 2019, 16:19

Ja nie stosuję RR i ogólnie się na tym nie skupiam. Wydaje mi się, że grając z trendem w oparciu o średnie to sztywne RR nie ma żadnego zastosowania. SL jest zwykle u mnie dwa razy większy od TP. Wynika to z tego, że ja po prostu nie chcę aby pozycja zamykała mi się na SL i w sumie rzadko to się zdarza. SL jest taką ostatecznością w sytuacji gdy wszystko inne zawiedzie.
Jeśli wchodzę gdy świeczka zamknie się po przecięciu średniej dla przykładu 15, to wychodzę, gdy świeczka na zamknięciu przetnie w drugą stronę średnią 10, o ile oczywiście nie zrealizuje się TP. Dodatkowo staram się przestawiać SL na BE po stałym okresie czasu dla danego instrumentu.
Stosowanie stałego sztywnego RR jest chyba wymagane przy pewnych stylach gry jak choćby PA, a przy innych się nie sprawdza.
alinoe pisze:
25 cze 2019, 15:05
Dlatego im lepsze efekty system dawał na historii tym mniej zasadne jest majstrowanie przy każdej transakcji. Często takie próby wynikają z ubzduranego "wyczucia" rynku lub po prostu braku zaufania do systemu. W przypadku gdy już posiadamy system, który ma stałe r/r i zarabia to stosowanie stałego r/r w grze jest jak najbardziej zasadne. Natomiast jakie to r/r ma być to nie ma reguły, natomiast każdy powinien umieć to sobie sprawdzić.
Pełna zgoda.
Trust no bit**es.
Należy tępić ludzi o mentalności niewolników, okutych w powiciu.

Awatar użytkownika
meylo
Pasjonat
Pasjonat
Posty: 1115
Rejestracja: 15 sie 2011, 21:01
Lokalizacja: Zielona Góra

Re: Risk/Reward Ratio to mit???

Nieprzeczytany post autor: meylo » 01 lip 2019, 17:21

Ja stosuję R:R i ogólnie na tym się czasem skupiam. Wydaje mi się, że handlując z trendem w oparciu o średnie to sztywne RR ma zastosowanie.
SL jest zwykle u mnie o 1/3 mniejszy od TP. Wynika to z tego, że ja po prostu nie chcę aby pozycja zamykała mi się na SL większym od TP i w sumie nigdy to się nie zdarza. SL jest taką koniecznością w sytuacji gdy wszystko inne zawiedzie.

Stosowanie stałego sztywnego RR nie jest chyba wymagane przy pewnych stylach handlu, a przy innych się nie sprawdza. A przy jeszcze innych sprawdza się doskonale.
Co trader to zwyczaj. I bardzo dobrze ;)
Swing Trading in Two Sentences :
In uptrending markets, buy weakness as it returns to strength.
In downtrending markets, sell strength as it returns to weakness.

Awatar użytkownika
Nendo
Gaduła
Gaduła
Posty: 293
Rejestracja: 11 maja 2018, 15:34

Re: Risk/Reward Ratio to mit???

Nieprzeczytany post autor: Nendo » 09 lip 2019, 08:05

Wszyscy mylicie wartość oczekiwaną z prawdopodobieństwem.
No edge, no trade, however long it takes

ODPOWIEDZ