AT kontra rzut kostką Wyzwam Forum Nawigatora 10000PLN

[Nendo]

zgoda, mnie wystaczy że mam pozytywne expectancy i z psychologicznego punktu widzenia stosunkowo mało stratnych trejdów...
czekałem na taki komentarz ...

[Mustafa]

Kiedyś All Brooks o tym mówił, że nawet najcudowniejszy setup nie przekracza 60% skuteczności przy założeniu SL<=TP.

paradoksalne są takie sytuacje, że stosując konsekwentnie setup nawet o trafności 30% przy odpowiednim zarządzaniu pozycją można wyjść na plus - udowodnione. Natomiast gdybyś zagrywał odwrotnie do tego setup'u bez odpowiedniego dla strategi zarządzania pozycją nie gwarantuje to profitów - oczywiste. Dlatego wielokrotnie powtarzane bajki o setupach są dobre dla nowicjuszy - każdy setup jest dobry z którym dobrze się czujesz i rozumiesz. Jest tak jak pisał Van K. Tramp otwieranie pozycji nie jest wcale tak ważne jak się tobie wydaje. Tramp również zrobił taki eksperyment, że otwierał pozycje wybierając kierunek losowo i przy odpowiednim zarządzaniu pozycją zarabiał. Przypadkowo dzisiaj z nudów zajrzałem do książki Trader doskonały no i okazało się, że też doszedłem do tego, że trzeba zaplanować poziom SL tak aby, nie powodował zbyt częstego wyrzucania z rynku, jednak żeby nie powodował zbyt długiego pozostawania w stracie (hmm czyż Rafał tak nie mówił..?) czyli co, przeciw rynkowi/trendowi...? czyli co, pomimo losowego wyboru kierunku jednak mamy wskaźnik trendu..? tylko takie rozpoznanie w boju hehe. Natomiast jeżeli pozycja jest otwarta w dobrą stronę dzięki monitorowanej zmienności pozycja przetrwa konsolidacje i utrzyma się w trendzie dość długo.

Cblondyn ciągle wykłócasz się na temat swoich przekonań o rynku, a ja mówię o tym co przebadałem.

[Cblondyn]

Dlatego wielokrotnie powtarzane bajki o setupach są dobre dla nowicjuszy -

A jakie to bajki?

czyli co, przeciw rynkowi/trendowi...? czyli co, pomimo losowego wyboru kierunku jednak mamy wskaźnik trendu..? tylko takie rozpoznanie w boju hehe.

kompletnie niezrozumiałe dla mnie

Cblondyn ciągle wykłócasz się na temat swoich przekonań o rynku, a ja mówię o tym co przebadałem.

To nie moje przekonanie bo AT nie ja wymysliłem. Odsyłam do książek

[LowcaG]

Jest tak jak pisał Van K. Tramp otwieranie pozycji nie jest wcale tak ważne jak się tobie wydaje.

Tramp akurat pisał (chyba, że mówimy o innym fragmencie, albo źle pamiętam ) głupoty, bo chciał przez to pokazać, że MM jest kluczowy, a grał dokładnie to o czym pisałem, na zmienność.

W sumie wszyscy majcie rację
wszystko to są składowe, większej całości gdzie każdy kawałek może przechylić szalę prawdopodobieństwa na naszą stronę.

Co do losowego kierunku, to jeszcze mi się przypomniał przykład.(bardzo hipotetyczny).

Zakładając, że mamy olbrzymi stop loss (bardzo małą pozycja ). jeżeli wybierzemy losowy kierunek, to jeżeli nie trafimy na nowy hstoryczny szczyt/dołek, to "Zawsze" trafimy na TP .

Oczywiście to bardzo hipotetycznie.

[Mustafa]

Dlatego wielokrotnie powtarzane bajki o setupach są dobre dla nowicjuszy -

A jakie to bajki?

czyli co, przeciw rynkowi/trendowi...? czyli co, pomimo losowego wyboru kierunku jednak mamy wskaźnik trendu..? tylko takie rozpoznanie w boju hehe.

kompletnie niezrozumiałe dla mnie

• Chodzi o to, że poświęca się za dużo skupienia na setup, natomiast za mało na planowanie trejdów, np. znamienny przypadek ktoś pokazuje na filmach cały zarys działania, a w komentarzach padają głównie pytania o ustawienia stocha. W ramach eksperymentu wybierz sobie setup o małej skuteczności i graj przeciwko niemu a zobaczysz, jaki AT ma wpływ na wynik. Tak na logikę powinno być dobrze, proste prawda tylko czemu ludzie tego nie robią...?
• Jeżeli pozycja jest otwarta przeciw rynkowi będzie szybciej zamknięta niż zgodna z tendencją. Rozpoznanie w boju, tak czy siak rynek zweryfikuje zakład.
• Są 4 warianty wynikowe; małe straty, małe zyski, duże straty, duże zyski. Duże straty wyklucza SL, kiedy małe straty będą pokryte przez małe zyski duże zyski zrobią wynik.

PS Rozpoznanie w boju stosowane często w armii czerwonej podczas IIWŚ, które było przyczyną wielu niepotrzebnych strat, np. niejednokrotnie zamiast ujawnić siły oraz środki ogniowe nieprzyjaciela przeprowadzano ataki czołowe. Dla mnie totalna ignorancja ale czerwoni byli skoncentrowani na sile batalionu a nie na skuteczności, stąd przywołana alegoria. Tak czy siak Rosjanie pomimo dużych strat doszli z nad Moskwy do Berlina i mieli w planie iść dalej.

Nie odsyłaj mnie do książek, bo przeczytałem ich sporo i w wielu z nich głupoty stoją tak jak pisał LowcaG. Nie można przyjmować wszystkiego bezkrytycznie co wydrukowano, można czasem sprawdzić jak to działa.

-- Dodano: poniedziałek 2018-08-13, 9:15 --

Jest tak jak pisał Van K. Tramp otwieranie pozycji nie jest wcale tak ważne jak się tobie wydaje.

Tramp akurat pisał (chyba, że mówimy o innym fragmencie, albo źle pamiętam ) głupoty, bo chciał przez to pokazać, że MM jest kluczowy, a grał dokładnie to o czym pisałem, na zmienność.

Tak chodzi o zmienność, o MM pisał w osobnym rozdziale. Po optymalizacji mi automat też wybrał 3*ATR tylko z krótszych okresów.

[-rookie-]

Nadzieja vs losowość. Kiedy otwierasz pozycje bez planu na trejd, bez przewagi wynikającej ze strategii (z góry wiesz gdzie masz zamknąć czy to na SL czy na TP) wtedy przy otwieraniu pozycji kierujesz się nadzieją. I będziesz się upierał że masz racje. A rzut monetą albo kostką pozbawia tych złudzeń. Jeszcze mam taki wniosek na ten temat.

[Nendo]

tani pozór filozofowanie jakby powiedział St. Lem... dopóki nie ma systemu 100% hit rate zawsze otwierając trade kierujesz się nadzieją.

[LowcaG]

tani pozór filozofowanie jakby powiedział St. Lem... dopóki nie ma systemu 100% hit rate zawsze otwierając trade kierujesz się nadzieją.

Nie zgodził bym się. Weźmy prosty przykład, mamy monete, jak wyrzucisz orzeł to wygrywasz 1,2x. Jak reszka to tracisz x, sto procent nie masz, ale nie kierujesz się nadzieja, tylko prawdopodobieństwem. I korzystając np. ze wzoru kellego możesz tak zarządzać wielkością x aby zmaksymalizować zysk.

Nadzieja może być w przypadku jednego rzutu, w przypadku powtarzalności rola nadzieii(wraz zenzwrostem ilości rzutów) maleje a rośnie prawdopodobieństwa.

[Cblondyn]

Nie odsyłaj mnie do książek, bo przeczytałem ich sporo i w wielu z nich głupoty stoją tak jak pisał LowcaG. Nie można przyjmować wszystkiego bezkrytycznie co wydrukowano, można czasem sprawdzić jak to działa.

To może podasz kilka szczegółów dotyczących tych głupot jakie to niby opisuja książki o AT. I błagam nie pisz o wojskach, wojnie itp.
Teraz kuriozum. Piszesz o losowości a załączasz skan z jakiejś książki w której wyraźnie wręcz napisane. Granie z trendem daje przewage. Z czym absolutnie sie zgadzam ja jak i AT. Jedno z podstawowych założeń AT. I jeśli trend będzie trwał nadal to moment wejścia nie jest kluczowy a moment wyjscia o czym od lat pisze.

[-rookie-]

Nie zgodził bym się. Weźmy prosty przykład, mamy monete, jak wyrzucisz orzeł to wygrywasz 1,2x. Jak reszka to tracisz x, sto procent nie masz, ale nie kierujesz się nadzieja, tylko prawdopodobieństwem. I korzystając np. ze wzoru kellego możesz tak zarządzać wielkością x aby zmaksymalizować zysk.

Nadzieja może być w przypadku jednego rzutu, w przypadku powtarzalności rola nadzieii(wraz zenzwrostem ilości rzutów) maleje a rośnie prawdopodobieństwa.

Dokladnie. Nawet dam przykład gdzie stosuje podejście statystyczne (prosta-strategia-breakout-a-zarzadzanie ... ml#p918072) żeby nie dać pola do teoretyzowania Nendo, bo widzę że się już nakręca