AT kontra rzut kostką Wyzwam Forum Nawigatora 10000PLN

[spekulantnajlepszy]

Ciekawe co np szwajcar o tym wszystkim myśli... Coś pisał ostatnio że czytanie tracących itd to regres, pewnie się odciął i ma wyrąbane na to wszystko, ale ciekawe co on myśli o tym wszystkim.

mysli ze czytanie tracacych to cofanie sie.

[3xV]

Widzę że Zaorski dalej chce wysępić od kogoś system ^_^ przez tyle lat się własnego z odpowiednią powtalaznoscią nie dorobił to jedzie na sępa, żal.pl

[Greg68E]

https://www.youtube.com/watch?v=DKsZFKX ... 2028200853

[Cblondyn]

Coś temat kostki/monety przycichł
Entuzjastów tej "cudownej" strategii też wymiotło

[LowcaG]

Coś temat kostki/monety przycichł
Entuzjastów tej "cudownej" strategii też wymiotło

A co tu drążyć, jak nikt się nie zgłosił.
I powtórzę się, nie widziałem tu żadnych entuzjastów "strategii kostki". Ty ich widziałeś? hm...

[ask]

Jak sie nikt nie zglosil ? A ten Smith ?

[LowcaG]

No chyba nic z tego, na ten moment przynajmniej

[Kunio]

https://zrzutka.pl/z/milionnaforex
tu lepszy kozak - zbiera żeby ugrać bańkę

[-rookie-]

W tym eksperymencie brakowało zarządzania pozycją na stracie i zysku. Ok, wejścia losowo buy albo sell co 15 minut, ale gdyby EA miało ustawione 2 tryby - jeśli pozycja była na plusie to zamyka ją, ale jeśli jest na stracie to tryb stop loss mode i np uśrednianie, albo martyngale gdzie podwaja stawke. Nie było żadnego MM tylko losowe wejścia co 15 minut i zamykanie poprzedniej pozycji, otwieranie nowej. Albo jakiś hedge gdy pozycje tracą to może wtedy poczekać aż kurs zejdzie pod poziom otwartej pozycji i coś z nią zrobić itd. Wtedy by to oddawało stwierdzenie że możemy otworzyć w dowolnym momencie pozycje w dowolnym kierunku, a liczy się potem to jak nią będziemy zarządzali.

[LowcaG]

W tym eksperymencie brakowało zarządzania pozycją na stracie i zysku.
[...]
Wtedy by to oddawało stwierdzenie że możemy otworzyć w dowolnym momencie pozycje w dowolnym kierunku, a liczy się potem to jak nią będziemy zarządzali.

Nie brakowało tego, bo nie to było celem a dodanie jakiekolwiek TP/SL, itp. usunęło by losowość.
Ponadto eksperyment to zbyt szumne powiedzenie, bo nie było drugiej strony, a to było clue eksperymentu, bo wynik "kostki" jest z góry znany.

Co do drugiej części.
To łatwo udowodnić, że
a) wybierając losowe miejsce i losowy kierunek, (przy wielu, transakcjach), wybierając tylko odpowiednie TP/SL można wyjść do przodu
b) wybierając w miarę losowo(z jakiegoś rozsądnego przedziału) , TP i SL, a wybierając odpowiedni kierunek, można także wyjść do przodu.

Tak czy inaczej ostatecznie wszystko się sprowadza do tego, czy umiemy którąkolwiek część zrobić wystarczająco dobrze aby wyjść do przodu