Serwis Forex-nawigator.biz korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. [Zamknij tą informację]

Dzisiaj jest 21 sie 2018, 08:11     PREMIA 30$ bez depozytu! Dodatkowo aż do 50% bonusu od wpłaty w XM!



AT kontra rzut kostką Wyzwam Forum Nawigatora 10000PLN

Tu można dyskutować o wszystkich sprawach związanych z rynkiem Forex.
  • Autor
  • Wiadomość
Offline

ask

Gaduła

Gaduła

  • Posty: 153
  • Rejestracja: 24 wrz 2015, 17:04

Re: AT kontra rzut kostką Wyzwam Forum Nawigatora 10000PLN

Nieprzeczytany post03 sie 2018, 00:32

LowcaG pisze:Ponadto eksperyment to zbyt szumne powiedzenie, bo nie było drugiej strony, a to było clue eksperymentu, bo wynik "kostki" jest z góry znany.


Jak nie bylo drugiej strony ? https://www.facebook.com/groups/trading ... uery=Smith
Tylko wszystko cos ucichlo ;)
Offline

LowcaG

Maniak

Maniak

  • Posty: 2667
  • Rejestracja: 05 paź 2007, 15:39
  • Lokalizacja: Południe
  • Pochwały: 68

Re: AT kontra rzut kostką Wyzwam Forum Nawigatora 10000PLN

Nieprzeczytany post03 sie 2018, 09:04

Hmm ale on ostatecznie nie wystartował?
Offline

ask

Gaduła

Gaduła

  • Posty: 153
  • Rejestracja: 24 wrz 2015, 17:04

Re: AT kontra rzut kostką Wyzwam Forum Nawigatora 10000PLN

Nieprzeczytany post03 sie 2018, 22:24

Cisza w eterze :)
Offline

LowcaG

Maniak

Maniak

  • Posty: 2667
  • Rejestracja: 05 paź 2007, 15:39
  • Lokalizacja: Południe
  • Pochwały: 68

Re: AT kontra rzut kostką Wyzwam Forum Nawigatora 10000PLN

Nieprzeczytany post03 sie 2018, 22:36

ask pisze:Cisza w eterze :)


Czyli nie było drugiej strony :)

Jedyne co z tego wyszło, że jak już tu wspomnieliśmy mądrość tłumu była na plus (teraz już to chyba leją i nikt w to się nie bawi), ale to tyle.
Online

Cblondyn

Maniak

Maniak

  • Posty: 2645
  • Rejestracja: 03 sty 2011, 13:09
  • Lokalizacja: Dolny Śląsk

Re: AT kontra rzut kostką Wyzwam Forum Nawigatora 10000PLN

Nieprzeczytany post04 sie 2018, 09:03

LowcaG pisze:To łatwo udowodnić, że
a) wybierając losowe miejsce i losowy kierunek, (przy wielu, transakcjach), wybierając tylko odpowiednie TP/SL można wyjść do przodu
b) wybierając w miarę losowo

Chetnie zobacze ten 'dowód" :)
I co to znaczy "w miarę losowo"
Może od razu podpowiem co do dowodu. Kostka +moneta. 6 instrumentów losowanych kostką a moneta losuje kierunek. Lub cos podobnego. Czekam na ten łatwy dowód :)
Offline

LowcaG

Maniak

Maniak

  • Posty: 2667
  • Rejestracja: 05 paź 2007, 15:39
  • Lokalizacja: Południe
  • Pochwały: 68

Re: AT kontra rzut kostką Wyzwam Forum Nawigatora 10000PLN

Nieprzeczytany post04 sie 2018, 10:44

LowcaG pisze:Chetnie zobacze ten 'dowód"
I co to znaczy "w miarę losowo"
Może od razu podpowiem co do dowodu. Kostka +moneta. 6 instrumentów losowanych kostką a moneta losuje kierunek. Lub cos podobnego. Czekam na ten łatwy dowód


Przecież napisałem w nawiasie dlaczego.napisalrm w miarę losowo, bo z pewnego okreslonego przedziału.

Co do losowania kierunku już tu na forum to przeprowadziłem, na jenie chyba. (Oczywiście zrobiłem to na danych historycznych).

Jak z znajdę(teraz jestem jeszcze na wakacjach) to wrzucę linka, ale możesz sobie sam to przetestować. Wszystko wspowadza się do dynamiki zmian zmienności

A więc robisz tak, wybierasz parę, wybierasz jakiś krótki okres (na jenie udało mi się z rokiem chyba), następnie piszesz EA które z zakresu np. 10-100 pipsow (możesz więcej) bierze wszystkie kombinacje TP i SL (gdzie TP<>SL) I otwierasz równocześnie longa I shorta I danym TP i SL.
I tak dla każdej kombinacji, jezeli nie było zbyt wielkiej dynamiki zmian między konsolidacjami i trendami(pomine teorie) to z dużym prawdopodobieństwem znajdziesz taka parę TP i SL która jest zyskowna. I to jest ta para Na której na tym okresie gdy będziesz losował kierunek w większości przypadków wyjdziesz do przodu.(bo oczywiście nie możesz zawsze).


Jak coś to pytaj.
Jak trzeba będzie to mogę rozrysować dlaczego tak jest to bardzo proste.
Offline
Awatar użytkownika

Mustafa

Pasjonat

Pasjonat

  • Posty: 835
  • Rejestracja: 20 lip 2010, 10:54
  • Lokalizacja: rewelacja
  • Pochwały: 4

Re: AT kontra rzut kostką Wyzwam Forum Nawigatora 10000PLN

Nieprzeczytany post06 sie 2018, 09:01

Cblondyn pisze:Chetnie zobacze ten 'dowód" :)

Proszę tak na szybko, prawie każdą metodę można zoptymalizować (i to w zasadzie już sam MT4 może to zrobić), że zacznie ona zarabiać oczywiście na konkretnych danych, dlatego jej przyszła zyskowność może być krótka. Program po przeprowadzeniu optymalizacji (dopasowanie TP i SL ATR'em) zaczyna zarabiać przy max DD 17% więc całkiem ładnie. Profit można wyciągnąć kilka razy większy ale wtedy drastycznie rośnie DD.

-- Dodano: poniedziałek 2018-08-06, 9:13 --

Moim zdaniem głównym grzechem tracących jest właśnie 'gra poza zmiennością' czyli a tu poleci a tam musi się odbić itd. a potem czekanie i kiszenie strat, a wystarczy 1/3 dziennej zmienności aby łapać TP z dużą skutecznością.
Zaloguj się (lub zarejestruj), aby zobaczyć pliki załączone do tego postu.
but who cares
Online

Cblondyn

Maniak

Maniak

  • Posty: 2645
  • Rejestracja: 03 sty 2011, 13:09
  • Lokalizacja: Dolny Śląsk

Re: AT kontra rzut kostką Wyzwam Forum Nawigatora 10000PLN

Nieprzeczytany post06 sie 2018, 09:40

Mustafa pisze:
Cblondyn pisze:Chetnie zobacze ten 'dowód" :)

Proszę tak na szybko, prawie każdą metodę można zoptymalizować (i to w zasadzie już sam MT4 może to zrobić), że zacznie ona zarabiać oczywiście na konkretnych danych, dlatego jej przyszła zyskowność może być krótka. Program po przeprowadzeniu optymalizacji (dopasowanie TP i SL ATR'em) zaczyna zarabiać przy max DD 17% więc całkiem ładnie. Profit można wyciągnąć kilka razy większy ale wtedy drastycznie rośnie DD.

-- Dodano: poniedziałek 2018-08-06, 9:13 --

Moim zdaniem głównym grzechem tracących jest właśnie 'gra poza zmiennością' czyli a tu poleci a tam musi się odbić itd. a potem czekanie i kiszenie strat, a wystarczy 1/3 dziennej zmienności aby łapać TP z dużą skutecznością.

Zgoda. Na allegro dziesiątki "cudownych" robotów własnie zoptymalizowanych na wykresie hist. z piekna krzywa kapitału. Tylko jest jedna "wada" tego robota. Na wykresie hist, zarabiac sie nie da :)
Chodziło o cos innego. Z twierdzeniem, że można tak dobrać TP/SL przy losowym kierunku i momencie wejścia, tworząc dochodowy system nie do końca sie zgodze. Czyli upraszczając, o tym czy sytem (jesli w ogóle tak mozna go nazwać) będzie zarabiał decyduje stosunek SL do TP. Przy dowolnym momencie wejścia i kierunku.
Przecież dziesiątki dzienników pokazuje, że moment wejścia i kierunek są co najmniej bardzo istotne dla systemów. Juz nie wspomne, że SL i TP ustawiony też nie jest losowo.
Offline
Awatar użytkownika

Mustafa

Pasjonat

Pasjonat

  • Posty: 835
  • Rejestracja: 20 lip 2010, 10:54
  • Lokalizacja: rewelacja
  • Pochwały: 4

Re: AT kontra rzut kostką Wyzwam Forum Nawigatora 10000PLN

Nieprzeczytany post06 sie 2018, 10:09

No dokładnie to co pokazałem poprawia wynik dzięki optymalnemu zamykaniu pozycji (nie losowemu), otwieranie jest mniej istotne.

-- Dodano: poniedziałek 2018-08-06, 11:01 --

To dowód, że istnieje taka nie tylko hipotetyczna możliwość, że
wybierając losowe miejsce i losowy kierunek, (przy wielu, transakcjach), wybierając tylko odpowiednie TP/SL można wyjść do przodu
a to, że na na historii no cóż, dowód matematyczny w warunkach rynkowych jest raczej nieosiągalny, bo taka formuła rozbiłaby bank w krótkim czasie przy obecnej technologii cyfrowej. Raczej osiągniesz dowód kombinatoryczny, polegający na policzeniu możliwości ustawień (wybrać k spośród n sposobów - to o czym pisał LowcaG) no i na jakiej podstawie? no tak, na podstawie historii, bo bez danych nic nie policzysz i błędne koło się zamyka.
but who cares
Offline

LowcaG

Maniak

Maniak

  • Posty: 2667
  • Rejestracja: 05 paź 2007, 15:39
  • Lokalizacja: Południe
  • Pochwały: 68

Re: AT kontra rzut kostką Wyzwam Forum Nawigatora 10000PLN

Nieprzeczytany post06 sie 2018, 13:53

Cblondyn pisze:Z twierdzeniem, że można tak dobrać TP/SL przy losowym kierunku i momencie wejścia, tworząc dochodowy system nie do końca sie zgodze. Czyli upraszczając, o tym czy sytem (jesli w ogóle tak mozna go nazwać) będzie zarabiał decyduje stosunek SL do TP. Przy dowolnym momencie wejścia i kierunku.


hm...no nie mogę Ci niestety napisać (a chciałbym) jak to zrobić na innych danych niż na historycznych.
Co nie zmienia faktu, że powiedzmy. że potrafię się przenieść w czasie (wstecz) i mogę komuś powiedzieć, otwieraj pozycje o takim stałym TP i takim SL (w styczniu) takim, w lutym, takim itd.), w losowym kierunku, a z dużym prawdopodobieństwem wyjdziesz do przodu. I jedno jest pewne, że TP <> SL (bo w przypadku równych, nie miało by to żadnego sensu). I jeżeli TP > SL to znaczy, że były wielkie ruchy (trendy) a jeżeli TP < SL to małe (konsolidacje)

(jak dziś wrócę to domu to narysuję w paincie, hehe, rysunek poglądowy)

Inną sprawą jest czy potrafię przewidzieć te odpowiednie TP i SL w przód, ale to jest dokładnie takie samo pytanie jak o kierunek, czy ogólnie o prowadzenie pozycji.
PoprzedniaNastępna

Wróć do Forex - dyskusje ogólne

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 6 gości