Hedging po mojemu
Re: Hedging po mojemu
no narazie nie moge nic pokazac bo dopiero chce zaczac tak dzialac dlatego moje pytanie o robota poniewaz chcialem go uruchomic w testerze strategii.. interesuje mnie ta "metoda" opisana w tym temacie poniewaz po ok 7 latach szukanai sposowbow zarobilem tlyko na "systemach" gdzie pozycje sklada sie na pałe (np. TP=10pip SL=100pip jak wpadnie SL to lot*2 a potem kazde TP zmniejszam pozycje o np 7% az do stawki minimalnej):D raz zarabialo ale jak tak SL wypadly blisko to stawki zbyt szybko rosly... i zreszta od jakiegos czasu patrze na wieksze TF... a wracajac do tematu to jeszcze mam taki pomysl zeby stosowac to roznoczesnie na np EUR/USD GBP/USD oraz EUR/USD w takim ukladzie maksymalnie dwie pary beda w trendzie...
-
- Maniak
- Posty: 1607
- Rejestracja: 21 sie 2014, 08:51
Re: Hedging po mojemu
Hej Jarek. Co robisz jak rośnie zmienność na danym instrumencie i powiedzmy SL% wpada średnio co 3 dni? Na wykresie kapitału widać to jako mega zwałę a następnie mozolne odrabianie po wznoszące linii. Testuję to podejście ale póki co tylko jeden sposób otwierania pozycji i prowadzenia siatki potrafi znaleźć przewagę w tym, w pozostałych podejściach DD, zwłaszcza ten chwilowy, jest na tyle duży, że średni zysk nie pozwala odpracować straty. Inaczej: wartość oczekiwana potencjalnego zysku jest dużo mniejsza od wartości oczekiwanej potencjalnej straty.JAREK67 pisze:Tylko zarządzanie kapitałem i SL%, nic więcej nie przyniesie lepszych efektów.
Przeciwdziałanie temu poprzez zmniejszanie wolumenu transakcji lub zwiększanie SL% i tak sprowadza do tej samej sytuacji gdy jedziemy bez SL, jedynie z SO jako"bad end".
Re: Hedging po mojemu
Czyli taki zmodyfikowany grid. Z moich obserwacji wynika że wcześniej czy później taki system doprowadza do wywalenia konta niestety. Oczywiście jest szansa że wcześniej uda się na tym zarobić. Ja znalazłem taki co w ostatnich 10 latach (backtesty) wywalił się tylko raz i to w 2008 roku (kryzys), średnia roczna stopa zwrotu 50% więc szału nie ma, ale dziubie na kontach centowych już rok i jest okoswarek pisze:no narazie nie moge nic pokazac bo dopiero chce zaczac tak dzialac dlatego moje pytanie o robota poniewaz chcialem go uruchomic w testerze strategii.. interesuje mnie ta "metoda" opisana w tym temacie poniewaz po ok 7 latach szukanai sposowbow zarobilem tlyko na "systemach" gdzie pozycje sklada sie na pałe (np. TP=10pip SL=100pip jak wpadnie SL to lot*2 a potem kazde TP zmniejszam pozycje o np 7% az do stawki minimalnej):D raz zarabialo ale jak tak SL wypadly blisko to stawki zbyt szybko rosly... i zreszta od jakiegos czasu patrze na wieksze TF... a wracajac do tematu to jeszcze mam taki pomysl zeby stosowac to roznoczesnie na np EUR/USD GBP/USD oraz EUR/USD w takim ukladzie maksymalnie dwie pary beda w trendzie...
-
- Maniak
- Posty: 1607
- Rejestracja: 21 sie 2014, 08:51
Re: Hedging po mojemu
50% rocznie to spoko, lepiej niż na obligacjachBaton pisze:Z moich obserwacji wynika że wcześniej czy później taki system doprowadza do wywalenia konta niestety. Oczywiście jest szansa że wcześniej uda się na tym zarobić. Ja znalazłem taki co w ostatnich 10 latach (backtesty) wywalił się tylko raz i to w 2008 roku (kryzys), średnia roczna stopa zwrotu 50% więc szału nie ma, ale dziubie na kontach centowych już rok i jest ok
Co do wywalenia konta.....to samo może zdażyć się na "zwykłym systemie" z TP i SL, gdzie liczymy RR i czekamy na sygnał. Sytuacja w ostatnic 3 miesiącach jest taka na wielu parach, że TP jest coraz krótsze, RR spada, sygnały plączą się i trader może ze swoim kontem nie doczekać do poprawy sytuacji, dokladnie dziś na takim jednym koncie zostało mi 23 zł, system od lutego do czerwca zarabiał, od lipca zj.... się i szedł równo w dół. Na gridowaniu uwaliłem 3 małe depozyty zanim nauczyłem się dobierać wielkość pozycji i dokładanie do warunków rynkowychi i możliwości kapitałowych. Na "systemach" z SL uwaliłem spoooro (dla mnie) kasy. Inaczej: z kont, na których spekulowałem z SL tylko raz udało mi się wypłacić zysk przez 2 lata, z gridów już kilka razy przez 6 miesięcy. Nie mówię przez to, że ktoś z SL nie potrafi zarobić, całkiem możliwe, że potrafi tylko ma więcej doświadczenia, umiejętności, czasu i być może szczęścia od mnie.
Re: Hedging po mojemu
50% rocznie to spoko, lepiej niż na obligacjachirmentruda pisze:Baton pisze:Z moich obserwacji wynika że wcześniej czy później taki system doprowadza do wywalenia konta niestety. Oczywiście jest szansa że wcześniej uda się na tym zarobić. Ja znalazłem taki co w ostatnich 10 latach (backtesty) wywalił się tylko raz i to w 2008 roku (kryzys), średnia roczna stopa zwrotu 50% więc szału nie ma, ale dziubie na kontach centowych już rok i jest ok
To jest historia, a jak będzie w przyszłości to nie wiadomo. Testuję już rok i na razie jest ok. Z tymi systemami gridującymi jest podobna sprawa, póki nie ma silnego ruchu bez odpowiednich korekt to żyją i zarabiają, a potem przychodzi chwila kiedy idzie impuls i nie ma konta. Cała sztuka to odpowiedni MM, odpowiednia para, odpowiedni kapitał, etc. Jak się zoptymalizuje te kilka elementów to można dość skutecznie wydłużyć życie takiego robota, ale wcześniej czy później każdy się wysypie. Chodzi o to aby wcześniej na siebie zarobił i dał 'godziwy' zysk... Złotego grala raczej nie ma, a przynajmniej ja go nie znalazłem do tej pory.
Re: Hedging po mojemu
Handluję na wielu instrumentach jednocześnie.irmentruda pisze:Hej Jarek. Co robisz jak rośnie zmienność na danym instrumencie i powiedzmy SL% wpada średnio co 3 dni? Na wykresie kapitału widać to jako mega zwałę a następnie mozolne odrabianie po wznoszące linii. Testuję to podejście ale póki co tylko jeden sposób otwierania pozycji i prowadzenia siatki potrafi znaleźć przewagę w tym, w pozostałych podejściach DD, zwłaszcza ten chwilowy, jest na tyle duży, że średni zysk nie pozwala odpracować straty. Inaczej: wartość oczekiwana potencjalnego zysku jest dużo mniejsza od wartości oczekiwanej potencjalnej straty.JAREK67 pisze:Tylko zarządzanie kapitałem i SL%, nic więcej nie przyniesie lepszych efektów.
Przeciwdziałanie temu poprzez zmniejszanie wolumenu transakcji lub zwiększanie SL% i tak sprowadza do tej samej sytuacji gdy jedziemy bez SL, jedynie z SO jako"bad end".
Re: Hedging po mojemu
JAREK67 %SL a ile mniej wiecej? nie zjada to konta? i nie chodzi mi o brak kasy na rachunku tylko czy ogolnie w tedy system nie bedzie regularnie tracil? jaki %SL wytrzyma do "nawrotu" wykresu o ktory tutaj wlasciwie chodzi?
Re: Hedging po mojemu
Bez testów do przodu nie ma co wróżyć z fusów.oswarek pisze:JAREK67 %SL a ile mniej wiecej? nie zjada to konta? i nie chodzi mi o brak kasy na rachunku tylko czy ogolnie w tedy system nie bedzie regularnie tracil? jaki %SL wytrzyma do "nawrotu" wykresu o ktory tutaj wlasciwie chodzi?
-
- Maniak
- Posty: 1607
- Rejestracja: 21 sie 2014, 08:51
Re: Hedging po mojemu
Zadajesz pytania o koniec świata. Gdybyśmy znali odpowiedź na to pytanie to bylibyśmy bogaci a tak to błądzimy we mgle.oswarek pisze:JAREK67 %SL a ile mniej wiecej? nie zjada to konta? i nie chodzi mi o brak kasy na rachunku tylko czy ogolnie w tedy system nie bedzie regularnie tracil? jaki %SL wytrzyma do "nawrotu" wykresu o ktory tutaj wlasciwie chodzi?
Raz będzie tracił a raz nie będzie. Zależy jak często cena będzie chciała potańczyć w maksymalnych zakresach swojej zmienności. Jeśli raz na pół roku to nie ma problemu, jeśli co tydzień to wyczyści Cię do zera. Nie zdążysz tego odrobić. Być może Jarek ma swój system, gdzie jak mniemam ze względu na ilość dostępnych instrumentów dla EA zwiększa ilość zyskownych układów.
Mam takie ustawienia dla jednego EA gdzie wiem, że jak skończy się ten tegoroczny marazm na E/U to konto momentalnie wysypie się na takich rajdach jak w sierpniu czy pażdzierniku/listopadzie 2015.
-
- Maniak
- Posty: 1607
- Rejestracja: 21 sie 2014, 08:51
Re: Hedging po mojemu
@filozof - cały czas podgladam konta i widze, ze dalej spokojnie dzialasz. ciagniesz to jedno demo juz drugi rok i masz +90%, jak dzis wszystko pozamykasz to bedziesz mial +51%, dalej dobry wynik.
Ostatnio smigam bardzo delikatnie czyms podobnym, utopilem dwa konta ostrym gridowaniem i teraz proboje je dzwignac wlasnie takim ostroznym podbieraniem pozycji.
Ostatnio smigam bardzo delikatnie czyms podobnym, utopilem dwa konta ostrym gridowaniem i teraz proboje je dzwignac wlasnie takim ostroznym podbieraniem pozycji.