raposo pisze:
Umieść bid = pozycja krótka po cenie ASK
Umieść Offer = pozycja długa po cenie BID
No... nie. Odwrotnie (w teorii, moja praktyka wskazuje na coś innego, o czym poniżej).
raposo pisze:
Składając zlecenie "umieść bid" otwieramy zlecenie oczekujące, które jest zrealizowane zazwyczaj kiedy cena ASK osiągnie cenę naszego zlecenia. W momencie kiedy oferowana przez nas płynność, zostanie podjęta przez innego klienta, u nas zostaje otwierana pozycja długa po cenie BID (czyli cenie pozycji krótkiej), więc eliminujemy całkowicie występujący spread.
Sprawdziłem i gdyby tak było, pozycja po otwarciu byłaby na zero. Tymczasem ona jest na minusie o wartość spreadu, bo zlecenie bid jest realizowane dopiero przy cenie ask i po cenie ask. Spread byłby omijany, gdyby było realizowane przy cenie bid po cenie bid. Zresztą jaki sens miałaby realizacja tego zlecenia dopiero po osiągnięciu ceny ask, skoro chodzi o transakcję na cenie bid, czyli można by ją zrealizować wcześniej? Sprawdź sam na najmniejszym możliwym zleceniu.
Gientek, dobrze mówisz, ale z moich obserwacji wynika, że w praktyce to tak nie działa i zlecenia bid/offer są zwykłymi zleceniami typu limit.
-- 08 cze 2015, 14:58 --
Dorzucam screena jako potwierdzenie. Są na nim dwie transakcje - jedna otwarta ze zlecenia bid, druga ze zlecenia buy limit, obie po tej samej cenie, tj. 0,76400, i na obu wystąpił ten sam dodatni poślizg. Więc...
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.