SL (Stop-Loss): stosować czy nie?

[wiad]

Właśnie o to chodzi, że:
1. Może mnie nie być przy kompie,
2. SL może zostać zamknięte na skutek wysokiego spreadu, który za moment wróci do norny i wówczas odwrotny kierunek wygeneruje natychmiastową kolejną stratę.
3. SL jest dokonane. MOŻE kurs się odwróci - może nie. Hedge uodporni na to.

Tak mi się tylko zdaje ;-)

[Dadas]

Właśnie o to chodzi, że:
1. Może mnie nie być przy kompie,
2. SL może zostać zamknięte na skutek wysokiego spreadu, który za moment wróci do norny i wówczas odwrotny kierunek wygeneruje natychmiastową kolejną stratę.
3. SL jest dokonane. MOŻE kurs się odwróci - może nie. Hedge uodporni na to.

Tak mi się tylko zdaje ;-)

Wszystko zależy od proporcji i umiejętności czytania wykresów.
Zmienność ceny nigdy nie jest stała.
A SL może ci wyciąć co do punktu, lub zabraknąć punktu.
Analogicznie z hedge na tym samym instrumencie.
Do wszystkiego potrzeba wiedzy i strategii.
Hedge może też okazać się stratny w rozliczeniu.
Nie ma reguły, dlatego nie ma nic pewnego.

Jedyne co mogę wiedzieć, to ile mogę stracić.
Chociaż, na tym rynku, to też nie jest na 100% pewne.

[wiad]

A czy mógłbyś się posłużyć jakimś przykładem zmiany ceny, która przy hedge i moich założeniach przyniosłaby stratę? Moim zdaniem na pewno konsola, bo mając 0,1 na S i 0,1 na L swap ujmuje każdego dnia. Ale tak to nie bardzo widzę - teoretycznie - taką możliwość.

[Dadas]

A czy mógłbyś się posłużyć jakimś przykładem zmiany ceny, która przy hedge i moich założeniach przyniosłaby stratę? Moim zdaniem na pewno konsola, bo mając 0,1 na S i 0,1 na L swap ujmuje każdego dnia. Ale tak to nie bardzo widzę - teoretycznie - taką możliwość.

Słuchaj, masz pomysł, ułóż strategię i potestuj kilka lat, to będziesz wiedział.

[meylo]

Wtrącę swoje trzy pipsy.
Jeśli chcesz traktować grę kantorowo i jednocześnie korzystać z dźwigni, podziel swój kapitał na części i graj jedną. Hedge może przysporzyć kłopotów jeśli nie umiesz z niego korzystać. Prosty przykład: kupujesz usdpln, który zaczyna tracić, więc sprzedajesz tę parę by się zabezpieczyć. By nie stracić musisz trzymać obie pozycje aż któraś zacznie zarabiać. Kiedy zamykasz pozycję z zyskiem pozostaje ta druga, która traci. Swap ciągle się nalicza, oby dodatni. Można stracić dużo czasu na przetrzymywaniu stratnych pozycji a czasem pieniędzy jeśli psycha nie da rady.
Mój sposób na grę w "Twoim" stylu. Szukanie i podłączanie się do trendu z założeniem zamknięcia pozycji po zmianie trendu lub osiągnięciu TP. Wydaje mi się, że znalezienie strategii na dziennym interwale, by osiągnąć owe 7% zysku nie sprawi Ci trudności.
Powodzenia

[walutomistrz]

Stosując powyższy schemat, SL ustawiam tylko zabezpieczając zysk, a strata maksymalna z pozycji przeciwstawnych będzie wynosić -200 bez względu na kierunek ceny.

Nie rozumiem dlaczego od razu nie zamknąć tej straty -200 przy pomocy SL? Sprawa jest prosta - wybity SL oznacza tylko dwie rzeczy:

1) Został źle postawiony,
2) Nasza ocena rynku była zbędna.

Obie sytuacje oznacza NASZĄ pomyłkę a nie jakąś złośliwość rynku. Czemu nie zastanowić się, co się źle zrobiło? Hedge jest frajerstwem, niemożnością przyznania się do błędu. Gorszym frajerstwem jest już tylko gra bez SL.

Spekulacja opiera się na proporcjach ZYSK-STRATA. Ja ktoś nie wie ile zarobi to pół biedy ale jak nie wie ile ryzykuje to już naprawde nierozsądne.

[highend]

Hedge jest frajerstwem, niemożnością przyznania się do błędu. Gorszym frajerstwem jest już tylko gra bez SL.
Spekulacja opiera się na proporcjach ZYSK-STRATA. Ja ktoś nie wie ile zarobi to pół biedy ale jak nie wie ile ryzykuje to już naprawde nierozsądne.

Hedge często prowadzi do większych strat niż SL. Stanowi podwójne obciążenie.
Uruchomienie SL lub zamknięcie z palca złej pozycji zwalnia nasz umysł i pozwala niejako "zacząć od nowa".

[Dadas]

Hedge jest frajerstwem, niemożnością przyznania się do błędu. Gorszym frajerstwem jest już tylko gra bez SL.
Spekulacja opiera się na proporcjach ZYSK-STRATA. Ja ktoś nie wie ile zarobi to pół biedy ale jak nie wie ile ryzykuje to już naprawde nierozsądne.

Hedge często prowadzi do większych strat niż SL. Stanowi podwójne obciążenie.
Uruchomienie SL lub zamknięcie z palca złej pozycji zwalnia nasz umysł i pozwala niejako "zacząć od nowa".

Zgadzam się całkowicie.

Trading jest jak każdy inny biznes oparty na kupnie i sprzedaży.
Jeżeli dany sklep odzieżowy kupuje kolekcję np. wiosenną, to spodziewa się ją sprzedać z zyskiem.
Niestety, cała kolekcja rzadko kiedy się sprzeda, i czasem sklep musi wyprzedać z stratą, żeby
wycofać jak najwięcej kapitału i zakupić kolekcję letnią, z nadzieją na większy zysk.
Gdyby dany sklep postanowił przekitrasić tę stratną kolekcję, to zapewne w końcu by musiał
albo ją oddać za darmo, albo sprzedać naprawdę za grosze.
Dlatego zarządzanie kapitałem jest tak bardzo istotne.
Ten, który się bierze za biznes handlowy, a nie umie zarządzać, zazwyczaj szybko kończy.
Potrzeba mieć pojęcie o tym, co się sprzedaje, o konkurencji, o popycie i podaży,
albo mieć na tyle kasy, żeby ludzi przekonać, że nie mogą żyć bez tego, co sprzedaje.

W tradingu jest tak samo.
Skoro nie mamy wpływu na cenę waloru, to musimy się orientować co w trawie piszczy.
Kiedy kupować, kiedy sprzedawać i dlaczego.
Tylko, że tradowanie wykresów jest o wiele trudniejsze niż zwykły handel.
Tutaj wszystko się dzieje szybko, można stracić kapitał w kilka sekund, a nawet szybciej.
I pokusa jest wielka, bo teoretycznie, można w 1 dzień stać się milionerem.

Z tradingu z dźwignią nigdy się nie uzyska modelu kantorowego.
Model kantorowy, to zwykły handel.
Właściciel kantoru kupuje od banku, hurtowo, a sprzedaje detalicznie.
I tak samo w drugą stronę, kupując od ludzi taniej, żeby sprzedać drożej.
On zawsze ma ten kapitał, w jednej lub innej walucie, i dźwignia nie ma zastosowania.
Chyba, żeby za dźwignię uznać kredyt, który być może mu bank udzielił.
I wtedy ten kredyt staje się kosztem.
I tak to się kręci.

W efekcie chodzi tylko o psychikę.
Gdy ktoś ma 10k PLN i chce kupić za to USD, bo przewiduje, że za miesiąc czy kilka miesięcy
sprzeda te USD i zarobi z 10%, no to tylko tyle ma możliwości, albo rzeczywiście zarobi, albo
będzie dalej trzymał te USD, o ile sytuacja go nie zmusi do sprzedaży z stratą.
W tradingu otwiera się multum możliwości, obarczonych ryzykiem, ale co nam tam, przecież damy radę!
Każda minuta, to okazja do zarobku, a 10% w stosunku kilkumiesięcznym, to przecież śmiesznie mało!
Skoro lekko można 10% dziennie zarobić, prawda? Teoretycznie.

Dlatego, wiad wziął się tutaj z innej bajki.
Dlatego w tradingu trzeba stosować SL.
Z tym, że ja bym nie przekreślał hedge, o ile ktoś umie hedge prawidłowo stosować.

[psychologtlumu]

Nigdy nie udzielałem się na forach, ale chyb w końcu przyszedł mój czas. Witam!

Od razu robię wpis na jednym z ważniejszych zagadnień dotyczących rynków finansowych, a w szczególności tych, gdzie dźwignia odgrywa bardzo dużą rolę.

SL zawsze. Chyba nawet nie ma sensu tłumaczyć czemu, wystarczy przestudiować journale na tym i na innych forach.

Ja w swoim twierdzeniu idę jeszcze dalej., SL i to automatyczny, ustawiony najszybciej jak tylko się da. Raz w życiu przetesowałem na swoim rachunku działanie tzw. SL mentalnego, inaczej z palca. Rynek poszedł tak szybko, że mój mentalny zrobił się razy kilka i zamiast 15 pipsow straty musiałem cieszyć się prawie 70 pipsami straty. Od tej pory nie ma już żadnego palca.

[wiad]

meylo: dzięki za Twoją opinię. Rozpatrując hedge jedynie na jednym zakupie S, a drugim L - rzeczywiście nie można zarobić. Sugerowano tu jednak, iż SL osobie bez wiedzy, który nazbyt często działa, ma sugerować zmianę trendu. Założyłem więc sobie, że kupuję S, nie trafiam, nie zadziałał SL, bo nie ma, ale zaczynam zarabiać na L... Gdybym tak zaczął przy 3,40 USD/PLN kupując S i ustawiając na 3,42 L, a potem co 200 pips 0.1 lota L, to dziś przy 3,60 miałbym -2000zł na S, ale też +1800, +1600, +1400, +1200 itd. na L. Przy korekcie istnieje jakaś tam szansa na zejście do 3,40 i w efekcie zarobienie na S. Tak sobie - teoretycznie - kombinuję. Względnie można zamknąć wszystkie, gdy saldo pozycji będzie >0zł.

walutomistrz: Dlatego SL nie ma sensu, że często aktywuje się z uwagi na działanie brokera, np. podnoszącego spread kilkadziesiąt razy. Nie jestem stale przy kompie. Co to znaczy "dobrze postawiony SL", jeśli spread raz jest -1,9 w Aliorze, a raz 780 dla pary EUR/PLN? Bez względu na to, gdzie postawię SL - nie mam szans wyjść na tym dobrze. Ręczne zamykanie stratnej pozycji ma sens - według mnie - bo pozwala zauważyć czy strata wynika z ceny czy spreadu. Musiałbym mieć możliwość użycia SL w powiązaniu ze spreadem, aby to miało sens.

Dadas: Tylko tych milionerów z foreksa ciężko szukać trochę, a stosowanie SL jest bardzo powszechną praktyką. Czyli prosta zasada: stosuj SL-unikniesz strat, nie bardzo się sprawdza.
Co do dźwigni - 100:1 nie ma sensu w modelu kantorowym, ale 5:1 czy 10:1 to chyba nie jest jakieś szczególnie wielkie ryzyko. Swoją drogą ciekawe, iż brokerzy bardzo namawiają na dźwignię - standardowo ustawianą, a jednocześnie niechętnie bawią się w mikroloty. Zastanawiam się dlaczego tak bardzo nie na rękę im brak lub mała dźwignia, mikroloty, stały lub przynajmniej górnie ograniczony spread. A jednocześnie czy to nie te rzeczy są właśnie przyczyną tak wielkich strat na foreksie?

Masz rację - jestem z innej bajki. Jeśli nie uda mi się zautomatyzować jakoś działa na foreksie i zabezpieczyć się przed stratami, których nie poniósłbym w kantorze, to będę musiał zrezygnować z zabawy. Po prostu mam swoją pracę zawodową, z której jestem bardzo zadowolony. Pisałem już dlaczego nie myślałem o GPW. Nie sądziłem jednak, iż tyle kruczków jest na foreksie, z jakimi się tutaj spotkałem. Sceptycznie patrzę na "wiedzę", bo zawsze może być czynnik nieprzewidywalny (dane makro, kryzys, embargo itd.). Szczególnie, iż z założenia szukam inwestycji na kilka miesięcy, procent większy niż lokata (ale bez marzeń w stylu "zostań milionerem") i z małym ryzykiem utraty kapitału. Forex - jak na razie nie spełnia tego warunku. Problemem jednak nie wydaje mi się brak SL, wiedzy itd. Raczej wątpliwej jakości działanie brokerów. Pewnie w ogóle bym w ten temat nie wszedł, gdyby nie banki, które zajęły się foreksem. Sądziłem, iż daje to jakieś podstawy solidności i uczciwości. Miliardowe kary nakładane jednak na nie za manipulacje na foreksie raczej wskazują jak bardzo się myliłem.