sgorn pisze:Jarku jak Ty widzisz te korelacje w kwestii strategii długoterminowej? sporo juz testów zrobiłeś. Jakbys mial podsumowac w kilku zdaniach. Warto wchodzic w to real kasą?
Mam po tych kilku miesiącach testów pewne przemyślenia odnośnie tej strategii:
- Tak jak zakładałem nie jest strategia nadająca się do DT. Z tego też powodu gra odbywa się na D1. Na tym tf siła relacji między indeksami jest już chyba wystarczająco " wiarygodna" żeby to wykorzystywać do zarabiania. Minusem (jak dla kogo) może byc to, ze na otwarcie pozycji czeka się kilka dni. Jednak trzeba mieć świadomość tego, że tylko odpowiednio duże rozkorelowanie pozwala liczyć na zyskowny handel.
- Cała zabawa toczy się w oparciu o jakieś tam średnie i to co tak ładnie wygląda na wykresie w realnej grze ma ograniczone przełożenie i zastosowanie. Najlepiej widać to w tych dniach kiedy nie wziąłem zysku tylko czekałem na więcej i pewnie jeszcze poczekam
- Z tego powodu pełna automatyzacja nie jest chyba najszczęśliwszym rozwiązaniem. Dlatego też dążąc do maksymalizacji zysków zdecydowałem w prawie 100 % przypadków na ręczne zamykanie pozycji. Jak to w życiu bywa często zbyt wcześnie ale nie ma co rozpamiętywać.
- Zdarzyło się po drodze coś czego się nie spodziewałem. Jeden z brokerów podawał fałszywe dane (potrzebne robotowi do prawidłowej gry). Dzięki mojej interwencji u tegoż brokera ta "pomyłka" została usunięta, chociaż trwało to kilka tygodni. Trzeb więc przed ewentualnym rozpoczęciem realnego handlu wziąć po uwagę i taki niespodzianki.
Mam zamiar testować na demo tę strategię do końca roku. Jeśli mnie rynek nie zaskoczy w sensie negatywnym, to w styczniu 2015 r. zamierzam zacząć handel na koncie realnym. Z uwagi na pozycyjny charakter tego handlowania i jednocześnie na stosunkowo duże moje oczekiwania finansowe być może będzie to rachunek o podobnej wielkości do tego demo.
Być może spróbuję jeszcze testów na niemieckich obligacjach BUND i BOBL notowanych w HFT. Wygląda to dosyć ciekawie. Chociaż może się okazać, że "chodzą" one zbyt blisko siebie i jednocześnie ich spredy będą za duże do efektywnego handlu.
Zaczynam test na obligacjach. Kwota początkowa 10 000 PLN demo.
