Super Hedge ::..

trzycenty

Bledy z modelu na danych biezacych:

Sredni blad: 0,000292834 (3 pips)
Odchylenie: 0,000279226
Max Blad>0: 0,001633547 (16 pips)
Max Blad<0: -0,001765025 (17 pips)

w miare zadowalajace.
ale taki model nie daje mozliwosci prognoz na okres wprzod.
teraz skonstruuje model do prognozy d GBPusd do przodu,

zorientowalem sie tez, ze tak samo musze szacowac d EURusd, bo co z tego ze wiem jaki bedzie przyrost GBP jak nie wiem gdzie pojdzie EUR.

ΔSPREAD(t+1)= SPREAD(t+1) - SPREAD(t) = GBPusd(t+1) - EURusd(t+1) – (GBPusd(t) – EURusd(t) ) = ΔGBPusd(t+1) - ΔEURusd(t+1)

Magic, w zalaczniku rozklad standaryzowanego spreadu.

magictrader

To czekamy na wyniki i na to co z tego wyniknie Trzycenty, bo zaczyna się robić coraz bardziej interesujące.

Dzisiaj zrobię jeszcze wykresy dla EUR/USD i odwróconego USD/CHF. Sprawdzając korelację na Mataf.com na różnych okresach nie schodzi ona poniżej 80%. Poza tym zdaje się, że kurs EUR/CHF chodzi bardziej sinusoidalnie niż EUR/GBP. Mając nałożone na siebie wykresy EUR/USD i CHF/USD będzie wiadomo co jest od czego silniejsze i jak bardzo. Wtedy będzie też wiadomo czy ma być 2xL czy 2xS.

Dodano po 1 godzinach 48 minutach:

Korelacja dotarła już do ponad 90%, czyli niedługo nastąpi okres dekorelacji. Kwestia tylko w którą stronę

.

trzycenty

Bledy z modelu.
srednio zadowalajace.

na szaro zaznaczylem najwieksze procentowe bledy, a tam, gdzie sie w ogole kierunek prognozy nie zgadzal, zaznaczylem na czerwono

sympatyczne jest to, ze jesli idzie o kierunek, to model rzadko sie mylil.[/img]
____________________________
co nikt nic nie mowi?
Magic, co sadzisz?

bo teraz sie zajme opoznieniami, na razie modelowany byl tylko d GBPusd.

magictrader

Co masz na myśli pisząc o kierunku? Da się to jakoś wykorzystać?

trzycenty

no spojrz na tabele. jak d GBPusd>0 (przyrost GBPusd),
to ECM tez pokazuje ze bedzie wieksza zero zmiana,
a jak d GBPusd<0, to ECM tez mniejsze 0 mial wskazanie.
poza tymi 5 zaznaczonymi.

no niby sie da, bo przeciez pokazuje jak sie zmieni kurs GBPusd,
ale to jeszcze nie to.

ale cos juz jest...
___________________

ciekawy jest ten wykres standaryzowanego spreadu, to mozna bardzo latwo wykorzystac.
wiadomo, ze jak dochodzi na tym wykresie do 2 lub -2, to prawdopodobienstwo tego, ze pojdzie dalej wynosi 0,025
a tego, ze zacznie ruch w druga strone wynosi 0,975 (!)

no i widac, ze spread sie do tego stosuje.

magictrader

Dla mnie modele ECM to już wyższa szkoła jazdy i nie mam o nich pojęcia, dlatego tak pytam co się z tym robi

.

Mógłbyś wrzucić formułę do obliczania standaryzowanego spreadu?? bo coś mi wczoraj nie wychodziło.

trzycenty

wszystko w zalaczniku

magictrader

Nic nie chce mówić (pisać), ale na danych historycznych działa to idealnie

.

trzycenty

no... ; )

ciesze sie, ze do czegos powoli dochodzimy .
ten rozklad spreadu to piekna sprawa ]
bardzo mi sie podoba.
_________________

aha,
tylko nie jestem pewien czy to na pewno poprawne z punktu widzenia statystyki.
jutro napisze.

ale tak czy siak, dziala, wiec to czy to jest porawne merytorycznie, to malo wazne w tym momencie.

magictrader

Właśnie zrobiłem forward testing na danych historycznych, czyli symulacje 200 okresowego wykresu przesuwanego do przodu. Dałem wszystkie parametry średnią i odchylenie 200 okresów wstecz i poprzesuwałem do przodu. Także obliczenia zawsze zajmują 200 poprzednich okresów. Wygląda na to, że to działa!

Oczywiście mówimy tutaj o bezwzględnej wartości między kursami? czyli np: 1.9980 - 1.5589 i wynik 0.439 poddajemy obliczeniom?