Super Hedge ::..

[ScarFace]

jakich podstaw trzycenty ? ja bacznie śledzę temat od początku czasami sie udzielając. Tylko dziwi mnie skąd takie twierdzenia

Owszem zysk z EU i GU zależy od EG, ale nie w 100%. Będzie to może jakieś 80-90%, ale to nie to samo

Kros przecież nie może podążać swoją własną drogą chyba że wpływa na niego bezpośredni popty podaż na nim samym. Chodzi mi o to co sie dzieje jeśli ktoś zajmuje pozycje L lub też S na eur gbp czyli krosie, czy ona wpływa wtedy na swoje pary matki czy to też jest te odchylenie o którym pisze Magic. Ale ciągle obowiązuje równanie A/B B/C C/A i obojętnie co byś nie podstawił zawsze wychodzi 1 a na ten zarzut jeszcze nikt nie odpowiedział, momentów kiedy to 1 nie wystepuje jest czasami nawet sporo ale ręcznie tego nie wyłapiesz. Przeczytaj ten topic http://www.forex.nawigator.biz/dyskusje ... sc&start=0 i odpowiedz czy o to Ci chodzi

Najprościej wszystko ujmując: zarabiamy na tym, że jedna para radzi sobie gorzej, a druga lepiej. Kupujemy tę która radzi sobie gorzej, a sprzedajemy tę która radzi sobie lepiej.

to jest oczywiste jeśli eur gbp pójdzie w góre to lepiej będzie sobie radzić eur usd niż gbp usd nie odwrotnie, ale twierdzenie że za jakiś czas druga będzie sobie radzić lepiej jest fałszywe co chyba widać po trendzie jaki był przez ostatnie miesiące na eur gbp gdzie gbp usd jest daleko w tyłach do eur usd. Może za dużo teori więc sprawdze to co piszesz

Jednak nie jest do końca tak, że osiągamy zysk tylko wtedy, gdy kurs crossa zejdzie poniżej ceny z czasu otwarcia pozycji na EU i GU

wtedy sprawa sie wyjaśni

[magictrader]

Zgadza się Baby FaceKiller, gdy podzielimy EU przez GU to wychodzi E/G z odchyleniem jakie sprawdzałem max. 3 pipsy. Z tym, że w tej strategii chodzi głównie o grę na EU i GU i ich zmianach między sobą. Sam nie wiem jak wytłumaczyć przesuwający się punkt "zero" po kursie EG, ale on się przesuwa co widać. Poza tym zarabiamy głównie na zmienności par, bo przecież gdyby zawsze dodawać lub odejmować loty, gdy coś się stanie ze zmiennością to zawsze bylibyśmy na zero.
W każdej transakcji kupujemy tyle lotów, aby zgadzała się wartość pipsa, a nie zmienność. To wyjaśnia czemu da się zarobić i tracić na EU GU względem EG, a także na transakcjach tylko między EU i GU.

[trzycenty]

Baby, przeciez podalem wyrazny przyklad, z ktorego czarno na bialym wynika,
ze robisz
L GBPusd
S EURusd (wg Ciebie jestes wtedy S EURgbp i zarobisz tylko jak EURgbp pojdzie w dol)

a tymczasem zarabiasz zarowno jak pojdzie w gore jak i w dol.

co wiecej:
zarobiz mozesz na L GBPusd i S EURusd nawet, gdy EURgbp nie drgnie,
czytaj sie nie zmieni,
czyli bedzie w miejscu.

a to wszystko pomimo tego, ze Twoje rownanie ABC caly czas obowiazuje.
___________________________
zamieszczam pierwszy ECM. prototyp.
ladnie komponuje sie Zaleznosc Dlugookresowa z modelu.
ECM, czyli Mechanizm Korekty Bledem ma za zadanie korygowac GBPusd do poziomu, ktory wynika z ruchu EURusd.

tym samym pokazywac bedzie jak zmieni sie spread ; )

[ScarFace]

3centy ja też już nie mam sił żeby ciągnąc tą dyskusje. Pisze już od kilku stron że to do czego zmierzasz to nic innego jak arbitraż trójkątny, ok nie chcesz tego czytać to nie czytaj bo jak byś przeczytał chociaż linki do tematów których dałem to byś już dawno wiedział że to do czego dążysz już dawno zostało powiedziane. Magic na dodatek pisze że to nie jest temat o arbitrażu tylko hedge, Wy dalej wierzycie że hedge jest możliwe, zgadza sie kros może stać w miejscu a pary główne pójdą w odwrotne strony być może przez to iż suma popytu podaży jest za niska żeby wpłynąć na krosa albo też kros nie zdążył sie odświeżyć, jednak żeby to sie opłacało powinno tego odchylenia troche zaliczyć żeby po uwzględnieniu spreedu wszystko sie zwróciło

No to może ja to wyjaśnię prościej - trochę w tym "grzebałem" Smile
Jeśli mamy 3 waluty A B C i złożymy je w możliwe kombinacje to otrzymamy pary:
A/B B/C C/A
wynikiem działania: A/B * B/C * C/A jest zawsze 1. I za cholerę nie chce być inaczej - jeśli ktoś nie wierzy niech podstawi pod A B C dowolne wartości i sprawdzi Smile Smile
Matematyki nie oszukasz .... Ale w realu jest troszkę inaczej - zamiast 1 otrzymujemy wartość oscylującą bardzo blisko 1, raz powyżej raz poniżej.
Dlaczego? ano choćby dlatego, że notowania którejś pary walut nie nadążyły za zmianą na pozostałych dwóch.

Tu powstało forum pewnego czecha który udziela sie na forex factory czy też tsd już nie pamiętam. Jest temat poświęcony tworzeniu właśnie strategi opartej na tych odchyleniach, indykatory, wszystko związane z tematem. Z tego co pamiętam zakupem jego gotowych pomysłów były zainteresowane duże instytucje. Nie wiem jak sie to skończyło i czy projekt został urzeczywistniony.

http://kreslik.com/forums/index.php

http://kreslik.com/forums/


wydaje mi sie ze to ten user

http://www.forex-tsd.com/commercial-tra ... ators.html

tylko widze ze został zbanowany a większość jego tematów pozamykana, pewnie za dobrze mu szło Wszystkie tematy nadal ciągnie na jego forum

[Ułan Bator]

Nikt nie grał wczoraj?
Dużo polemiki nie potraktowanej przykładami.
GBPUSD-EURUSD
Rano zamknąłem 7 pozycji otwartych wczoraj + jedna jeszcze z piątku na przecięciu się wykresów. (w sumie -230pipsów)
Otwaranie pozycji:pierwsza na 38p hedge range, druga na 60p i tak dalej do 110p.
Jeśli ktoś nie zauważył, hedge range wynosił w pewnym momencie 150p.
Neutral repeintował delikatnie zmieniając historie, a sytuacje teraźniejszą zostawiał na wysokim rozjeździe. Wszystko pieknie przedstawiał cross, który leciał do góry, a edek z kablem sie rozjeżdżały.
Jak można nie widzieć że cross nie ma wpływu, on ma największy wpływ na nasze zyski/straty i najlepiej jakby poruszał sie sinusoidalnie.... JAKBY. Obserwuje cross'a na historii i wszystkie nasze zyski od 2 tygodni wynikaja z jego poruszania sie. Wszystkie analizy które teraz robie , aby wchodzić w zagrywke stopniowanym lotem, można o kant dupy potłuc bo niech tylko będzie mocny trend na crossie i utrzyma się, to czyścimy konto.
Ewentualnie mozna analizować cross i wybierać odpowiednie momenty, ale jaka to różnica od normalnej gry na samym crossie?
Można wziąść jeszcze statystyke, że generalnie EURGBP (cross) nie skacze za często i więcej będzie zamknietych pozycji na plus niż tych na minus. Odpowiednie określenie SL, moim zdaniem odpinanie najstarszych pozycji, lub gradacja lota dla kolejnej zagrywki, ale tutaj też uczulam, nie ma zasady że wzięta pozycja z różnicy 150p hedge range na pewno zarobi, wcale nie musi.

Pozdro

[trzycenty]

Model spelnia wszsystkie wymogi formalne stawiane ECM.

sprawdze niedlugo dopasowanie w danych "na teraz", potem rozpoczne proby prognozowania na jeden okres wprzod.

bedzie z tym duzo pracy, bo trzeba zbudowac wiele roznych modeli pomocniczych.
Jak myslicie? Od ilu poprzednich swiec EURusd zalezy kurs t+1 GBPusd?
swieca terazniejsza plus jedna, dwie, trzy przeszle?

a moze jeszcze w ogole jakas nowa zmienna?

ale myslimy o spreadzie ciagle.

[magictrader]

Ciężko będzie przewidzieć na podstawie zmian EU, gdzie w przyszłości może znaleźć się GU. Do tego mając dane z "n" okresów, które przesuwają się ciągle do przodu. Za bardzo na tym się nie znam (dlatego miałem 3 poprawki ze Statystyki i mam jedną z Ekonometrii, ale może się uda ) do tego jeszcze przydałoby się określenie prawdopodobieństwa.

Swoją drogą patrzyłem wczoraj i dzisiaj na korelację i na razie wniosek może być taki, że przy silnej dekorelacji (np. 0 lub nawet ujemnej) lepiej poczekać z zawieraniem transakcji i poczekać, aż korelacja zacznie wracać i wtedy otworzyć transakcje zgodną z kierunkiem jaki był pokazywany podczas dekorelacji.

Innymi słowy, korelacja pokazuje nam kiedy EG jest w trendzie i kiedy trend słabnie, a zaczyna się stabilizacja. Z tym, że mamy to ładnie przedstawione w liczbach. Może coś w tym jest .

[Silhouette]

Jak można nie widzieć że cross nie ma wpływu, on ma największy wpływ na nasze zyski/straty

nie do konca sie zgadzam bo niezaleznie od tego czy cross traci czy zyskuje czy jest w konsolidacji mozemy zyskiwac, a tracimy wtedy gdy cross wchodzi w silny trend, wtedy jest strata takze moim zdaniem nie wazne jest gdzie cross sie porusza, a wazne jest z jaka sila to robi. Czy nie zgadzacie sie ze mna ?

[LowcaG]

BabyFaceKiller:

1.
nie jestem tylko L lub S na jednym kursie, czyli EURgbp...
tylko jestem przeciwstawnie ustawiony na GBPusd i EURusd
2.
nie interesuje mnie gdzie pojdzie EURgbp, to nie ma znaczenia

Przyklad:

Dane:
GBPusd=4
EURusd=2

wtedy EURgbp=2/4=0.5
spread GBP-EUR=4-2=2

zawieram transakcje na rozjazd, bo taki mam sygnal

nie wazne gdzie pojdzie EURgbp, dol czy gora, ja osiagne zysk:
1.
GBPusd=8
EURusd=5 zatem EURGBP' =0.625 (w gore poszedl)
natomiast spread'=8-5=3 (mam zysk)
2.
GBPusd=8
EURusd=3 zatem EURgbp'= 0,375 (spadl)
natomiast spread'=8-3=5 (zysk)

tak wiec pomimo tego gdzie sie ruszyl EURgbp moja jedna i ta sama strategia przeciwnych pozycji dala zysk.

otwarta pozycja na EURgbp to nie to samo co dwie na GBPusd i EURusd

Jak dla mnie to tu masz zarabisty blad logiczny.
podpowiem, ile kupiles/sprzedales, EURUSD a ile GBPUSD?

[Ułan Bator]

Silhoustte
To jak to jest ? Nie do końca sie zgadzasz , ale dalej piszesz że potwierdzasz że cross ma wpływ na naszą grę...

niezaleznie od tego czy cross traci czy zyskuje czy jest w konsolidacji mozemy zyskiwac, a tracimy wtedy gdy cross wchodzi w silny trend

nie wiem do końca co znaczy cross traci/zyskuje - chodzi ci o małe ruchy góra dół ? No to pisałem że najlepiej dla nas jak leci sinusojdą. A jak mocny trend to tracimy... oczywiście.
Tylko skąd będziemy wiedzieć że jak nastąpią wzrosty na crossie to będzie tylko mały ruch, czy mocny trend ?
Ja już to przetestowałem na własnej skórze i wiem. Patrząc na historie cross'a wszystko wygląda pieknie i sie zgadza. W czasie gry tego nie wiesz...

Jeśli chodzi o wpływ cross'a na nasze pozycje to zauważyłem że były momenty jak cross szedł mocno z trendem a nasz profit akurat zyskiwał (?) i na odwrót, ale to były tylko momenty... Generalnie jeśli mielibyśmy bawić się w określanie procentowe wpływu cross'a na nasze pary to wg mnie jest to ponad 95% - niestety