a ja watpie.marmlm pisze:robiłem to już dziesiątki razy
Super Hedge ::..
niepotrzebnie sie denerwujecie faktycznie crossy sa crossami ale pare szczegolow umknelo wam uwadze. po pierwsze czesto jedna waluta ucieka ale wracaja dwie i wypadkowa sie nie zmienia a wy zarabiacie na obydwoch, po drugie w/g obliczen korelacja na niskich interwalach jest mala a wiec roznice duze natomiast na wyzszych tf korelacja duza, czyli kursy sie niejako "wyrownuja". dopoki kurs eurgbp porusza sie sinusoidalnie jest gicio, problem bedzie jak eurgbp sie skoryguje gwaltownie. ale moze to tak szybko nie nastapi. Nie jestem pewny czy euro nalezy do walut podstawowych, ale do podstawowych par zdaje sie ze nie stosuje sie crossow, czyli kurs gbpusd ksztaltuje sie dowolnie . no i najwazniejsze, fajnie ze strategia przynosi wam zyski, reszta jest mniej wazna
Ostatnio zmieniony 03 sie 2008, 02:49 przez slotwina, łącznie zmieniany 4 razy.
-
magictrader
- Pasjonat
- Posty: 684
- Rejestracja: 01 lut 2008, 10:26
marmlm ma rację, cross EUR/GBP to EUR/USD / GBP/USD. Z maksymalnym odchyleniem jakie udało mi się w testach zauważyć +/- 3 pipsy.
Jeszcze inaczej mówiąc, system ten może polegać na wychwytywaniu dołków i górek na crossie przy pomocy korelacji i dekorelacji par. Jednak żeby nie robić tego bezpośrednio na crossie realizujemy dwie przeciwstawne pozycje na parach składających się na ten cross.
Będę testował tę strategię dla EU i GU, bo coś dziwnego mi wyszło na USD/JPY i USD/CHF. Otóż wygląda to tak jakby te pary względem swojego crossa był doskonale ujemnie skorelowane. Przynajmniej na chwilę obecną. Gdy odwróci się wykresy, aby nachodziły na siebie, wtedy różnica między nimi wynosi +/- 5 pipsów.
Jeszcze inaczej mówiąc, system ten może polegać na wychwytywaniu dołków i górek na crossie przy pomocy korelacji i dekorelacji par. Jednak żeby nie robić tego bezpośrednio na crossie realizujemy dwie przeciwstawne pozycje na parach składających się na ten cross.
Będę testował tę strategię dla EU i GU, bo coś dziwnego mi wyszło na USD/JPY i USD/CHF. Otóż wygląda to tak jakby te pary względem swojego crossa był doskonale ujemnie skorelowane. Przynajmniej na chwilę obecną. Gdy odwróci się wykresy, aby nachodziły na siebie, wtedy różnica między nimi wynosi +/- 5 pipsów.
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.
-
trzycenty
No wlasnie o tym pisalem kilka stron temumagictrader pisze: Jeszcze inaczej mówiąc, system ten może polegać na wychwytywaniu dołków i górek na crossie przy pomocy korelacji i dekorelacji par. Jednak żeby nie robić tego bezpośrednio na crossie realizujemy dwie przeciwstawne pozycje na parach składających się na ten cross.
trzycenty na 25 stronie masz link odsylajacy do Triangular Arbitrage, gdzie jest napisane sporo o odchyleniach ktorych szukasz, a ktore sa znikome.
Gdyby byly wieksze wszyscy kosiliby brokerow na arbitrazu, wiec nie ma na to szans...
Tak jak napisal marmlm eg to wymnozone gu i eu z tym ze wcale nie jest tak to majory dyktuja w 100% kurs crossa - pary oddzialuja na siebie wzajemnie (z sila odpowiadajaca mniej wiecej obrotom na danej parze, czyli majory maja prawdopodobnie duzo wiekszy wplyw na eg niz odwrotnie, ale to juz dosc abstrakcyjna dyskusja).
Oprocz tego podalem daty ekstremow na eg wychwycone przez neutral hedge na eu i gu, wiec wnioski malo odkrywcze
-
magictrader
- Pasjonat
- Posty: 684
- Rejestracja: 01 lut 2008, 10:26
Trzycenty, jak to 
albo mam jakieś zaćmienie umysłu, albo jak możesz przedstaw swoją wersję. Jakby nie kombinować dzieląc kurs EU przez GU mamy kurs EG.
Tylko jeszcze mam takie pytanie, co się dzieje gdy realizuje się transakcje bezpośrednio na EUR/GBP? Jeżeli otwieramy L EG tzn, że mamy L EU i S GU? Bo patrząc wstecz nie do końca się to zgadza. Co do czego jest "ściągane"?
Również witam w to niestety pochmurne niedzielne przedpołudnie.
EDIT: dorobiłem do kalkulatora liczącego aktualny spread między EU i GU od wybranego punktu startowego aktualną deltę między spreadem EU GU, a kursem EUR/GBP. Testy zacznę od jutra z założeniem, że najpierw delta między spreadem musi osiągnąć wartość np: 40p, a dopiero później będę szukał wejścia na EU i GU. Może komuś coś takiego się przyda.
albo mam jakieś zaćmienie umysłu, albo jak możesz przedstaw swoją wersję. Jakby nie kombinować dzieląc kurs EU przez GU mamy kurs EG.
Tylko jeszcze mam takie pytanie, co się dzieje gdy realizuje się transakcje bezpośrednio na EUR/GBP? Jeżeli otwieramy L EG tzn, że mamy L EU i S GU? Bo patrząc wstecz nie do końca się to zgadza. Co do czego jest "ściągane"?
Również witam w to niestety pochmurne niedzielne przedpołudnie.
EDIT: dorobiłem do kalkulatora liczącego aktualny spread między EU i GU od wybranego punktu startowego aktualną deltę między spreadem EU GU, a kursem EUR/GBP. Testy zacznę od jutra z założeniem, że najpierw delta między spreadem musi osiągnąć wartość np: 40p, a dopiero później będę szukał wejścia na EU i GU. Może komuś coś takiego się przyda.
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.
Ostatnio zmieniony 03 sie 2008, 10:31 przez magictrader, łącznie zmieniany 1 raz.
-
trzycenty
dzieki Gent. cenne.
jesli sie komus nie chcialo zajrzec, to screen z tego co najwazniejsze.
wynika stad, ze nie ma co szukac zaleznosci Spreadu GBPusd-EURusd od kursu EURgbp, bo to ten wlasnie jest wtorny, wobec tamtych.
wracajac do poprzedniego... zaleznosc mateatyczna nie zawsze jest zachowana, szczegolnie w momentach danych itd...
wieksze odchylenia i na dluzsza mete sa oczywiscie niemozliwe.
Biorac pod uwage fakt, ze EURgbp wynika z tych dwoch, trzeba stwierdzic, ze Spread jest niezalezny od EURgbp i to czy sie zwieksza czy zmniejsza i jaka jest jego zmiennosc itd, wynika tylko z PODAZY i POPYTU na tych dwoch.
i czyzbysmy wracali do poczatku dyskusji...
ze korzysci mozemy czerpac w okresie silnej korelacji wtedy, gdy korelacja na moment zanika?
ale to, ze beda sie potem poruszaly w tym samym kierunku ne znaczy jeszcze, ze osiagniemy zysk, bo SPREAD moze sie zmniejszyc, jak i zwiekszyc, a to zalezec bedzie od sily ruchow na EURusd i GBPusd.
hmmm...
jesli sie komus nie chcialo zajrzec, to screen z tego co najwazniejsze.
wynika stad, ze nie ma co szukac zaleznosci Spreadu GBPusd-EURusd od kursu EURgbp, bo to ten wlasnie jest wtorny, wobec tamtych.
wracajac do poprzedniego... zaleznosc mateatyczna nie zawsze jest zachowana, szczegolnie w momentach danych itd...
wieksze odchylenia i na dluzsza mete sa oczywiscie niemozliwe.
Biorac pod uwage fakt, ze EURgbp wynika z tych dwoch, trzeba stwierdzic, ze Spread jest niezalezny od EURgbp i to czy sie zwieksza czy zmniejsza i jaka jest jego zmiennosc itd, wynika tylko z PODAZY i POPYTU na tych dwoch.
i czyzbysmy wracali do poczatku dyskusji...
ze korzysci mozemy czerpac w okresie silnej korelacji wtedy, gdy korelacja na moment zanika?
ale to, ze beda sie potem poruszaly w tym samym kierunku ne znaczy jeszcze, ze osiagniemy zysk, bo SPREAD moze sie zmniejszyc, jak i zwiekszyc, a to zalezec bedzie od sily ruchow na EURusd i GBPusd.
hmmm...
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.
