Pairs trading

Miejsce, gdzie każdy może prowadzić swój własny dziennik gry na FX.
Awatar użytkownika
daromanchester
Przyjaciel Forum
Przyjaciel Forum
Posty: 2301
Rejestracja: 02 maja 2009, 12:48

Re: Pairs trading

Nieprzeczytany post autor: daromanchester »

Soco International/Glencore Xstrata

Obrazek

Otwarte pozycje
Kofax/Pace na tą chwilę zwiększył się spread ze 120 do 132
Obrazek

Backtesty na defaultowych ustawieniach wyglądały źle.
Ale wydłużenie czasu długości otwarcia pozycji i zmiana momentu wejścia z odchylenia 2.0 do 1.4 i poniżej dają dobre wyniki.
Backtest dla roku 2014 -> https://www.pairtradinglab.com/backtest ... Y_ARCCPOtg
Średnia długość otwartych pozycji to 9 dni
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.
"Ekspert to taki człowiek, który popełnił wszystkie możliwe błędy w bardzo wąskiej dziedzinie" - Niels Bohr
"Każdy głupi może wiedzieć. Sedno to zrozumieć" - Albert Einstein

Awatar użytkownika
daromanchester
Przyjaciel Forum
Przyjaciel Forum
Posty: 2301
Rejestracja: 02 maja 2009, 12:48

Re: Pairs trading

Nieprzeczytany post autor: daromanchester »

Mój następny typ do testów real.
Northgate - International CAG
Backtest
https://www.pairtradinglab.com/backtest ... 58KrzThSa-
Study
https://www.pairtradinglab.com/studies/U43yHwea-tIu_ZGN
"Ekspert to taki człowiek, który popełnił wszystkie możliwe błędy w bardzo wąskiej dziedzinie" - Niels Bohr
"Każdy głupi może wiedzieć. Sedno to zrozumieć" - Albert Einstein

Awatar użytkownika
daromanchester
Przyjaciel Forum
Przyjaciel Forum
Posty: 2301
Rejestracja: 02 maja 2009, 12:48

Re: Pairs trading

Nieprzeczytany post autor: daromanchester »

Northgate - International CAG
No i uciekli mi :)

Obrazek

Chciwie czekałem na zejście spreadu w okolice -1.5 Std Dev
Ale para ciekawa i ma szanse na awansowanie do mojego koszyka par.
Docelowo chcę wybrać około 10 par które dobrze ze sobą dobrze korelują.
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.
"Ekspert to taki człowiek, który popełnił wszystkie możliwe błędy w bardzo wąskiej dziedzinie" - Niels Bohr
"Każdy głupi może wiedzieć. Sedno to zrozumieć" - Albert Einstein

Awatar użytkownika
daromanchester
Przyjaciel Forum
Przyjaciel Forum
Posty: 2301
Rejestracja: 02 maja 2009, 12:48

Re: Pairs trading

Nieprzeczytany post autor: daromanchester »

Drugie podejście pod Northgate - International CAG

Obrazek

Pozycje otwarte na tą chwilę.

Obrazek
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.
"Ekspert to taki człowiek, który popełnił wszystkie możliwe błędy w bardzo wąskiej dziedzinie" - Niels Bohr
"Każdy głupi może wiedzieć. Sedno to zrozumieć" - Albert Einstein

Awatar użytkownika
daromanchester
Przyjaciel Forum
Przyjaciel Forum
Posty: 2301
Rejestracja: 02 maja 2009, 12:48

Re: Pairs trading

Nieprzeczytany post autor: daromanchester »

Powyższe transakcje poprowadzę do końca ale z konta CFD będę musiał zrezygnować.
Cóż, moja nie uwaga kosztowała mnie 60 funtów.
Gdy przeprowadzałem transakcje na koncie spreadbeatingowym to nie płaciłem żadnych opłat.
Kilka postów temu dziwiłem się dlaczego na CFD są takie niskie spready.
Teraz już wiem. Płaci się Commissions od CFD na akcje i wynosi ono 0.10%
Tylko że nie mniej niż 10 funtów!!!
Ja tu sobie najdroższe na świecie testy mikrolotowe urządzam na akcjach :D
Zbyt wcześnie się cieszyłem z porzucenia demo, trzeba będzie się z nim przeprosić.
A już miałem dzwonić z "ryjem" do supportu że coś mi nie pasuje...
Założyłem błędnie że skoro na jednym koncie jest tak to na drugim będzie tak samo.

Poniżej statement:

Obrazek
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.
"Ekspert to taki człowiek, który popełnił wszystkie możliwe błędy w bardzo wąskiej dziedzinie" - Niels Bohr
"Każdy głupi może wiedzieć. Sedno to zrozumieć" - Albert Einstein

ODPOWIEDZ