Pairs trading

[JAREK67]

Niestety w IG są tylko walory giełdowe.
Fajne narzędzie masz tutaj
https://www.pairtradinglab.com/backtest ... U2X5Dx_YBs
Jednakże ropy tam nie znalazłem
Na tą chwilę dysponuję tylko czymś takim
http://stooq.com/q/?s=cl.f&d=20140516&c ... b=0&r=sc.f

Jak znajdę coś konkretnego to dam Ci znać. Mam trochę softu ale na razie nie jestem w stanie wszystkiego ogarnąć.
Dlatego taka cisza tutaj chwilowo.

Dzięki. Ale widzę, że łatwo już było.

[daromanchester]

Backtesty od 2012 dla 2 par które tu pokazywałem przy marginie 50%
Essentra i Mondi
https://www.pairtradinglab.com/backtest ... 8iiOsOe8HT
International i Morgan
https://www.pairtradinglab.com/backtest ... 0HwuLnhhXI

i z ciekawości nasz ogródek
Lotos i PKN Orlen
https://www.pairtradinglab.com/backtest ... jyCUE2IIFw
mBank i BZW bank
https://www.pairtradinglab.com/backtest ... FPqTZFK30a
wyniki nawet niczego sobie

Pewnie ich dokładność jest dyskusyjna ale pomaga to wyrobić sobie jakieś zdanie.
Na razie koncentruje się na wyszukiwaniu par dobrze skorelowanych i o niskim marginie. (5-15%)

[JAREK67]

Zanim zacznę się w to wgryzać to napisz łopatologicznie zasady wejść i zamknięć. Na podstawie standardowego odchylenia ? Do obliczeń pod uwagę brane są ceny EOD ?
Widzę lewar jakiś mały. Może to na MT4 by się łatwo dało przełożyć.

[Nemojimmy]

A cóż to za broker który umożliwia ci grę na tylu spółkach ?

[daromanchester]

JAREK67 na podstawie odchylenia. Lewar w IG jest pomiędzy 1:4 do 1:20. Myślę że to wystarcza.
CoVal tutaj dosyć przystępnie opisał mechanizm.
http://forex-nawigator.biz/forum/arbitr ... ml#p544385

Nemojimmy jest to broker ig.com
Pairs dealing jest dostępny u nich na koncie spreadbetingowym ale można zawierać tam też zawierać transakcje na koncie CFD.
Z dema muszę zrezygnować bo trwa tylko 2 tygodnie.
Na koncie spreadbetingowym pozycje są 1 funt za punkt co przy niektórych akcjach na małym lewarze wymagałoby zamrożenia kilku tysięcy funtów do samych testów. Ale za to że na koncie CFD można otwierać pozycje od 0.01 funta za punkt więc zastąpię tym demo.

[daromanchester]

Zrobiłem małą reorganizację i powolutku wracam do tematu.
Konto Spreadbetingowe ma "wsparcie" dla Pairs Tradingu ale konto CFD ma niższe wymagania depozytowe.
Demo było bezużyteczne z racji długotrwałości niektórych trajdów dlatego powinienem ruszyć na realu od przyszłego tygodnia.
Zrobiłem jeszcze kilka testowych transakcji ale nie będę ich tutaj wrzucał.
Pokaże tylko jak się potoczył los tych 3 instrumentów które tutaj pokazywałem.
BTW były one wybierane można powiedzieć losowo.
Wykrzykniki to są sygnały i mniej więcej miejsca wejść.

Poniżej kupno Essentra a sprzedaż Mondi (Basic Materials) odleciały kompletnie ze spredu 192 uciekły pod 285
Ten przykład dobitnie nam pokazuje że nie ma co tutaj "uśredniać"



Kupno International i sprzedaż Morgan (Industrials) dawało zarobić zaledwie kilka punktów.



Kupno Kofax i sprzedaż Peace (Technology) tutaj już można było przyciąć sporo punktów

[JAREK67]

Chętnie bym poznał wzór, wg którego rysują tę deltę.

хостинг фотографий

Ja mam podobny efekt oparty o SMA pięciookresową (chyba za krótki okres) jednak nie stosuję standardowego odchylenia. Może ktoś ma jakiś pomysł jaką formułą się posłużyć żeby optymalnie porównywać korelacje między dwoma zmiennymi?

[daromanchester]

https://forum.pairtradinglab.com/index. ... html#msg98

[JAREK67]

https://forum.pairtradinglab.com/index. ... html#msg98

Dzięki. Widzę że liczę podobnie. Tak naprawdę to chyba kluczowe znaczenie ma dobór okresu średniej MA. Zwiększyłem u mnie z 5 do 15.

[daromanchester]

Testowo na real para którą już znam czyli Kofax i Pace
Na koncie CFD są dużo mniejsze spredy i jeszcze nie wiem dlaczego.
Do tego notowania niektórych walorów są z opóźnieniem 15min.
Trzeba tak jakby "zapytać" o aktualną cenę i przez jakiś czas nam wtedy podaje bieżącą.
Normalnie do tej transakcji potrzeba by minimalne depo 180 funtów dla pozycji 1 funt/pkt
Przy CFD są jakby mikroloty. Otwarłem pozycję 10 Shares czyli 0.10 funt/pkt
Jak na razie mam dużo zamieszania żeby otworzyć pozycję. Muszę to znacząco uprościć.
Na jednej platformie przesiewam sygnały potem muszę robić backtesty, przeszukać newsy dla walorów na routersie.
A na końcu otworzyć pozycje na platformie CFD. Nie wspominając o screnach do jurnala.

Sell Kofax/Buy Pace



Sygnał był przy spredzie 100, ja kupiłem przy około 120