Zagrania mogą trwać od kilku dni do kilku miesięcy. Chociaż będę się koncentrował na analizach standardowych dewiacji maksymalnie dla okresu 3 miesięcy. Ale przy ostatecznym podejmowaniu decyzji będę "rzucał" okiem też na 6/12 miesięczne dla dokładniejszego poglądu.Pairs trading
Metoda ta opiera się na założeniu, że ceny dwóch instrumentów o podobnych charakterystykach, powiązane fundamentalnie lub historycznie, powinny poruszać się w tym samym kierunku i z bardzo zbliżoną dynamiką. Relacje cenowe tych instrumentów tworzą zazwyczaj pewien stan równowagi, który jednak okresowo może zostać zachwiany. Zaburzone relacje cenowe pomiędzy tymi tzw. „siostrzanymi walorami” stwarzają doskonałą okazję inwestycyjną. Inwestor otwiera przeciwstawne pozycje na opisywanych walorach w momencie, gdy spread w relacjach cenowych osiągnie pewną istotną, z punktu widzenia statystycznego lub historycznego, wartość. Pozycje są zamykane, gdy relacja cen tych instrumentów powróci do stanu równowagi lub gdy na wskutek dużych anomalii rynkowych nasza strategia zacznie generować stratę i strata ta osiągnie pewien z góry założony poziom.
Nie będę teraz tłumaczył dlaczego/czemu/na_jakiej_podstawie/kiedy/etc. Wszystko wyjdzie w czasie pisania następnych postów.
Dzisiejsze zagrania na demo:
W rubryce Amount znak plusa/niebieski oznacza long a minus/czerwony oznacza short
Dla wyjaśnienia pary skorelowane ze sobą to 1 i 4, 2 i 5 oraz 3 i 6
Czyli kupno Essentra a sprzedaż Mondi (Basic Materials)
Kupno International i sprzedaż Morgan (Industrials)
Kupno Kofax i sprzedaż Peace (Technology)
Poniżej zaraz dodam standardowe dewiacje.
Miłego czytania i zapraszam do podzielenia się swoimi uwagami.
dawaj znać jak idzie, jestem bardzo ciekaw tej koncepcji 
