Fraktale , Sieci neuronowe ,Algorytmy genetyczne...

[Tig3r]

Sieć raczej nie powinna być uczona na danych zawierających efekty publikacji danych ekonomicznych. Jak najlepiej to zapewnić? Newsy są dość często i trochę trudno znaleźć szersze "okno" czasu, kiedy żadnego na danej parze walutowej nie ma.
Gdy jako podstawowy TF bierze się np. 1D, to newsy są chyba mało istotne. Jednak, gdy jest nim 30M i 15M — jak aktualnie w moim przypadku — to nabierają sporej wagi i przeszkadzają w doborze danych we. dla sieci

Poradzi ktoś coś w tej kwestii?

Większy TF?

[maariuszn]

Sieć raczej nie powinna być uczona na danych zawierających efekty publikacji danych ekonomicznych. Jak najlepiej to zapewnić? Newsy są dość często i trochę trudno znaleźć szersze "okno" czasu, kiedy żadnego na danej parze walutowej nie ma.
Gdy jako podstawowy TF bierze się np. 1D, to newsy są chyba mało istotne. Jednak, gdy jest nim 30M i 15M — jak aktualnie w moim przypadku — to nabierają sporej wagi i przeszkadzają w doborze danych we. dla sieci

Poradzi ktoś coś w tej kwestii?

Teoretycznie, do danych wejsciowych byloby trzeba dodac wskaznik, ktory pokazaywalby np. czas pozostaly do publikacji najblizszych waznych danych (oczywiscie odpowiednio znormalizowany). Innym rozwiazaniem moze byc np. dodanie wskaznika, ktory przyjmuje wartosc 1 w czasie od pol godziny przed danymi do pol godz po danych a wartosc 0 w pozostalym okresie. Oczywiscie caly problem sprowadza sie do przyporzadkowania do danych historycznych takiego wskaznika. Moze ktos ma taka baze danych?

Dodano po 8 minutach:

Musze przyznac, ze ostatnio przerwalem prace nad sieciami neuronowymi i zaczalem czytac o programowaniu genetycznym. Czy ktos sie tym interesowal?
Moze to byc ciekawe narzedzie to tworzenia systemow.

Zalaczam link, moze to kogos zaintersuje.
http://www.geneticprogramming.com/Tutorial/index.html

[ttauzo]

Witam ustalanie ceny za pomocą sieci neuronowych jset jak najbardziej możliwe.http://lsiit.u-strasbg.fr/afd/logiciels ... e.pol.html
Na tej stronie jest opis sieci neuronowej a najważniejsze to konstrukcja danych wejściowych są tam prognozy żywca i uniwersalu.Użyłem ich programu i poszukałem najbardziej odpowiednie wskażniki na foreksie do tych które zostały tam opisane.Zeby mieć szybsze efekty zastosowałem przedział czasowy 4H EUR/USD dane wejściowe:
O,H,L,C,obv,macd,rsi14 na wyjściu "c" z następnych 4 h i tak sieć podaje wynik c=1,1860 po kilku testach wiedziałem że wynik przekłamuje o jakieś +10,-10 pips.Tak więc jeżeli cena była blisko 1,1900 to śmiało sprzedawałem nie patrząc na żadne inne wskażniki pod koniec czwartej godziny cena wracała w pobliże 1,1870-1,1850 wtedy zamykałem pozycje.Im więcej danych tym lepiej bo sieć ma sie na czym uczyć.
Zna ktoś adres stronki skond można by było ściągnąć dane historyczne łącznie z wybranymi wskażnikami bo same dane to są ale rączne przepisywanie wskażników zajmuje troche czasu.
Pozdrawiam Roman

moge ci zrzucic paczke z metatradera tylko podaj jakie dane chcesz

[roman15]

To też i sobie robiłem zrzucałem paczki z MT4 ale metoda wymaga ciągłego nadzoru i jest powolna dane nie są zoptymalizowane.Poprostu można tylko sprawdzić skuteczność sieci.Dążył bym w kierunku automatu który na bieżąco kontrolował by poczynania na giełdzie

Dodano po 20 minutach:

Dobrze to skoro temat się ożywił to może troche swoich doświadczń przedstawie sprawa wygląda tak jeżeli do sieci ładowane były dane tikowe lub m1 (w skład tych danych wchodziły ceny jak i dane wskażników różne kombinacje ) moge powiedzieć tyle że wyniki nie różniły się wiele tak więc nie ma złotego rozwiązania.Ale i tak sieć się uczyła jak wyniki były imponujące to następowała faza przeuczenia i grała bez sensu .
I do takiej gry należało by zastosować algorytm genetyczny z wielu przyczyn

Dróga opcja zastosowania sieci to podawać dane np.4H wyuczyć sieć i prognozować ger na każdej świecy 4H tzn.kierunek gry.Uczenie należy powtarzać co tydzień aby zaktualizować sieć lub w zależności od potrzeb

[lolek]

jaka paczke ?
szukam danych jednominutowych mt4 daje tylko z kilku miesiecy.
Jak ktos zbieral to jestem chetny

[maariuszn]

Wydaje mi sie, ze najwazniejsze jest aby zdecydowac sie na jakis konkretny sposob gry, np. skalpowanie. Wtedy warto trenowac siec na krotszych TF, moze 1M albo 5M.
Szczerze mowiac mam mnostwo koncepcji w glowie ale trudno to wszystko przetestowac i ogarnac...

[Pablo90]

jaka paczke ?
szukam danych jednominutowych mt4 daje tylko z kilku miesiecy.
Jak ktos zbieral to jestem chetny Smile

Z Alpari można ściągnąć albo z serwera metaquotes przecież.

[roman15]

Jeżeli sieć ma być wykożystywana do skalpowania albo do gry na małych interwałach to polecał bym algorytm genetyczny jest lepszy pod wieloma względami jeżeli chodzi o ten typ gry .A jeżeli w gre wchodzą większe interwały to sieć.W razie jakich kolwiek pytań służe pomocą

Powodzenia

[maariuszn]

Jeżeli sieć ma być wykożystywana do skalpowania albo do gry na małych interwałach to polecał bym algorytm genetyczny jest lepszy pod wieloma względami jeżeli chodzi o ten typ gry .A jeżeli w gre wchodzą większe interwały to sieć.W razie jakich kolwiek pytań służe pomocą

Powodzenia

Masz moze jakies doswiadczenie z programowaniem genetycznym? Niedawno zaczalem o tym czytac i wydaje mi sie, ze warto sie tym zajac

[roman15]

Tylko teoria programistą nie jestem jeszcze ale czynie postępy tak więc wiedzą moge służyć jezeli ktoś będzie programował

PS.Myśle że dobór osobników krzyżowanie i permutacje powinny odbywać się poza mql bo jest zbyt wolny a dopiero najlepiej sprawujące się osobniki importowane do mql