Fraktale , Sieci neuronowe ,Algorytmy genetyczne...

[a&z]

Raczej oczywiste jest ze nie prognozuje sie przyszlej ceny zamkniecia...

oczywiście
Prognozuję %change.
Używany przez mnie soft ma 4 wyjścia (na otwarcie i zamknięcie pozycji długiej i krótkiej). Oczywiście wartości wyjść mieszczą się w przedziale -1 do 1. Mimo, że można wskazać poziom sygnału wejść i wyjść to osobiście stosuję najprostsze:
otwórz L kiedy sygnał wyjścia sieci na otwarcie L > 0
zamknij L kiedy sygnał wyjścia sieci na zamknięcie L < 0
otwórz S kiedy sygnał wyjścia sieci na otwarcie S < 0
zamknij S kiedy sygnał wyjścia sieci na zamknięcie S > 0

Zajmuję się wyłącznie siecią GRNN i nie wiem jak się sprawdzają inne. Jednak Ed Gately w książce Sieci neuronowe twierdzi , że w prognozowaniu szeregów czasowych są one wyraźnie skuteczniejsze. Ja mu wierzę.
Pierwsza pochodna impetu to po prostu prędkość, druga to przyśpieszenie.

[maariuszn]

ciekaw jestem jaka jest skutecznosc sieci przy prognozowaniu %change. Ile procent zgodnosci uzyskujesz? Teoretycznie nie powienno byc o wiele wiecej niz 50%

[a&z]

Ile procent zgodnosci uzyskujesz?

podłubałem w tablicach przestawnych i wygląda to tak:
średnia dla 1440 wykresów (80 wariantów różnych systemów z użyciem różnych wskaźników i to wcale jak oceniam nie optymalne dla 18 instrumentów jak krosy walutowe, energia, metale) dla danych 2 miesięcznych (od 20.03.2008 do 20.05.2008) , których używałem do faktycznego handlu już po okresie treningu i walidacji (czyli ta trzecia część danych) :
%zyskownych = 52,6
średnia wygrana/ średnia strata = 1,57
najlepszy z systemów dla 234 próbek (czyli 13 wariantów najlepszego z modeli dla 18 instrumentów)
%zyskownych = 55,1
średnia wygrana/ średnia strata = 2,51
Jak się domyślasz na tak dużej próbce jestem w stanie ocenić którymi instrumentami nie warto się zajmować i wykluczyć z tych 18 badanych instrumentów a tym samym wynik rośnie. Ale to ma już znamiona optymalizacji, więc poprzestańmy na powyższych wynikach.
Do oceny strategii te dane są niewystarczające, ale przy 2% ryzyku na 1 transakcji, maks. wejściu w 5 góra 7 instrumentów zwrot, obsunięcie, średnia strata są więcej niż satysfakcjonujące.

[Pop]

Dla tych którzy sami piszą własne oprogramowanie proponuje zainteresować się algorytmem genetycznym a to z prostego powodu: Błąd sieci możecie sobie zdefiniować dowolnie. Może to być na przykład skuteczność transakcji , wielkość zysków czy czas parzenia kawy możliwości jest ogrom. Oczywiście sieć nauczy się tego czego chcecie ale czy przełoży się to na próbki testowe będzie zależało od tego czy dane we są dobrze dobrane

[maariuszn]

moze wie ktosc jak z buowac prosta siec neuronowa

polecam google mozna znalezc mnostwo materialow
od siebie moge dodac, ze dosyc prosta jest siec PNN. moge pozniej wrzucic kilka artykulow

[Blackhole]

Sieć raczej nie powinna być uczona na danych zawierających efekty publikacji danych ekonomicznych. Jak najlepiej to zapewnić? Newsy są dość często i trochę trudno znaleźć szersze "okno" czasu, kiedy żadnego na danej parze walutowej nie ma.
Gdy jako podstawowy TF bierze się np. 1D, to newsy są chyba mało istotne. Jednak, gdy jest nim 30M i 15M &#151; jak aktualnie w moim przypadku &#151; to nabierają sporej wagi i przeszkadzają w doborze danych we. dla sieci

[a&z]

od siebie moge dodac, ze dosyc prosta jest siec PNN

PNN jest siecią klasyfikacyjną , czyli pozwalającą pogrupować jakiś zbiór elementów. Nie wiem gdzie się doczytałeś , że nadaje się do prognozowania. Namawiam do przeczytania Gately'ego.

[maariuszn]

Prognozować można w różny sposób, PNN to jeden z nich. Masz rację, sieć przeznaczona jest do klasyfikacji ale to znaczy, że może rozpoznawać towrzące się formacje na wykresie, porównywać je z danymi historycznymi i na tej podstawie dokonywać prognoz. Ostatnio eksperymentowałem z sieciami tego typu i naprawdę dobrze rozpoznają różne formacje. Problem w tym, że nie wiadomo tak naprawdę jakie formacje wybrać i jakie jest prawdopodobieństwo, że po danej formacji rynek pójdzie w tą samą stronę co wcześniej. Ale zdaje się, że właśnie jednym z założeń analizy technicznej jest to, że historia się powtarza..

[Matteo]

Mozna gdzies znalezc historie gry Better'a? Jesli tak to gdzie? Na www.championship.mql4.com jest tylko sama koncowka. Chyba, ze cos przeoczylem
Dzieki z gory.