Robot Forexa Gumpa

[ForexGump]

Bo to jest poważny problem na rynkach innych niż walutowy. Mam na myśli brak płynności. Sam to widzę na opcjach - robot chce kupić i zlecenie wisi na serwerze godzinami, lecz na szczęście to jest robot i potrafi "przeczesać" rynek i wyszukać odpowiednie instrumenty.

Proponuje zakończyć rozmowy o australijskich robotach, których nie znam, a do rozmowy o moim wrócić za kilka dni, gdy będą widoczne efekty jego gry w najbliższym tygodniu.

[green7]

Zrbilem risercz na szybkosci i wyglada na to ze uzywasz brokerow oferujacych DMA tylko jak sie nazywa platform ktorej uzywasz bo juz wiemy ze to nie MT4. Myslalem ze gra przez DMA wymaga ogromnego depo a ty pogrywasz sobie z depo na poziomie 1000 USD hmmm

Ten "risercz" nie jest zbyt dokładny. I nie sądzę by w tym wypadku kolega używał DMA. Takie rozwiązania nie są zbyt powszechne wśród "zwykłych" ludzi raz z powodu kosztów dwa z powodu (zwykle) konieczności napisania (lub zakupu) oprogramowania łączącego się z brokerem na dość niskim poziomie.

Zamiast DMA można korzystać z brokerów udostępniających API. Jest ich sporo: choćby bardzo popularny (no może u nas nie tak bardzo) Interactive Brokers, czy LMAX.

Ja natomiast jako "maniak" automatyzacji mogę powiedzieć, że w pełni kolegę rozumiem.
Mt4 jest platformą zupełnie nie nadającą się do poważniejszego handlu - po prostu korzystając z protezy jaką jest mql ciężko stworzyć sensowny, rozbudowany system bo brak tu podstawowych programistycznych narzędzi. To co jest, to zabawka dobra dla tworzenia robotów opartych o przecięcie średnich.
Większy system wymaga dodatkowych narzędzi, modułów itd. u mnie np. jeden z systemów miał około 20 tys. linii kodu, plus do tego ze 2 razy tyle w dodatkowych aplikacjach. Nie do ogarnięcia w mqlu, który nie potrafi niekiedy nawet zorientować się, że jakiś plik w systemie wymaga rekompilacji.

Całkiem niedawno 2.5 roku temu, gdy miał ktoś sprzedaną parę usdchf i przyszła interwencja banku szwajcarskiego, skutkująca ruchem w górę na parze, to też były poślizgi na SL po 1000 pipsów.

Eee.. niekoniecznie. Dokładnie pamiętam ten dzień. Paradoksalnie właśnie wtedy u brokerów mm pod mt4 pozycje wchodziły bez poślizgów

Przyklad: co to jest SPREAD? Oczywiście każdy wie. No dla mnie to coś innego - to różnica w danej chwili pomiędzy średnimi cenami Ask i Bid. Tylko wasi brokerzy robią to na sztywno, gdyż na tym zarabiają , a na prawdziwym rynku (jak ktoś miał dostęp do Depth Market, to widział), są ciągle zmieniające się oferty kupna i sprzedaży. One wcale nie są po jednej cenie, a po różnych.

Spread to różnica cen pomiędzy aktualnymi "najlepszymi" ze zleceń (czyli zleceniem zakupu z najwyższą ceną a zleceniem sprzedaży z ceną najniższą). Ty natomiast piszesz, że liczysz średnią cenę Ask i Bid i dopiero różnicę między tymi cenami nazywasz spreadem. No to po pierwsze nie nazwał bym tego spreadem a po drugie nie piszesz z czego te średnie Ask i Bid liczysz. Z poszczególnych cen w market depth ? No to nie bardzo ma sens jako, że zwykle zmniejszają/zwiększają się one o minimalnie możliwą wartość. No i taka średnia zależna byłaby od tego jak "głęboko" sięgniesz do market depth. No chyba, że liczysz średnie ważone np. wielkością stojących zleceń - a to już trochę co innego....

Zgodnie z prawem Murphy'ego nawet najlepszy program posiada przynajmniej jeden błąd.

Ja znam inne prawo: w programie zawsze jest parzysta liczba błędów, które się znoszą. Czyli poprawienie jednego skutkuje ujawnieniem drugiego

Chętnie dowiedziałbym się czegoś więcej o technicznych aspektach i rozwiązaniach: jakim języku, pisany jest system (i dlaczego w takim a nie innym), z jakiego API korzysta (choć to chyba tajemnica?), jakie są problemy z brokiem itd. Czy kolega robi jakieś analityki w poszukiwaniu systemu i jeśli tak to jakich narzędzi do nich używa.

[ForexGump]

Green7, dzięki za wsparcie i właściwe podejście do zagadnienia automatyzacji. O szczegółach mojej aplikacji za wcześnie rozmawiać, a już z pewnością nie chcę ujawniać wielu spraw publicznie. Mam swoje powody ku temu.
Każdy ma prawo szukać swojej metody, wypracowywać własne zasady i używać techniki, która mu najbardziej odpowiada lub jest dla niego dostępna. Jeden montuje sobie w domu 12 monitorów, by podziwiać wykresy i trejdować przez klikanie, drugi obserwuje wykresy na Metatraderze wspomagając się automatycznym systemem transakcyjnym swoim bądź ściągniętym z internetu, a jeszcze inny działa w oparciu o własną samodzielną aplikacją. Mój system nie potrzebuje monitora, ani interface'u i docelewo będzie skompilowany jako proces w Windowsie.

Doszukiwanie się braku precyzji i logiki w moich słowach jest bezsensowne, gdyż umiem rozmawiać tylko prostym językiem, a właściwie to często nie umiem zamienić swoich myśli w sensowne wyrazy.

Przyczyna leży w tym, że nie studiowałem ekonomii, nie byłem na żadnym kursie giełdowym, nie przeczytałem żadnej książki na ten temat i nie znam osobiście żadnego tradera , z którym można o tym rozmawiać. Nie jestem również informatykiem, a samoukiem w tej dziedzinie.
Giełdę rozumuję w sposób prosty i matematyczny. Mój system nie używa żadnych znanych przez was wskaźników i dlatego Bolingera, Elliotta, Fibonacciego, ichimoku itp. pozostawiam innym. Ja opieram skutecznie działanie systemu na autorskich rozwiązaniach, które nie mają nic wspólnego z doszukiwaniem się na wykresach formacji, liczeniem świeczek czy mierzeniem knotów w świeczkach

[Adrianoforex]

W związku z tym rodzi się pytanie. Czy kiedykolwiek zarabiałeś na rynkach finansowych? Chodzi mi dokładnie o to, czy byłeś na plusie, regularnie ale obojętnie na jakim rynku kasowym, futures, obligacji, opcji. Pytanie nie bez kozery wobec twojego tekstu. Dla mnie świat programowania to sf ale również nie korzystam z formacji, oscylatorów. Jednak twoje podejście negujące jakiekolwiek "zasługi" dla wiedzy ekonomicznej, zarówno praktycznej jak i teoretycznej jest mocno dyskusyjne. Obawiam się, że nic z tego nie będzie.

[JAREK67]

Giełdę rozumuję w sposób prosty i matematyczny. Mój system nie używa żadnych znanych przez was wskaźników i dlatego Bolingera, Elliotta, Fibonacciego, ichimoku itp. pozostawiam innym. Ja opieram skutecznie działanie systemu na autorskich rozwiązaniach, które nie mają nic wspólnego z doszukiwaniem się na wykresach formacji, liczeniem świeczek czy mierzeniem knotów w świeczkach

Rzeknij słówko. Co w takim razie jest brane pod uwagę?

[ForexGump]

AdrianoForex, grałem 7 lat temu przez klikanie. Z 10K zrobiłem 25K w 2 miesiące, a później zaczął się odwrót. Doszedł stres, panika i po następnych 2 miesiącach konto wyczyściłem. Powiedziałem nigdy więcej i dałem sobie spokój na wiele lat. No ja mam umysł ścisły i czasami myślałem sobie o różnych algorytmach. Pojawiło się w tamtym roku trochę czasu i postanowiłem, że skoro nie nadaję się do trejdowania, to zbuduję sobie robota i tak też zrobiłem. Teraz nie mam stresu grając w realu, gdyż wiem na co mój system stać i znam wyniki z ostatnich miesięcy.

Oczywiście umiem oszacować ryzyko (za wyjątkiem globalnej katastrofy) i przy bardzo agresywnej grze wykorzystującej momentami prawie wszystkie środki na depozyty, dopuszczam nawet 20% obsunięcia, gdyż system to odrobi w przyszłości. Zdaję sobie sprawę, że dla poważniejszych środków takie ryzyko nie jest dopuszczalne i dlatego w prezentacji są wygenerowane wartości dla innych poziomów ryzyka.

Tak czy owak mój plan na rok 2014 to osiągnięcie wyniku profit/maxDD 12:1

[Adrianoforex]

AdrianoForex, grałem 7 lat temu przez klikanie. Z 10K zrobiłem 25K w 2 miesiące, a później zaczął się odwrót. Doszedł stres, panika i po następnych 2 miesiącach konto wyczyściłem. Powiedziałem nigdy więcej i dałem sobie spokój na wiele lat. No ja mam umysł ścisły i czasami myślałem sobie o różnych algorytmach. Pojawiło się w tamtym roku trochę czasu i postanowiłem, że skoro nie nadaję się do trejdowania, to zbuduję sobie robota i tak też zrobiłem. Teraz nie mam stresu grając w realu, gdyż wiem na co mój system stać i znam wyniki z ostatnich miesięcy.

Oczywiście umiem oszacować ryzyko (za wyjątkiem globalnej katastrofy) i przy bardzo agresywnej grze wykorzystującej momentami prawie wszystkie środki na depozyty, dopuszczam nawet 20% obsunięcia, gdyż system to odrobi w przyszłości. Zdaję sobie sprawę, że dla poważniejszych środków takie ryzyko nie jest dopuszczalne i dlatego w prezentacji są wygenerowane wartości dla innych poziomów ryzyka.

Tak czy owak mój plan na rok 2014 to osiągnięcie wyniku profit/maxDD 12:1

Pomimo, że ja nie mam najmniejszej styczności z matematyką (zawsze byłem humanistą) to mamy wiele pkt wspólnych. Ja używam tylko ceny i tyle mi starcza. Dopuszczam max DD na poziomie 20%. No to powodzonka.

[green7]

Giełdę rozumuję w sposób prosty i matematyczny. Mój system nie używa żadnych znanych przez was wskaźników i dlatego Bolingera, Elliotta, Fibonacciego, ichimoku itp. pozostawiam innym. Ja opieram skutecznie działanie systemu na autorskich rozwiązaniach, które nie mają nic wspólnego z doszukiwaniem się na wykresach formacji, liczeniem świeczek czy mierzeniem knotów w świeczkach

W prostocie siła. Ale jak znam życie to co wymyśliłeś zapewne ma już jakąś nazwę bo ktoś wymyślił to wcześniej

Pojawiło się w tamtym roku trochę czasu i postanowiłem, że skoro nie nadaję się do trejdowania, to zbuduję sobie robota i tak też zrobiłem. Teraz nie mam stresu grając w realu, gdyż wiem na co mój system stać i znam wyniki z ostatnich miesięcy.

Z robotami to problem jest taki, że niestety zwykle działają one dobrze tylko w jakiś tam, (zwykle niestety krótkich) okresach. Może napisz jak długo już grasz automatem, czy robisz jakieś backtesty na danych historycznych i jeśli tak to na jakim okresie. Czy stosujesz jakieś algorytmy optymalizacji.

Innymi słowy: co daje Ci nadzieję przypuszczać, że system będzie zyskowny.

[ForexGump]

Green7, to co wymyśliłem z pewnością nie ma nazwy, gdyż moje działania kłócą się z teorią książkową. Prosty też nie jest, gdyż opracowałem absolutnie własne, autorskie wskaźniki i ich pochodne, nie kopiując niczyich wzorów. Mam same szarlatańskie pomysły. Gdy wróciłem do myślenia o giełdzie przypomniała mi się rada pewnego człowieka jak grać : "zastanów się kilka razy i zdecyduj w którą stronę pójdzie trend. Następnie przygotuj się do otwarcia pozycji i .... otwórz odwrotnie niż zamierzałeś" . Ja łamię wszelkie normy i zasady opisywane w literaturze. Szczególnie to widać na opcjach. Mój system nie działa po otwarciu sesji , a przed zamknięciem. Ja najchętniej kupuje opcje przed weekendem, czego nie będę robić na forexie i wszystkie pozycje bez względu na wynik w piątek są zamykane.

Wyniki znam z ostatnich 5 miesięcy, no jeszcze w grudniu robiłem poprawki i wersja ostateczna pracuje od teraz. Żadnych wyników historycznych nie ma i nie będzie. Ja w takie wyliczenia nie wierzę i są bezsensowne z mojego punktu widzenia. A właściwie po co i dla kogo. System nie jest na sprzedaż, na sygnałach też nie mam zamiaru zarabiać i skoro ja wiem na co go stać i na jakie straty , to po cholerę mi fikcyjne wyliczenia, w których nie uwzględnia się ruchu wewnątrz świec, poślizgów brokera czy faktu, że wyłączyli prąd lub jest panika na rynku i broker blokuje zlecenia.
Co do problemów ze zmieniającą się często charakterystyką rynku i dezaktualizacją algorytmów w czasie, to problem jest mi znany i dlatego mój system jest na to odporny. Zawsze będzie działał podobnie.

Poza tym zdaję sobie sprawę, że system nie był, nie jest i nigdy nie będzie idealny. Ważne , że mój i mnie satysfakcjonuję i nie muszę się stresować ani ślęczeć przed monitorem.

[Damfry]

Mnie tylko zastanawia, jaki sens ma ten temat?
Oczekujesz uwag, a niczego tak na prawdę ludzie nie wiedzą...
Piszesz coś o robocie, o odnajdywaniu wyników, które jak wspominasz znasz i wiesz na co stać owego robota....
Nie chcesz go sprzedać, ani sygnałów uruchamiać...
Odpowiedz mi proszę- po co?