HFT- handel wysokich częstotliwości - pytania

[radekFXnoob]

ciekawy film o HFT, był już na forum w jednym z dzienników ale pewnie nie wszyscy widzieli dlatego wrzucam:

http://www.youtube.com/watch?v=aq1Ln1UCoEU

[green7]

green7,a chcesz aby GPW dalej funkcjonowała w fikcji i półśrodkach?,
w marcu GPW przeszła pomyślnie testy min. pod HFT,teraz zagranica już to robi u nas,zakładając że za parę lat to się rozwinie pod nas,to najwyżej rozwiąże 10% naszych problemów ponieważ owszem,będziemy mogli składać zlecenia na GPW przez HFT lecz nie będziemy mogli ,tak jak cywilizowani inwestorzy światowi w ułamku sekundy przerzucać środków np. między GPW a, giełdami USA,UK,Japonia,Australia,Korea Południowa ,Chiny // a Chiny już realnie pod to się przygotowują..// itp.
A,to jest właśnie klucz do rozwiązania naszych problemów.
Najprościej ,już się połączyć z CME lub NYSE Euronex i po kłopocie.Infrastruktura już jest,platformy już są,Izby rozrachunkowe coś jak nasza KDPW też jest.

My ? Składać zlecenia HFT? Jacy "my", kogo masz na myśli ? Chyba nie indywidualnych inwestorów bo tych raczej nie stać na zbudowanie i utrzymanie systemu HFT. A duże firmy, które stać na takie rozwiązania nie mają problemów jakie opisujesz.
I jakie problemy miałoby to HFT rozwiązać ? Problem zbyt dużych prowizji na GPW? To raczej zarząd giełdy i wolny rynek rozwiązać powinien a nie HFT.
Połączenie z CME lub NYSE = likwidacja GPW. Zejdźże na ziemię - naprawdę myślisz, że to możliwe ?

[zz]

Gren,nie mam teraz czasu aby to tłumaczyć,jest tak jak napisałem,a wiem o czym piszę,

green7,
Połączenie z CME lub NYSE = likwidacja GPW. Zejdźże na ziemię - naprawdę myślisz, że to możliwe ?

Nie tylko że jest to możliwe,lecz przede wszystkim konieczne,zresztą ,tak będzie w przyszłości ,,chodzi o to aby to było za 1-3 lata,a nie 30 lat.

Pozdrawiam

[rayzeel]

Był ktoś na "szkoleniu" w Warszawie w lutym na GPW z HFT ?? Jeśli tak to jakie wrażenia ?

[zz]

Był ktoś na "szkoleniu" w Warszawie w lutym na GPW z HFT ??

Proponuję wszystkim zapoznać się z tym szkoleniem
http://gpwmedia.pl/entries/6158/

Do Grena,poprawka, na szczęście, nie trzeba czekać 30 lat jak pisałem wcześniej,to już jest realnie jest,zapoznaj się z tym szkoleniem.
HFT ,włącza polski rynek w sieć globalną,włączenie GPW do tego daje dostęp do wszystkich rynków,wszystkich platform,wszystkich izb rozliczeniowych na świecie które są do tego podpięte,a ,o to mi chodzi.
Problem polega na tym ,że inwestorzy światowi ,będą z jednego miejsca podpięci pod wszystkie rynki na świecie,łącznie z GPW,i będą mogli przerzucać środki między tymi giełdami,a mnie cały czas chodzi o to ,aby aby Polscy inwestorzy byli równo traktowani z innymi inwestorami na świecie,tz, aby tak samo ,z jednego miejsca np .podłączeni do GPW w W-W,Gdańsku, itp. byli na zasadach równości ,mogli tak samo przerzucać środki między giełdami na świecie.
Gren,dlaczego prowizje są ważne?,dlatego że jak automaty HFT grają np. na pół dolara zysku to prowizja ma dla rozwoju HFT najważniejsze znaczenie,z drugiej strony miliony automatów HFT grających w ułamkach sekund tysiącami transakcji na minimalny zysk ,daje nam niewyobrażalnie ciasny rynek i płynny rynek.
To rozwiązuje nasze problemy z nierynkowymi poślizgami np. na indexach,walutach itp.

Pozdrawiam

[rayzeel]

To co zz piszesz jest logiczne. Giełdzie zależy na obrocie, a wyjście za granicę zwiększy przychody z obrotu. Czysty biznes i tyle. Na szkoleniu w wawie był gość, który w hft siedzi ponoć od lat i mówił, że wcale nie jest konieczne bycie najszybszym na rynku i posiadanie nie wiadomo jak zaawansowanej technologii, aby móc konkurować z innymi. Oczywiście takie rynki jak S&P, czy DAX są już okupowane grubo przez firmy hft, ale gość mówił, że można znaleźć tematy na których jest dużo mniejsza konkurencja. Tak się zastanawiam jak to by było na GPW, bo tutaj można być pionierem, a bynajmniej nie słychać jeszcze o firmach, które by na rodzimym rynku tą dyscyplinę uprawiały. Wielu się pewnie przygotowuje i część coś tam pewnie po cichu już działa (lub nie)... nie wiem. Dla mnie hft wygląda bardzo obiecująco i patrząc na automaty to najszybciej można coś zarobić w taki właśnie sposób, zwłaszcza, że tego typu handel z wiadomych powodów jest wspierany przez giełdy i brokerów. Problem to jednak know-how i software, bo hardware to każdy wie co jest potrzebne. Poza tym koszt miejsca w szafie na serwer pod budynkiem GPW kosztuje około 3k pln miesięcznie. Głównie to chodzi o know-how. Można sobie wykupić konsultacje z osobami które odniosły sukces np. w USA w handlu HF, ale to kosztuje niestety Ciężko byłoby znaleźć inwestora. W każdym bądź razie ciekaw jestem jak HFT się u nas rozwinie.

[Erykos]

Szkolenie jest z 5 marca, a miało wejść w życie w kwietniu. Czyli to już obowiązuje?
Mam takie pytanie, może trochę zbyt proste, ale nie za bardzo się na giełdzie znam od strony technicznej, oprogramowania - to co jest w tym szkoleniu obowiązuje gdzie? Może ktoś podać platformę przez internet, tak jak jest np. Dukascopy, tylko, że GPW?

[zz]

Szkolenie jest z 5 marca, a miało wejść w życie w kwietniu. Czyli to już obowiązuje?
Mam takie pytanie, może trochę zbyt proste, ale nie za bardzo się na giełdzie znam od strony technicznej, oprogramowania - to co jest w tym szkoleniu obowiązuje gdzie? Może ktoś podać platformę przez internet, tak jak jest np. Dukascopy, tylko, że GPW?

Cały czas mi o to chodzi,Erykos,problem polega na tym że są już platformy które dają dostęp np. MT-5,Blomberg,Routers,Eurenex,wiem że Pro Trader też w tym kierunku zmierza ,NT też jest do tego przygotowana oraz wiele innych,problem polega na tym że jest to osiągalne z pozycji inwestora światowego, dostęp do tych rynków,łącznie z GPW,natomiast nie jest to dostępne przez GPW dla Ciebie,dla mnie itp,po prostu my się tylko możemy temu przyglądać jak inwestorzy światowi inwestują.....

Pozdrawiam

[green7]

HFT ,włącza polski rynek w sieć globalną,włączenie GPW do tego daje dostęp do wszystkich rynków,wszystkich platform,wszystkich izb rozliczeniowych na świecie które są do tego podpięte,a ,o to mi chodzi.

HFT włącza dostęp do platform ???
Firmy, które uprawiają HFT zwykle budują swoje własne oprogramowanie (bo w tym jest ich przewaga), oparte o DMA lub API danej giełdy. I nie sprzedają tego na zewnątrz. I nie podpinają tego do żadnych platform bo raz, że nie mają takiej potrzeby, dwa każda platforma wprowadza narzut a w większości przypadków mikro (już nie mili) sekundy mogą mieć znaczenie.

Więc do jakich niby platform daje Ci dostęp HFT? Chyba Ci się pomieszało: to, że GPW ma system o określonym API, rozpowszechnionym na świecie i obsługiwanym przez wiele programów owszem, może spowodować, że będzie można handlować na GPW np. korzystając z platformy Interactive Brokers. Ale nie ma to nic a nic wspólnego z tematem HFT.

Problem polega na tym ,że inwestorzy światowi ,będą z jednego miejsca podpięci pod wszystkie rynki na świecie,łącznie z GPW,i będą mogli przerzucać środki między tymi giełdami,a mnie cały czas chodzi o to ,aby aby Polscy inwestorzy byli równo traktowani z innymi inwestorami na świecie,tz, aby tak samo ,z jednego miejsca np .podłączeni do GPW w W-W,Gdańsku, itp. byli na zasadach równości ,mogli tak samo przerzucać środki między giełdami na świecie.

ZZ naprawdę masz takie potrzeby i tyle środków ? No jak koniecznie chcesz przerzucać środki między światowymi rynkami to jaki masz obecnie kłopot ? Zobacz sobie do wspomnianego Interactive Brokers: https://www.interactivebrokers.com/en/i ... th_america
masz u jednego brokera dostęp do chyba większości giełd na świecie. Fakt, nie ma jeszcze GPW - a wiesz czemu ? Nie dlatego, że miała do tej pory zły system. Ale raczej dlatego, że mało kto się nią interesował. Niekonieczne nowy system zmieni tu cokolwiek. Owszem zapewne koszt podpięcia oprogramowania brokera będzie mniejszy. Ale inne koszty pozostają takie same a klientów zainteresowanych garstka.
Jak brak GPW Ci przeszkadza to Esignal daje dostęp do ponad 100 giełd. W tym jest i GPW a nawet i Botswana
Więc ogólnie - jaki masz problem bo nie widzę. Chcesz inwestować na całym świecie? To inwestuj ! To, że musisz założyć konto u brokera zagranicznego jest problemem ?

Gren,dlaczego prowizje są ważne?,dlatego że jak automaty HFT grają np. na pół dolara zysku to prowizja ma dla rozwoju HFT najważniejsze znaczenie

Tyle, że małe prowizje nie wynikają z tego czy się stosuje czy nie HFT. One wynikają z polityki giełdy. Mogliśmy mieć warset i małe prowizje - nic nie stało na przeszkodzie.

Tak się zastanawiam jak to by było na GPW, bo tutaj można być pionierem, a bynajmniej nie słychać jeszcze o firmach, które by na rodzimym rynku tą dyscyplinę uprawiały. Wielu się pewnie przygotowuje i część coś tam pewnie po cichu już działa (lub nie)... nie wiem. Dla mnie hft wygląda bardzo obiecująco i patrząc na automaty to najszybciej można coś zarobić w taki właśnie sposób, zwłaszcza, że tego typu handel z wiadomych powodów jest wspierany przez giełdy i brokerów.

HFT chyba najczęściej sprowadza się do algorytmów typu market maker. Czyli kupujesz i sprzedajesz, tworzysz rynek. Zobacz sobie prowizje na GPW, zobacz jakie są spready i przekonasz się, że tego typu algorytmy nie są u nas opłacalne. No może czasem o ile jesteś bezpośrednio członkiem giełdy i nie płacisz prowizji dla pośrednika (biura maklerskiego/brokera). Ogólnie więc zasada: szybki i duży obrót, ale mały zysk na pozycji u nas odpada z powodu zbyt dużych prowizji.

[zz]

Więc do jakich niby platform daje Ci dostęp HFT?

Gren,skup się trochę,traktuję HFT jako narzędzie dla moich // naszych celów/// nic więcej,po prostu będzie HFT,siłą rzeczy wytworzy nam normalność,będą normalne możliwości inwestycyjne.Tyle.
Co do Interactive Brokers: https://www.interactivebrokers.com/en/i ... th_america
pełna zgoda.
Tylko co z tego?.
Ilu doświadczonych inwestorów nawet z Forum navigatora pisało że próbowało otworzyć tam rachunek i nie przebrnęli przez samo zakładania rachunku,poszukaj sobie na navigarze... // ja z koleżanką po anglistyce też padłem//,a teraz pomyśl co się będzie działo jak przyjdą kłopoty techniczne.// lub , pomyśl co dopiero czeka całkowicie zielonych i początkujących inwestorów,gdzie się mają udać?//
Dlatego wzorem CME czy Eurenex powinno być tak,że składasz zlecenie we własnym kraju,nieważne czy to jest CME,Eurenex czy GPW i kupujesz co chcesz ,czy waluty w USA,czy indexy na DAX w Niemczech.
Tak,działa CME w Chinach,będzie możliwość składania zleceń w Chinach,lecz będzie też możliwość składania zleceń na tych rynkach CME jakie potrzebujemy,a HFT tylko nam to przyśpieszy i ułatwi ponieważ przygotowując giełdy na HFT siłą rzeczy ułatwia się dostęp do rynków nie tylko automatom HFT lecz innym algorytmom czy inwestorom.

Pozdrawiam