Nim zgaszą światło...

[zastapmnie]

Co się dzieje, gdy strach zaczyna dominować nad rozsądkiem, a zmęczenia pcha do decyzji, które pozwolą przespać noc?

Wykorzystując mały spadek, nasz bohater zamknął drugą główną pozycję, czyli 0,2 shorta. Następnie postanowił, że pozostawi zlecenia oczekujące dla 3 hedge'ów, czyli 3 longi po 0,1 każdy.

Pomysł nie był głupi, ale - być może z powodu zmęczenia, a być może z powodu wrodzonego talentu do robienia głupot - pozostawił te hedge pod bieżącą ceną - tak, że mogły otworzyć się dopiero, gdy kurs spadał - czyli wtedy, gdy główny short zaczynał odrabiać straty.
Miał oczywiście postawić je nad ceną - ryzykując wprawdzie, że kurs w nocy zahaczy o nie, i dopiero potem spadnie (jeśli w ogóle wykaże chęć do spadania).

Kurs istotnie poszedł do góry, ale w niewielkim stopniu. A potem już tylko spadał.
I może nie byłoby w tym wielkiej tragedii, w końcu ilość hedge'y zrównała się z pozycją główną.

Coś jednak podpowiedziało naszemu bohaterowi, aby dokonał jeszcze jednego posunięcia przed snem. Mianowicie aby ustawił zlecenie TP dla shorta w pobliżu miejsca, gdzie luka miała się domknąć. Ot tak na wszelki wypadek, gdyby kurs jednak tam spadł.
Zwykle jak spada do luki, to po to, by ją zamknąć, a następnie znowu ruszyć w przeciwnym kierunku.
Zwykle. Co nie znaczy, że zawsze...

Uradowany z pomysłu nasz bohater poszedł spać...

[zastapmnie]

Gdy obudził się nieco później niż zwykle, kurs tkwił akurat lekko poniżej ustawionego TP dla shorta.
Nie było więc już shorta, problem ze stratną pozycją zniknął. Zamiast tego niestety, nad ceną oddalone od siebie po 30 pipsów tkwiły 3 longi, każdy o wartości o 0,1 lota.

CO ciekawe, gdyby jeszcze wtedy zamknął pozycje, strata w stosunku do wartości rachunku przed niedzielą wyniosłaby jakieś 100 złotych.
Zamiast tego poszedł jeść śniadanie.
A kiedy wrócił, cena była o 100 pipsów niżej. Trzy longi stały wysoko i bez żadnej asekuracji.

Bohater zdecydował więc, że musi coś zrobić. I zrobił. Otworzył kolejnego longa 0,1.
Kurs jednak nie miał zapału do korekty i znowu zaczął spadać.

Powrót do strategii hedge'owania nastąpił więc po minięciu przez cenę 4 longa, gdy kurs był już 200 pipsów od pierwszego. Bohater doszedł do wniosku, że shorty będą miały wartość 0,03, czyli nieco poniżej 1/3 każdego z longów. I zaczął je otwierać.

Pozorny spokój zachowań naszego gracza wynikał z dziwnej pewności, że piątkowa dzienna świeczka o długim knocie i zdecydowanie mniejszym białym korpusie jest znakiem zmiany sentymentu i powrotu ceny do długoterminowego trendu wzrostowego...

Gdy więc następnego dnia cena zanegowała tego dziennego "młotka" jego pewność prysła i w działaniu pojawił się strach.

[zastapmnie]

Zapomnieliśmy dodać, że sytuacja rozgrywała się nie na jednym rachunku, ale na 3, wśród których jeden zdecydowanie za szybko zbliżał się do granicy 100% margin level...

[zastapmnie]

Tydzień spadków na jenie mocno nadwyrężył nerwy naszego bohatera. Szczególnie, że znowu zamykał zbyt szybko shorty, zmuszony potem otwierać je niżej... W pewnej chwili musiał też zrezygnować z uśredniania, gdy widmo zjazdu Ujka do 90 stawało się coraz bardziej realne, a z nim rosło zagrożenie utraty rachunków, przynajmniej zaś jednego...

[zastapmnie]

Dopiero więc środowa reakcja rynku na wystąpienie BB oddaliła niebezpieczeństwo, a nawet doprowadziła do sytuacji, że w dzień następny, już bez specjalnego zawodu, zamknął wszystkie shorty i longi, wracając ze stanem rachunku do sytuacji przed feralnej niedzieli - ale nie na wszystkich rachunkach. Jeden był stratny i tam postanowił zatrzymać zarówno longi jak i shorty w równowadze, aż sytuacja się wyklaruje...

Tym niemniej wnioski były niezbyt pochlebne:

- dwa tygodnie walki o uratowanie kont; dwa tygodnie gry za darmo; utrata okazji inwestycyjnych;
- niecierpliwość jest kosztowna, szczególnie wtedy, gdy chce się wejść w rynek w pozornie najdogodniejszej pozycji, czyli tam, gdzie przewidujemy szczyt lub dołek, które potem okazują się ledwie przystankiem...
- jeśli masz otwarta pozycję za wcześnie, nie otworzysz następnej w tym samym kierunku, ale w znacznie lepszym miejscu, bo będziesz się bał, że to miejsce też nie jest dobre... - utrata prawdziwej okazji następuje więc wtedy, gdy blokujesz swój kapitał na stratnej pozycji, którą nie potrafisz zamknąć...

[zastapmnie]

Po przebytych doświadczeniach nasz bohater dokonał kolejnej korekty gry hedge'm:

- pomylić się możesz tylko o 10 pipsów - a więc tam otwieraj pierwszego hedge'a;
- pierwszy hedge powinien być stosunkowo duży, minimum 1/3, a może nawet 2/5 lub 1/2 ceny;
- drugi hedge może być oddalony znacznie od ceny, tj 20-40 pipsów, zależnie od tego, gdzie dostrzegamy najbliższe wsparcia (lepiej żeby był otwarty pod nim) bądź opory (lepiej żeby był otwarty nad nimi);
- drugi hedge może być równy bądź mniejszy od pierwszego; ale może być też większy... ;-) wszystko zależy od tego, jak czujesz rynek i czy wydaje Ci się, że doszło do niekorzystnego przesilenia, czy może to nieco wydłużona korekta...
- trzeci hedge to znowu powiększenie dystansu, 30-40 pipsów od drugiego; jego wartość po dodaniu do 2 wcześniejszych hedg'y powinna co najmniej wyrównać się z wartością pozycji głównej;
- jeśli jesteś w pobliżu ważnych wsparć/oporów, otwórz drugą pozycję główną: moze ona mieć wartość ostatniego hedga, bądź być równa pierwszej pozycji głównej...

Gdy otwiera się drugą pozycję podstawową, czyli uśrednia cenę, i ma ona wartość równą pierwszej, teoretycznie można nie zamykać żadnego hedge'a póki cena nie osiągnie poziomu pierwszej pozycji głównej.
Wydaje się jednak, że choć nastręcza to trudności i jest ryzykowne, można usiłować wyciągnać korzyści z zyskownych hedg'y.

Najlepiej jednak w takiej sytuacji:
- zamykać hedge'a, gdy 2 pozycja główna jest już zabezpieczona;
- zamykać wpierw hedga' najbliższego drugiej pozycji (mniejszy zysk niż zamykanie tych najbardziej oddalonych, ale za to gdy kurs znowu zwróci się w przeciwną stronę, ten hedge będą nas nadal ochraniać przed większymi stratami.

[zastapmnie]

Ogólnie wydaje się, po dotychczasowych doświadczeniach, że lepszy efekt daje otwieranie pozycji - zarówno tych dużych jak tych ochronnych - w sporym oddaleniu od siebie. Raz dlatego, że niweluje się efekt sporych wahań na małych interwałach. Dwa, że ma się więcej czasu na reakcje/decyzje. Co za tym idzie można pójść spać lub udać się na dłuższą przerwę, mając sporą szansę na to, że nie otworzą się nam 2-3 hedge, po czym cena wróci w pierwotne miejsce, pozostawiając nas z ręką w nocniku...

Poza tym samo uśrednianie jest zdecydowanie bezpieczniejsze, gdy pozycje uśredniające są oddalone od siebie tak bardzo, jak to tylko możliwe - wtedy połowa dystansu sprowadza całą operacje znowu do punktu wyjścia, czyli tam, gdzie obie pozycje można zamknąć bez zysku, ale i bez straty (o ile to są tylko dwie pozycje)

[zastapmnie]

Naturalnie nasz bohater dokonał tych ostatnich przemyśleń po tym, jak w piątek znowu otworzył pozycje niezgodnie z obserwowanymi stosunkami na wykresie...
I to w dodatku na dwóch parach.

Jedyne pocieszenie, że zrobił to na jednym rachunku. Niestety na tym najbardziej narażonym na straty.
Zapewne więc właśnie rozpoczynający się tydzień będzie pełen emocji i stresu, którego spokojnie można było uniknąć...

[pr7emo]

widać że czujesz coraz większą kontrolę nad kapitałem angażując się w poznawanie tej metody
ciekawe czy okaże się furtką do lepszego samochodu, cieplejszych wakacji

[JAREK67]

Po przebytych doświadczeniach nasz bohater dokonał kolejnej korekty gry hedge'm:

- pomylić się możesz tylko o 10 pipsów - a więc tam otwieraj pierwszego hedge'a;
- pierwszy hedge powinien być stosunkowo duży, minimum 1/3, a może nawet 2/5 lub 1/2 ceny;
- drugi hedge może być oddalony znacznie od ceny, tj 20-40 pipsów, zależnie od tego, gdzie dostrzegamy najbliższe wsparcia (lepiej żeby był otwarty pod nim) bądź opory (lepiej żeby był otwarty nad nimi);
- drugi hedge może być równy bądź mniejszy od pierwszego; ale może być też większy... ;-) wszystko zależy od tego, jak czujesz rynek i czy wydaje Ci się, że doszło do niekorzystnego przesilenia, czy może to nieco wydłużona korekta...
- trzeci hedge to znowu powiększenie dystansu, 30-40 pipsów od drugiego; jego wartość po dodaniu do 2 wcześniejszych hedg'y powinna co najmniej wyrównać się z wartością pozycji głównej;
- jeśli jesteś w pobliżu ważnych wsparć/oporów, otwórz drugą pozycję główną: moze ona mieć wartość ostatniego hedga, bądź być równa pierwszej pozycji głównej...

Gdy otwiera się drugą pozycję podstawową, czyli uśrednia cenę, i ma ona wartość równą pierwszej, teoretycznie można nie zamykać żadnego hedge'a póki cena nie osiągnie poziomu pierwszej pozycji głównej.
Wydaje się jednak, że choć nastręcza to trudności i jest ryzykowne, można usiłować wyciągnać korzyści z zyskownych hedg'y.

Najlepiej jednak w takiej sytuacji:
- zamykać hedge'a, gdy 2 pozycja główna jest już zabezpieczona;
- zamykać wpierw hedga' najbliższego drugiej pozycji (mniejszy zysk niż zamykanie tych najbardziej oddalonych, ale za to gdy kurs znowu zwróci się w przeciwną stronę, ten hedge będą nas nadal ochraniać przed większymi stratami.

Tak widzę, że kombinujesz z hedżowaniem jako metodą zamiast SL. Spójrz na to http://forex-nawigator.biz/forum/narzed ... ie#p569749
Jest w tym robocie między innymi mechanizm podpowiadania wielkości pozycji hedżującej w zależności od miejsca jej otworzenia i zakładanego ruchu powrotnego ceny. Aktualna wersja 1.4 różni się sporo od tej załączonej na forum.