SKUTECZNE STRATEGIE !

[Greg68E]

Witam, wtrace trzy grosze, bo choc sa cenne wypowiedzi moich poprzednikow to nie ze wszystkim sie zgodze.
Po pierwsze jest straszny balagan na forach i w literaturze zwiazany z pojeciami, proponuje dobrze zrozumiec pojecie systemu, strategii i taktyki.
Dla naszych potrzeb zalozmy ze taktyka bedzie najnizszym poziomem sztuki spekulacji i bedzie sluzyla do jak najszybszego znalezienia sie na plusie z moja operacja. Po przecieciu kreseczki lub pojawieniu sie strzaleczki otwieram pozycje i szybko znajduje sie na plusie. Teraz cierpliwi zadaja sobie pytanie: “co robic dalej z tak dobrze rozpoczeta operacja?” Niecierpliwi zamykaja natychmiast mowiac “ja tam 5 pipsami sie zadawalam”.
Strategia jest wiele bardziej skomplikowana, musi mi odpowiedziec na wiele pytan zanim otworze operacje:
Ile z tego moge zarobic,
ile moge stracic
czy stosunek zarobku do zysku jes ok?
Jaka jest maksymalna ilosc strat pod rzad statystycznie mozliwa? Czyli ile falszywych sygnalow moze mi dac strategia pod rzad?
No i najwazniejsze czy strategia na dluzsza mete pozwoli mi zarobic. Jest jeszcze wiele innych czynnikow ktore nalezy brac pod uwage ale nie o budowaniu strategii tu mowa. Chodzi o to by na podstawie wszystkich zalozen mojej strategii po przynajmniej pol roku pracy i przynajmniej dwustu operacjach wykonanych poprawnie moj kapital wzrosl a nie zmalal.
Uwaga prosze nie myslec ze strategia to jest dopiero wtedy gdy mam tysiac wskaznikow, absolutnie nie, znam tradera, ktory zyje z jednego tylko wejscia, nauczyl sie tylko jednego sposobu na wejscie dorobil sobie do tego cala reszte (TP, SL MM) i z tego zyje.
Problem polega na tym ze prawdziwch strategii dostepnych dla zwyklych smiertelnikow jest bardzo niewiele, po dlugim poszukiwaniu znalazlem trzy kompletne strategie z czego jedna za ogromne pieniadze. Drugi problem polega na tym ze strategie (te prawdziwe) sa natychmiast znieksztalcane, opisz strategie na jakims forum a juz w drugim lub trzecim poscie bedziesz mial kogos kto dorzuci “niezbedny” indykator i “polepszy” strategie, w dwudziestym poscie ta sama osoba napisze ze ta strategia nie dziala i “chmurki sa do d…” .
Zawsze dla naszych tylko potrzeb, bo w literaturze spotkacie sie z nieco innym pojeciem, za system przyjmiemy zbior strategii. Jak wiemy nie istnieja strategie ktore nigdy nie traca (tzn ja jeszcze takiej nie znalazlem), dobra strategia to taka ktora zarabia wicej niz traci. Jesli moja ulubiona strategia jest strategia, ktora podaza za trendem, to wiem ze gdy jest trend to zarobie bardzo dzuzo na wszystkich instrumentach, jesli trend sie skonczy to moge miec pare wtop, czy ma sens szukanie innej strategii opartej o te same mechanizmy (trend following) by wzbogacic moje umiejetnosci tradera? Raczej nie, poszukam strategii opartej o cykle lub fale i wtedy prawdopodobienstwo ze wszystkie moje strategie maja “ciezki” okres sie zmniejsza, to znaczy gdy jedna zaczyna przynosic straty (zupelnie fisjologiczne) druga ma sie dobrze. I to jest wlasnie system czyli dobor odpowiednich strategii.
Wiec jesli przyjmiemy to co napisalem powyzej, szybko sie zorientujemy ze wiekszosc tematow w watku “systemy i strategie” to taktyki, a dla nas to zdecydowanie za malo, dlatego mieszajac pojecia szybko mozna dojsc do wniosku ze wszystki strategie sa do ……
Oczywiscie bardzo duzo zalezy od podejscia do tradingu, czesto czytam posty typu:
“pobawilem sie tym indykatorem i moge stwierdzic ze…..”?????
“gram tym indykiem od …..”??????
Jesli szukasz rozrywki i wyzerowanie konta dla ciebie to adrenalina to rzeczywiscie wiekszosc watkow w dziale “strategie i systemy” cie zadowoli, jesli natomiast szukasz pracy, czegos z czego mozna wyzyc i utrzymac rodzine to poszukaj strategii, i pamietaj ze znalezienie DOBREJ to dopiero pierwszy krok.

[mike_05]

W wątku tym, jak dotąd, zauważyłem ten sam trend, co w całym forum "systemy i strategie". Każda wypowiedź jest subiektywna, a często egocentryczna. Mało kto dąży do syntezy i podsumowania.
Następne głosy pewnie znów będą typu "o wyższości świąt Wielkiej Nocy, nad świętami Bożego Narodzenia". Pewnie, ze każdemu marzy się system typu "set nad forget". I czy będzie to nazwana system czy strategia, to tylko pewna umowa. W jednym i drugim niezbędny jest wzorzec. I nie o systemy się kłócimy, tylko właśnie o wzorce.
Co do słynnego już 1 procenta, to ma to swoje realne źródła. Niedoskonałość metod inwestowania, jak też nieprzewidywalność rynków, powoduje narażanie się na złe decyzje. Obojętnie, czy to systemem, strategią czy inna metodą precyzowania wejść i wyjść. Grając ułamkowa częścią kapitału, stwarza to szanse przetrzymania tych błędów i przeżycia. A 1% czy 50%, to juz indywidualna strategia, czy decydujesz się na raz, czy na wciąż.
Roboty zaś, to można je skreślić, lub próbować. Z mojej swory kilkunastu tysięcy różnych wynalazków, większość da się zastosować. Inne poprawić. Jeszcze inne dostosować. A największa z nich korzyść, to taka, ze można je zanalizować.
I jeszcze tylko określić:

• granice,
  entropię,
  eksport i import,
  morfostazę,
  morfogenezę,
  homeostazę,
  ekwifinalność,
  ekwipotencjalność,
  procesy regulacyjne,

i jesteśmy bogaci!

[rayzeel]

Co do MM to moim zdaniem dobrym rozwiązaniem jest stosowanie SLa w pipsach, który oznacza X % konta na jakiś okres, może być miesiąc. Pozycję zmieniamy raz na powiedzmy miesiąc odpowiednio zmniejszając jeśli był SL i zwiększając przy dobrym miesiącu. TP na miesiąc nie ma bo jak idzie to oby jak najdłużej. Modyfikowanie pozycji co trejd powoduje to o czym pisaliście, czyli że w pipsach + a w kasie -.

[T-REX]

W wątku tym, jak dotąd, zauważyłem ten sam trend, co w całym forum "systemy i strategie". Każda wypowiedź jest subiektywna, a często egocentryczna. Mało kto dąży do syntezy i podsumowania.

Mike, no jasne, a z czyjego bagażu doświadczeń mam czerpać jak nie ze swoich porażek i sukcesów? Z resztą jak mniemam o to chodziło autorowi tematu.Wydaje mi się, że na większości forów internetowych o forex większość userów ogranicza się do napisania w komentarzu paru sztampowych gdzieś przeczytanych regułek, bez większego pojęcia i zrozumienia o czym one mówią. Ja nieudolnie próbuję przetłumaczyć je na chłopski rozum, abym mógł stworzyć jasne dla mnie procedury. Wychodzi jak wychodzi nie obrażę się gdy ktoś się nie zgodzi albo powie że to bzdury.

Co do słynnego już 1 procenta, to ma to swoje realne źródła. Niedoskonałość metod inwestowania, jak też nieprzewidywalność rynków, powoduje narażanie się na złe decyzje. Obojętnie, czy to systemem, strategią czy inna metodą precyzowania wejść i wyjść. Grając ułamkowa częścią kapitału, stwarza to szanse przetrzymania tych błędów i przeżycia. A 1% czy 50%, to juz indywidualna strategia, czy decydujesz się na raz, czy na wciąż.

Oczywiście, że ma swoje realne źródła ale stosowany bezmyślnie pogrąży większość depo: to moje zdanie w tym temacie. Dlaczego? bo odrobienie jednym trejdem pięciu procent po pięciu 1% wtopach to DLA MNIE złoty strzał. Jasne że to możliwe, ale statystycznie nie występuje U MNIE zbyt często. Większość moich strat jest spowodowane tym że chcę więcej, chcę się odkuć, zamiast bronić tego co mam. I dlatego ostatnio przedkładam bezpieczeństwo swojego depo nad ewentualne niepewne zyski. Czy to subiektywne? jasne, ktoś inny robi pięć procent konta przed pierwszym śniadaniem i ma inne związane z tym ciekawe doświadczenia (na przykład MC). W każdym razie napiszę jeszcze raz: Uważam iż zmniejszanie pozycji tylko o 1/100 czyli 1% w momencie gdy mamy straty to duży błąd.

Co do MM to moim zdaniem dobrym rozwiązaniem jest stosowanie SLa w pipsach, który oznacza X % konta na jakiś okres, może być miesiąc. Pozycję zmieniamy raz na powiedzmy miesiąc odpowiednio zmniejszając jeśli był SL i zwiększając przy dobrym miesiącu. TP na miesiąc nie ma bo jak idzie to oby jak najdłużej. Modyfikowanie pozycji co trejd powoduje to o czym pisaliście, czyli że w pipsach + a w kasie -.

Dlatego dla mnie pipsy pokazują tylko stosunek ryzyka do zysku. Im lepiej na korzyść zysku tym lepiej
Ale targety a w zasadzie punkty obrony są zawsze w twardej walucie. Zawsze mogę być pewien tylko tego ile mogę stracić. Miarodajną wielkością jest kasa na koncie a nie pipsy, być może dla tego, że nie mam stałej wielkości SL więc jedno 5 pips i drugie nie zawsze znaczy to samo.

[mad_bobul]

Oczywiście, że ma swoje realne źródła ale stosowany bezmyślnie pogrąży większość depo: to moje zdanie w tym temacie. Dlaczego? bo odrobienie jednym trejdem pięciu procent po pięciu 1% wtopach to DLA MNIE złoty strzał. Jasne że to możliwe, ale statystycznie nie występuje U MNIE zbyt często. Większość moich strat jest spowodowane tym że chcę więcej, chcę się odkuć, zamiast bronić tego co mam. I dlatego ostatnio przedkładam bezpieczeństwo swojego depo nad ewentualne niepewne zyski. Czy to subiektywne? jasne, ktoś inny robi pięć procent konta przed pierwszym śniadaniem i ma inne związane z tym ciekawe doświadczenia (na przykład MC). W każdym razie napiszę jeszcze raz: Uważam iż zmniejszanie pozycji tylko o 1/100 czyli 1% w momencie gdy mamy straty to duży błąd.

Ciekawa dyskusja . Podepnę się z trzema groszami, bo dla przekory zaprezentuję pogląd wręcz przeciwny.
Załóżmy, że masz system skuteczny w 80% i RR = 1:1. Przy czym zakładam, że są to wartości "rzeczywiste" (np. wykonano 200 transakcji, na ich podstawie znamy skuteczność; RISK był zawsze ustawiany "żelaznym", stałym stopem; a REWARD to znowu wynik tych 200 transakcji (np. średnia wygrana). W takim wypadku wręcz idiotyzmem byłoby stosowanie ryzyka na transakcję poniżej 5% .
Dlaczego? Bo teoretyczne ryzyko np. 2 wtopień pod rząd wynosi tylko 1/25, a 3 to 1/125!
Osobiście mając taki super system po prostu podzieliłbym kapitał na 2 kupki - A do gry, B zabezpieczenie w przypadku (nikłym) bankructwa z kupką A. Po zarobieniu z kupki A określonego % po prostu wypłacam kasę i tyle.

Do czego zmierzam - zgadzam się z tym, że "Ryzykuj 1%" to mit. Tylko ten mit działa w obie strony!! Nie można w ogóle myśleć o ryzyku nie znając parametrów systemu. Zastanawianie się nad ryzykiem ma sens tylko i wyłącznie wtedy, gdy Twój system ma dodatnią wartość oczekiwaną. Bo jeżeli nie ma, to prędzej czy później splajtujesz. Dlatego dla jednych ryzykowanie 0,01% to będzie i tak za dużo, a dla innych 3% to będzie za mało, bo "nie wyciągną" wszystkiego z systemu.

Jedyne (bardzo duże) uogólnienie jest moim zdaniem takie:
A) Masz system z wysokim R:R i niską skutecznością - ryzykuj mało na 1 jednej transakcji, bo pewnie ją wtopisz, a potencjalny zysk i tak da Ci duży zwrot,
B) Masz małe R:R, ale wysoką skuteczność - ryzykuj dużo, bo ilość kasy z sukcesów i tak przebije wygenerowane straty.

No i jeszcze parę założeń :
1) Oczywiście RISK z R:R ma się nijak do wielkości "ryzykowanego kapitału w transakcji". RISK określa po prostu ile pips-ów ryzykujemy w transakcji - dopiero wielkość pozycji pomnożona przez RISK definiuje "% ryzykowanego kapitału" (przepraszam za coś, co dla wielu jest banałem, ale spotkałem już w kilku dyskusjach brak rozróżnienia tych rzeczy).
2) Systemy bez STOP LOSS-ów praktycznie nie podlegają weryfikacji (no bo niby jak zdefiniować RISK?).
3) Określenie "System" jest tu użyte bardzo swobodnie, więc przepraszam nomenklaturowych purystów . Dla mnie to po prostu sposób gry, nieważne czy mechaniczny czy manualny. Chodzi raczej o posiadanie statystyk z x trade-ów, na bazie których możemy po prostu mierzyć parametry naszego handlu.
4) Cała ta analiza jest wysoce uproszczona - mała ilość osób stosuje np. stałą wielkość Stop Loss-a. Ale nie chodziło mi o przedstawienie maksymalnie rzeczywistej sytuacji, tylko bardziej o wrzucenie kamyczka do dyskusji o "żelaznych zasadach" i "mitach".

[WojtexWay]

A może warto zapoznać się z %Kelly'ego? ;-)

[Fobos]

Dzięki mad_bobul za wrzucenie kamyczka ;-)
Każdy z nas dopracowuje swój MM i swój system indywidualnie. To logiczne, że można ryzykować więcej jeśli skuteczność jest większa, ale wydaje mi się, że takich wprawionych osób jest stosunkowo mało i dlatego częściej szukamy sposobu na jak najmocniejsze zmniejszenie SL i zwiększenie R:R. Zmniejszanie SL oczywiście nie jest czymś banalnym i też wymaga wprawy. Ale ktoś doświadczony mający dużą skuteczność na pewno docenia fakt zwiększania zysku do potencjalnego ryzyka.
Czy każdy z was mógłby napisać trochę o strategii jaką stosuje i osiąga sukcesy ? Chciałem aby to była istota tego tematu. Na pewno każda jest " Spersonalizowana" i dostosowanie jej zależy od predyspozycji każdego z nas Ale to pewnie jak z tradami każdy czymś się różni, żaden nigdy nie jest taki sam. Pozdrawiam

[muchacho_]

Dzięki mad_bobul za wrzucenie kamyczka ;-)
Każdy z nas dopracowuje swój MM i swój system indywidualnie. To logiczne, że można ryzykować więcej jeśli skuteczność jest większa, ale wydaje mi się, że takich wprawionych osób jest stosunkowo mało i dlatego częściej szukamy sposobu na jak najmocniejsze zmniejszenie SL i zwiększenie R:R. Zmniejszanie SL oczywiście nie jest czymś banalnym i też wymaga wprawy. Ale ktoś doświadczony mający dużą skuteczność na pewno docenia fakt zwiększania zysku do potencjalnego ryzyka.
Czy każdy z was mógłby napisać trochę o strategii jaką stosuje i osiąga sukcesy ? Chciałem aby to była istota tego tematu. Na pewno każda jest " Spersonalizowana" i dostosowanie jej zależy od predyspozycji każdego z nas Ale to pewnie jak z tradami każdy czymś się różni, żaden nigdy nie jest taki sam. Pozdrawiam

Moim zdaniem to jest bledne zalozenie. Nie zwiekszasz R:R dlatego, ze masz wieksza skutecznosc tylko odwrotnie. To twoje R:R w duzym stopniu okresla twoja skutecznosc. Na przykladzie:

Zalozmy, ze twoj SL to 10 pipsow. Prawdopodobienstwo, ze cena pojdzie 10 pipsow w przewidziana przez Ciebie strone (R:R 1:1) jest wieksze niz prawdopodobienstwo, ze cena pojdzie o 40 pipsow w Twoja strone (R:R 1:4). Lub inaczej, latwiej jest przewidziec ruch o X niz o 4X. Wieksze R:R sprawi, ze rzadziej bedziesz trafial TP.

Oczywiscie wszystko zalezy od obranej strategii a to co pisze moze w ogole nie miec sensu, ale takie jest moje skromne zdanie

[jbm8]

Co ty pierdoli.sz, gość nie ma nic. Albo grasz co widzisz plus konieczny SL albo się modlisz i tyle. End. Greg podsumował ładnie i koniec tematu. Już pomijając fakt że temat się nie nadaję do tego działu. Pomijam. Tak.

[T-REX]

Oczywiście, że ma swoje realne źródła ale stosowany bezmyślnie pogrąży większość depo: to moje zdanie w tym temacie. Dlaczego? bo odrobienie jednym trejdem pięciu procent po pięciu 1% wtopach to DLA MNIE złoty strzał. Jasne że to możliwe, ale statystycznie nie występuje U MNIE zbyt często. Większość moich strat jest spowodowane tym że chcę więcej, chcę się odkuć, zamiast bronić tego co mam. I dlatego ostatnio przedkładam bezpieczeństwo swojego depo nad ewentualne niepewne zyski. Czy to subiektywne? jasne, ktoś inny robi pięć procent konta przed pierwszym śniadaniem i ma inne związane z tym ciekawe doświadczenia (na przykład MC). W każdym razie napiszę jeszcze raz: Uważam iż zmniejszanie pozycji tylko o 1/100 czyli 1% w momencie gdy mamy straty to duży błąd.

Ciekawa dyskusja . Podepnę się z trzema groszami, bo dla przekory zaprezentuję pogląd wręcz przeciwny.
Załóżmy, że masz system skuteczny w 80% i RR = 1:1. Przy czym zakładam, że są to wartości "rzeczywiste" (np. wykonano 200 transakcji, na ich podstawie znamy skuteczność; RISK był zawsze ustawiany "żelaznym", stałym stopem; a REWARD to znowu wynik tych 200 transakcji (np. średnia wygrana). W takim wypadku wręcz idiotyzmem byłoby stosowanie ryzyka na transakcję poniżej 5% .
Dlaczego? Bo teoretyczne ryzyko np. 2 wtopień pod rząd wynosi tylko 1/25, a 3 to 1/125!
Osobiście mając taki super system po prostu podzieliłbym kapitał na 2 kupki - A do gry, B zabezpieczenie w przypadku (nikłym) bankructwa z kupką A. Po zarobieniu z kupki A określonego % po prostu wypłacam kasę i tyle.

Do czego zmierzam - zgadzam się z tym, że "Ryzykuj 1%" to mit. Tylko ten mit działa w obie strony!! Nie można w ogóle myśleć o ryzyku nie znając parametrów systemu. Zastanawianie się nad ryzykiem ma sens tylko i wyłącznie wtedy, gdy Twój system ma dodatnią wartość oczekiwaną. Bo jeżeli nie ma, to prędzej czy później splajtujesz. Dlatego dla jednych ryzykowanie 0,01% to będzie i tak za dużo, a dla innych 3% to będzie za mało, bo "nie wyciągną" wszystkiego z systemu.

Jedyne (bardzo duże) uogólnienie jest moim zdaniem takie:
A) Masz system z wysokim R:R i niską skutecznością - ryzykuj mało na 1 jednej transakcji, bo pewnie ją wtopisz, a potencjalny zysk i tak da Ci duży zwrot,
B) Masz małe R:R, ale wysoką skuteczność - ryzykuj dużo, bo ilość kasy z sukcesów i tak przebije wygenerowane straty.

Masz rację i nie masz racji Faktycznie nie jest istotne czy to jeden, pięć czy tysiąc procent które zaryzykujesz w jednej transakcji. Mi bardziej chodziło o stosunek ponoszonego ryzyka do tego co do tej pory ugrałeś. Po za forexem mamy tzw. normalne życie. W normalnym życiu od czasu do czasu mamy do czynienia z pieniędzmi zamiast pipsów. Gdzieś tam pracujemy, jak mamy szczęście dostajemy za to kasę. Tę kasę możemy wydać na wódkę i dziwki albo oszczędzać. Oszczędzanie w skrócie polega na wydawaniu mniejszej ilości pieniędzy niż się zarabia - czyli ograniczamy trunki i inne przyjemności. I o to mi chodzi również na forexie: żeby inwestować część kasy którą już ugraliśmy ale w takim procencie aby ewentualna strata nie była bolesna. Super jeśli będę mógł zaryzykować 5% początkowego depo, ale według moich założeń poczekam z tym do momentu gdy małym ryzykiem zdobędę 15% . Takie kontrolowane "złote strzały". To tak jak to mówią z BE :"przestawiamy Stop Loss powyżej punktu wejścia i gramy za pieniądze kasyna" i o to samo mi chodzi w stosunku do depo. Masz krzywą kapitału, jeśli przebija ona ostatni dołek to zaczyna się tworzyć coś na kształt trendu spadkowego którego sobie i nikomu nie życzę. Nie wiemy ile ugramy w następnej transakcji, ale wiemy ile możemy zaryzykować aby dołek nie został przebity. Jeśli sukces goni sukces a nasze konto inwestycyjne rośnie nie widzę powodu aby nie zaryzykować jeden i więcej procent. Jest to właściwie ten system dwóch kupek: pierwsza to początkowy depozyt a druga to wszystko co ugraliśmy. W miarę postępu przekładamy z drugiej do pierwszej bądź wypłacamy. Co do 80% skutecznych systemów: sam uważałem że taki mam i może nawet jest to prawda...Miałem kilkanaście transakcji pod rząd zakończonych co najmniej R:R=1/1 pełna euforia i... przyszła seria strat. 3,5 co dalej, nerwy zaczęły troszkę targać, powstało myślenie o odrobieniu większym wolumenem i ... na szczęście się udało ale tak to k...a właśnie leci. Straty robią sieczkę z mózgu a ta - dalsze straty.Pomyśl że masz dziesięć strat pod rząd z ryzykiem 5%, to może się zdarzyć nawet z super systemem... sporo do odrobienia, a gdzie zysk i kasa na opisane wyżej przyjemności? Dlatego właśnie zacząłem w opisany powyżej sposób zastanawiać się nad MM i mam nadzieję, że błądzę w dobrym kierunku...