Backtest z 99% modeling quality- zero błędów na wykresie

[tantric]

Witam.
Moje spostrzeżenia : NA BACKTESTY OPARTE NA NAWET "KAŻDY TICK" Z 90% MOD.QUAL. SZKODA CZASU.
Na początek-przez ponad miesiąc szukałęm jak zrobic taki backtest , żeby był wiarygodny na minimum 99% .
Znalazłem info i testowałem . Mozna robic backtesty na renko,rangebars,median renko,renko oryginal,zwykłe świece czasowe.Ściągnąć historię z każdym tickiem z kilku lat .
Narzedzie do testów jest płatne i prawdopodobnie jedyne na rynku.Potrzebne sa także dodatkowe skrypty bezpłątne i płatne ,oraz obowiazkowo przeróbki EA ( niewielkie) . Uruchomienie tego moze zająć nieco czasu ale jak wystartyje to później juz tylko wykonujemy działania prawie jak przy zwykłym backteście.
Dla informacji : EA , które zarabiają kokosy ( naprawde kokosy!!! ) w backtestach 90% Mq , w backetście z 99% Mq generalnie tracą( czyli tak ,jak byłoby na realu z nimi)
Jeżeli jest zainteresowanie ,to w miare możliwości opiszę cały proces dla tych , którzy nie chcą się rozczarować po wrzuceniu EA na live z uprzednim testowaniem go na 90% MQ
Pozdrawiam

[leszczu]

Aż tak znaczą jest różnica pomiędzy 90 a 99% MQ - nawet przy dużych wartościach SL/TP?
Generalnie myślę, że warto żebyś wszystko opisał i to najlepiej w wątku renko.

[Robert Szymaniak]

Wszystko zależy od tego, na czym bazuje dany EA.

Jeśli strategia jest fabrykowana pod dane historyczne i optymalizowana, to ZAWSZE będzie tracić. Nawet przy 100% MQ ;-)

Może się też zdarzyć, że strategia bazuje na błędnym założeniu. Wtedy kwestią czasu pozostaje kiedy zacznie tracić.

Na pewno MQ ma olbrzymie znaczenie, gdy masz EA scalpera, który przesuwa SL 0,9 pipsa od ceny ;-)

Pozdrawiam!

[tantric]

Aż tak znaczą jest różnica pomiędzy 90 a 99% MQ - nawet przy dużych wartościach SL/TP?
Generalnie myślę, że warto żebyś wszystko opisał i to najlepiej w wątku renko.

Witaj Leszczu.Postaram się w weekend to opisać.

Witaj Robert.
"Jeśli strategia jest fabrykowana pod dane historyczne"
Nie rozumiem tego stwierdzenia . Mozesz wyjaśnic dokładniej o co chodzi ?

[rayzeel]

Osobiście testuję strategie, które wywołują skrypt raz na H1 lub też raz dziennie na koniec D1. Nie sprawdzałem tego na danych 99% co tick, gdyż z tych testów już nie korzystam. Mam jednak jakiś tam zapis z aktualnej gry na demo jednego systemu http://www.myfxbook.com/members/rayzeel/test/436030 i zachowanie potwierdza test. Dzieje się tak dlatego, że w grze realnej nic nie robię w trakcie trwania testu. Jeśli napisałbym system tak, że nie dałbym kontrolki realizacji zadań co dany interwał to faktycznie na tickach (real) dostałbym inne wyniki. 90% dane to chyba dane minutowe, a 99% to przygotowane ticki np od dukascopy. Nie mając ticków to wtedy ticki są losowe w obrębie np m1 i powoduje to znaczne różnice. W związku z wieloma problemami, które z czasem wychodzą zdecydowałem się robić systemy na większe ramki czasowe i nie mam różnic. Dodatkowo eliminuję dużą liczbę trejdów co jest równe znacznemu ograniczeniu kosztów. Biorąc pod uwagę fraktalną strukturę danych to widoczna jest tendencja poprawy wyniku wraz ze wzrostem ramki czasowej. Przyczyna tego jest oczywista. Piszę o mt4.
Jeżeli nie ma infrastruktury dla HFT to nie ma sensu testować na tickach strategii które mają grać bardzo dużo pozycji dziennie IMHO. Oczywiście chciałbym poznać zdanie dlaczego miałoby się testować na tickach, jeśli ktoś takie posiada.

[Pierz Andrzej]

Taki prosty przykład rysowany na szybko w Paincie

nie mając danych tickowych nie jesteśmy w stanie stwierdzić w co pierwsze uderzy cena

[leszczu]

Trochę odobiegliśmy tutaj wszyscy od tematu.
Przede wszystkim tantric pisał tutaj o wiarygodności backtestu na wykresach RENKO
Backesty wykresów bezczasowych są bolączką MT4 i trzeba się tutaj wspomagać dodatkowymi narzędziami, żeby był wiarygodny.

Natomiast zagadnienie backtestów na tickach jest znane i sprowadza się do tego co przedstawił Andrzej Pierz powyżej. Generalnie test na tickach ma rację bytu jeśli nasze EA ma małe wartości SL i TP które mogą występować w obrębie jednej świecy lub też korzystamy z trailing stopa. Jeśli takie sytuacje nie występują to test na tickach jest zbędny.

Wszystko zależy od tego, na czym bazuje dany EA.

Jeśli strategia jest fabrykowana pod dane historyczne i optymalizowana

Pozdrawiam!

Chodziło o dobieranie parametrów na podstawie danych historycznych tak by strategia pokazywała jak najlepsze wyniki w przeszłości (zjawisko zwane curve fitting) - a wiadomo, że historia nie musi mieć kompletnie nic wspólnego z teraźniejszością i przyszłością.
Robert miał na myśli to, by optymalizując wybierać najlepszy zestaw parametrów (nie w sensie historycznego zysku) ale najlepiej rokujący na przyszłość - co niekoniecznie musi wiązać się z największym historycznym profitem dla tego zestawu parametrów.

[tantric]

Widzę ,ze wszystko jest już wyjaśnione z grubsza.
Wyszukiwarka nie znalazła mi frazy 99% modeling więc zacząłem ten wątek.W międzyczasie znalazłęm ten : http://forex-nawigator.biz/forum/tick-d ... 14779.html
Tu jest szczegółowo opisane testowanie z 99% MQ na świecach czasowych.
Tutaj natomiast jest opisane testowanie 99% MQ na renko,median,range i Opoint ( czyli wykresach cenowych ) .
http://www.az-invest.eu/blog ( stąd właśnie zakupiłem narzędzia ).
Raczej nie ma potrzeby rozpisywać się więcej .Mogę w weekend wzrucić wykresy z testów startegii renko na 90% i 99% tak dla porównania .
Pozdarwiam

[tantric]

Witam
Załączam testy .Odpowiednio 90% i 99% MQ.
Różnica raczej widoczna......nic dodać nic ująć.Ten sam czasokres , broker i setup.Wszystko identyczne z wyjątkiem MQ.
Częściowo wymazałem niektóre dane ,ale ogląd ogólny pozostawiłem , wszystko jasne .

[Pierz Andrzej]

tantric nie żebym negował Twoje zdanie wyższości modelu 99% nad modelem 90% .
Jednak że pokazany przez Ciebie screen opisany jako model 90% daleko mu do modelu 90%
Jest to model n/a czyli nieznany zazwyczaj przy bardzo kiepskich danych do testu co widać po ilości błedów na wykresie