Profitowe EA - potrzebny Informatyk

[BUF]

Moim zdaniem najważniejszą rzeczą jest umiejętne przetworzenie danych pod backtest - tak aby w rubryce Ilość błędów na wykresie = 0. Mnie się taka sztuka udała ale jak - tego sam nie wiem Trzymam więc te dane ( na świeczki 15 i 10 pipsowe) jak skarb . Mając te dane teraz wiem jak wielka różnica w wyniku wychodzi na backteście. Widać gołym okiem, że EA teraz porusza się co tick a nie skacze w zależności jakie dane "widzi". Ma to oczywisty wpływ na poprawność działania BE, SL, TS. O innych pułapkach renko/backtest nie wspomnę, Ci którzy znają temat renko wiedzą o co chodzi.

Co do zachowania się renko na szybkich ruchach. Tu bywało różnie - raz świeczki budowały się prawidłowo a raz "pomijały" szybkie zwroty ceny. Można to potraktować jako zło konieczne albo omijać ten okres ruchów giełdy.

Co do początku budowania się świeczek – tu też nie ma wielkiej obawy, ponieważ wykresy wyrównują się co pewien czas ( obserwuje to na platformach z róznym spreadem), Poza tym dochodzi moment wyłączenia a właściwie ponownego włączenia giełdy – gdzie rysowanie świeczek zaczyna się jakby od nowa. Nie wspomnę już, że dobra strategia radzi sobie sama z tym problemem.

Reasumując: co do sposobu przetworzenia danych – nie pomogę , bo sam nie wiem jak to zorbić. Mogę za to podać sprawdzone parametry (SL, TS. BE) pod parę eur/jpy dla świeczek 15 i 10 pipsowych. Tak na marginesie – na układ rysowania się świeczek ma też wpływ wartość spreadu.

[matka]

BUF dzięki za wyczerpującą odpowiedź. No cóż, najważniejsze że Ci działa Choć moim zdaniem z Twojego i Personova opisu wynika, że to czego używacie jest bliżej zwykłych świeczek niż renko ("wyrównywanie" co okres i przy starcie rynku).
Pozdrawiam

[leszczu]

Panowie jeśli mogę spytać, jak rozwiązaliście problem punktu początkowego do liczenia renko?

Sporo myślałem nad tym zagadnieniem i nie udało mi się wymyślić nic co pozwalałoby na stworzenie jakiegoś logicznego punktu startowego.

Moim zdaniem możemy przyjąć dwa kryteria:

-czasowe - czyli zaczynamy rysować renko od konkretnej daty np. od 1 stycznia 2012 - ale przecież godziny otwarcia u brokerów się różnią więc automatycznie otrzymujemy inne punkty startowe, no ale można zacząć rysować od świecy H1 np. od drugiej w nocy 2 stycznia - wtedy wszyscy brokerzy chyba już wystartowali

-cenowe - czyli zaczynamy rysować renko od określonego poziomu cenowego np. dla EU od 1.3000 - i wtedy powinniśmy otrzymać u każdego brokera w miarę to samo, ale pojawia się kolejne pytanie, dlaczego to ma być poziom 1.3000 a nie 1.2950? W zależności jaki punkt wybierzemy taki wykres dla naszej strategii otrzymamy.

Poza tym w obu przypadkach pozostaje kwestia datafeedu - tu i tam zabraknie nam po pipsie i mamy inne wykresy.

Musimy zmagać się z decentralizacją rynku i wykresu

Jedyne co przychodzi mi do głowy na tą chwilę to przeprowadzenie małego testu - np. 100 backtestów dla danej strategii z punktami startowymi dla wykresu renko co X pips w górę od danej ceny startowej i porównanie jak duży wpływ ma to na naszą strategię.
I może to jest właściwe podejście - badanie podatności naszej strategii na zmiany renko a nie samego wykresu - tak jak BUF napisał - dobra strategia powinna dać sobie z tym radę.