Paradoks daytradera na walutach

Tu można dyskutować o wszystkich sprawach związanych z rynkiem Forex.
expedient warzywniaka

Re: Paradoks daytradera na walutach

Nieprzeczytany post autor: expedient warzywniaka »

sureshot pisze:cyb tez zbanowal Asie bo mowila o kosztach
tą co pisze tez na forum.konieistajnie?

a co do Waszej kłotni (jak zwykle na polskim forum), to jak można nie uwzględniać spreadu? ludzie !!!!!!!? szczegolnie na niskich tf i nie chodzi o wyniki, ale o wypelnienie zlecenia
zmiennosc 10 pip oznacza, ze nigdy ale to nigdy nie zgarniesz 10 pip z rynku w jednej transakcji
koniec
10p-3p=max 7 pip o ile trafisz sam szczyt, w co smiem wątpić, a gdzie miejsce na SL ? ktory zasady RR 1:3 juz tu nie znajdzie bo musialby miec 2p (z hakiem) a przy spreadzie 3p minimalny spread to pewnie 3-5 pip, a więc granie DT przy malej zmiennosci niszczy podstawowe zasady MM. nie lubie popisowek np Schlafermeiera czy innych DT ktorzy dla 40 p zysku ryzykuja okolo 20 bo to karmienie ludzi bzdurami... tym sposobem moze po 2 latach dorobią się 100% depo ( a co zwyklemu poljaczkowi po 100% depo z 5000zl np w rok = strata czasu nic wincyj )
ludzie szukaja regularnych albo duzych zyskow (ale to temat na inna debate)

Awatar użytkownika
Akhh
Maniak
Maniak
Posty: 2160
Rejestracja: 08 wrz 2008, 18:43

Re: Paradoks daytradera na walutach

Nieprzeczytany post autor: Akhh »

Każdy system dobry byleby był zyskowny ;)

Statystycznie jeśli chodzi o badania kont przeprowadzone przez kilku brokerów większość zyskownych traderów to ci grający na dłuższy termin. I wcale nie music chodzić o to, że tak łatwiej etc, tylko koszty stanowią ułamek potencjalnego zysku. Chociaż nawet przy 100pipsach zysku 2pipsy spread + comission to 2%. Całkiem sporo.
Przy 5 to już 40% - ogromna wręcz wartość.
Z takimi parametrami grając R:R 1:1 nie uwzględniając spreadu czyli 5pipsów strata i 5pipsów zysk netto potrzebujemy ponad 60% skuteczności żeby wychodzić na zero!
Stosując 100pips zysku i 100pips straty i mając 2pipsy kosztów wystarczy nam 50,5% skuteczności.

Różnica ogromna.

Dlatego też dla skalpujących liczą się przede wszystkim koszty. I na szczęście nowi brokerzy, którzy się pojawili i oferują koszt na Edku w sumie poniżej 1pipsa są wybawieniem. Tyle, że zawsze trzeba pamiętać o poślizgach.
Comparic - Codzienne informacje z rynku Forex, GPW.
Analizy, wywiady, statystyki rynkowe, ciekawostki, Forex na Żywo.
Od Traderów dla Traderów

expedient warzywniaka

Re: Paradoks daytradera na walutach

Nieprzeczytany post autor: expedient warzywniaka »

Akhh pisze:Każdy system dobry byleby był zyskowny ;)

Statystycznie jeśli chodzi o badania kont przeprowadzone przez kilku brokerów większość zyskownych traderów to ci grający na dłuższy termin.
No no no
Pięknie to napisali tutaj
http://www.bankier.pl/wiadomosc/Nie-sta ... 53897.html
Trading to fascynująca, choć ciężka praca, wymagająca codziennego ślęczenia przed monitorem. Traderzy są potrzebni inwestorom, bo dostarczają płynność, bez której długoterminowe inwestowanie jest utrudnione i kosztowne. Historia uczy, że leniwi inwestorzy częściej niż nadaktywni traderzy odnoszą sukcesy na rynkach. Więcej jest takich, którzy dorobili się majątku, szukając niedowartościowanych spółek, niż spekulując na instrumentach pochodnych. Jak mawiał Warren Buffett: "rynek to miejsce, gdzie kapitał przepływa od aktywnych do cierpliwych".

imperator_wszechswiata
Gaduła
Gaduła
Posty: 250
Rejestracja: 10 kwie 2010, 20:20

Re: Paradoks daytradera na walutach

Nieprzeczytany post autor: imperator_wszechswiata »

Akhh pisze:Stosując 100pips zysku i 100pips straty i mając 2pipsy kosztów wystarczy nam 50,5% skuteczności.
hej, jak wyprowadziłeś obliczenia? jakoś mi się ten przykład nie chce skalkulować.

Awatar użytkownika
Akhh
Maniak
Maniak
Posty: 2160
Rejestracja: 08 wrz 2008, 18:43

Re: Paradoks daytradera na walutach

Nieprzeczytany post autor: Akhh »

imperator_wszechswiata pisze:
Akhh pisze:Stosując 100pips zysku i 100pips straty i mając 2pipsy kosztów wystarczy nam 50,5% skuteczności.
hej, jak wyprowadziłeś obliczenia? jakoś mi się ten przykład nie chce skalkulować.
Próbuję odnaleźć notatki - może jakąś "wyższą" matematykę używałem ;)

Niemniej jednak przesłanie jest prawidłowe.
Comparic - Codzienne informacje z rynku Forex, GPW.
Analizy, wywiady, statystyki rynkowe, ciekawostki, Forex na Żywo.
Od Traderów dla Traderów

Awatar użytkownika
Ink.
Moderator
Moderator
Posty: 2609
Rejestracja: 19 sie 2011, 23:05

Re: Paradoks daytradera na walutach

Nieprzeczytany post autor: Ink. »

błędne ;) doliczas ponownie spread, albo bierzesz goły przykład, czyli jesli mamy zaksiegowane 100 pipek zysku i 100 pipek straty to w rzeczywistości jest 101 pipek zysku i 99 pipek straty po dodaniu spreadu ( 1 pipek ) ktory juz jest uwzględniony podczas zamykania transdakcji wychodzi 100 i 100
zatem wystarczy skuteczność większa niż 50%

koszty oczywiście bierze sie pod uwage ale nie na zasadzie liczenia transakcji netto, natomiast licząc na TP w okolicach 100, mogć rownież ustawić TP 101 i na spread zarobie, ale przeciez znow bedzie 1 piepk spreadu i znow strace bede musiał miec większą skuteczność, to ustawie 102 aby sie zwrócił, o nie znow doliczany, ustawie 103,104,105,105,106, milion aby nie płacić spreadu :509:

bądzmy poważni przyjaciele ;)

spread to nic innego jak kosztu uzyskania przychodu, i możemy sobie zrobić zestawienie ile to oddaliśmy dla brokera, coś na zasadzie prowizji, natomiast nie ma w ogole wpływu na skuteczność

ScarFace
Gaduła
Gaduła
Posty: 170
Rejestracja: 15 lut 2008, 15:45

Re: Paradoks daytradera na walutach

Nieprzeczytany post autor: ScarFace »

Źle do tego podchodzisz Ink. Wydaje mi sie ze toczycie spór o nazewnictwo a nie o to kto jest bliżej prawdy.

Proste. Otwierasz pozycje. Ustawiasz TP i SL w odległości 5 pips od MOMENTU otwarcia pozycj przy spredzie wynoszącym powiedzmy 1,5pips. Trafiasz TP dostajesz 3,5 pipsa zysku. Nawinie sie SL ponosisz 6,5 pipsa straty. Jaki musi byc stosunek zyskow do strat aby wychodzic na zero? Co najmniej 2:1. Czyli musisz w około 66% zawierac zyskowne transakcje aby wyjść na zero. Nie wiem jak można tego nie rozumieć i na siłe udowadniać ze tak nie jest :roll:

Awatar użytkownika
RoLudlum
Pasjonat
Pasjonat
Posty: 434
Rejestracja: 14 kwie 2011, 09:55

Re: Paradoks daytradera na walutach

Nieprzeczytany post autor: RoLudlum »

1,00030/1,00045 stawiam buy limit po 1,0005 kiedy zlecenie zostanie zrealizowane?
"Unia Europejska uznała apokalipsę 21.12.2012 za niezgodną z dyrektywą Parlamentu Europejskiego."
Deklaracja Niepodległości USA - 1337słów.
Dyrektywa UE o przewozie cukierków karmelkowych 25911 słów

expedient warzywniaka

Re: Paradoks daytradera na walutach

Nieprzeczytany post autor: expedient warzywniaka »

Ink. pisze:błędne ;) doliczas ponownie spread, albo bierzesz goły przykład, czyli jesli mamy zaksiegowane 100 pipek zysku i 100 pipek straty to w rzeczywistości jest 101 pipek zysku i 99 pipek straty po dodaniu spreadu ( 1 pipek ) ktory juz jest uwzględniony podczas zamykania transdakcji wychodzi 100 i 100
zatem wystarczy skuteczność większa niż 50%

koszty oczywiście bierze sie pod uwage ale nie na zasadzie liczenia transakcji netto, natomiast licząc na TP w okolicach 100, mogć rownież ustawić TP 101 i na spread zarobie, ale przeciez znow bedzie 1 piepk spreadu i znow strace bede musiał miec większą skuteczność, to ustawie 102 aby sie zwrócił, o nie znow doliczany, ustawie 103,104,105,105,106, milion aby nie płacić spreadu :509:

bądzmy poważni przyjaciele ;)

spread to nic innego jak kosztu uzyskania przychodu, i możemy sobie zrobić zestawienie ile to oddaliśmy dla brokera, coś na zasadzie prowizji, natomiast nie ma w ogole wpływu na skuteczność
zysk = 101 brutto
strata = 101 brutto
otwierasz po 1.3000 i masz 1 pips straty (spread), zamykasz na 1.2900 = 100 pips wynikający ruchu + początkowy 1 pips straty wiec -100-1=-101 pip.

spread jest kosztem uzyskania przychodu, o ile to sie po prostu oplaca, to tak jakbys kupil ode mnie jablko za 50 gr i chcial je sprzedac za 1zł dla koncowego klienta (wiec musisz od 1 zl odjac podatek vat 23%) = 23 gr. 1zl-23gr = 77gr. 77-50 gr= 27gr twego zysku
czy taki koszt uzyskania przychodu sie oplaca przy tak niskich procentowych zarobkach? (forexowe RR)
wystarczy ze ja sprzedam Ci jablko po 55 gr i juz Twoje koszty uzyskania przychodu beda wieksze o 1 grosz od Twojego zysku, a to juz niektorzy nazywaja potocznie "zlodziejstwem" ;p zysl=22 gr, vat=23gr; a ja = dostawca plynnosci (jablek) jestem happy
wystarczy sprzedawać za 1,50 albo 2 zł i bedzie ok., ale nie bedzie w danej chwili oczywiscie na taka cene absolutnie zadnego popytu a ja Cie delikatnie mowiac zbrechtam. A wiec bylo kupowac po 50 groni i czekac na podwyzke którą ja w ciagu roku stopniowo wprowadzam ( do powiedzmy 1,30zl) i dopiero wtedy handlować, wtedy jestes juz konkurencyjny nie tylko dla innych Tobie rownych moich odbiorców plynnosci (jabluszek), ale stanowisz konkurencje dla mnie bo mozesz sprzedawac jablka hurtem za 1.10zl bo kupiles po 50 gr (a mozesz chceic to zrobic zeby sie mnie z rynku pozbyc), chyba ze ja sie zgodze Tobie sprzedac np po 1.10gr co oznacza dla mnie straty bo cena od sadownika to 1.00zl (gdzie ja kupowalem ciagle na biezaco i nic nie magazynowalem),

i tak aktualna cena po ktorej skupilem jablka od sadownika wynosi 1.00, a selluje ludziom po 1.30 (realny zysk 7 gr na sztuce - kryzys, trudne czasy, ale i tak mimo wszystko udaje mi sie zarabiac, moze przetrwam kryzys i potem podniose ceny, ale przychodzisz TY), -> zbijasz cene do 1.10 i juz zaczynaja mnie zzerac koszty uzyskania przychodu-zaczynam tracić do cholery! 1.10-23% < 1.00 :) ]. i tak dogadujemy sie ze ja i ty sprzedajemy razem po 1.30zl ale Ty wywierasz na mnie presje i ja Tobie musze zhandlowac czesc albo wszystko po 1.10 zebym dalej utrzymal sie na rynku, tzn z mala ale lekką jeszcze stratą. dzieki temu ja generalnie mniej zarobie, strace na handlu z Toba, nadrobie na klientach po 1.30 wiec albo bede na zero albo lekkim plusie (nie chce mi sie liczyc), a Ty swoje kupione po 50 groszy dalej bedziesz trzymal, a bedziesz handlował tymi kupionymi ode mnie po 1.10 gr. kto zarobil najwiecej ? kto bedzie dyktowal ceny za rok ?

moze jablka to glupi przyklad bo po roku nie byloby czym handlowac, no ale niech będą to benzyna, zboże czy ki grom co tam jeszcze

Zawsze jak gram długoterminowo (dla mnie to trzymanie pozycji około tygodnia), to się uspokajam tą myślą, że "rynek już zapomniał o mojej pozycji" balans popytu zmienił się i nie pamięta, że ja wszedłem tam, gdzie można by mnie wyciąć". No jakoś psychikę trzeba uspokoić. Tak samo z jabłkami. Po roku ludzie zapominają już, że jablka w ogole kosztowaly kiedys 50gr albo wspominaja te czasy z nostalgią (pamietacie jak chleb kosztowal 50 gr? :) )

-- Dodano: pt 23-11-2012, 12:28 --
RoLudlum pisze:1,00030/1,00045 stawiam buy limit po 1,0005 kiedy zlecenie zostanie zrealizowane?
1.00035/1.00050
na starcie masz wiec 0.00015 pip straty bo cena ktora widac na wykresie to 1.00035.
a btw
buy limit by Ci nie wszedl, tylko buy stop
Ostatnio zmieniony 23 lis 2012, 12:52 przez expedient warzywniaka, łącznie zmieniany 4 razy.

Awatar użytkownika
RoLudlum
Pasjonat
Pasjonat
Posty: 434
Rejestracja: 14 kwie 2011, 09:55

Re: Paradoks daytradera na walutach

Nieprzeczytany post autor: RoLudlum »

expedient warzywniaka pisze: na starcie masz wiec 0.00015 pip straty bo cena ktora widac na wykresie to 1.00035.
a btw
buy limit by Ci nie wszedl, tylko buy stop

hahaha tak masz racje buy stop

dokładnie o to chodziło jeśli cena rośnie o 5 pips to mamy 1,00085 i po tej cenie mogę wyjść jestem 3,5 pips do przodu nie wiem w czym problem.

Pozdrawiam
"Unia Europejska uznała apokalipsę 21.12.2012 za niezgodną z dyrektywą Parlamentu Europejskiego."
Deklaracja Niepodległości USA - 1337słów.
Dyrektywa UE o przewozie cukierków karmelkowych 25911 słów

ODPOWIEDZ