Paradoks daytradera na walutach

[Ink.]

Ale na jakiej zasadzie to określasz? Bo ja tu widzę realizacje straty większa od zysku, coś na zasadzie 1SL = 2TP, natomiast rzeczywistość jest taka ze gdy ustawiamy TP na 5 pipek to mamy 5 pipek realnego zysku, jesli SL 5 pipek to równe 5 pipek realnej straty

3 razy TP 5
2 razy SL 5

A ty probujesz wmówić ze w takiej sytuacji jesteśmy na minusie a to bzdury bo jest + 5, manipulujesz liczbami aby wyszło na twoje, polecam sprawdzić to w realu i zrobic transakcje z SL = TP np 5 pipek i sprawdzić czy po 3 TP i 2 SL balance bedzie na minusie

Oczywiście aby TP 5 pipek było zrealizowane cena musi poruszyć sie w naszym kierunku TP + spread a w przypadku SL odwrotnie, ale to nie zmienia faktu iż mając strategie TP = SL wystarczy 51% skuteczności aby byc na plus a nie 70, a im większy stosunek spreadu tym ciężej o taka skuteczność

[ZielonaMgielka]

... natomiast rzeczywistość jest taka ze gdy ustawiamy TP na 5 pipek to mamy 5 pipek realnego zysku, jesli SL 5 pipek to równe 5 pipek realnej straty

3 razy TP 5
2 razy SL 5

Dokladnie ale zauwaz ze rynek musi ruszyc sie zawsze te dodatkowe 1.5 pipsa aby pokryc roznice pomiedzy bid i ask. Czy to jest az tak skomplikowane?

Jesli ustawisz sobie TP na +5 i SL na -5 to rynek sciagnie twojego TP przy realnym ruchu 6.5 pipsa w gore a SL 5 pipsow w dol. W takim wypadku ruch w gore musi byc o 30% wiekszy niz twoje zalozone TP jesli chcesz zarobic te 5 pipsow.
Czemu nie uwzgledniasz tych kosztow w strategi?

Szanse na to ze rynek sciagnie Twoj SL beda zawsze wieksze mimo ze ustawiasz sobie TP=SL=5 pips...

[Ink.]

Dlatego napisałem ze im większy udział spreadu tym ciężej osiągnąć wymagana skuteczność, ustawiamy SL = TP a przy targecie 5 pipek realnie wychodzi cos kolo TP = 2SL, co nie zmienia faktu ze doliczane spreadu do zamknietej transakcji i robienie z balansu dodatniego ujemny nie ma sensu, a twój wynik jest po prostu troszkę zmanipulowany

A skąd wiesz ze jesli ktoś ustawia takie małe TP nie uwzględnia tych kosztów ? Tylko sie domyslasz Ja tego robić nie muszę bo nie gram na TF dla masochistiow i u mnie spread to koszt marginalny

[sureshot]

wiedzialem, ze nie przyzna sie do bledu, bedzie szedl w zaparte, to drugi stforex, glupote maskuja liczba pochwal, postow lub byciem modem, on nie uwzglednia spredu jako kosztu, tak dla niego to jest az tak skomplikowane, podejrzewam, ze ma dole i nie on jeden, cyb tez zbanowal Asie bo mowila o kosztach( a sam pochwala 200 trejdow na dzien czym sie chwalil), no coz w zakladaniu nowych kont mam juz doswiadczenie ), teraz ide spac, jutro piatek , europa w grze

[ZielonaMgielka]

Ciezej?

20% to kolosalna roznica ..... niestety niektorzy tego nie dostrzegaja albo poprostu nie chca widziec

[daromanchester]

no coz w zakladaniu nowych konta mam juz doswiadczenie

ka7 w to nikt nie wątpi

[Ink.]

Ciezej?

20% to kolosalna roznica ..... niestety niektorzy tego nie dostrzegaja albo poprostu nie chca widziec

No ciężej, niestety ale niektórzy po prostu nie chcą przestawić TF na inny niż M1, gdzie wszystko praktycznie działa przeciw nam, a potem czlowiek czyta posty ze wzrost spreadu o 1 pipek uniemożliwi handel

[Hikari]

Witajcie
Oglądałem sobie ten filmik http://www.youtube.com/watch?v=zmdebgLaYDQ (o Birgerze Schäfermeierze) jak i wiele innych o słynnych światowych daytraderach i dochodzę do jednego bardzo ważnego wniosku.[/img]

na gieldach terminowych jest volumen w nieprzeklamanej postaci, natomast na FX broker karmi goscia czym moze ...

[Kasia86]

Paradoks daytradera - paradoks polegający na debatowaniu ile to można by było zarobić gdyby weszło sie w jeden instrument zamiast drugiego

[Stforex]

Przykro mi Sureshot, ale poziom jaki tu prezentujesz, wyklucza mnie z dalszej dyskusji.
Jednoznacznie brak Ci pojęcia w omawianych tutaj zagadnieniach, ale to nie przeszkadza Ci zapluwać się w tym temacie. Zbastuj kolego, bo nie masz nic do powiedzenia, a kipisz za to inwektywami. Frustracja się z Ciebie wylewa...

Zmienność jest potrzebna graczom nielewarowanym. Lewrowani nadrabiają właśnie kredytem. Jeśli zostawisz ten sam SL przy mniejszej zmienności, to zauważysz, że pozycja jest łatwiejsza do utrzymania, dzięki czemu łatwiejsza do wyprowadzenia na zysk. Dużą pozycję lewarowaną zmienność po prostu zabija... Ryzyko też jest kosztem transakcji o czym zdaje się zapomniałeś.

Zresztą, nie będę Cię tu edukował, nawet za pieniądze bym się nie podjął, bo buractwo z ciebie wychodzi straszne...

@Greenhaze: Śmiem twierdzić, że podałeś przykład pod tezę, którą chciałeś udowodnić. Nie mogę zaprzeczyć, ale na uogólnienie się nie zgodzę

PS. Ja się wyłączam z dyskusji. Powiedziałem co mogłem, a może nawet trochę za dużo... i dobrze..