Paradoks daytradera na walutach

[Stforex]

W pośpiechu ogarniałem wątek, więc mogą być nieścisłości.

Co mnie uderzyło, to fakt, że piszesz (@Polbanda) o trendach i DT. Moim zdaniem koniunkcja jest nieuzasadniona.

Szukasz par z dużą zmiennością. Zmienność zabija takie żuczki na lewarze jak my. Potem masz tematy typu "Reptil i przygoda z SO" czy "przegrałem bo byłem chciwy". Ja osobiście wolałbym parę ze zmiennością 10 pips, jeśli rozumiesz o co mi chodzi... Przede wszystkim na rynku trzeba przetrwać.

Odradzam mieszanie FX z indeksami. To dwie różne bajki. Na indeksach faktycznie można budować trwałe pozycje w trendzie. Tylko co to ma do DT??? FX to konsole z przeskokami. Masz jakiś sufit i jakieś dno, wszystko kwestia skali. Już widziałem magików, którzy na M1 widzieli trendy!!!

[sureshot]

to nie przeczytales albo nie zrozumiales, wytlumacze jak osobie totalnie zielonej, jakbys maial 10 p zmiennosc w ciagu dnia powiedzmy na naszym eu, to jaki moze byc zasieg pojedynczej fali, swingu,czy jak to kto sobie nazwie , 2p, 4p?, ale to max, i to przy zalozeniu, ze trafiasz absolutnie bezblednie w punkt i zlapiesz te 4p, to przy calkowitej prowizji 1p, jest to 25% i nie masz zadnych szans, nawet, przy zalozeniu, ze bedziesz lapal idealnie wierzcholek z dnia i zlapiesz cale 10p co sie od swieta moze zdarzyc, ale rzadko, to ciagle musisz zaplacic 10% i miec duza skutecznosc tylko,po to zeby wyjsc na zero, a przeciez wiekszosc dni to niestesty konsolidacja, mam nadzieje , ze w ten prosty sposob, nie poslugujac sie wzorami matematycznymi wytlumaczylem kazdemu, jak wazny jest ogolny stosunek kosztu do zmiennosci, trendy sa takie same, czy to m1 cz w1, ale jesli trend na m1 trwa powiedzmy 15p, my zlapiemy z tego 8p i zaplacimy 1p kosztow, to ciagle musimy byc niemal bezbledni, zeby tylko wyjsc na zero, na wyzszych interwalach wyjscie na zero jest duzo prostsze, wlasnie poprzez zmarginalizowanie kosztu

[Stforex]

Jakie fale, jakie swingi...
Wolałbym zapłacić 10% z zysków niż 1% z depo.
Chcesz powiedzieć skalperom że im się gra nie opłaca, Bo 20% zysku zjada im spread? Chyba niedostatecznie zglebiles mój post.

Pozdrawiam

-- Dodano: czw 22-11-2012, 20:24 --

Jakie fale, jakie swingi...
Wolałbym zapłacić 10% z zysków niż 1% z depo.
Chcesz powiedzieć skalperom że im się gra nie opłaca, Bo 20% zysku zjada im spread? Chyba niedostatecznie zglebiles mój post.

Pozdrawiam

[sureshot]

nie ma co zglebiac, 3 tys zlotych bylo dla ciebie jeszcze przed chwila kwota zaporowa do grania mikrolotem , tak mowie to skalperom , jesli sredni koszt przekracza 20%, to przegraja i koniec, ale ilu tu jest osob , ktore , to licza i analizuja dzien po dniu , miesiac po miesiacu, najczesciej przegrywaja i zostaje im sledzenie niusow , co ma lewar do zmiennosci o czym ty w ogole piszesz, wiedzialem , ze sie przyczepisz do slow swing, fala, wiec powiedzmy ruch, bo na ruchu ceny zarabiasz im wiekszy ruch w stosunku do kosztow, w jednostce czasu, tym wieksza szansa na zarobek, stad np kazdy by chcial grac na danych bez poslizgow i bez rozszerzonego spredu, jest duza szansa na szybki duzy ruch, "swing", "fale" bez wiekszej korekty, prosciej sie nie da, jak mozna miec nabite prawie 4000 postow i tego nie rozumiec omg, zreszta praktycy wiedza o czym pisze,a jak nie wiedza to jesli przetrwaja to sie dowiedza, teretykom zostanie zabawa w slowka, jaki swing, jaka fala, zreszta greenhaze, wytlumaczyl to doskonale na poprzedniej stronie, nie wiem co mnie podkusilo, zeby to kontynuowac

[Stforex]

Czyżby arogancja zakłóciła Twoje procesy myślowe?
Dla zmienności nie ma znaczenia swing czy fala. Zmienność, czyli rozpiętość ruchu w danym okresie czasu. Czy był to jeden swing, czy 10, to nie ma znaczenia. Mnie wystarczy 10-1 pipsów w ciągu dnia. Ale teoretycy chyba już tak mają.

co ma lewar do zmiennosci o czym ty w ogole piszesz

Lewar + zmienność = boom na rynku brokerów Forex

3 tys zlotych bylo dla ciebie jeszcze przed chwila kwota zaporowa do grania mikrolotem

Niestety, nie rozumiem o co chodzi. Chyba, że próbujesz się do mnie na siłę przyczepić...

Pozdrawiam.

[ZielonaMgielka]

Czyżby arogancja zakłóciła Twoje procesy myślowe?
Dla zmienności nie ma znaczenia swing czy fala. Zmienność, czyli rozpiętość ruchu w danym okresie czasu. Czy był to jeden swing, czy 10, to nie ma znaczenia. Mnie wystarczy 10-1 pipsów w ciągu dnia. Ale teoretycy chyba już tak mają.

Hej Stforex,

Jesli chodzi o skalping na FX to musze sie tutaj zgodzic z Sureshot. Nie twierdze ze nie da sie zarobic na niskich interwalach ale kiedy ktos przykladowo celuje w 5 pipsow przy takim samym SL musi miec znacznie wyzsze Ratio na tym interwale.

Zakladajac ze seria 5 transakcji przynosi takie wyniki i kazda z nich kosztuje 1.5 pips:

+5
+5
+5
-5
-5

= +5 - 7.5 (calosciowy spread) = -2.5

To jest abstrakcyjny przyklad ale udowadnia ze w tym przypadku dopiero ratio powyzej 70% moze przynosic profit.
Nie teoria... zwykla matematyka

Pozdro

[sureshot]

nie wysilaj sie, zaraz ci napisze, ze jemu wlasnie chodzi o rynek i metode, gdzie osiaga sie 70% skutecznosc, a jak mu napiszesz, ze to jest niemozliwe, zeby istnial rynek gdzie non stop 30% uczestnikow wygrywa , a 70% przegrywa to powie , ze sie nie znasz, on nawet w teorii jest slaby, to co jemu wydaje sie nowoscia boom wsrod brokerow forex jest zjawiskiem opisanym przez livermora i majacym miejsce juz ponad 100 lat temu pogon za latwa kasa jest od zawsze, brokerzy mm, sam livermore pracowal u jednego, pierwsze opisane wrzucanie na dd itp, wydawaloby sie, ze to, czemu np nalezy grac w okresach zwiekszonej zmiennosci, czyli statystycznie np. w sesji europejskiej wie kazdy, (bo jest to powtorzone tyle razy na forum, w equity magazine sa nawet wyniki robota w zaleznosci od okresu w jakim gra, ale to nie jest tak fascynujace jak to co powie komisarz UE , no teraz wiem, ze nie kazdy

[Ink.]

Złe liczysz mgielko

Jak ktoś celuje w 5 pipek to wyglada to tak :

+ 7,5 - 2,5 ( spread ) = +5
strata to - 5

Czyli 5+5+5-5-5 = +5 spread został juz uwzględniony

Nie możemy przecież odliczać spread od zysku i straty w której był juz uwzględniony spread, czyli gdy mam transakcje 5 pipek na plus i ja zamkne to w historii nie bedzie 5 minus spread tylko po prostu 5, czy jak by nie było spreadu wynik był by większy? Moim zdaniem nie, i tak był by TP 5 pipek

A co do zmienności to po to mamy lewar aby ja zwielokrotnic, skoro edek ma zmienność np 1% to bez lewara nasz kapitał wzrośnie lub spadnie 1%, malutko, zmienność wykluczające grę, ale jak mamy lewar 1:10 to juz zysk strata może wynieść 10% a przy lekarze 1:100 możemy stracić cały kapitał przy zmienności 1%, i to cała filozofia, wiele osób podaje zaletę FX zmienność dzienna, ale zapominając ze rzeczywista zmienność na FX jest niewielka a to tylko dzieki lewarowi jest inaczej

[sureshot]

nastepny geniusz jeden z 17 pochwalami drugiego mianowali modem, niech ktos mi powie , ze forum nie schodzi na psy, jak masz brokera ktory ma spred w swoim mt4 , to tak, a jak masz oddzielne commision to tak jak czlowiek nad toba ktorego modem nie mianowali, a jesli spred juz uwzgldeniles i ciagle wychodzi ci +5 , to w ogole o czym mowa, wlasnie o to chodzi, ze niektorzy gracze nie uwzgledniaja spredu, a potem pojawiaja sie, zale, ze pozycja zamknieta, broker na to liczy,ze spredu nie uwzglednisz i go nie policzysz, dlatego cene ask w mt4, trzeba wyswietlic sobie samemu, wiekszosc , nawet jak jak im spred zamyka pozycje, dalej nie liczy spredu do kosztow, ink kompromitujesz, posade moda, powinienes zrezygnowac, albo przyznac sie do bledu i ciezko odpokutowac, w twoich obliczeniach calkowity koszt to 0.5 pipsa ,

[ZielonaMgielka]

Złe liczysz mgielko

Jak ktoś celuje w 5 pipek to wyglada to tak :

+ 7,5 - 2,5 ( spread ) = +5
strata to - 5

Czyli 5+5+5-5-5 = +5 spread został juz uwzględniony

Nie możemy przecież odliczać spread od zysku i straty w której był juz uwzględniony spread, czyli gdy mam transakcje 5 pipek na plus i ja zamkne to w historii nie bedzie 5 minus spread tylko po prostu 5, czy jak by nie było spreadu wynik był by większy? Moim zdaniem nie, i tak był by TP 5 pipek

A co do zmienności to po to mamy lewar aby ja zwielokrotnic, skoro edek ma zmienność np 1% to bez lewara nasz kapitał wzrośnie lub spadnie 1%, malutko, zmienność wykluczające grę, ale jak mamy lewar 1:10 to juz zysk strata może wynieść 10% a przy lekarze 1:100 możemy stracić cały kapitał przy zmienności 1%, i to cała filozofia, wiele osób podaje zaletę FX zmienność dzienna, ale zapominając ze rzeczywista zmienność na FX jest niewielka a to tylko dzieki lewarowi jest inaczej

Hej Ink,

W wynikach pominalem spread ale nie wazne czy uwzgledniam go w wynikach czy jako dodatkowe koszta ...wychodzi dokladnie na to samo czyli 70%. Rownie dobrze moglem przedstawic wyniki uwzgledniajace spread:

+3.5
+3.5
+3.5
-6.5
-6.5



Pozdrawiam