dax=zmiennosc/koszt= 270, czy dobrze to odczytalem??ZielonaMgielka pisze:
W wypadku daytradingu w oparciu na nizszych interwalach najwazniejszy jest stosunek zmiennosci do kosztow (spread+commision):
FX EJ = 104 / 2 = 52
FX EU = 81 / 1 = 81
FUTURES DAX = 108 / 0.4 = 270
Paradoks daytradera na walutach
Re: Paradoks daytradera na walutach
- ZielonaMgielka
- Maniak
- Posty: 2976
- Rejestracja: 15 lis 2012, 11:00
Re: Paradoks daytradera na walutach
To jest koszt szacunkowy na platformie Futures. Nie mam przed soba dokladnych liczb ale tak to mniej wiecej wyglada.
Re: Paradoks daytradera na walutach
nie chce ci zawracac za bardzo glowy, ale czy mozesz wpisac jakies przykladowe nazwy tych platform, lub czego ty uzywasz?
- ZielonaMgielka
- Maniak
- Posty: 2976
- Rejestracja: 15 lis 2012, 11:00
Re: Paradoks daytradera na walutach
Anglojezyczne forum zwlaszcza o tematyce Futures oraz linki do brokerow:
http://www.bigmiketrading.com/
http://www.ampfutures.com/
http://www.mirusfutures.com/
http://www.optimusfutures.com/
Najpopularniejsze obecnie platformy to:
Ninjatrader
Multicharts
Tradestation
Sierra charts
Polecam zalozenie konta demo
Pozdrawiam
http://www.bigmiketrading.com/
http://www.ampfutures.com/
http://www.mirusfutures.com/
http://www.optimusfutures.com/
Najpopularniejsze obecnie platformy to:
Ninjatrader
Multicharts
Tradestation
Sierra charts
Polecam zalozenie konta demo

Pozdrawiam
Re: Paradoks daytradera na walutach
Myślę jednak że nie. Wszystko na obrazku. A poza tym gra na CFD to czysta psychologia (zaufanie w daną spółkę czy indeks) i AT. W FX kursy poruszane są nieraz przy naturalne czynniki gospodarki wolnorynkowej, których nijak nie da się przewidzieć
http://www.bankier.pl/inwestowanie/walu ... walut.html
OK. Załączyłem dwa pliki. Jeden H4. Podobne albo i lepsze RR można śmiało uzyskać na walutach. Prosiłbym jednak o podanie przykładu na walutach z wykresu M5, gdzie potencjalne wejście będzie tak pięknie przedstawione jak na wykresie załączonym.
[edit]
Chociaż teraz tak mi wychodzi, że sprawę rozwiązuje chyba 5-cyfrowe kwotowanie, czy nie? Wykresy wyglądają czytelniej i o wiele bardziej płynnie. Ja nie korzystam z takiego, więc jeśli np spread jest 2,7 pipsa, to jest 0.00027 tak, czyli na wykresie to wychodzi, że spread jest 27 pipsów?
http://www.bankier.pl/inwestowanie/walu ... walut.html
OK. Załączyłem dwa pliki. Jeden H4. Podobne albo i lepsze RR można śmiało uzyskać na walutach. Prosiłbym jednak o podanie przykładu na walutach z wykresu M5, gdzie potencjalne wejście będzie tak pięknie przedstawione jak na wykresie załączonym.
[edit]
Chociaż teraz tak mi wychodzi, że sprawę rozwiązuje chyba 5-cyfrowe kwotowanie, czy nie? Wykresy wyglądają czytelniej i o wiele bardziej płynnie. Ja nie korzystam z takiego, więc jeśli np spread jest 2,7 pipsa, to jest 0.00027 tak, czyli na wykresie to wychodzi, że spread jest 27 pipsów?
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.
Re: Paradoks daytradera na walutach
sprawdze, dzieki za te linki i te informacje ZielonaMgielka, wiadomo z gowna bata nie ukrecisz, jak ktos nie daje rady, to broker nie pomoze, ale dax tanszy od eu, dziwne ,nie chce mi sie za bardzo w to wierzyc, ale sprawdze
Ostatnio zmieniony 21 lis 2012, 02:05 przez sureshot, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Paradoks daytradera na walutach
sureshot ja piszę głównie o niskich TF'ach, gdzie strzał na 50 pisów jest czasem kompletnie niewytłumaczalny.
Nie wiem może jutro uda mi się sensownie wyjaśnić co mam na myśli. Mówie o DT bo w wyższych TFach waluty są całkiem spoko do inwestowania a nawet pod pewnymi względami lepsze od rynków typowo trendowych, oczywiście jeśli lubi się swing trading. Ale czym innym jest trend na M5 na FX a M5 na CFD. Chodzi mi kurcze o zakres czasowy potrzebny do osiągnięcia odpowiedniego RR oraz czas ekspozycji całej inwestycji.
Chyba wzrokowo widać na tym obrazku gdzie były lepsze (oczywiście najbanalniej analizując wykres) potencjalne zwroty z poniesionego ryzyka.
Powody wejścia banalne, tak? Trend wzrostowy na tym TF, wyprzedany rynek, formacja objęcia. TP na oporach.

Nie wiem może jutro uda mi się sensownie wyjaśnić co mam na myśli. Mówie o DT bo w wyższych TFach waluty są całkiem spoko do inwestowania a nawet pod pewnymi względami lepsze od rynków typowo trendowych, oczywiście jeśli lubi się swing trading. Ale czym innym jest trend na M5 na FX a M5 na CFD. Chodzi mi kurcze o zakres czasowy potrzebny do osiągnięcia odpowiedniego RR oraz czas ekspozycji całej inwestycji.
Chyba wzrokowo widać na tym obrazku gdzie były lepsze (oczywiście najbanalniej analizując wykres) potencjalne zwroty z poniesionego ryzyka.
Powody wejścia banalne, tak? Trend wzrostowy na tym TF, wyprzedany rynek, formacja objęcia. TP na oporach.

- ZielonaMgielka
- Maniak
- Posty: 2976
- Rejestracja: 15 lis 2012, 11:00
Re: Paradoks daytradera na walutach
sureshot pisze:sprawdze, dzieki za te linki i te informacje ZielonaMgielka, wiadomo z gowna bata nie ukrecisz, jak ktos nie daje rady, to broker nie pomoze, ale dax tanszy od eu, dziwne ,nie chce mi sie za bardzo w to wierzyc, ale sprawdze
W tym nie ma nic dziwnego. ES, Bund, Dax, Ftse, Crude Oil, 6E (eurusd) to tylko niektore z licznych i tanszych instrumentow na platformie Futures.
-- Dodano: 21 lis 2012, 09:14 --
Bes sensu jest takie porownywanie. Kazdy setup daje inne mozliwosci i wymaga innego zarzadzania. Ja bije czas ekspozycji i Twoje R w ponizszym przykladzie.... nie rozumiem co to moze miec wspolnego z czymkolwiek.expedient warzywniaka pisze:sureshot ja piszę głównie o niskich TF'ach, gdzie strzał na 50 pisów jest czasem kompletnie niewytłumaczalny.
Nie wiem może jutro uda mi się sensownie wyjaśnić co mam na myśli. Mówie o DT bo w wyższych TFach waluty są całkiem spoko do inwestowania a nawet pod pewnymi względami lepsze od rynków typowo trendowych, oczywiście jeśli lubi się swing trading. Ale czym innym jest trend na M5 na FX a M5 na CFD. Chodzi mi kurcze o zakres czasowy potrzebny do osiągnięcia odpowiedniego RR oraz czas ekspozycji całej inwestycji.
Chyba wzrokowo widać na tym obrazku gdzie były lepsze (oczywiście najbanalniej analizując wykres) potencjalne zwroty z poniesionego ryzyka.
Powody wejścia banalne, tak? Trend wzrostowy na tym TF, wyprzedany rynek, formacja objęcia. TP na oporach.
http://screencast.com/t/3Db6naWXEgGW
Re: Paradoks daytradera na walutach
Wszystko się wyjaśniło. 5-cyfrowe kwotowania.
Do tej pory nie było mi to potrzebne i stąd powziąłem mylne wnioski. Przez słabe kwotowanie. Przyznaję się do błędu. Moja wina.Rozszerzone kwotowanie zapewnia większą płynność handlu i może być pomocne, szczególnie dla osób skalpujących np. zmiany cen nie są już z dokładnością do 1 pipsa, ale do 0,1 pipsa, jest więc większa zmienność kursu.
Re: Paradoks daytradera na walutach
Oczywistą sprawą jest że na Forexie w dłuższym terminie panuje totalny marazm-kursy większosci walut doświadczają bardzo dużej zmienności dziennej ale tylko w pipsach-jednak praktycznie żadnej zmianie w terminie dłuższym nie ulegają.Cała ,,chwała ''forexu jest zasługą ogromnej dzwigni-i reklamom brokerów 
Polecasz grę futures tylko pamiętajmy że depo na te najciekawsze ZACZYNAJĄ się od 10/15 000 zł-na Dax i ultrapopularne ( najpłynniejszy instrument pochodny świata)oparte o Kospi 200 oscylują od 40 000 do 50 000 zł.Już widzę jak staje sie to w polsce popularne
Nie trzeba grać CFD na akcje-są kontrakty terminowe na akcje-Eurex i OneChicago oferują tego od groma z prowizją 1$ za sztuke (za 100 akcji/ETF) fakt ze znacznie mniej płynne niż akcje niestety.Ale spokojnie moze grac z dzwignia akcjami i bez tego

Polecasz grę futures tylko pamiętajmy że depo na te najciekawsze ZACZYNAJĄ się od 10/15 000 zł-na Dax i ultrapopularne ( najpłynniejszy instrument pochodny świata)oparte o Kospi 200 oscylują od 40 000 do 50 000 zł.Już widzę jak staje sie to w polsce popularne

Nie trzeba grać CFD na akcje-są kontrakty terminowe na akcje-Eurex i OneChicago oferują tego od groma z prowizją 1$ za sztuke (za 100 akcji/ETF) fakt ze znacznie mniej płynne niż akcje niestety.Ale spokojnie moze grac z dzwignia akcjami i bez tego