Paradoks daytradera na walutach

[expedient warzywniaka]

Witajcie
Oglądałem sobie ten filmik http://www.youtube.com/watch?v=zmdebgLaYDQ (o Birgerze Schäfermeierze) jak i wiele innych o słynnych światowych daytraderach i dochodzę do jednego bardzo ważnego wniosku. Nie znam żadnego handlującego walutami.

Oczywiście specyfika rynków jest w ogóle inna. Inne lewary, inne spready (DAX na XTB 16 pipsów w koncie basic ze stałymi spreadami). Waluty ze względu na swoją małą procentową zmienność procentową częściej oscylują wokół jakichś poziomów niż tworzą stabilne trendy. Czym waluta silniejsza (kurs jest większy), tym dzienny zakres zmian jest wyższy (EURJPY jest przez to znacznie lepszy do DT niż EURUSD). Dużo bogatych graczy DT gra na indeksach bo te mają ogromne cyfry, a to oznacza mega zmienność. Ropa CRUDE może np. w ciągu 3 dni (17-19.09.2012) zrobić 1000 pipsów, gdzie w walutach to raczej niemożliwe. A jak taki 1000 pipsówy ruch może wyglądać na M5, M15?
Wniosek: uważam, że waluty o niskich wartościach nadają się wyłącznie do gry pozycyjnej. Jest kilka przypadków "drogich" par jak np EURJPY (aktualna wartość około 104), która ma dużą zmienność i łatwiej na niej o trendy z uwagi na to, że aby spadła o 1-2% musi zrobic dużo więcej pipsów niż edek, którego wartość wynosi około 1,25. Mam nadzieję, że wyraziłem się zrozumiale. Proszę o komentarze i być może dalszą dyskusję.
Tak więc ludzie. Nie upierajcie się przy walutach, i to tych prawie najmniej zmiennych, gdzie można wypaść na stopie z każdej możliwej strony.
Wniosek cd: waluty rzadko kiedy pozwalają w ogóle na bycie daytraderem

A teraz pytanie. Gdzie łatwiej o trend? Prosty LONG/SHORT ze stopem pod lokalnym(ą) dołkiem/górką ?


Mniej więcej ten sam zakres dat
DAX


EURUSD


TF D1


TF M5

[Robczan]

Cholera, nawet nigdy o tym nie pomyślałem... Proszę bardziej doświadczonych forumowiczów o opinię na powyższy post!

[Akhh]

Wiadomo, że na giełdach generalnie panuje bessa lub hossa. Są w cyklach. Gra long w czasie hossy i short w czasie bessy daje sporą przewagę.

Można pójść dalej - wybierać dynamicznie rosnące lub spadające rynki i grać CFD na akcje na takich rynkach. Większość akcji (w czasie bessy ponad 90%) podąża za rynkiem.

Problemem jest tylko dźwignia, ale to dzięki CFD na akcje powoli jest rozwiązywane.
Rynek zdaje się jeszcze raczkować, ale jest wart rozważenia.

[tak_i]

Dzienna zmienność edka to zwykle blisko 100 pipsów, dla daytradera wystarczy żeby znaleźć jedną czasem kilka czytelnych struktur do wejścia z krótkim stopem. Poza tym bycie daytraderem nie zmusza do codziennego handlu i można wybierać dni, które szczególnie atrakcyjnie wyglądają na wyższych TF

[sureshot]

a moze polbanda siedzisz calymi dniami czekasz na akcje przed wykresem, a okres mamy jaki mamy ( i nie widac oznak poprawy), moze trzeba po prostu uzbroic sie w cierpliwosc?? tez sie lapie na szukaniu innych walut,innych indexow innych interwalow, trzeba zakladac, ze beda slabsze tygodnie, a nawet miesiace, wziasc te trejdy (najczesciej skalpy) ktore sa, a jak nie ma zadnego nawet caly dzien to sie nie przejmowac, "zdyscyplinowany trader=znudzony trader , ale zawsze gotowy" , chociaz nie wiem , moze mi tez sie odmieni

[ZielonaMgielka]

Wiekszosc doswiadczonych daytraderow gra na platformie Futures a nie u pierwszego lepszego brokera z kontraktami CFD. Najwazniejsze sa koszta a o nich na tym forum sie nie mowi. Indeksy / obligacje / towary sa duzo lepszym wyborem dla daytraderow ze wzgledu na bardzo niskie commission i marginalny spread w porownaniu do spotu oraz zcentralizowanie.... nie wspominajac o grze na DOM gdzie wcale nie trzeba placic spreadu grajac zleceniami limit. Waluty jak najbardziej nadaja sie do daytradingu ale niestety nie na stricte wykresach minutowych. Zmiennosc procentowa nie ma tu wielkiego znaczenia kiedy skutecznie operuje sie MM skalujac ryzyko.

Kazdy sposob ma swoje plusy i minusy. Spot forex w przeciwienstwie do Futures oferuje duza elastycznosc w dobierniau wielkosci pozycji ale skalping jest po prostu drogi. Futures z kolei to gra dla duzych chlopcow i czesto jest wlasnie nastepnym krokiem po Forex Spot. Dodatkowo koszta transakcji sa proporcjonalnie mniejsze + atrakcyjne bonusy przy duzym obrocie.

W wypadku daytradingu w oparciu na nizszych interwalach najwazniejszy jest stosunek zmiennosci do kosztow (spread+commision):
FX EJ = 104 / 2 = 52
FX EU = 81 / 1 = 81
FUTURES DAX = 108 / 0.4 = 270

U wiekszosci brokerow FX to Fiber jest najbardziej oplacalnym instrumentem do Daytradingu. Zmiennosc sama w sobie nic nie znaczy bez ujecia kosztow. Fiber ma niska zmiennosc ? No problemo.... odpowiednio skalujesz pozycje do aktualnej zmiennosci jednoczesnie upewniajac sie ze spread nie zje 20% twoich profitow.....



Na koncu warto tez zaznaczyc ze waluty to rynek zero-sum co przeklada sie na brak dlugotrwalych trendow w przeciwienstwie do akcji.

[expedient warzywniaka]

Panowie mi chodzi o te same zagrywki w tym samym czasie i stosunek RR. Przez małą zmienność trudno jest osiągnąć takie samo RR na dwu różnych instrumentach. Na DAX lekko można było 1:3 i więcej a na edku ledwo 1:2.
Poza tym na górnym wykresie jest ładny trend a na dolnym ciapanie. Kilka różnych trendów, gdzie zanim wytworzy się setup, następuje zmiana trendu. Widać, że dużo transakcji wykonywanych jest przypadkowo a nie technicznie dlatego czasem nie rozumiem dlaczego mówi się, że FX jest najbardziej technicznym rynkiem.


-- Dodano: wt 20-11-2012, 23:21 --

Na koncu warto tez zaznaczyc ze waluty to rynek zero-sum co przeklada sie na brak dlugotrwalych trendow w przeciwienstwie do akcji.

No i o to mi właśnie głównie chodzi. Kopiemy się czasem z rynkiem. No ale to wszystko przez te obietnice szybkich zysków i wysokie lewary. Na CFD są mniejsze lewary ale ładniejsze trendy, co w konsekwencji prowadzi w dłuższej perspektywie do stabilniejszych zysków podczas długotrwałych trendów.

[ZielonaMgielka]

To zalezy od Setupu. Jesli Dax oferuje lepsze Ratio to grasz Dax a jesli EU to grasz EU. Okazje pokazuja sie na wielu instrumentach i nie rozumiem dlaczego ktos mialby dyskwalifikowac przykladowo Fibera tylko dlatego ze aktualnie zachowuje sie jak na Ketaminie. To chyba czesc pracy tradera... skanowanie rynkow w poszukiwaniu rodzynkow.

Wedlug mnie wazniejsze jest prawdziwe Ratio - Koszta.

(%WIN * (AVG(WIN)- avgcost)) - (%LOSS * (AVG(LOSS) - avgcost)))

Dobre Ratio osiaga sie wchodzac w transakcje z niskim drawdownem. D1 sygnalizuje spadki ale oferuje slabe Ratio ze wzgledu na mala zmiennosc.... poszukaj wejscia z ciasniejszym stopem na nizszym interwale. Rynek ma nature fraktalna tzn. ze zawsze gdzies tam jest jakis trend ktory przy odrobinie wiedzy i szczescia mozna wyeksploatowac.

[expedient warzywniaka]

Chodzi mi o podziałkę cenową po prawej. Im wyższe wskazuje wartości, tym lepsze RR można osiągnąć. Czyż nie?

[ZielonaMgielka]

Chodzi mi o podziałkę cenową po prawej. Im wyższe wskazuje wartości, tym lepsze RR można osiągnąć. Czyż nie?

Podzialka to tylko podzialka. Jesli ja usuniesz to bedziesz mial zwykly wykres... jak kazdy inny. Wyzsze wartosci nie maja zadnego wplywu na ratio. To ze przykladowo Dax spada o 200 punktow a EU o 50 pipsow w ciagu tej samej godziny nie robi zadnej roznicy.