Orderflow i Struktura rynkow

[matka]

Faktem jest to, że tego typu discretionary trading pozwala mieć statystyczną przewagę nad rynkiem i wielu traderów, w tym zgryźliwie wspominany przez Ciebie Lovejoy i jak i mnóstwo innych są tego żywymi przykładami.

Tak uważasz, czy tak jest? Bo mi jakoś trudno przejść spokojnie obok tekstów typu "Faktem jest to, że tego typu discretionary trading pozwala mieć statystyczną przewagę nad rynkiem". W tym jednym zdaniu jest więcej znaków zapytania niż wyrazów a dla Ciebie to fakt.

Pozwól więc, że zapytam gdzie i jakich informacji mam szukać, skoro cała AT nie działa? Jak stworzyć nieuznaniowy system nie oparty na AT czy PA itd? czy średnie i wskaźniki, które pokazują pewne schematy(np dywergencje) też są twoim zdaniem nieprzydatne?

Piszesz tak jak by AT to był cały świat Spróbuj sobie wyobrazić, że nie ma S/R,Fibo, formacji i zacznij szukać. Poza tym nie można pisać "AT nie działa" bo to kosmiczne uproszczenie. AT to jakaś tam forma analizy, w sumie chyba nikt nie wie czego i w jakim celu, a zarabianie to konkret. Tam chodzi o jakieś rysowanie kresek, poziomów, nie wiadomo po co, nikt mi jeszcze nie był w stanie tego wyjaśnić, może zwyczajnie jestem na to za głupi. Czego oczekujesz, że napiszę Ci nad jakimi aktualnie modelami pracuję?

Dodano po 1 minutach:

Odnosze wrazenie matka ze różnica miedzy tobą a Greenhaze i cała reszta trejderow jest taka ze ty kompletnie nie posiadasz doświadczenia w trejdingu a tylko doświadczenie w programowaniu EA i ostatnie pare stron wyglada jak rozmowa artysty z informatykiem, on mówi ze tu i tu jest zależność a ty z uporem maniaka prosisz o dane aby napisać EA, nie wszyscy sprowadzają swoje myślenie do 0 i 1

Mniej więcej trafiłeś, przy czym musisz jeszcze uwzględnić, że bez automatów to nie jest trading tylko rosyjska ruletka. Poza tym wszystko się zgadza.

[MkubuxK]

1. Dość dobrym testem systemu uznaniowego jest przeprowadzenie symulacji na świeczkach historycznych. Ale nie raz lecz parę razy i na historii takiej długości by nie pamiętało się wzorca, który ma nastąpić. Jeśli wyniki będą zbliżone ( zbliżone bo czasem się przegapi jakiejś wejście, nie zauważy ) do siebie i będą miały PF powyżej 1 możemy uznać chyba tego typu działanie za inwestycję ?


2. Co do orderFlow ( DOM z dukascopy powiedzmy ) to jest to bardzo ciekawy temat i z chęcią przyłącze się do badań tego typu. Wydaje mi się, że dość mocno odbiegliśmy od tematu i nie róbmy proszę tego dalej. Bo robi się kocioł i z wartościowego tematu zamienia się w SPAM.

Proponuję najpierw napisać program do zapisywania tego typu danych. Zapomniałem już jak korzysta się z API dukasa więc może ktoś chętny by coś takiego zrobił. Jestem gotów zostawić tego typu narzędzie na parę dni ( do Piątku wieczór ) i podzielić się wynikami. Nawet jak plik by zajmował bardzo dużo ( zapis co tick ) to po kompresji nie byłoby to więcej aniżeli 10mb. Do Poniedziałku myślę że przeanalizowałbym te dane dość dokładnie. Ktoś chętny do projektu ?

[Ink.]

Ludzie zarabiali zanim EA było w obiegu i dalej zarabia sie ręcznie więc to nie ruletka a umiejętności

[MkubuxK]

Ludzie zarabiali zanim EA było w obiegu i dalej zarabia sie ręcznie więc to nie ruletka a umiejętności

Oczywiście. Ale to nie znaczy, że nie korzystali z systemów ( trudniej taki było przetestować bo ręcznie - ręczne liczenie wskaźnika, rysowanie wykresu, mozolna praca ). Druga sprawa że rynek tego czasu był znacznie mniej efektywny i dużo łatwiej było o zyskowną strategię.


Przeczytaj chociażby historię Jesse Livermore'a i jego tape readera którego prowadził. To była dopiero praca. Teraz masz dużo łatwiej.

[brother]

Czego, oczekujesz, że napiszę Ci nad jakimi aktualnie modelami pracuję?

Piszesz żeby spróbować sobie wyobrazić, że nie istnieje SR Fibo formacje itd, czyli wszystko to co powszechnie jest opisywane na forach i w książkach, ale jednocześnie nie piszesz co zamiast tego, żeby coś zastąpić trzeba mieć coś na zastępstwo. Właśnie w ten sposób powstaje "tajemnica" nie dopowiadasz, co tak naprawdę jest wg, ciebie skuteczne w prognozowaniu, ale jednocześnie negujesz wszystko co jest. Skąd ktoś ma wiedzieć co autor miał na myśli skoro nie pisze o czym mówi i co jest wg. niego dobrym narzędziem do tradingu?

[radekFXnoob]

Muszę Cię zmartwić matko, ale jest wiele osób, które postrzegają to w taki sposób.

Też tak myślę, także nie martw się Greenhaze, po prostu kontynuuj swój wątek.

Panowie a może spróbowali byśmy jednak nieco podnieść poziom i porozmawiać o grze mniej przypadkowej?

Może już czas na jakąś merytoryczną dyskusję?

Bardzo chętnie poczytałbym tą merytoryczną dyskusję, może warto założyć własny wątek ? Bo jak na razie to widzę, że tutaj tylko przeczysz, podważasz, negujesz i dementujesz wszystko co Greenhaze próbuje przedstawić,
samemu nie przedstawiając żadnej konkretnej i sensownej alternatywy, ale może ja czegoś nie rozumiem, nie wiem...
Naprawdę chciałbym zrozumiem Twoje podejście, i jako że od niedawna jestem na foreksie zakładam, że jeszcze może mnie oświecić. Nie powiesz chyba, że to jakaś tajemna wiedza ?

Nigdy nie wierz jak ktoś Cię skontruje, że nie może powiedzieć bo to latami wypracowane doświadczenie, tajemnica, bezcenny skarb - to już jest ściema do kwadratu.

[Esco]

brother

Szeroko pojęta Quantitative analysis

[reptile]

Proponuję najpierw napisać program do zapisywania tego typu danych. Zapomniałem już jak korzysta się z API dukasa więc może ktoś chętny by coś takiego zrobił. Jestem gotów zostawić tego typu narzędzie na parę dni ( do Piątku wieczór ) i podzielić się wynikami. Nawet jak plik by zajmował bardzo dużo ( zapis co tick ) to po kompresji nie byłoby to więcej aniżeli 10mb. Do Poniedziałku myślę że przeanalizowałbym te dane dość dokładnie. Ktoś chętny do projektu ?

A zachował ktoś plik z tego forum?
http://www.forex-nawigator.biz/dyskusje ... 568#411568
Bo mi sie nie chce od podstaw.. i troche nie mam teraz czasu,a tak cos bym zmałpował

Problem DOM dukasa jest taki,że jest z deczka zmanipulowany.. przedtem quotes były co 0,5 tearz 0,1 nie wiem czy API to uwzględnia.. ale ważenie dalej może byc po staremu.

edit:
Depth Of Market (DOM) [jForex]

[matka]

Właśnie w ten sposób powstaje "tajemnica" nie dopowiadasz, co tak naprawdę jest wg, ciebie skuteczne w prognozowaniu, ale jednocześnie negujesz wszystko co jest. Skąd ktoś ma wiedzieć co autor miał na myśli skoro nie pisze o czym mówi i co jest wg. niego dobrym narzędziem do tradingu?

Nie neguję wszystkiego co jest, neguję konkretne sposoby. AT w większości przypadków to próba dopasowania hipotez do danych historycznych, tzw. data snooping bias. Przerobiłem setki takich systemów. W prognozowaniu skuteczne są metody prognostyczne, znasz jakąś prognostyczną metodę ze stajni klasycznego AT? Proponuję poszukaj metod prognostycznych i spróbuj je sprawdzić na danych jakimi dysponujesz.

Bo jak na razie to widzę, że tutaj tylko przeczysz, podważasz, negujesz i dementujesz wszystko co Greenhaze próbuje przedstawić, samemu nie przedstawiając żadnej konkretnej i sensownej alternatywy, ale może ja czegoś nie rozumiem, nie wiem...

Bo to nie jest temat pomysły matki na trading, tylko orderflow i skoro ktoś proponuje jakiś sposób na przewidywanie ceny przez analizę orderflow, a widzę że założenia są błędne, to najpierw pytam i jak nie ma konkretnej odpowiedzi to neguję. Takie samo krytyczne podejście mam do swoich pomysłów, co nie raz uchroniło mnie przed stratami. Jak znajdę błąd nie strzelam focha i nie staram się na siłę wszystkich przekonać, że moja nieomylność to oczywisty fakt. Nie wspominałem nigdzie, że chcę na forum dyskutować swoje pomysły i nie przedstawiam ich nigdzie jako jedynie słuszne. Jako alternatywę, przedstawiam metodę eliminowania błędów, analityczne podejście i próbę zrobienia czegoś co może zarabiać z niczego, nie nagłą zmianę tematu.

MkubuxK jestem zainteresowany.

[PipBoy]

W tym jednym zdaniu jest więcej znaków zapytania niż wyrazów a dla Ciebie to fakt.

(...)

Mniej więcej trafiłeś, przy czym musisz jeszcze uwzględnić, że bez automatów to nie jest trading tylko rosyjska ruletka . Poza tym wszystko się zgadza.

Dla mnie faktem jest, że można mieć przez 3 lata aktywnego grania na konkretnym rynku strike rate wysokości 89% (taki np. Wizard ma taki strike rate na bundach - a jego R:R jest większy od 1:1). I to jest fakt, który możesz obśmiewać lub nie. Możesz to nazywać zdarzeniem losowym. Ale zastanów się, kto wtedy tak naprawdę zaklina rzeczywistość.