Orderflow i Struktura rynkow

[LowcaG]

samej obserwacji ceny w odniesieniu do pojawiajacych sie informacji mozna czasami dobrze oszacowac jak sie rozkladaja sily na rynku....

A czy to nie jest tak (niestety), że mozemy oszacować, jak rozkładały się siły, a nie rozładają. W sumie znając te wartości na giełdzie, dalej nie jesteś w stanie dużo więcej wyciągnąć.

Historię można faktycznie nieźle analizować, ale to historia...
(Muszę, to przemyśleć )

[Greenhaze]

Czasami pojawiaja sie pewne informacje jak przykladowo agresywne ciecia ratingow krajow europejskich kiedy kurs jest w dolku i cena zaczyna rosnac na wysokim momentum. Takie zagrania duzo mowia o rynku tym co sluchaja a wiekszosc niestety tego nie robi.

Wykres przedstawia historie ale duzo zalezy od tego jak sie na niego patrzy. Jesli widzisz sentyment , oczekiwania, pozycje na offside, poziomy duzego dysbalansu pomiedzy popytem a podaza wtedy wykres nabiera dodatkowego wymiaru.

[brother]

Greenhaze stosujesz jakiś filtr do tych zależności, którego nie pokazałeś, czy grasz po prostu w taki sposób jak to pokazujesz i piszesz wszystko? jest to dosyć istotna informacja, a wiadomo, że masz prawo nie pisać wszystkiego do końca. Ogólnie temat ciekawy sam od pewnego czasu też to śledzę, niestety przy mojej wiedzy pozostaje analiza historii, na bieżąco bez potwierdzenia to dla mnie zgadywanie na zasadzie albo zadziała albo nie.

[xpep]

A czy to nie jest tak (niestety), że mozemy oszacować, jak rozkładały się siły, a nie rozładają

to jak sie rozkladaja widzisz po zachowaniu ceny, zatrzymanie na SR lub silne przewalenie, natomiast nigdy nie bedziesz wiedzial jak sie beda rozkladaly za jakis czas mozesz tylko zakladac

[matka]

Wykres przedstawia historie ale duzo zalezy od tego jak sie na niego patrzy. Jesli widzisz sentyment , oczekiwania, pozycje na offside, poziomy duzego dysbalansu pomiedzy popytem a podaza wtedy wykres nabiera dodatkowego wymiaru.

Możesz w takim razie coś napisać jak na tej podstawie prognozujesz cenę? Co to są te fakeouty?

[Greenhaze]

Nie chcialbym sie tu dokladnie zaglebiac w sama strategie/metodologie w oparciu o orderflow , podaz/popyt. Rynek od zawsze dzialal w ten sposob a wykorzystywanie tych fundamentalnych sil jest kwestia indywidualna kazdego tradera.

Trzy pierwsze wykresy EU przedstawiaja to tak jak ja to widze wiec sa tam elementy moich bardziej subiektywnych odczuc. Pewne elementy mozna postrzegac troche inaczej ale fundamentalnie wszystkie rynki dzialaja w ten sam sposob i zalezalo mi na pobudzeniu dyskusji na temat sil tworzacych rynek , nie na temat metody z jaka z nich korzystac.

Dodano po 7 minutach:

Wykres przedstawia historie ale duzo zalezy od tego jak sie na niego patrzy. Jesli widzisz sentyment , oczekiwania, pozycje na offside, poziomy duzego dysbalansu pomiedzy popytem a podaza wtedy wykres nabiera dodatkowego wymiaru.

Możesz w takim razie coś napisać jak na tej podstawie prognozujesz cenę? Co to są te fakeouty?

Fakeouty to nic innego jak oczekiwane breakouty w ktore "wszyscy sie pakuja" a ostatecznie koncza jako plynnosc dla powiedzmy instytucjonalnych kontr-zlecen.
Cena zepchnieta przez te duze zlecenia wraca do miejsca z ktorego sie wybila zostawiajac duza ilosc traderow na offside. Oczywiscie tego typu zagrania dzialaja najlepiej w ostatnich fazach trendu gdzie na fakeoutach realizowane sa zyski.

Instytucjonalni traderzy czesto kiedy jest okzaja zepchniecia kursu pod/nad wsparcie/opor robia to tylko po to zeby oczyscic rynek ze slabszych pozycji i uzyska lepsza "srednia" cene na calej pozycji. To jest logiczne bo wzrosty badz spadki wymagaja paliwa czyli swierzego kapitalu. W przypadku traderow otwierajacych nowe pozycje podczas breakoutu beda musieli oni je likwidowac na offside dodatkowo zasilajac ruch.

Moze to zabrzmi troche dziwnie ale powyzszy tekst to wszystko co wystarczy wiedziec zeby profitowac na rynkach.

[matka]

Moze to zabrzmi troche dziwnie ale powyzszy tekst to wszystko co wystarczy wiedziec zeby wychodzic na swoje

To wcale nie brzmi dziwnie. Myślę, że tak dokładnie jest. Myślę również taka gra instytucjonalnych traderów ma sens jedynie gdy nikt inny nie wie jakim kapitałem i w którą stronę będą grać. Uważam, że mając wiedzę o której piszesz, wystarczy 2-3 tygodnie żeby przejąć cały dostępny kapitał

Dodano po 4 minutach:

A czy to nie jest tak (niestety), że mozemy oszacować, jak rozkładały się siły, a nie rozładają. W sumie znając te wartości na giełdzie, dalej nie jesteś w stanie dużo więcej wyciągnąć.

To chyba troszkę inaczej, tzn. patrząc w orderbook masz wiedzę bardziej jakby o teraźniejszości.. choć tak naprawdę jest to już historia Niemniej wydaje mi się, że analiza tych danych ma bardzo duży potencjał.

[brother]

To chyba troszkę inaczej, tzn. patrząc w orderbook masz wiedzę bardziej jakby o teraźniejszości.. choć tak naprawdę jest to już historia

Nie dość, że historia( bo w chwili gdy to widzisz tysiące ludzi składa nowe zlecenia których się nie zna) to jeszcze niepełna, bo pewnie nawet dostęp do dużego brokera nie da tak naprawdę obrazu całości.

[matka]

Nie dość, że historia( bo w chwili gdy to widzisz tysiące ludzi składa nowe zlecenia których się nie zna) to jeszcze niepełna, bo pewnie nawet dostęp do dużego brokera nie da tak naprawdę obrazu całości.

Zgadza się. Chyba faktycznie na forexie to nie ma sensu. W kwotowaniach co prawda też masz różnice ale na pewno nie tak duże jak w wielkościach zleceń. Oczywiście można do tego podejść wizualnie na oko tak jak pisze Greenhaze i pewnie nawet można przez jakiś czas "wychodzić na swoje" ale to chyba nie moja para kaloszy

EDIT:
Chociaż po zastanowieniu.. sprawdził bym czy te same metody działają podobnie u różnych brokerów. Cyfry mogą się niezgadzać ale "sezonowość" może być podobna.

[Esco]

Myśle ze w kwestii forexu wolumen na futures walutowe z CME może być bardzo przydatny.