Witam
Podczas ostatnich testów strategii opartej na range barach zauważyłem, (mogłoby się wydawać rzecz oczywistą) że możemy otrzymać kilka zupełnie różnych wykresów - wszystko zależy w którym momencie range bary zaczniemy rysować - na różnice wpływają dzień i godzina w której zaczynamy je rysować ale także rozbieżności w data feedzie między brokerami.
W związku z tym chciałem zapytać czy macie jakiś sposób w którym momencie rozpocząć tworzenie range barów / renko ?
Do użytkowników range barów i renko
Re: Do użytkowników range barów i renko
Witam.
Pozdrawiam
Karol Marchewka
Range bars są jak zwykłe świece, które też się różnią w zależności od strefy czasowej, także nic tu ciekawego nie wymyślisz.leszczu pisze:Witam
Podczas ostatnich testów strategii opartej na range barach zauważyłem, (mogłoby się wydawać rzecz oczywistą) że możemy otrzymać kilka zupełnie różnych wykresów - wszystko zależy w którym momencie range bary zaczniemy rysować - na różnice wpływają dzień i godzina w której zaczynamy je rysować ale także rozbieżności w data feedzie między brokerami.
W związku z tym chciałem zapytać czy macie jakiś sposób w którym momencie rozpocząć tworzenie range barów / renko ?
Pozdrawiam
Karol Marchewka
Właśnie nieMaRCHeW pisze:Range bars są jak zwykłe świece
Niekiedy wystarczy liczyć renko od jednego ticka dalej i będziesz miał kompletnie inne próbkowanie. Tick dalej i znowu kompletnie inne. Każdy punkt startu będzie oznaczał inny wygląd wykresu a im dalej wykres będzie rysowany, tym różnice będą się pogłębiać. Pisałem już o tym na forum, myślę że nie ma sensu zastępować zwykłych świec świecami renko czy range barsami.Unfortunately, more to come
Nie mogę znaleść tego postu - mógłbyś podesłać?matka pisze:Właśnie nieMaRCHeW pisze:Range bars są jak zwykłe świece
Poza tym - jednak musi być sens w używaniu range barów - pytanie jest tylko jedno - kiedy zacząć je tworzyć? Może od momentu otwarcia np. Londynu?
Oczywiście mówie tutaj o jednym brokerze (bo u różnych brokerów będziemy mieli różnice w datafeedzie).
Też nie mogęleszczu pisze:Nie mogę znaleść tego postu - mógłbyś podesłać?
Poza tym - jednak musi być sens w używaniu range barów - pytanie jest tylko jedno - kiedy zacząć je tworzyć? Może od momentu otwarcia np. Londynu?
Oczywiście mówie tutaj o jednym brokerze (bo u różnych brokerów będziemy mieli różnice w datafeedzie).
To chyba było w wątkach dotyczących innych tematów, np. tam gdzie Green pisał o przetwarzaniu ticków przez MT4. Zresztą to co pisał Green to też duży argument przeciwko renko w MT4. Chodziło o to, że jak MT4 dostanie kilka ticków naraz w jednej paczce, to EA "dostanie" i przetworzy tylko ostatni.Można a nawet trzeba eksperymentować z restartowaniem liczenia renko, np. tak jak piszesz codziennie od startu Londynu, ale ja jakoś tak nie widzę w tym sensu. Być może lepiej było by restartować po każdej transakcji? Moim zdaniem renko wymaga dopasowanej strategii, dla której moment startu czy zakres time window nie ma dużego znaczenia. Poza tym jestem sceptycznie nastawiony do strategii, które dają duże różnice o różnych brokerów a przy renko w stosunku do zwykłych świec, te różnice są dużo większe.
Dlaczego uważasz, że musi być sens w używaniu range barów? Też tak myślałem ale właśnie wyszło mi, że niekoniecznie. Zgadzam się z tym co napisałeś w pierwszym poście: niby jest to oczywiste ale dopiero jak się trochę strategii przemieli to się to zauważa. Tak to jest jak się nie analizuje wszystkiego samemu, tylko polega na obiegowych opiniach
Unfortunately, more to come
-
Bemowo
-
Bemowo
Dopiero moje własne testy uświadomiły mi, że coś jest nie tak z range barami a dodatkowo utwierdził mnie w tym matka. Żeby stosowanie range barów lub renko miało sens należałoby znaleść wspólny punkt startowy dla wszystkich użytkowników - jednyne co przychodzi mi tej chwili na myśl to rynki zcentralizowane, gdzie większość pewnie rysowałbym renko bądź range bar od początku nowej sesji przy czym dodatkowo nie mogą występować różnice w kwotowaniach.