Fraktale , Sieci neuronowe ,Algorytmy genetyczne...

LesioS · Nieprzeczytany post autor: **LesioS** » 13 gru 2007, 11:27

Olexander sam powiedział, że podczas optymalizacji wyszły mu 3 niezależne "obszary", które dawały profit. Żeby nie rezygnować z zysku

powielił sieć 3 razy, każdą z innymi ustawieniami i dorobił do niech moduł walki i pieniądze na koncie: zarabiający najlepiej dostaje największą działkę do grania.
Powidział też, że używa sieci probabilistycznych. Te są bardzo proste do implementacji nawet w MQL4 i sieć złożona z kilkunastu neuronów nie byłaby problemem z wyliczeniem wyjścia, jak i podtrenowaniem pomiędzy tickami.
A na wejście sieci podaje najprawdopodobniej wartości obliczone "jakoś" ze średnich ruchomych.

emsi · Nieprzeczytany post autor: **emsi** » 13 gru 2007, 11:28

Coraz ciekawiej się robi:

"Besides EURUSD, in the calculations is used EURJPY.

Covetnik is comprised of three subsystems for the purpose of diversification. If one of them for some reasons begins to pour, then two others can vytashchit' schet v pribyl'. No poka, to t'fu-t'fu-t'fu, all three give profit. "

emsi · Nieprzeczytany post autor: **emsi** » 13 gru 2007, 11:31

LesioS pisze: Powidział też, że używa sieci probabilistycznych. Te są bardzo proste do implementacji nawet w MQL4 i sieć złożona z kilkunastu neuronów nie byłaby problemem z wyliczeniem wyjścia, jak i podtrenowaniem pomiędzy tickami.
A na wejście sieci podaje najprawdopodobniej wartości obliczone "jakoś" ze średnich ruchomych.

Wiesz może gdzie mogę poczytać coś więcej o programowej implementacji sieci probabilistycznych?
Większość informacji jakie znajduję to sprawy teoretyczne.

LesioS · Nieprzeczytany post autor: **LesioS** » 13 gru 2007, 11:31

emsi pisze:A jednak się myliłem:
"With the start the adviser schityvet history in last year of i obuchayet na ney to neyroset'. Potom set' doobuchayetsya v protsesse torgovli."

To dlatego Better na początku Mistrzostw właściwie "nie działał"...

LesioS · Nieprzeczytany post autor: **LesioS** » 13 gru 2007, 11:35

emsi pisze:Wiesz może gdzie mogę poczytać coś więcej o programowej implementacji sieci probabilistycznych?
Większość informacji jakie znajduję to sprawy teoretyczne.

Nie wiem, nie szukałem. Teoria mi wystarczy, żeby coś takiego zaimplementować

A sprawa jest (w miarę) prosta: nieliniowy neuron jest zawsze taki sam, struktura sieci probabilistycznej jest w miarę prosta (x wejść, y neuronów w 1-ej warstwie ukrytej, z wyjść <w przypadku Bettera powinno wystarczyć z == 1>). Jedyne, co trzeba zaimplementować to algorytm uczenia sieci, który dla każdej struktury jest właściwie inny, ale dla sieci probabilistycznej jest jednym z najprostszych mi znanych.

emsi · Nieprzeczytany post autor: **emsi** » 13 gru 2007, 12:19

Zaimplementować sieć to można w zasadzie od zaraz (to raptem kilka pętli, trochę mnożenia i dodawania

. Problemem, przynajmniej dla mnie na tym etapie, jest ten algorytm uczenia.
Nic, trzeba będzie troszkę przysiąść i poczytać

Better:
"The leaning procedure are programmed within the EA.

The conversion into MQL was not very difficult. The most time consuming part was coding of trading .procedures.
The .algorithm .of .NN .was .converted .quite .fast .because .MQL .is .a .C-like .language.
The .only .difference .that .made .me .change .slightly .the .code .was .a .restriction .on .dimensionality .of .arrays .in .MQL - .they .are .allowed to be maximum four-dimensional"

Po co mu były tablice więcej niż 4-wymiarowe?

emsi · Nieprzeczytany post autor: **emsi** » 13 gru 2007, 12:41

winters wrote (a):
Dear Sir, do you use modified version of PNN or the standard one?
Better:
Modified

fryk · Nieprzeczytany post autor: **fryk** » 13 gru 2007, 13:52

fryk pisze:
emsi pisze:A jeśli chodzi o podejście minimalistyczne to to jest niezłe:

http://tiny.pl/jz6d
testował to ktoś? wyniki bardzo interesujące

Nikt nie potestował to się pobawiłem. To intrygujące, że tak prymitywnego perceptronu można stworzyć w zasadzie całkiem dochodowy automat.

Test 2005-01 : 2007-12

Obrazek

emsi · Nieprzeczytany post autor: **emsi** » 13 gru 2007, 14:04

fryk: źle testujesz.

Po pierwsze: NIE UŻYWAJ CONTROL POINTS!
Po drugie: zoptymalizuj np. dla EURUSD dla danych od 1 do 30 listopada.
Wybierz najlepszy wynik i przetestuj dla grudnia. Zarobił? Jesli tak to możesz próbować dalej, jeśli nie to... Think twice!

Better:
"In fact, at the outlet, we have three options:
* f < -A: SHORT
* - A <f <A: "I do not know"
* f > A: LONG"

fryk · Nieprzeczytany post autor: **fryk** » 13 gru 2007, 14:29

emsi: jesteś w błędzie

Po pierwsze: control points do tego ea są w sam raz! Pomyśl chwilę!
Po drugie: optymalizowałem na okresie 2003-01-01 - 2007-07-01 a ten test jest dla okresu 2005-01-01 - 2007-12-12.

Optymalizacja na 20 dniach? Uśmiecham się ironicznie