Z komentarzy oraz wywiadu Bettera wynikają następujące dane o jego robocie:
1. robot pracuje na sieciach probabilistycznych (a nie samoorganizujących się)
2. robot ma w sobie 3 niezależne moduły, każdy oparty o podobną (może nawet taką samą) sieć probabilistyczną
3. każda sieć jest wytrenowana na innych ustawieniach
4. "ilość pieniędzy" jaką w danej chwili dysponuje dany podsystem (sieć) jest zależny od jej wyników na tle pozostałych 2-ch sieci
5. Olexandr nie podał jakie wskaźniki są podawane na wejścia poszczególnych sieci
Fraktale , Sieci neuronowe ,Algorytmy genetyczne...
Do poprzedniego posta, bo już nie mogę edytować:
ad.5 podobno Olexandr jednak gdzieś w swoich postach podał, że na wejścia sieci podawane są tylko wartości MA. To by po części tłumaczyło, dlaczego sieć może otwierać pozycje w przeciwnym kierunku niż pozostałe 2 sieci.
ad.5 podobno Olexandr jednak gdzieś w swoich postach podał, że na wejścia sieci podawane są tylko wartości MA. To by po części tłumaczyło, dlaczego sieć może otwierać pozycje w przeciwnym kierunku niż pozostałe 2 sieci.
Gdyby ciężka praca prowadziła do bogactwa, to najbogatsi byliby niewolnicy.
Musisz wiedzieć, czego chcesz, wierzyć, że to osiągniesz i działać, by to zrealizować.
Najbardziej niebezpieczna broń na Ziemi: ludzki mózg...
Musisz wiedzieć, czego chcesz, wierzyć, że to osiągniesz i działać, by to zrealizować.
Najbardziej niebezpieczna broń na Ziemi: ludzki mózg...
Pracują jakby trzy niezależne EA, przy czym każdy ma swoją "własną kasę" w ramach jednego konta. To znaczy że nawet jeśli 2 z nich zbankrutują a trzeci będzie zarabiał to dwa wypadną z gry (na zasadzie ewolucji) a trzeci będzie grał cały czas. Tak przynajmniej wynika z jego wywiadu.
Co do wskaźników to napisał, że są to jego własne wskaźniki opracowane specjalnie na potrzeby systemu, ale generalnie na bazie MA.
To bardzo ważne, bo przewidywanie wartości MA (albo wartości pochodnej MA w danym punkcie) jest znacznie prostsze niż kursu. Kurs zmienia się bardzo dynamicznie natomiast MA, zwłaszcza wolniejsze są stosunkowo gładkie a co za tym idzie można je dokładniej aproksymować.
Dla skutecznego tradeowania ważne jest nie dokładna wartość kursu za godzinę ale to czy będzie on średnio wzrastał czy spadał w przyszłości. Na tej podstawie można podejmować decyzje.
Z tego co pisał Oleksandr pozycje zamykane są albo przez s/l t/p albo gdy prawdopodobieństwo odwrócenia trendu przekroczy pewną wartość.
Skonstruowałem wczoraj prostą sieć neuronową w NwuroWinie, która przewiduje wartość pierwszej pochodnej MA24 dla następnego bara na wykresie 5cio minutowym na podstawie różnicy między MA8-MA16, MA16-MA24 oraz pochodnej MA24 dla aktualnego bara. Jeśli wartość tej pochodnej jest dodatnia oznacza to, że średni kurs będzie rósł, jeśli ujemna to że będzie spadał.
Warto zauważyć, że interesują nas tylko zmiany w dłuższym przedziale czasu (trend) a nie lokalne wahania. Dla tego właśnie MA24, żeby nie wychodzić z rynku przy małych wahaniach.
Z testów wynika, że dodatnią lub ujemną wartość pochodnej siec przewidywała prawidłowo w 90% przypadków.
Co do wskaźników to napisał, że są to jego własne wskaźniki opracowane specjalnie na potrzeby systemu, ale generalnie na bazie MA.
To bardzo ważne, bo przewidywanie wartości MA (albo wartości pochodnej MA w danym punkcie) jest znacznie prostsze niż kursu. Kurs zmienia się bardzo dynamicznie natomiast MA, zwłaszcza wolniejsze są stosunkowo gładkie a co za tym idzie można je dokładniej aproksymować.
Dla skutecznego tradeowania ważne jest nie dokładna wartość kursu za godzinę ale to czy będzie on średnio wzrastał czy spadał w przyszłości. Na tej podstawie można podejmować decyzje.
Z tego co pisał Oleksandr pozycje zamykane są albo przez s/l t/p albo gdy prawdopodobieństwo odwrócenia trendu przekroczy pewną wartość.
Skonstruowałem wczoraj prostą sieć neuronową w NwuroWinie, która przewiduje wartość pierwszej pochodnej MA24 dla następnego bara na wykresie 5cio minutowym na podstawie różnicy między MA8-MA16, MA16-MA24 oraz pochodnej MA24 dla aktualnego bara. Jeśli wartość tej pochodnej jest dodatnia oznacza to, że średni kurs będzie rósł, jeśli ujemna to że będzie spadał.
Warto zauważyć, że interesują nas tylko zmiany w dłuższym przedziale czasu (trend) a nie lokalne wahania. Dla tego właśnie MA24, żeby nie wychodzić z rynku przy małych wahaniach.
Z testów wynika, że dodatnią lub ujemną wartość pochodnej siec przewidywała prawidłowo w 90% przypadków.
Też zaglądałem do kodu. Podejście rodem z sowieckiego planu 5-letniego: wszystkie siły na rozwój przemysłu ciężkiego 
Walimy 30 parę wskaźników w sieć i.... może coś wyjdzie z 2-giej strony.
Walimy 30 parę wskaźników w sieć i.... może coś wyjdzie z 2-giej strony.Gdyby ciężka praca prowadziła do bogactwa, to najbogatsi byliby niewolnicy.
Musisz wiedzieć, czego chcesz, wierzyć, że to osiągniesz i działać, by to zrealizować.
Najbardziej niebezpieczna broń na Ziemi: ludzki mózg...
Musisz wiedzieć, czego chcesz, wierzyć, że to osiągniesz i działać, by to zrealizować.
Najbardziej niebezpieczna broń na Ziemi: ludzki mózg...
Czyli podejście minimalistyczne. Ale jak widać, to już zaczyna wystarczać. Tak małą sieć można zaimplementować bezpośrenio w MQL4...
BTW: metoda nauki to backpropagation?
BTW: metoda nauki to backpropagation?
Gdyby ciężka praca prowadziła do bogactwa, to najbogatsi byliby niewolnicy.
Musisz wiedzieć, czego chcesz, wierzyć, że to osiągniesz i działać, by to zrealizować.
Najbardziej niebezpieczna broń na Ziemi: ludzki mózg...
Musisz wiedzieć, czego chcesz, wierzyć, że to osiągniesz i działać, by to zrealizować.
Najbardziej niebezpieczna broń na Ziemi: ludzki mózg...
To może działać np. jesli cały czas jest trend wzrostowy i obojętnie kiedy kupisz to zyskasz ;)))LesioS pisze:Też zaglądałem do kodu. Podejście rodem z sowieckiego planu 5-letniego: wszystkie siły na rozwój przemysłu ciężkiego :mrgreen: Walimy 30 parę wskaźników w sieć i.... może coś wyjdzie z 2-giej strony.
Jeśli chcemy z sieci mieć pożytek to trzeba pomyśleć co ona ma prognozować i z jakich danych.
IMHO dobrym pomysłem jest wartość pochodnej średniej kroczącej. Jej znak wyznacza kierunek trendu dla danego okresu a wartość pośrednio także siłę.
Siłę trendu możemy też odczytać z separacji pomiędzy średnimi kroczącymi różnej szybkości (tak jak w metodzie GMMA), więc można przewidywania sieci konfrontować z innymi źródłami.
Tak.LesioS pisze:Czyli podejście minimalistyczne. Ale jak widać, to już zaczyna wystarczać. Tak małą sieć można zaimplementować bezpośrenio w MQL4...
BTW: metoda nauki to backpropagation?
A byłbyś w stanie napisać to w MQ4 i jeszcze wytrenować? Zebrać wyniki zanalizować?
IMHO lepiej tak jak Better (better to nie jest przypadkiem nazwa MA, czyli 'lepszy' niż ten poprzedni, który zajął 13te miejsce? ;): w C sieć i potem podłączyć ją do MQ4.