Opcje Binarne

[green7]

Seba:
Patrząc na zmiennośc w ostatnich tygodniach stawiałbym na to, że opcja nie wyjdzie na plus ....ale w kalendarzu jest w tym tygodniu parę eventów, które jednak mogą sprawę zmienić. I z takim rr wychodziło by, że wystarczy trafić raz na 10 .... Coś za dobrze mi to wygląda: na pewno dobrze wsio podajesz ? (choć w sumie nie ma gdzie się tu pomylić) .....

Kolejne zagadnienie: historia wycen opcji: przydałaby się do jakiś backtestów. Widzieliście coś takiego na jakiejś platformie?

Niceforex: a tak konkretnie to wiesz jakie biura oferują vaniliową w20?
Przy czym nie chodzi mi o opcje z GPW: ale o taką której parametry (cenę wykonania, datę) można zmieniać w szerszym zakresie.

[daromanchester]

Coś za dobrze mi to wygląda: na pewno dobrze wsio podajesz ?

Pytasz gdzie jest haczyk?
W tym przypadku to że cena musi wyjść poza te poziomy i tam zostać do piątku wieczorem.
Jeśli się chce oczywiście zgarnąć całą premie.
Chociaż jeśli dojdzie w okolice tych poziomów nawet nie musi ich przekroczyć to można zamknąć z mniejszym zyskiem.
Tylko że im później tym zysk mniejszy oczywiście.
Gdyby to były one touch to nie byłoby tego problemu ale RR pewnie niższy.

Pierwsza nauczka dzisiaj żeby nie testować gry na zmienność jak nie ma ważnych danych albo nie ma zadymy w TV że EURO/DOLAR (niepotrzebne skreślić) ma się bardzo źle.
Postanowiłem w nocy zagrać za wyższe wyceny, czyli na pewniaki.
Jak to z pewniakami jest każdy wie.
Poprzednie tygodnie skośne z londynem do spółki wykonywały duże ruchy.
Co powodowało że zyski na sesji amerykańskiej były skromne (ale były).
Zobaczyłem około 2 w nocy że taniutko są opcje dzienne na kabla jak na ta godzinę i zasięg 60 pips w każdą stronę.
Okupiłem się drogo za 39.8 punkta. Mówię sobie pewniak RR i tak wynosił 1.5 (qurde ale spróbować było i tak warto)
Potem popatrzyłem w kalendarz hmmmm myślę może być ciężko ale nadzieja matką głupich.
Trzeba było grać na to że nie wyjdzie z tych poziomów.
Ale to się fajnie mówi na historii, a nauka kosztuje. Na szczęście niewiele.
Jeszcze przerobie kilka wariantów które mi chodzą po głowie i zacznę łączyć to z AT.
Co do historycznych wycen to ja nigdzie nie widziałem i chyba może być z tym problem.
Najlepiej chyba by było wziąć datafeed z MT4 napisać formułę która jest używana do wyliczania opcji i w ten sposób sobie wygenerować.
Ja mogę wygenerować wykres dla różnych poziomów. Ale tego nie da się zapisać w jakimś rozsądnym formacie danych jest export tylko jako PNG.



To jest screen z momentu zawarcia transakcji czyli około 2 w nocy.
Więc wyceny są wysokie jak widać.



A tak wygląda wykres godzinowy dla opcji 1.3450

Dodano po 1 godzinach 16 minutach:

Ciekawy "symulator" opcji:
http://www.optioneducation.net/investig ... gyExplorer

Dodano po 20 minutach:

VOLATILITY - A measure of the amount by which an underlying security may tend to fluctuate in a given period of time. Usually measured by the variance or annualized standard deviation of the daily price changes in a security. It is said to be high if the price changes dramatically in a short period of time. Volatility is one of the most important elements in evaluating an option because it is usually the only valuation variable not known with certainty in advance.

I jak ktoś chce sprawdzić jaka jest/była zmienność i czym spowodowana.
Nawet nie zauważyłem że to tak ładnie rozbudowali.
http://fxtrade.oanda.com/analysis/currency-volatility

[seba]

Apropo tematu jak już sprawdzacie te platformy to może widzieliście gdzieś opcję vaniliową na kontrakt wig 20 ?
XTB niestety "po cichu" wycofało opcje waniliowe na indexy już jakiś czas temu.

bardzo mnie to zdziwilio ale rzeczywiscie wycofali...tzn na platformie dalej wszystko jest...ale jak chcesz kliknac pisze ze nie da rady
moze przedzwonic do nich i zapytac czemu tak zrobili?
a z ciekawosci zapytam czemu akurat waniliowe cie interesuja? masz na nie jakis patent? bo ja poki co nie dotykam waniliowych bo naprawde nie wiem jak sie za to zabrac...musza byc chyba naprawde dosc duze ruchy zeby pokryc cala premie i jeszcze na tym zarobic...

Ciekawe jak to uwzględnić w picie w PL... Wie ktoś coś ?

nie chce zgrywac madrego ale polscy brokerzy powinni uwzglednic to w PICie...jak z zagranicznymi nie wiem...np daromanchester grajac w IG MARKETS wcale nie musi od tego podatku placic bedac w UK...bedac w polsce moze to nawet podpadac pod hazard...wiec np opcje UP/DOWN moga byc kompletnie zabronione...w naszym kraju nic wiadomo..

Patrząc na zmiennośc w ostatnich tygodniach stawiałbym na to, że opcja nie wyjdzie na plus

no niestety ta opcja bedzie pewnie na stracie (EURUSD 1.2425-1.3075) bo zmiennosc prawie zerowa dzis...ale zobaczymy do piatku jeszcze troche czasu nauka niestety kosztuje hehe
tutaj wogole moze sie przydac wskaznik o ktory pytalem w temacie:
http://www.forex-nawigator.biz/dyskusje ... hp?t=18571
oczywiscie mozna sobie sprawdzic zasieg kazdej swiecy "krzyzykiem" ale mysle ze duzo ulatwi w niektorych sytuacjach

Coś za dobrze mi to wygląda: na pewno dobrze wsio podajesz ?

no wlasnie wszystko dobrze napisalem
tez mnie zadziwili ze po takich cenach to kupilem

Kolejne zagadnienie: historia wycen opcji: przydałaby się do jakiś backtestów. Widzieliście coś takiego na jakiejś platformie?

XTB brak...a tez by mi sie przydalo bo jeszcze nie do konca rozgryzlem jakie opcje ile i kiedy kosztuja...

Jeszcze przerobie kilka wariantów które mi chodzą po głowie i zacznę łączyć to z AT.

podzielisz sie przemysleniami?
chetnie razem z toba potestuje ne demo


=================================================================================================

wracajac do tematu moja dzisiejsza opcja na spadki:

instrument: US 500
cena opcji: 0,1403
opcja kupiona za 175zl czyli premia 24,55zl



czerwona pozioma linia 1288,8 - opor z 27.10.2011 ktory mam nadzieje ze zatrzyma wzrosty
czerwona pionowa linia - termin wygasniecia wtorek za tydzien (17.01) godz 16:00
niebieska przerywana - target: 1264
czy poprostu jezeli za tydzien cena bedzie powyzej 1264 przegrywamy 24,55zl...jezeli bedzie ponizej 1264 wygrywamy 150,45zl

=================================================================================================
i jeszcze dwa wejscia z demo

instrument: EURPLN
opcja na wybicie z kanalu 4,44 - 4,47 do czwartku 12.01, godz 16:00
cena opcji: 0,6105,
opcja kupiona za 400zl czyli premia 244,20zl
do wziecia 155,80zl




instrument: EURCZK
opcja na pozostanie w kanale 25,68 - 25,86 do srody 11.01, godz 16:00
cena opcji: 0,6697,
opcja kupiona za 400zl czyli premia 267,88zl
do wziecia 132,12zl

[green7]

Pytasz gdzie jest haczyk?
W tym przypadku to że cena musi wyjść poza te poziomy i tam zostać do piątku wieczorem.
Jeśli się chce oczywiście zgarnąć całą premie.

No tak: ale zapewne jeśli cena dojdzie w pobliże poziomu to już RR może być ciekawe ...I szukam haczyka bo podejrzanie za dobrze wygląda. No chyba, że o czymś nie wiemy i nie ma szans na taką zmienność

Co do historycznych wycen to ja nigdzie nie widziałem i chyba może być z tym problem.
Najlepiej chyba by było wziąć datafeed z MT4 napisać formułę która jest używana do wyliczania opcji i w ten sposób sobie wygenerować

Hmm ... no obawiam się, że to nie takie proste. Bo cholera wie jak oni liczą np. zmienność (z jakiego zakresu), tam zapewne uwzględnia się też stopę wolną od ryzyka (pytanie ile procent?), co dokładnie jest instrumentem bazowym dla opcji itd. Trzeba by coś więcej wiedzieć o modelu wyceny: choć mając zlogowane trochę danych może dało by się to łatwo rozpracować .....

bardzo mnie to zdziwilio ale rzeczywiscie wycofali...tzn na platformie dalej wszystko jest...ale jak chcesz kliknac pisze ze nie da rady Smile
moze przedzwonic do nich i zapytac czemu tak zrobili?

Heh dzwoniłem, niedługo po tym jak wycofali (gdzieś z pół roku temu). Pan konsultant sam się zdziwił pytaniem i ..... musiał się skonsultować Nic konkretnego się nie dowiedziałem prócz tego, że wycofali i już.

a z ciekawosci zapytam czemu akurat waniliowe cie interesuja? masz na nie jakis patent? bo ja poki co nie dotykam waniliowych bo naprawde nie wiem jak sie za to zabrac...musza byc chyba naprawde dosc duze ruchy zeby pokryc cala premie i jeszcze na tym zarobic...

Interesowałem się nimi przez pewien czas, zrobiłem trochę procedur to obliczania ich wartości i takie tam. Ogólnie zamiar był dodatkowego wspomożenia i zabezpieczenia strategii działającej na wigu, czasami wychodziło to opłacalniej niż SL. Opcja może być tyle fajnym "slem", że powędrowanie ceny poza cenę wykonania opcji nie "zamyka pozycji", cena może wrócić zanim opcja wygaśnie. A SL wiadomo: zaliczymy i po ptokach.

[daromanchester]

No tak: ale zapewne jeśli cena dojdzie w pobliże poziomu to już RR może być ciekawe ...I szukam haczyka bo podejrzanie za dobrze wygląda. No chyba, że o czymś nie wiemy i nie ma szans na taką zmienność

To widać na drabinkach u mnie.
Jeśli cena dojdzie do poziomu który zakładaliśmy to wycena jest około 50 od tego poziomu opcje startują.
Im bliżej wygaśnięcia to wycena opcji która znajduje się na poziomie aktualnej ceny rośnie. Około 1-2 godzin przed wygaśnięciem wynosi około 80.
Jeden gościu o którym czytałem kupował opcje na kilkanaście-kilkadziesiąt minut przed ich wygaśnięciem za cenę 80 z groszami.
Ma się wtedy zapas zależnie od sytuacji około 10-20 pipsów a zmienność przed 21.00 z reguły jest znikoma i czekał aż wygaśnie za 100 punktów.
Trochę to hardcore dla mnie. RR około 0.2 Taki scalp na opcjach
No ale są tacy co zgarniają 3 pipsy z sl=100 i jakoś żyją.... krótko ale ciekawie.

Bo cholera wie jak oni liczą np. zmienność (z jakiego zakresu), tam zapewne uwzględnia się też stopę wolną od ryzyka (pytanie ile procent?), co dokładnie jest instrumentem bazowym dla opcji itd.

To próbuje rozszyfrować empirycznie. Wydawało mi się że biorą zmienność z ostatnich 24h.
Chociaż na NFP mnie trochę zaskoczyli ale wydaje się że mogli coś "dorzucić" od siebie.
Teraz np. na kablu jest w miarę wąsko 100 pipsowy kanał mogę mieć w cenie jaką w zeszłym tygodniu musiałem dać za 140 pipsów o tej godzinie.
Ale złoto na przykład jest strasznie drogo bo wczoraj zrobiło jakieś 3000 ruchu.
Ja trochę się tym pobawiłem ale na razie odpuszczam.
http://www.optioneducation.net/calculat ... vanced.asp

podzielisz sie przemysleniami?
chetnie razem z toba potestuje ne demo

Nic szczególnego. Raczej chodzi mi o obycie się z platformą i wycenami.
Ciekawe opcje są na indeksy i tam popróbuje ale chyba to już na demo.
Bo indeksami się nie zajmuje, do tego instrumenty tam są dziwne i nie chcę sobie narobić krzywdy.
Ale cały czas kombinuje w głowie jakby tu binarne wykorzystać na arbitraż.

Dodano po 11 godzinach 23 minutach:

Dzisiejsze wejście w nocy.
Pod dane na kabla. Znowu drogo ale nie chciało mi się wstawać rano przed danymi.
L kosztowała 19.4 że będzie powyżej 1.5550
S za 18.7 że będzie poniżej 1.5410
Zamknięta teraz za 48.9-19.4=29.5 punkta zysku.
Ale elki jeszcze nie zamykam. Może się chociaż zmniejszy strata jak trochę zawróci.

[NiceFox]

bardzo mnie to zdziwilio ale rzeczywiscie wycofali...tzn na platformie dalej wszystko jest...ale jak chcesz kliknac pisze ze nie da rady
moze przedzwonic do nich i zapytac czemu tak zrobili?

prawdopodobnie dlatego że :
w binarnych wystawca opcji(zakładam że wystawiają XTB ) ma ograniczone ryzyko i nieograniczony zysk
a w opcjach waniliowych byli tylko pośrednikiem.

Dodano po 10 minutach:

Ale cały czas kombinuje w głowie jakby tu binarne wykorzystać na arbitraż.

[/img]

Wystawca ma pozycje syntetyczne, więc syntetyk do syntetyka?
Da się tylko w jednym przypadku , błędna cena opcji.

[daromanchester]

Wystawca ma pozycje syntetyczne, więc syntetyk do syntetyka?

Myślałem raczej o połączeniu tego ze spotem.
Ale kombinuje w głowie i nic ciekawego mi nie wychodzi.
Znaczy się nic co by się nie dało zrobić dużo lepiej niż na samym spocie.
Na razie jestem zielony w temacie i powoli rozgryzam o co chodzi.
Wiem że na forum jest parę osób zajmujących się opcjami ale siedzą cicho.
No nic trzeba samemu wyważać już wcześniej otwarte drzwi.

[NiceFox]

spoko
Nabywając opcję binarną na kontrakt EUR/USD jaką pozycje otrzymujemy w instrumencie bazowym?
Żeby zrobić arbitraż to trzeba zająć pozycje długą lub krótką na opcji i przeciwną na instrumencie bazowym. Taką arbitrażową operację robi wystawca opcji binarnej, gwarantując sobie transakcje bez ryzyka.

[daromanchester]

NiceFox o coś innego mi chodziło.
Może się źle wyraziłem. Chodziło mi coś bliżej takiej koncepcji.
http://stooq.pl/q/?s=xauusd&e&d=20111213&r=&r=^spx

[NiceFox]

Dobrze kombinowałeś , ale potrzebna do tego opcja typu waniliowego.