1% Risk - czyli zarządzanie kapitałem

[sprey]

Dzisiaj sie troche nudziłem w pracy więc stworzyłem dla siebie arkusz w Excelu żebym nie musiał wiecznie kombinowac z kalkulatorem a w tym programie z 1 postu brakuje kilku rzeczy. Po napisaniu stwierdziłem że nie widze powodu żeby sie nim nie podzielic, a nuż komus się przyda, dodałem tylko czytelniejsze opisy. Jak cos nie jest jasne albo brakuje to piszcie. Potestowałem troche i wg mnie działa dobrze ale jeszcze sprawdzcie. Przy okazji testów zawartych już transakcji wyszło że mój broker wcale nie przelicza walut po kursie z forexu a dodaje sobie około 0,03 prowizji, czyli 300 pipsów
Pozdr.


update pliku: 12.06.2007 Nowa wersja, zmienione obliczanie wilkości pozycji dla kont mini

[Hitman]

A o które posty chodzi ?

[jasonbourne]

Proszę mnie poprawić, jeśli się mylę.

Mylisz sie

[Janek Trader]

Jakbyście dobierali wielkość pozycji grając kilkoma niezależnymi systemami (nie są to automaty) na jednej parze na danych 4H? Mam tak na USD-CHF i trochę się gubię z tym. Na trendowym rynku większość daje zgodny z trendem sygnał z różnym opóźnieniem, czyli robią się skorelowane, ale w tr. bocznym często pokazują przeciwstawne pozycje lub bez pozycji, czyli bywają nieskorelowane i odwrotnie skorelowane. Czy na każdy system 1-1,5%R ?? Ale zdarzają się niespodziewane ruchy (często na danych) i potrafi zamknąć w ciągu jednej świecy na początkowym SL 4-5 pozycje x 1,5% to daje 6-7,5 % obsunięcie kapitału.

[Hitman]

Janek Trader powinieneś wyliczyć ile maksymalnie stratnych transakcji pod rząd możesz mieć na wszystkich twoich systemach i pod tą wartość dostosować swoje zarządzanie kapitałem. Np sys1 ma 8 transakcji sys 2 ma 10 i sys 3 ma 5 Z tego wynika że: 8+10+5 = 23 i to jest maksymalna liczba strat jakie możesz mięć. Później pod tą wartość powinieneś podstawić maksymalny % strat na jaki jesteś w stanie sobie pozwolić. Ja bym osobiście proponował nie więcej niż 15% strat całkowitych. Można to dociągnąć do 20 czy 25% jednak musisz założyć że może wystąpić parę stratnych transakcji więcej niż zakładasz, tak po prostu na wszelki wypadek. W naszym przykładzie weźmiesz te 15% i podzielisz przez 23 co da Ci maksymalną wartość inwestycji na jedną transakcje, co w tym przypadku wynosi 0,65% risk na jedną transakcję.

[MACIEK408]

znalazłem na twardym, odkurzam, wrzucam na forum - przyda się na pewno : definicja r/r, 1% risk, zarządzanie wielkością pozycji, czyli konserwatywne i logiczne podejście do fx

[eMisiek]

Jakbyście dobierali wielkość pozycji grając kilkoma niezależnymi systemami (nie są to automaty) na jednej parze na danych 4H? Mam tak na USD-CHF i trochę się gubię z tym. Na trendowym rynku większość daje zgodny z trendem sygnał z różnym opóźnieniem, czyli robią się skorelowane, ale w tr. bocznym często pokazują przeciwstawne pozycje lub bez pozycji, czyli bywają nieskorelowane i odwrotnie skorelowane. Czy na każdy system 1-1,5%R ?? Ale zdarzają się niespodziewane ruchy (często na danych) i potrafi zamknąć w ciągu jednej świecy na początkowym SL 4-5 pozycje x 1,5% to daje 6-7,5 % obsunięcie kapitału.

mówiąc o korelacji trzeba miec nieco więcej danych niż tylko obserwacja "oczna" że czasem pokazuja przeciwstawne sygnały, to jeszcze o niczym nie świadczy - to znaczy nie pozwala nic powiedziec o korelacji.

ma to praktyczne znaczenie - grając nawet kilkoma systemami na 1 parze możesz nie dywersyfikowac rydzyka.

aby ocenic "ocznie" korelacje wrzuć w kolumny wyniki wejść w podobnym czasie - jeśli są skupienia strat w podobnych okresach i to widać, to znaczy, że jest silna korelacja, jeśli jest sytuacja straty - zyski się uzupełniaja to wtedy jest ujemna, a jeśli są porozpraszane to prawdopowobnie jest mała albo nie ma.

[MACIEK408]

Wrzucam kalkulator zarządzania pozycją. należy znać orientacyjne wartości pipsa dla danej pary [podałem je w swoim poprzednim poście]. prosty motyw do precyzyjnego regulowania ryzyka transakcji.

[Gonzoooo]

Panowie, pomoże mi któryś z tym problemem ?
Wg własnego kalkulatorazarządzania pozycją. Poniżej daję przykład

Przykład z podjętej próby USD/JPY :

Lot na USDJPY= 1000 (?)

Srodki=10 000 USD
Maksymalna dopuszczalna strata(1%)=100USD
Ustalone wg. strategii:
Limit=114,90 sell
SL=114,70 (20pips)
------> na jednego pipsa przypadło 5 - USD
TP=115,70

Zgodnie z powyższymi otworzyłem pozycję na 0,5 Lot=(10 000*0,01)/(1000/0,20)

Wg. tego przy zamknięciu pozycji stratnej powinienem stracić 100USD, natomiast w MT4 wygenerowana strata wynosiła 219,42USD

W punktach kontrolnych wyszło:
po 20 pips - strata na pipsa wynosiła 10,971
po 15 pips - strata na pipsa wyniosła 10,9673

może mi ktoś to wytłumaczyć ? z góry dziękuję

[Kovis]

Przy 0,5lota to pips = 5$ i SL 20pkt strata = 219,42$ ? podkreślę $ ?
powinno być 5$ za pips... Może konto masz w innej walucie?

Pytania są takie...
czy SL zamknął się dokładnie tam gdzie chciałeś czy może były dane i zwiększyli spred? mogło być tak że na danych dorzucili Ci 30pkt spredu, zamkneło na Twoim SL, ale strata była większa... i wtedy to się zgadza - ok 30pip spred to 150$więcej.
Jeśli tak to lipton.
Pozdrawiam.