Własne EA, czyli poszukiwanie Złotego Grala

[mike_05]

Napisałem w innym wątku

http://www.forex.nawigator.biz/dyskusje ... 820#383820

a chyba w tym jak najbardziej aktualne zagadnienie.

Zwłaszcza z pomyłkami. Konstruując pewną zasadę handlu, pomyliłem strefę wyprzedania z wykupieniem na jednym wskaźniku. Pozostałe warunki były prawidłowe. PomylonyCwaniak zarobił przez 3 tygodnie około 140$ dziennie

[Esco]

Napisałem w innym wątku

http://www.forex.nawigator.biz/dyskusje ... 820#383820

a chyba w tym jak najbardziej aktualne zagadnienie.

Ja niedawno budowałem wskaźnik pokazujący wykupienie wyprzedanie euro i dolara względem siedmiu innych walut. Sygnały dawał bardzo podobne do wma100 i niemal identyczne do stochastyka na standardowych ustawieniach.

Zwłaszcza z pomyłkami. Konstruując pewną zasadę handlu, pomyliłem strefę wyprzedania z wykupieniem na jednym wskaźniku. Pozostałe warunki były prawidłowe. PomylonyCwaniak zarobił przez 3 tygodnie około 140$ dziennie

Dobre zarządzania pozycją.

[259]

hehe, coś już chyba kiedyś wspominałem o zyskownych błędach
Zresztą nie tylko ja.
Warto takie błędy sprawdzać aż do bólu - co spowodowało takie, a nie inne zachowanie? Czy można to kontrolować? Jeżeli tak (a zazwyczaj tak) to może można to bardziej wykorzystać?

[mike_05]

Skontrolować zawsze warto.
Wczoraj właśnie wspólnie z jednym z forumowiczów, znaleźliśmy pewien element chaosu, który w zasadzie stawia pod znakiem zapytania wszelkie efekty dotychczasowych moich poszukiwań i stawia nowe zadania i konieczność innego spojrzenia na metodologię dotychczas przyjętą.
Konkretnie chodzi o wartości wskaźników na poszczególnych platformach dla tej samej sygnatury czasowej.
Przykład:
para USDJPY TF 5M wartośc wskaźnika RSI(9) na słupku 00:00 GMT 29-11-2011

FXCM = 62,1399
GO = 49,8438
BossaFx =50,4616
FxPro =50,2704
VG =50,4248
Amibroker=50,4253 (na danych zaciaganych z VG)

[259]

To jest właśnie jeden z powodów dlaczego ten sam robot działa różnie na różnych brokerach - kwotowania, a więc i akcja (ruch cen) są nieco inne więc i pochodne są nieco inne. Wszak wszelkie wskaźniki przetwarzające kwotowania są pochodnymi ruchu cen.
Jeżeli te drobne różnice mają wpływ na podejmowanie decyzji to robot będzie prawdopodobnie skalibrowany do jednego tylko brokera i co gorsza bardzo możliwe, że będzie on przeoptymailzowany.
A z drugiej strony coś trzeba jednak wziąć i to z całym dobrodziejstwem inwentarza
Trzeba trzymać jakiś dystans. Łatwo powiedzieć...

[skrzat]

Ostatnio zrobiłem forward test na koncie demo prostego EA, który zawierał transakcje w losowo wybranym kierunku (buy/sell). Po osiągnięciu TP lub SL zawierał kolejną transakcję w losowo wybranym kierunku z tym samym TP i SL.
Oczywiście przyniósł zysk

Zrobiłem 3-krotny backtest za ostatni rok na tym samym koncie demo. Dwukrotnie był zysk na poziomie 10-20% i raz strata 15%. Ryzyko ustawione na 3% depo.

[259]

Ostatnio zrobiłem forward test na koncie demo prostego EA, który zawierał transakcje w losowo wybranym kierunku (buy/sell). Po osiągnięciu TP lub SL zawierał kolejną transakcję w losowo wybranym kierunku z tym samym TP i SL.
Oczywiście przyniósł zysk .

A TP jak był ustawiony? 5-10 pip? SL?

[personov]

Ostatnio zrobiłem forward test na koncie demo prostego EA, który zawierał transakcje w losowo wybranym kierunku (buy/sell). Po osiągnięciu TP lub SL zawierał kolejną transakcję w losowo wybranym kierunku z tym samym TP i SL.
Oczywiście przyniósł zysk

Zrobiłem 3-krotny backtest za ostatni rok na tym samym koncie demo. Dwukrotnie był zysk na poziomie 10-20% i raz strata 15%. Ryzyko ustawione na 3% depo.

A na jakim TF ?
To istotne, bo jak TP i SL były ciasno ustawione, a testy wykonywałeś na świecach H4 to modelowanie Cię tak okłamało, że cały test można w piec wsadzić.

[green7]

Ostatnio zrobiłem forward test na koncie demo prostego EA, który zawierał transakcje w losowo wybranym kierunku (buy/sell). Po osiągnięciu TP lub SL zawierał kolejną transakcję w losowo wybranym kierunku z tym samym TP i SL.
Oczywiście przyniósł zysk

Zrobiłem 3-krotny backtest za ostatni rok na tym samym koncie demo. Dwukrotnie był zysk na poziomie 10-20% i raz strata 15%. Ryzyko ustawione na 3% depo.

Heh .... robiłem podobne testy dla kilkunastu walut w koszyku.
I cholerstwo zarabiało - z tym, że tester mógł tu mieć pewne niedoskonałości ...

[skrzat]

A TP jak był ustawiony? 5-10 pip? SL?

Nie pamiętam dokładnie, ale TP i SL był chyba 20p, TF 1H