KRÓL sądze że jednak M15 i małe wartości PSar są lepsze,
dla GbpUsd M15 psar 0.0012 z 10 tys zrobił 26
PSAR na gbp/jpn: 3000% w 8 miesięcy ?
możesz pokazać bez MM ze stałym 1 lotem? MM zaciemnia obraz interakcji z rynkiem.Alkar pisze:KRÓL sądze że jednak M15 i małe wartości PSar są lepsze,
dla GbpUsd M15 psar 0.0012 z 10 tys zrobił 26
i obetnij trochę danych tak żeby zrobić forward test dane z backtestu niewiele znaczą, mogą jedynie wskazać, że "coś w tym jest"
Dzięki, mam kilka uwag z obserwacji. Nie znam wskaźnika i nie czytam kodu więc staram się znaleźć sens w jego działaniu.Alkar pisze:W załączonym zipie są :eMisiek pisze:możesz pokazać bez MM ze stałym 1 lotem?
wyniki bez MM every tick ( wyszło ok 600% )
kod EA
zbiór .set z parametrami do EA
Na załączonym obrazku - okazuje się, że nieźle radzi sobie przy dużej zmienności a "kolebie się" w okolicach zero przyrostu jeśli zmienność jest mniejsza. Rozwązaniem może być albo poprawa parametrów - pod katem większych zysków w obszarze trzecim albo wyniesienie się z testami poza InterbankFX, gdzie spread jest od 9 do 12 na G/J.
Może np MB Trading cos pomoże?
System ogólnie rzecz biorąc działa fajnie - tyle, że przez 4 miesiące (kwiecień, koniec lipca) kolebie sie niemiłosiernie. Lubi zmienność dzienną i jest mu obojetne w jakim kierunku - ale nie lubi stałych trendów robionych niewielkimi świeczkami z niska zmiennością.
Dlatego obszary 1,2 oraz 4 są fajne ale już 3 - słaba, w granicach zyskownosci.
Myślę, że zmniejszenie spreadu o 30-50% wpłynęłoby znacząco na sprawność systemu.
Ogólna wskazówka (jeśli wiesz jak to zrobić) byłaby następująca - lepiej mieć EA (i iść w tym kierunku), które ma mniej strat - lub straty są mniesze i krzywa kapitału prz y stałym 1 locie jest bliska prostej ale dość gładka. Wtedy ma sens zrobienie wejść większą częścia kapitału.
straty też czasem występuja seriami więc może inne zarzązanie kapitałem poprawiłoby krzywą (np zmniejszanie % po stracie o 30% lub połowę, zwiększanie po pierwszym zysku z powrotem o 30%). Ale to przemyślenia na później, teraz wydaje mi sie lepiej się skupić na dodaniu jakiegoś filtra aby zmniejszyć straty. Może inny SL? Bo o ile widzę to ma sztywny 100 pips.
Masz może gdzieś opis co ten wskaznik i co w ogóle ten system robi?
Nie wierzę w mechaniczna optymalizację, tym bardziej opartą na backtestach, wierzę w zrozumienie mechanizmu działąnia i ew dorzucenie jakiegos filtra.
Ale ogólnie - myslę, że system jest wart dalszej pracy.
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.
Również dzięki za opinie.eMisiek pisze:Dzięki, mam kilka uwag z obserwacji. Nie znam wskaźnika i nie czytam kodu więc staram się znaleźć sens w jego działaniu.Alkar pisze:W załączonym zipie są :eMisiek pisze:możesz pokazać bez MM ze stałym 1 lotem?
wyniki bez MM every tick ( wyszło ok 600% )
kod EA
zbiór .set z parametrami do EA
Poprawa spreadu niewiele da.eMisiek pisze:Na załączonym obrazku - okazuje się, że nieźle radzi sobie przy dużej zmienności a "kolebie się" w okolicach zero przyrostu jeśli zmienność jest mniejsza. Rozwązaniem może być albo poprawa parametrów - pod katem większych zysków w obszarze trzecim albo wyniesienie się z testami poza InterbankFX, gdzie spread jest od 9 do 12 na G/J.
Może np MB Trading cos pomoże?
Zauważ że : "Average profit trade 1854.08"
tj. ponad 200 pipsów zysku średnio na jedna transakcję.
Dzieki temi nie ruszają mnie spready,swapy,ogł.danych itp.
SL jest tylko na wypadek jakiejś awarii systemu (brak prądu,internetu,zwis systemu czy inny kataklizmeMisiek pisze:straty też czasem występuja seriami więc może inne zarzązanie kapitałem poprawiłoby krzywą (np zmniejszanie % po stracie o 30% lub połowę, zwiększanie po pierwszym zysku z powrotem o 30%). Ale to przemyślenia na później, teraz wydaje mi sie lepiej się skupić na dodaniu jakiegoś filtra aby zmniejszyć straty. Może inny SL? Bo o ile widzę to ma sztywny 100 pips.
Niestety nie znalazłem żadnego dobrego filtru,większość jest oparta na średnich, dają sygnały zbyt późno.Zresztą to jest masło maślane bo PSAR też jest po części oparty na średnich.
A potrzebny jest wczesny sygnał że trend się robi płaski oraz drugi kiedy jest wybicie z płaskiego.
Opisów ParabolicSAR jest mnóstwo a tobie zapewne chodzi o wzór ,eMisiek pisze:Masz może gdzieś opis co ten wskaznik i co w ogóle ten system robi?
niestety miałem i gdzieś mi wcięło
Jak go odgrzebię to wrzucę tutaj.System ogólnie jest bardzo prosty : gdy PSAR zmienia kierunek(przeskakuje na górę lub dół) to na otwarciu następnej świeczki system zamyka ostatnie zlecenie i otwiera przeciwne.
Z braku innych pomysłów jednak wziąłem się za autooptymalizację i muszę powiedzieć śmieszna sprawa bo nic w sieci nt. nie znalazłem.eMisiek pisze:Nie wierzę w mechaniczna optymalizację
No może oprócz rosyjskiego artykułu o tym jak wyniki z Testera MT4 wczytywać do EA. Albo mało kto to robi w co nie chce mi się wierzyc, albo uważa to za wielkie halo żeby komuś pokazać jak.
Dzięki.Pozdrawiam.eMisiek pisze:Ale ogólnie - myslę, że system jest wart dalszej pracy.
A.
Ostatnio zmieniony 23 wrz 2007, 18:17 przez Alkar, łącznie zmieniany 1 raz.
Qrcze, to jest zwykły parabolic SAR (Stop and Reverse)? to musiałem byc bardzo zmęczony że na to nie wpadłem 
spready - oczywista racja
rzuciłem też okiem na rozkład godzinowy - odrzucając zajmowanie pozycji na rynku od 19.15 do 4.30 likwidujemy 20 pozycji stratnych za cenę 10 zyskownych. nie znam wielkości (wartości pozycji) bo już zabrakło mi czasu - spójrz na załaczony wykres, czerwone to stratne a powyżej niebieskie to zyskowne.
od strony analizy zachowań rynku - 19,15 do 4.30 na interbankfx to 21.15 do 6.30 u nas - może to byc okres niższej aktywności na rynku (co jest dziwne bo to para z jenem), w każdym razie stratnych transakcji jest wiecej.
spready - oczywista racja
rzuciłem też okiem na rozkład godzinowy - odrzucając zajmowanie pozycji na rynku od 19.15 do 4.30 likwidujemy 20 pozycji stratnych za cenę 10 zyskownych. nie znam wielkości (wartości pozycji) bo już zabrakło mi czasu - spójrz na załaczony wykres, czerwone to stratne a powyżej niebieskie to zyskowne.
od strony analizy zachowań rynku - 19,15 do 4.30 na interbankfx to 21.15 do 6.30 u nas - może to byc okres niższej aktywności na rynku (co jest dziwne bo to para z jenem), w każdym razie stratnych transakcji jest wiecej.
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.