PSAR na gbp/jpn: 3000% w 8 miesięcy ?

[Alkar]

czy to znaczy, że godziny azjatyckie przynoszą główny zysk? tej części analizy nie dokończyłem a to może być b istotne dla zyskowności systemu.

może wyrzucić pozostale jeśli to Azja przynosi ten cały zysk.

Chyba niejasno się wyraziłem,
wyłaczenie z tradingu godzin azjatyckich powoduje że całkowity zysk
za okres od początku roku do dziś jest o 5% mniejszy.
Jakie są tego dokładne powody jeszcze nie wiem, mnóstwo statystyk teraz robię i brakuje mi już komputerów

[eMisiek]

z matematyki, tak jak ja rozumiem wynika dość prosta odpowiedź - wejścia w sesji azjatyckiej generują te 5% więcej zysku niż straty - jak rozumiem w sumie.

w takim razie interesujące dla mnie byłoby to jaki jest kształt krzywej kapitału bez tej sesji> czy można to w jakis łatwiejszy sposób (niż ręcznie) policzyć?

chodzi mi o to, czy krzywa sie prostuje i nie ma takich spadków jak ogólna.
5% bedzie bez znaczenia jeśli zagra sie większym VAR (value at risk - % konta). dlatego system taki będzie bardziej zyskowny wiem że to przeczy intuicji (większy zysk wynika z mniejszej zyskowności ) ale dla mnie jest jakoś oczywiste i nawet mógłbym to uzasadnic ale poraz za późna dla mnie.

Kolejna rzecz to krzywe kapitału dla

- samych short ow
- samych longow

generalnie w okresie "płaskiej krzywej" mamy sporo "countertrend trades" więc np powyżej linii trendu można manualnie grać long, poniżej TYLKO short - ciekawe czy poprawi to zyskowność, fundamentalnie powinno.

[Alkar]

w takim razie interesujące dla mnie byłoby to jaki jest kształt krzywej kapitału bez tej sesji> czy można to w jakis łatwiejszy sposób (niż ręcznie) policzyć?

Tu są wykresy testów dla:
-wszystkich godzin i dni
-bez weekendów
-bez weekendów i sesji azjatyckich
Niestety z braku czasu puściłem je z małą dokładnością (open price only).
Każdy może je też sam wykonać,parametry do ustawiania godzin z komentarzami :
UseTradingHours = true;
TradeAsianMarket = true;
StartHour1 = 0; // Start trades after time
StopHour1 = 17; // Stop trading after time
TradeEuropeanMarket = true;
StartHour2 = 8; // Start trades after time
StopHour2 = 15; // Stop trading after time
TradeNewYorkMarket = true;
StartHour3 = 15; // Start trades after time
StopHour3 = 17; // Stop trading after time

To oczywiste że przy gładszym wykresie można więcej zaryzykować a więc i zysk będzie większy.
Manualną grę z założenia odrzuciłem , planuję że docelowo system będzie całkowicie automatycznie działał na kilku instrumentach rówocześnie.
To zdywersyfikuje ryzyko i da mi wiecej czasu na optymalizowanie systemu.

[Above]

Szkoda tylko, że w czasie rzeczywistym PSAR nie zachowuje się jak to przedstawia się na wykresie historycznym gdy nałoży się na niego ten wskaźnik... bylibyśmy milionerami. A tak to pojawi się kropka...pozniej obsuniecie, znika...pozniej znow, a tu gdzie indziej pozniej obsuniecia duze...szkoda ze nie jest tak jak na historycznym...tam gdzie sie pojawi to juz pewnik ze pojdzie na dol lub do gory:)

Pozdrawiam

[nasedo]

Szkoda tylko, że w czasie rzeczywistym PSAR nie zachowuje się jak to przedstawia się na wykresie historycznym gdy nałoży się na niego ten wskaźnik... bylibyśmy milionerami. A tak to pojawi się kropka...pozniej obsuniecie, znika...pozniej znow, a tu gdzie indziej pozniej obsuniecia duze...szkoda ze nie jest tak jak na historycznym...tam gdzie sie pojawi to juz pewnik ze pojdzie na dol lub do gory:)

Niby tak, na tym polega ta magia Parabolic Sara ale z drugiej strony... jeżeli na wykresie historycznym wygląda to tak ciekawie, to nie ma sensu wchodzenie po zamknięciu się świecy, kiedy kropka wybiera gdzie ma być czy góra czy dół? Kiedyś, gdy bylem początkującym żółtodziobem testowałem to w okresie chyba trzech lat i wyniki były niby dobre... ale na żywo nigdy nie miałem okazji tak pograć - zbyt to proste...

[nabita2]

parabolic sar pozamknięciu swiecy juz nie przemaluje raz postawionej kropki ?mam racje ?

[Alkar]

parabolic sar pozamknięciu swiecy juz nie przemaluje raz postawionej kropki ?mam racje ?

Jasne że tak , nie wiem co Above i nasedo wymyślają bo wcześniej już pisałem jak to działa :
gdy PSAR zmienia kierunek(przeskakuje na górę lub dół) to na otwarciu następnej świeczki system zamyka ostatnie zlecenie i otwiera przeciwne.
Ot i cała filozofia systemu
Przy okazjii ponawiam pytanie , ktoś robił,znalazł,itp. auooptymalizację EA w mt4,
konkretnie chodzi o analizę ilościową wskaźników ?

[LesioS]

Nie wiem, czy o to właśnie chodzi, ale przeanalizuj sobie kod CyberiaTradera...

[Alkar]

Nie wiem, czy o to właśnie chodzi, ale przeanalizuj sobie kod CyberiaTradera...

Trochę dużo tego kodu, jak znajdę czas to przejrzę,dzieki

[LesioS]

Zacznij od funcji CalculatePossibilityStat() linia 326...