PSAR na gbp/jpn: 3000% w 8 miesięcy ?

[Alkar]

Witam.
Bawiłem się ostatnio optymalizacją różnych wskaźników na walutach i
wyskoczył mi niezły wynik dla ParabolicSAR na g/j m15.
Wpiąłem go do EA Skydart_Waddah , właczyłem zarządzanie kapitałem
i wyskoczył mi taki wynik, uważam niezły, jak na system oparty tylko na jednym wskaźniku.
Co sądzicie, bo nie wiem czy warto rozwijać ten kierunek.

Poniżej kod programu i raport z testów.

[henry]

Zmień model testowania na gęstszy to wyniki wyjdą Ci nieco inne...

[Alkar]

Zmień model testowania na gęstszy to wyniki wyjdą Ci nieco inne...

Wiem,testowałem począwszy od M1 i na M15 są najlepsze.
Dla mnie lepiej, zlecenia są dłuższe i nie muszę się przejmować problemami scalperów - gra na danych , zmiana spreadu,wąski sl itp.

[komislaw]

Zmień model testowania na gęstszy to wyniki wyjdą Ci nieco inne...

Wiem,testowałem począwszy od M1 i na M15 są najlepsze.
Dla mnie lepiej, zlecenia są dłuższe i nie muszę się przejmować problemami scalperów - gra na danych , zmiana spreadu,wąski sl itp.

Chyba bardziej chodziło o testowanie metodą "Evety tick" zamiast "Open prices only", a nie o interwał

[Alkar]

Zmień model testowania na gęstszy to wyniki wyjdą Ci nieco inne...

Wiem,testowałem począwszy od M1 i na M15 są najlepsze.
Dla mnie lepiej, zlecenia są dłuższe i nie muszę się przejmować problemami scalperów - gra na danych , zmiana spreadu,wąski sl itp.

Chyba bardziej chodziło o testowanie metodą "Evety tick" zamiast "Open prices only", a nie o interwał

No właśnie tez za bardzo nie wiem ale jeśli o to, to wszystkie 3 metody dają ten sam wynik.
Poprawka:
Podobny.Na Every tick nawet jest jeszcze lepiej bo ok 5000%

[eMisiek]

Witam.
Bawiłem się ostatnio optymalizacją różnych wskaźników na walutach i
wyskoczył mi niezły wynik dla ParabolicSAR na g/j m15.
Wpiąłem go do EA Skydart_Waddah , właczyłem zarządzanie kapitałem
i wyskoczył mi taki wynik, uważam niezły, jak na system oparty tylko na jednym wskaźniku.
Co sądzicie, bo nie wiem czy warto rozwijać ten kierunek.

Poniżej kod programu i raport z testów.

misię wydaje, że warto - poszedłbym w 2 kierunkach

1. starał się zrozumieć co on naprawdę robi na rynku
2. spróbował na kawałku danych, na których nie był optymalizowany - jaki będzie wynik, najlepszy byłby forward test ale jak rozumiem tych danych nie masz - ale pewnie można na innym fragmence danych poza użytymi do opt.
3. myślę, że jeśli 2 bedzie ok to można spróbować wrzucić co najmniej na demo i zobaczyć jak sie będzie sprawował.
prawdopodobnie padnie ale nie uprzedzajmy wypadków, może udało Ci sie znaleźć prawdziwą perłę.

G/J ma dużą zmienność ale niestety i duży spread, choć na 120 wejść w 8 miesięcy - to można własciwie uzywac systemu jako źr odła sygnałów na ecn.

zajrzałem do wyników - pojedyncze wejście to 10% konta, to sporo.

[Alkar]

Cóż , rynek się zmienia , widocznie tylko ten rok jest dla niego dobry

[Alkar]

I to jest właśnie to nad czym wszyscy pracują, żeby system sam się dostosowywał do sytuacji.

[Nievinny]

Potrzebujesz maszyn TASK i jakiegoś specjalisty od sieci neuronowych i może Ci się udać. Bynajmniej warto żeby maszyna choć w 10% odwzorowywała ludzkie procesy myślowe co na chwilę obecną jest nieprawdopodobne lecz nie niemożliwe.

[Alkar]

Witam ponownie.
Jednak podoba mi się ten wskaźnik.
Prawie na każdej parze dał się zoptymalizować , już nie tak dobrze
jak na g/j ale te kilkaset% średnio daje.
To nie jest źle , potrzeba tylko (albo aż) drugiego wskażnika,
który pokazywałby miejsca wybicia się z trendu poziomego w celu otwarcia pozycji a zamknięcie na podstawie PSar.

Co do autooptymalizacji to w takim prostym systemie wystarczy
jedna pętla która przeleci dane i zsumuje zysk/strate dla różnych wartości psar i s/l.
Tak w dużym skrócie to widzę.

Jeśli ktoś napotkał jakiś przydatne do tej wskaźnik lub kod to chętnie przeglądne i być może uda się rozwinąć ten system.