Własne EA, czyli poszukiwanie Złotego Grala
Ja już nie daję rady... może NN?
Ostatnio zmieniony 31 paź 2011, 20:12 przez 259, łącznie zmieniany 2 razy.
Jakże często ludzie mają już gotową opinię zanim zdążą pojąć istotę rzeczy.
A gdy już ta istota w pełni do nich dotrze, jakże często muszą zmagać się z konsekwencjami swojej opinii ;-)
A gdy już ta istota w pełni do nich dotrze, jakże często muszą zmagać się z konsekwencjami swojej opinii ;-)
CZAS...personov pisze:Z czym nie dajesz rady ? Z wolnym czasem ?259 pisze:Ja już nie daję rady... może NN?
Wiesz o co chodzi
Ale ja nie żartuję - jest taka uniwersalna sieć dostępna w excelu:
http://www.alyuda.com/forecasting-excel ... etwork.htm
Wersja trial działa chyba 30 dni i jest ograniczona do 256 wejść.
Ma nawet w miarę sprytny trainer.
Na początek powinno wystarczyć
Jakże często ludzie mają już gotową opinię zanim zdążą pojąć istotę rzeczy.
A gdy już ta istota w pełni do nich dotrze, jakże często muszą zmagać się z konsekwencjami swojej opinii ;-)
A gdy już ta istota w pełni do nich dotrze, jakże często muszą zmagać się z konsekwencjami swojej opinii ;-)
A czy ktoś z Was kombinował coś z systemami typu: Grid i ma jakieś pozytywne doświadczenia ? ... Siedzę już spory czas w tym temacie i do tej pory udało mi się stworzyć kilka "rewolucyjnych" rozwiązań, ale niestety wszystkie kończyły marnie w pewnych okolicznościach. Uniwersalnej metody nie udało mi się znaleźć do tej pory. Może jednak komuś się udało i mógłby jakimś jednym zdaniem bądź słowem wskazać lepszy tor ? 
... Kombinowałem do tej pory z przeróżnymi modelami wejścia i wyjścia ( w żadnym przypadku zlecenia nie były rozkładane równomiernie). Opracowałem wzór do wyliczania wielkości pozycji który brał pod uwagę już otwarte zlecenia i target który ma osiągnąć i z tego była wyliczana taka pozycja, aby na targecie wyjść na X pipsów do przodu. Funkcja bardzo fajnie się sprawdza, ale jest bezużyteczna jeśli system jest wywalany przez rynek. Kombinowałem ze średnimi, fraktalami... teraz pomyślę coś jeszcze z przebiciami dziennych HL...
Temat rzeka, ale czuję, że gdzieś jest ten "złoty środek"... co Wy na to ?
Poza tym pracowałem trochę z martingale i nasunęło mi się wiele ciekawych spostrzeżeń o których nigdzie nie czytałem do tej pory. Chodzi mianowicie o to, że nie musimy mieć stałych TP i SL, a dodatkowo SL większy od TP robi znacznie mniej strat pod rząd. Oczywiście lota trzeba pomnożyć wtedy dużo więcej niż 2x, ale jakby ktoś zbadał temat to zobaczy, że już przy RR 2/1 można zrobić nie 10 a 5 strat pod rząd, gdzie lot mnożony >2x daje na końcu i tak mniejszą wartość. Na to też jest prosty wzór. Martingalem na razie jednak się nie zajmowałem tak na 100% więc tylko tyle jestem w stanie napisać.
... Kombinowałem do tej pory z przeróżnymi modelami wejścia i wyjścia ( w żadnym przypadku zlecenia nie były rozkładane równomiernie). Opracowałem wzór do wyliczania wielkości pozycji który brał pod uwagę już otwarte zlecenia i target który ma osiągnąć i z tego była wyliczana taka pozycja, aby na targecie wyjść na X pipsów do przodu. Funkcja bardzo fajnie się sprawdza, ale jest bezużyteczna jeśli system jest wywalany przez rynek. Kombinowałem ze średnimi, fraktalami... teraz pomyślę coś jeszcze z przebiciami dziennych HL... Temat rzeka, ale czuję, że gdzieś jest ten "złoty środek"... co Wy na to ?
Poza tym pracowałem trochę z martingale i nasunęło mi się wiele ciekawych spostrzeżeń o których nigdzie nie czytałem do tej pory. Chodzi mianowicie o to, że nie musimy mieć stałych TP i SL, a dodatkowo SL większy od TP robi znacznie mniej strat pod rząd. Oczywiście lota trzeba pomnożyć wtedy dużo więcej niż 2x, ale jakby ktoś zbadał temat to zobaczy, że już przy RR 2/1 można zrobić nie 10 a 5 strat pod rząd, gdzie lot mnożony >2x daje na końcu i tak mniejszą wartość. Na to też jest prosty wzór. Martingalem na razie jednak się nie zajmowałem tak na 100% więc tylko tyle jestem w stanie napisać.
Tu gostek nieźle kombinuje z greedem
http://www.efadeev.ru
ciekawe podejście, to fakt budowania systemy "tylko sell" i "tylko buy"
sell jest lepszy, niebezpieczne, jak złapie trend przeciwny bez korekt.
http://www.efadeev.ru
ciekawe podejście, to fakt budowania systemy "tylko sell" i "tylko buy"
sell jest lepszy, niebezpieczne, jak złapie trend przeciwny bez korekt.
Jeżeli chcesz odnieść sukces, naucz się cenić ludzi.
Też mi się od razu to nasuwa na myślmike_05 pisze:greedem
:D Dzięki za linka, na pewno przejrzę temat.
Też o tym myślałem, ale w kategorii grania tylko short na EU, który jest mocno skorelowany z indeksami, a jak wiadomo szybciej lecimy w dół niż rośniemy. Mogłoby to być dobrym zabezpieczeniem, ale pewnie są też jakieś "ale"...mike_05 pisze:ciekawe podejście, to fakt budowania systemy "tylko sell" i "tylko buy"
Pogłówkuję jeszcze w temacie...
Akurat ja wiem coś na ten temat... I z tego co tutaj czytałem nie tylko ja ;-)
Ja mam do czynienia z gridem pracującym na limitach na kabelku bo on się do tego najlepiej nadaje.
ALE to działa tak długo jak długo rynek zachowuje się w miarę normalnie.
To co go dobija to mocne przesunięcia o 700-1200 pip. Takie rzeczy się zdarzają.
Oczywiście można to ograniczyć ale to zawsze będzie duża strata.
Największym problem z gridem jest horyzont czasowy - w momencie gdy definiujesz siatkę określasz szanse na powodzenie pozycji choć czas jej życia nierzadko wykracza poza czas życia samej siatki. Ale jak już się dowiesz, że Twoja siatka jest już nieważna to jest już nieco za późno - pozycja otwarta i mamy już zazwyczaj spory DD.
Pomaga dynamiczne modyfikowanie siatki ale w dalszym ciągu to są półśrodki - bo w dalszym ciąg jesteś o krok do tyłu i na dodatek jedziesz na ślepo starając się wykorzystać statystykę - statystycznie masz rację. Ale nie zawsze…
Pewnie znajdzie się parę osób które się z tym nie zgodzą i wskażą rozmaite rozwiązania jak np pozycje przeciwstawne (ale nie jako hede, to inna historia) lub modyfikacje pozwalające na zredukowanie wad.
I pewnie będą mieć rację.
Tym niemniej problem z siatką jest taki, że choć zazwyczaj działa, to jak nie zadziała to jest to baaaardzo widoczne na wykresie equity.
Przykład: http://www.myfxbook.com/pl/members/mact ... ble/166061
Grid się przydaje. Ale jeszcze bardziej się przydaje, jak można określić kierunek i wykorzystać dynamiczną siatkę do… do wyboru: budowanie pozycji (systematyczne kupowanie coraz taniej), czy piramidowanie (systematyczne kupowanie po przebiciu następnego oporu pokrywając nowe ryzyko zyskiem z poprzednich wejść)? A może jedno i drugie ;-)
No i grid przynajmniej bardzo łatwo się koduje
To z dzisiejszego dnia Cable - siatka modyfikowana dynamicznie w/g modelu, nie w/g prawdziwych S/R (ramka czasowa nie ma żadnego znaczenia). Pięknie wygląda nie? Tam jest jednak pewien taki szczególik - dla podpowiedzi short który zaczął sie nieco wcześniej...
Ja mam do czynienia z gridem pracującym na limitach na kabelku bo on się do tego najlepiej nadaje.
ALE to działa tak długo jak długo rynek zachowuje się w miarę normalnie.
To co go dobija to mocne przesunięcia o 700-1200 pip. Takie rzeczy się zdarzają.
Oczywiście można to ograniczyć ale to zawsze będzie duża strata.
Największym problem z gridem jest horyzont czasowy - w momencie gdy definiujesz siatkę określasz szanse na powodzenie pozycji choć czas jej życia nierzadko wykracza poza czas życia samej siatki. Ale jak już się dowiesz, że Twoja siatka jest już nieważna to jest już nieco za późno - pozycja otwarta i mamy już zazwyczaj spory DD.
Pomaga dynamiczne modyfikowanie siatki ale w dalszym ciągu to są półśrodki - bo w dalszym ciąg jesteś o krok do tyłu i na dodatek jedziesz na ślepo starając się wykorzystać statystykę - statystycznie masz rację. Ale nie zawsze…
Pewnie znajdzie się parę osób które się z tym nie zgodzą i wskażą rozmaite rozwiązania jak np pozycje przeciwstawne (ale nie jako hede, to inna historia) lub modyfikacje pozwalające na zredukowanie wad.
I pewnie będą mieć rację.
Tym niemniej problem z siatką jest taki, że choć zazwyczaj działa, to jak nie zadziała to jest to baaaardzo widoczne na wykresie equity.
Przykład: http://www.myfxbook.com/pl/members/mact ... ble/166061
Grid się przydaje. Ale jeszcze bardziej się przydaje, jak można określić kierunek i wykorzystać dynamiczną siatkę do… do wyboru: budowanie pozycji (systematyczne kupowanie coraz taniej), czy piramidowanie (systematyczne kupowanie po przebiciu następnego oporu pokrywając nowe ryzyko zyskiem z poprzednich wejść)? A może jedno i drugie ;-)
No i grid przynajmniej bardzo łatwo się koduje
To z dzisiejszego dnia Cable - siatka modyfikowana dynamicznie w/g modelu, nie w/g prawdziwych S/R (ramka czasowa nie ma żadnego znaczenia). Pięknie wygląda nie? Tam jest jednak pewien taki szczególik - dla podpowiedzi short który zaczął sie nieco wcześniej...
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.
Ostatnio zmieniony 31 paź 2011, 22:51 przez 259, łącznie zmieniany 1 raz.
Jakże często ludzie mają już gotową opinię zanim zdążą pojąć istotę rzeczy.
A gdy już ta istota w pełni do nich dotrze, jakże często muszą zmagać się z konsekwencjami swojej opinii ;-)
A gdy już ta istota w pełni do nich dotrze, jakże często muszą zmagać się z konsekwencjami swojej opinii ;-)
Tutaj on pracuje na edku (tylko sell), ale jako uzupełnienie dla innego EA, który otwiera pozycje rzadziej i na dłuzej
https://www.myfxbook.com/pl/portfolio/mix/145702
Dodano po 3 minutach:
od sierpnia wiele nie nawojował, ale i ustawienia delikatne, co by nie popsuł głównego silnika UJ
https://www.myfxbook.com/pl/portfolio/mix/145702
Dodano po 3 minutach:
od sierpnia wiele nie nawojował, ale i ustawienia delikatne, co by nie popsuł głównego silnika UJ
Jeżeli chcesz odnieść sukces, naucz się cenić ludzi.
Powiedział mi że nie mogę zobaczyć portfolio tego użytkownika...mike_05 pisze:Tutaj on pracuje na edku (tylko sell), ale jako uzupełnienie dla innego EA, który otwiera pozycje rzadziej i na dłuzej
https://www.myfxbook.com/pl/portfolio/mix/145702
Dodano po 3 minutach:
od sierpnia wiele nie nawojował, ale i ustawienia delikatne, co by nie popsuł głównego silnika UJ
A z tych obrazków wychodzi klasyczny grid
W/g mnie kabelek lepiej się do tego nadaje.
Albo inaczej - cokolwiek co pracuje bardziej chaotycznie. Broń Boże Aussie.
Ostatnio sprawdziłby się EURCHF ale tyko dlatego, że SNB zrobił to co zrobił. Jak przestanie nie dam złamanego grosza za żaden grid na tej parze.
Jakże często ludzie mają już gotową opinię zanim zdążą pojąć istotę rzeczy.
A gdy już ta istota w pełni do nich dotrze, jakże często muszą zmagać się z konsekwencjami swojej opinii ;-)
A gdy już ta istota w pełni do nich dotrze, jakże często muszą zmagać się z konsekwencjami swojej opinii ;-)
