Algorytm genetyczny do spekulacji

[green7]

Czy wy aby nie chcecie wymyślać na nowo koła? Wink Algorytmy genetyczne ktos tam kiedyś wymyślił i ja bardziej skupiłbym się na ich wykorzystywaniu a nie programowaniu od zera.

A co to za różnica ... jak je zaprogramujemy (z jakiś tam potrzeb) to przecież nie wymyślamy ich od zera tylko korzystamy z już znanych algorytmów/metod.

No ale rozumiem co chcesz powiedzieć: można uprościć sprawę używając gotowego narzędzia. Ok.

W Twoim pomyśle widzę jedną lukę: coby dało się coś sklasyfikować musimy mieć możliwość określenia czy dane wejście skończyło się sukcesem/porażką.
Czyli w wypadku trejdów musisz mieć jakąś metodę zamknięcia pozycji stratnej jak i zyskownej.
Jak chcesz to rozwiązać ?
Najprościej oczywiście przyjąć tu sztywne TP/SL - ale to wydaje mi się ciutkę słabe ...

Poza tym mam drugą wątpliwość: rynek się zmienia. A Ty chcesz znaleźć coś co działa dobrze na przestrzeni 10 lat. Tak łatwo to chyba nie ma ... Choć kto wie, jeśli wrzucisz naprawdę sporo tych wskaźników może coś znajdziesz.

Trzecia sprawa: czy po prostu nie przeoptymalizujesz ? Jak wrzucisz duży zbiór wskaźników to w końcu znajdziesz taką kombinację, która "działa" dobrze na danych testowych jak i out of sample. Ale tylko na nich ....

[Lemurek]

Zgadza się, moj sposob na zamknięcie to SL/TP, proste ale jasne. Nie zmienia to faktu, że można wymyslić inny sposób zamknięcia pozycji w skrypcie zbierającym dane.
Moj skrypt jest prosty : otwiera w dowolnym momencie dowolną pozycję (buy lub sell) i czeka az się zakończy SL lub TP do skutku. przy zamknięciu zapisuje wszystkie parametry transakcji plus informację czy to był sukces czy porażka. Własciwie w tej metodzie wazniejsze jest DOBRE wejscie i czekanie na finał niż dobre wyjscie. TO dobre wejscie ma gwarantować model wygenerowany przez GEP. Sposób zamknięcia SL/TP ma tutaj mniejsze znaczenie. Jesli uda sie wygenerowac dobre wejscie to chrzanic sposób zamknięcia

Pytanie podstawowe tu brzmi czy w ogóle na podstawie historii można przewidzieć przyszłość? Jeśli tak to klasyfikacja podparta dużą mocą obliczeniową na sprytnych algorytmach (jak np. genetyczne) powinna sobie z tym poradzić. Bo jeśli nie to pozostaje tylko wróżenie z fusów i analiza fundamentalna

[green7]

Co Ci po dobrym wejściu jeśli nie będziesz wiedział kiedy zamknąć i zamkniesz na - ?

No ciekawy jestem czy Ci się uda: ale mam wrażenie że:
- stały TP i SL (pipsowy) to jak już pisałem za sztywne ograniczenie
- rynek przez pewne okresy czasu porusza się losowo. A ty również te okresy będziesz uwzględniał w swoich prognozach. Nie sądzę by dało się prognozować losowy szum... pytanie czy szumu nie będzie więcej na tyle, że nic się nie da sensownego znaleźć w krótkich okresach nie losowych ....

Poza tym Twoje podejście jest takie: wrzućmy dużo a nawet jeszcze więcej danych do magicznej maszynki i zobaczmy czy wyjdzie z tego jakiś sens
Jestem sceptyczny ... choć jeszcze nie tak dawno temu miewałem podobne idee

[matka]

rynek przez pewne okresy czasu porusza się losowo. A ty również te okresy będziesz uwzględniał w swoich prognozach. Nie sądzę by dało się prognozować losowy szum... pytanie czy szumu nie będzie więcej na tyle, że nic się nie da sensownego znaleźć w krótkich okresach nie losowych ....

Co to znaczy, że niekiedy porusza się losowo?

[green7]

Co to znaczy, że niekiedy porusza się losowo?

Są momenty gdy jest chaotyczny a są momenty gdy z tego chaosu wyłania się jakiś porządek. Czyli np. to co nazywamy trendem.

[matka]

Są momenty gdy jest chaotyczny a są momenty gdy z tego chaosu wyłania się jakiś porządek. Czyli np. to co nazywamy trendem.

Metoda o której tu mowa nie rozpatruje chyba danych w ten sposób? To jakby całkiem inna płaszczyzna, nie spotkałem się do tej pory z żadnym dowodem na związek. Oczywiście błędem może być założenie przeciwne również nie poparte dowodami.
Ocena że jest chaotyczny, uporządkowany lub w trendzie jest subiektywnym ludzkim postrzeganiem nie dającym się kwantyfikować (prawie). To samo dotyczy często wspominanej zmienności, lub zmiennej zmienności jak piszą niektórzy Jak dla mnie to zwykła wymówka, system mi padł bo rynek się zmienił A może to system miał tylko przypadkowo-czasowy związek z rynkiem? Nie mówię że mam taki, który działa bez zająknięcia od 5-10-15 lat pod nadzorem wiadomo kogo Ale dam przykład: mamy system rozpoznawania głosu i użytkownika uwaliła osa w język. Z systemu jakiś czas nie skorzysta ale inni zrozumieją go na tyle że wszystkie inne aspekty życia ogarnie.

[259]

No dobra, przeczytałem sobie wszystko co do tej pory napisaliście, wygląda na to, że temat kieruje się we właściwą stronę tj. wygenerowanie ALGORYTMU, a nie czegoś w rodzaju NN na podstawie pseduo-genów zawierających parametry dla sztywnych klocków we->wy.
To czy coś tam się z czymś przetnie czy może będzie chodziło z fazami księżyca nie ma znaczenia - znaczenie ma znalezienie odpowiedniego algorytmu do wykonania konkretnego zadania jakim jest systematyczne zarabianie pieniędzy na FX. To jest zadanie, a nie znalezienie najlepszego przecięcia iluś tam średnich dla jakiejś tam formacji słupków. Cz SL/TP.

Ale nadal mi to wygląda na curve fitting znany z NN.
Ten algorytm musi się zmieniać wraz z rynkiem. Chyba że uda się wygenerować algorytm który będzie już miał wykształconą tę cechę: sprzężenie zwrotne pozwalające wyciągać wnioski z własnych działań do automatycznej korekcji/ewolucji własnego algorytmu.
Czy ktoś spotkał się z czymś takim?

[green7]

Ale nadal mi to wygląda na curve fitting znany z NN.
Ten algorytm musi się zmieniać wraz z rynkiem. Chyba że uda się wygenerować algorytm który będzie już miał wykształconą tę cechę: sprzężenie zwrotne pozwalające wyciągać wnioski z własnych działań do automatycznej korekcji/ewolucji własnego algorytmu.
Czy ktoś spotkał się z czymś takim?

No właśnie o tym mówię: tutaj bardzo łatwo przeoptymalizować, zwłaszcza w wypadku AG gdzie populacja może być łatwo zdominowana przez jakieś jedno konkretne rozwiązanie problemu - z tym, że niekoniecznie najszczęśliwsze (inaczej mówiąc algorytm łatwo może zatrzymać się na lokalnym ekstremum i na tym zakończyć poszukiwania).

A co do algorytmu adaptacyjnego.... zastanawiam się nie od dziś. Bez sukcesów. Nie widziałem też nic sensownego w tym temacie (może słabo szukałem).

Z ciekawych rzeczy jest np to:
http://www.adaptrade.com/ - soft, który tworzy strategię przy pomocy programowania genetycznego. Strategia jest tworzona ze wskaźników jakie zna program, na wyjściu dostajemy info jakie warunki "wyewoluowały" z AG, jest również test out off sample.

[matka]

Najprościej oczywiście przyjąć tu sztywne TP/SL - ale to wydaje mi się ciutkę słabe ...

Myślałem o tym i faktycznie sztywne wydają się na pierwszy rzut oka słabe. Ale jaką mamy alternatywę? Jeśli będziemy kombinować z uzależnianiem ich od tego co nam akurat przyjdzie do głowy bez faktycznego potwierdzenia "związku z rynkiem" to tak naprawdę zamieniamy sztywne na losowe, mam rację?

[259]

Ależ to właśnie ta cała genetyka ma za zadanie wygenerowanie kodu który sam będzie wiedział jak zamykać transakcje zarówno po stronie straty jak i zysku
Tak w teorii.
W praktyce nie mam nic więc się tylko wymądrzam ;-)
No nie, coś jednak tam mam - zadanie do wykonania dla takiego kodu…