Własne EA, czyli poszukiwanie Złotego Grala

[259]

Chodzliło mi o to, że słyszę rozmaite legendy, a nigdy jakoś nie widziałem/słyszałem o takim co by był naprawdę skuteczny w rękach detalistów.

Automat który może wpływać na cenę ma większe szanse. O ile ma "w ręce" wystarczająco dużo kasy i ma odpowiednie możliwości techniczne. Np. arbitraż pomiędzy sieciami.
W przypadku FXOpen robią sobie arbitraż pomiędzy rynkiem, a tym co prezentują swoim klientom jako ten rynek. W efekcie mają od 2 do 6 pip na jednej transakcji na samym tylko EURUSD.
Taki automat to żyła złota, ale dla detalistow bezużyteczna.

[personov]

Jak dobrze się przyjżysz to rozbieżności arbitrażowe napotkasz zawierając transakcje na tym samym instrumencie lecz na różnych rynkach. I są one większe od zsumowanego spreadu !

[259]

Które w ogóle nie wpływają na cenę - tak jak przeciętny detalista.

Nie zauważyłeś statementów tu na forum? Możesz co prawda powiedzieć, że taki system to nie dla mnie, taki jest niefajny a taki to w ogóle jest szleństwo. Ale ja bym bardziej chciał Ci zwrócić uwagę na samo słowo zarabia, bo jest cecha prawie każdego systemu, kwestia jakie przyłożysz miary.

Ależ wszyscy marudzą, że to co jest tutaj prezentowane nie utrzyma się w dłuższym czasie albo nie było testowane w wystarczjąco długim czasie... no może nie wszyscy ;-)

W przypadku FXOpen robią sobie arbitraż pomiędzy rynkiem, a tym co prezentują swoim klientom jako ten rynek.

Jak? Virtual Dealerem, rekwotami i spreadem?

Nie wiem dokładnie czym, ale porównywałem kilku brokerów z OrderbookFX i tylko FX Open robił coś takiego, że jego kwotacje były poniżej lub powyżej rynku (zamiast rynek w środku, w widełkach brokera).
Najprawdopodobniej w zależności od puli klientów: jeżeli większość klientów była short, a rynek szedł w górę, to oni wychodzili jeszcze bardziej do przodu. I odwrotnie. W efekcie przeciętna strata powiększona jest o to wychylenie. Choć podejrzewam, że głownym powodem jest zmnieszenie zaangażowania dostawcy kredytu (co kosztuje).
Oczywiście zachowanie samego rynku ma olbrzymie znaczenie - gdy rynek był rozchwiany w ciaśniejszej konsoli byli bliżej ceny. Gdy był w bardziej zdecydowanym trendzie - wyskakiwali przed szereg.
To czy byli powyżej/poniżej nie zależało zawsze od kierunku trendu. Natomiast wielkość wychylenia tak. Do ponad 4 pip.
To nie był żaden przypadek, podglądałem ich przez kilka dni i to w najbardziej płynnych momentach.
Można oczywiście marudzić, że OrderbookFX to nie jest cały rynek i że to są oferty, ale sprawdzałem to z trzema innymi brokerami i ich kwotowania pięknie obejmowały najlepsze ceny z OrderbookFX - tak, jak należało się spodziewać.

Zresztą sami zobaczcie - EURUSD 1 min. Poniżej wykresu odchylenie broker/OrderbookFX, zarówno Bid jak i Ask. Wartości powyżej zera - FXOpen jest wyżej od najlepszych ofert z OrderbookFX. I odwrotnie.

[259]

Ależ wszyscy marudzą, że to co jest tutaj prezentowane nie utrzyma się w dłuższym czasie albo nie było testowane w wystarczjąco długim czasie... no może nie wszyscy

No właśnie o to mi chodzi. Co to dla Ciebie znaczy zarabiać? Jaki okres bierzesz pod uwagę, jaką maksymalną dopuszczalną stratę, jakie ryzyko. Zwróć np. uwagę że przesuwanie tego pierwszego kryterium może ten sam system zakwalifikować zarówno jako zarabiający jak i tracący.

Jak już wspominałem, mnie wystarczy 1-2% dziennie jako średnia. W jak długim okresie? - zawsze
Ale to się raczej się nie udaje. Więc powiedzmy: w okresie w którym automat się sprawdza. Co automatycznie pociąga za sobą wniosek, że trzeba wiedzieć, kiedy to się dzieje żeby go wyłączyć gdy się nie sprawdza.
Jaką maks stratę? Taką która a) nie zakłóca za bardzo średniej, b) nie zagraża MC. Jeżeli DD może być 5-10% to super. Ale z praktyki wiem, że 50% nie jest rzadkością. I ja mówię tutaj o prawdziwym DD, a nie to co tam wyjdzie z niepełnych statystyk.
Albo inaczej - jestem w stanie zaakceptować ryzyko na taki poziomie, że nie spowoduje to zagrożenia dla dalszego zarabiania średnio 1-2% dziennie i nie spowoduje, że to zarabianie ļędzie syzyfową pracą: uskubane powiedzmy 50% i bang, wszystko cały profit szlag trafił w jednym ruchu, jeszcze raz uskubane 50% i znów...

To czy byli powyżej/poniżej nie zależało zawsze od kierunku trendu. Natomiast wielkość wychylenia tak. Do ponad 4 pip.

To może znając cenę rynkową powinieneś zajmować odpowiednie pozycje u tego brokera? [/quote]

Taki właśnie miałem zamiar ;-)
Ale okazało się to nieco bardziej skomplikowane...
Myślę, że ten wykres najlepiej pokazuję jak potrafi działać Market Maker bucketshop - nie musi się za bardzo przejmować cenami na rynku bo jego wewnętrzny system pilnuje, żeby tak zbilansować klientów aby wycisnąć ich jak cytrynkę i jednocześnie mieć jak najmniej do czynienia z prawdziwym rynkiem.

[green7]

To co pokazujesz w FXOpen chyba nie na wiele Ci się zda.
Dlaczego ?
- jak zauważyłeś oni mogą cenę sobie kształtować dowolnie. Najprostszy przykład jest taki, że biorą aktualny rynkowy ask, dodają do niego powiedzmy 5 pipsów i to jest ich ask (a bid liczą względem niego)
Co Ci z tego, że kupisz coś 5 pipsów drożej? Cobyś zarobił rynek nadal musi się ruszyć w Twoim kierunku.
To, że raz są powyżej a raz poniżej rynku też nie wiele daje. Przyjmijmy, że wiesz że są powyżej rynku, wchodzisz więc na sell .... gdzieś tam kiedyś ... nie wiadomo kiedy .... będą poniżej rynku wtedy zamkniesz pozycję. Tyle, że przecież to czy ich cena jest powyżej czy poniżej rynku ma się nijak do Twojego profitu. Ty jesteś na sell rynek idzie do góry i wtedy ich cena zmienia się na tą po drugiej stronie rynku .... i d.....

Jedyne co mógłbyś tu wykombinować to 2 brokerów i równoczesne zawieranie transakcji. Tylko wtedy problemy z rekwotami, ryzykiem otwartej pozycji nie zabezpieczonej itd ....

[259]

Obawiam się że masz rację... to jest Holly Grail ale dla brokera ;-)

Próbowałem tego używać jako wskaźnika kierunku do handlu na innym brokerze.
W sensie, że jak FX Open jest powyżej to następna kwotacja u tego drugiego będzie wyżej. I że w ogóle tak długo jak FX Open utrzymuje się wyżej trend idzie w górę.
Ale okazało się, że to czy FX Open jest wyżej czy niżej niekoniecznie zależy od kierunku rynku. Co z resztą widać na tym obrazku.
Owszem zależy, ale jest jeszcze trzeci czynnik który powoduje, że dla mnie nie ma to specjalnie sensu.
W/g. mnie ten obrazek pokazuje jak zmieniała się ocena rynku większości ich klientów i jak broker na to reagował maksymalizując zyski i minimalizując koszty.

[mike_05]

setup do podanego tutaj:

http://www.forex.nawigator.biz/dyskusje ... &start=700

pomysłu na wykorzystanie NonLagMa.

Dodano po 2 godzinach 30 minutach:

mała poprawka do poprzedniego oraz ciag dalszy,
kiedy określić start do setap-u?

Moze sprawdzenie, czy w momencie zmiany koloru przez szybką, przez poprzednie np. 20 świeczek, obie średnie były koloru przeciwnego do otwieranej pozycji pierwszej.

[259]

Wygląda nieźle na takim fragmencie.
I chyba nie ma to znaczenia czy weźmiesz NLMA czy HMA...

Ale w dalszym ciągu jest kłopot z konsolą. To jest M5?

[mike_05]

tak M5

z konsolą nic nie robisz, bo warunek aby 20 było w jednym kolorze na sygnał startu wyklucza ci krótkie szarpane ruchy i nie wchodzimy w "piłę", która może zabrać urobek poprzedni.

Dodatkowo: do "zależy co będzie pierwsze" - jezeli sygnał 3 czyli wolna zmieni kolor przed krosem z szybką, zamykamy obie 2 i 3.

Jeszcze wyszukam w historii takie momenty, które mogą być stratne. Np. otwarcie pozycji 1 i nie ma krosu, tylko powrót do kierunku, czy otwarcie 1 i 2 i brak zmiany koloru wolnej.

[259]

To było jakoś tak:

if(AtrBuffer[i+3]>AtrBuffer[i+2] && AtrBuffer[i+2]<AtrBuffer[i+1])
{
// rozpoczyna się konsola...
}

Przy czym AtrBuffer = getAtrAvg(timeframe, i):

double getAtrAvg(int targetTimeFrame, int bar)
{
double sum = 0.0;
for (int i=bar;i<bar+AtrPeriod;i++)
{
double high=iHigh(symbol,targetTimeFrame,i);
double low =iLow(symbol,targetTimeFrame,i);
double prevclose=iClose(symbol,targetTimeFrame,i+1);
sum += MathMax(high,prevclose)-MathMin(low,prevclose);
}
return (sum/AtrPeriod);
}
Co w sumie jest zwykłym Atr. Można zastąpić iATR().

Przy czym trzeba to łapać na wyższych ramkach ryzykując, że sygnał konsoli będzie spóźniony. Ja to robiłem na H4 ale przeliczonym na GMT i z omijaniem przerw weekendowych.
No i oczywiście to samo w sobie to nieco za mało - to wskazuje potencjalny moment gdy może zacząć się konsola. To czy ona się zdarzyła czy nie trzeba zweryfikować. Ale zawsze to coś ;-)