Witam
Optymalizuje swojego kandydata na grala na danych historycznych - i zaczalem sie zastanawiac po czym poznac, ze jest juz zoptymalizowany.
Dotychczas moim kryterium byl stosunek koncowego zysku do maksymalnego DD - co nadal uwazam za dobre kryterium, ale chcialbym jeszcze jakos okreslic stabilnosc wzrostu.
Bo czym innym jest zysk X uzyskany w ciagu roku w miare rownomiernie (powiedzmy z grubsza X/12 miesiecznie), a czym innym 11/12 X w pierwszym miesiacu, a potem prawie nic. A zysk/DD moze byc taki sam.
Czy sa jakies gotowe miary na to, albo macie pomysl jak mozna cos takiego latwo zmierzyc? (A juz idealem by bylo jakby ta miara aktualizowala na bierzaco bez potrzeby trzymania w pamieci calej historii poprzednich operacji - ale nie wiem czy to mozliwe.)
Poczatkowo myslalem, zeby mierzyc "dlugosc wykresu zysku" - i jakby to byla linia prosta, to bylaby krotsza niz lamana, czy powywijana. Ale okazuje sie, ze wykres jest na tyle "chropowaty" - ze nawet jak idzie w miare rowno, to moze byc dluzszy niz taki co idzie nierowno.
Bede wdzieczny za uwagi i sugestie
do czego optymalizowac system - pytanie o funkcje fitness
Ogólnie nie ma tego chyba w MT4 (a mozę jako skrypt czy coś) ale optymalnym byłby skażnik sharp'abatman pisze:i zaczalem sie zastanawiac po czym poznac, ze jest juz zoptymalizowany.
ja stosuje z tego co jest zysk/ max DD
Ostatnio zmieniony 21 paź 2011, 20:15 przez Tig3r, łącznie zmieniany 1 raz.
======================================================
Nie głupi ten co nie wie, lecz ten który nie chce się nauczyć..
Nie głupi ten co nie wie, lecz ten który nie chce się nauczyć..
Moze cos mnie chwilowo zacmilo, ale nie rozumiem 
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wska%C5%BAnik_Sharpe%27a
Domyslam sie, ze "średnia stopa zwrotu w danym okresie" to stosunek wielkosci zysku do wielkosci inwestycji.
Ale co to jest "średnia stopa zwrotu wolna od ryzyka w danym okresie"?
PS
Jak dla mnie to moze nie byc w MT4, bo optymailzuje w Matlabie.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wska%C5%BAnik_Sharpe%27a
Domyslam sie, ze "średnia stopa zwrotu w danym okresie" to stosunek wielkosci zysku do wielkosci inwestycji.
Ale co to jest "średnia stopa zwrotu wolna od ryzyka w danym okresie"?
PS
Jak dla mnie to moze nie byc w MT4, bo optymailzuje w Matlabie.
sharp to zysk do stabilności tego zysku można by tak powiedzieć:
http://en.wikipedia.org/wiki/Sharpe_ratio
nie wiem czy dobrze jest opisane powyżej ale najprościej to:
sharp = profit / och.standardowe_zwrotów
http://en.wikipedia.org/wiki/Sharpe_ratio
nie wiem czy dobrze jest opisane powyżej ale najprościej to:
sharp = profit / och.standardowe_zwrotów
======================================================
Nie głupi ten co nie wie, lecz ten który nie chce się nauczyć..
Nie głupi ten co nie wie, lecz ten który nie chce się nauczyć..
To pomoglo mi zrozumiec : http://www.analizaportfelowa.pl/Educati ... felowa.pdf . Wymieniona w wikipedii "średnia stopa zwrotu wolna od ryzyka w danym okresie" to np zysk z obligacji - ktore w praktyce sa malo ryzykowne (i malo zyskowne).
A tak jak piszesz profit/STD(zwrotow) to w sumie na to samo wyjdzie - o ile profit jest sporo wiekszy od tej stopy zwrotu bez ryzyka ...
Dzieki - zaimplementuje i zobacze, czy i jak przeklada sie to na intuicje.
A tak jak piszesz profit/STD(zwrotow) to w sumie na to samo wyjdzie - o ile profit jest sporo wiekszy od tej stopy zwrotu bez ryzyka
...Dzieki - zaimplementuje i zobacze, czy i jak przeklada sie to na intuicje.
Witam wszystkich forumowiczów
batman, Wykładnik Hursta może być tym czego szukasz
http://timelyportfolio.blogspot.com/201 ... hurst.html
tutaj masz też jakieś kody w R, więc sobie spokojnie na Matlaba przełożysz
Co do sharpa, to osobiście nie przepadam, bo tak samo traktuje spadki i wzrosty(w przeciwieństwie do Sortino). Ogólnie można wziąć Sharpa i w mianowniku wstawić ulubioną miarę ryzyka
batman, Wykładnik Hursta może być tym czego szukasz
http://timelyportfolio.blogspot.com/201 ... hurst.html
tutaj masz też jakieś kody w R, więc sobie spokojnie na Matlaba przełożysz
Co do sharpa, to osobiście nie przepadam, bo tak samo traktuje spadki i wzrosty(w przeciwieństwie do Sortino). Ogólnie można wziąć Sharpa i w mianowniku wstawić ulubioną miarę ryzyka
Po każdej zamkniętej transakcji.batman pisze:Jakich okresow uzywacie do liczenia sredniej i STD (dobowo, tygodniowo, miesiecznie?) i ew. jakie wartosci otrzymujecie i jak je interpretujecie?
Im wyższy wynik tym lepiej.
======================================================
Nie głupi ten co nie wie, lecz ten który nie chce się nauczyć..
Nie głupi ten co nie wie, lecz ten który nie chce się nauczyć..
Eee... pewnie mozna roznie to liczyc w zaleznosci od systemu. Przy strategiach opartych na TP i SL wskazniki liczone dla pojedynczych transakcj wyjda napewno malusie, bo rozrzut jest duzy.
No tak czy siak - poprobuje roznie i zobacze, czy i w jaki sposob 'zakrzywienia' wykresu kapitalu beda sie przekladac na liczby.
Przyszlo mi tez do glowy, ze liczac to w konkretnych okresach, mozna analogiczny wspolczynnik sobie stworzyc dla liczby transakcji (np tygodniowo). Bo to tez jeden z aspektow zmiennosci.
No tak czy siak - poprobuje roznie i zobacze, czy i w jaki sposob 'zakrzywienia' wykresu kapitalu beda sie przekladac na liczby.
Przyszlo mi tez do glowy, ze liczac to w konkretnych okresach, mozna analogiczny wspolczynnik sobie stworzyc dla liczby transakcji (np tygodniowo). Bo to tez jeden z aspektow zmiennosci.