do czego optymalizowac system - pytanie o funkcje fitness
Bo w jednym okresie możesz mieć 50 transakcji a w drugim 0. Za duża "losowość" z tego wychodzi. Dlatego preferowałbym obrać to w takie ramy które mają sens porównania.batman pisze:Tig3r napisał:
Nie rozbijałbym tego osobiście na okresy czasowe.
Dlaczego?
Ostatecznie pewnie i tak wyniki powinny wyjść jednakowe ale dla mnie metoda jednorodnych grup jest bardziej intuicyjna.
Jeszce co do tego co napisałeś że wychodzi Ci mało - to nie ważne bo to ma służyć do porównania, liczy się najlepszy wynik (nawet z tych najmniejszych).
======================================================
Nie głupi ten co nie wie, lecz ten który nie chce się nauczyć..
Nie głupi ten co nie wie, lecz ten który nie chce się nauczyć..
Dzielenie sobie tego na paczki po X transakcji z jednej strony pokaze mi czy sredni wzrost/transakcje jest rownomierny.
Ale z drugiej, gdy wzrost/transakcje jest rownomierny, ale wiekszosc transakcji (i zysku) zaszla w jednym miesiacu a w pozostalych niewiele sie dzialo, to tego nie zaobserwuje.
No ale pewnie nie ma jednego dobrego wspolczynnika od wszystkiego
Ale z drugiej, gdy wzrost/transakcje jest rownomierny, ale wiekszosc transakcji (i zysku) zaszla w jednym miesiacu a w pozostalych niewiele sie dzialo, to tego nie zaobserwuje.
No ale pewnie nie ma jednego dobrego wspolczynnika od wszystkiego
Z tematu.. o gralu nieco bardziej serio
http://www.forex.nawigator.biz/dyskusje ... 132#369132
Quantitative Trading temat lekko zapomniany wiec.. piszcie cos madrego
http://www.forex.nawigator.biz/dyskusje ... 132#369132
Są jakieś dobre przykłady na taki koncept? Znasz takie np w oparciu o proste ea for mt4 ? Moze ktos chce sie wysilic na przyklad ?matka pisze:Możesz też próbować dokładać parametry określające jaka jest procentowa szansa na utrzymanie się wyników i stabilności w okresie OOS, jakie jest prawdopodobieństwo, że potrwa to miesiąc a jakie że dwa.
Quantitative Trading temat lekko zapomniany wiec.. piszcie cos madrego
R.E.P.T.I.L.E. - Robotic Electronic Person Trained for Infiltration and Logical Exploration (off-line,only e-mail)
Badam ten swoj system i maluje rozne wartosci zaleznie od parametrow - i wyglada mi na to, ze Sharpe ratio policzone stalych okresach czasowych (wszystko jedno w jakich) zachowuje sie mocno podobnie do profit/DD. Nie identycznie, ale naprawde podobnie. Podejrzewam, ze nie jest to regula, a raczej cecha mojego systemu (choc chyba nawet pocieszajaca).
A z innych spraw, ktore mozna ujmowac w funkcji fitness (a w kazdym razie uwzgledniac) to takze sredni zysk na transakcje.
Bo ten moj kandydat przy niektorych parametrach potrafi niby ladnie zyskiwac w backtestach, ale sredni zysk na transakcje ma 2 pipsy - i to juz chyba nie jest pocieszajace bo w praktyce moze sobie nie poradzic
A z innych spraw, ktore mozna ujmowac w funkcji fitness (a w kazdym razie uwzgledniac) to takze sredni zysk na transakcje.
Bo ten moj kandydat przy niektorych parametrach potrafi niby ladnie zyskiwac w backtestach, ale sredni zysk na transakcje ma 2 pipsy - i to juz chyba nie jest pocieszajace bo w praktyce moze sobie nie poradzic
Zważywszy na to, że SharpeRatio liczone jest na podstawie zmian balansu konta po zamykaniu kolejnych transakcji to zapewne po wykreśleniu SR i linii profitu jakieś podobieństwo tu mieć będziemy .....Badam ten swoj system i maluje rozne wartosci zaleznie od parametrow - i wyglada mi na to, ze Sharpe ratio policzone stalych okresach czasowych (wszystko jedno w jakich) zachowuje sie mocno podobnie do profit/DD. Nie identycznie, ale naprawde podobnie. Podejrzewam, ze nie jest to regula, a raczej cecha mojego systemu (choc chyba nawet pocieszajaca).
2 pipsy to mało - tester nie nadaje się do takich rzeczy.batman pisze:Bo ten moj kandydat przy niektorych parametrach potrafi niby ladnie zyskiwac w backtestach, ale sredni zysk na transakcje ma 2 pipsy - i to juz chyba nie jest pocieszajace bo w praktyce moze sobie nie poradzic
Spotkałem nawet opinię, że wszystko poniżej 20 pipsów na transakcję przez tester jest na tyle zakłamywane że nie ma szans w realu.
Moim zdaniem opinia ciut przesadzona, ale fakt faktem, że tester sporo przekłamuje.
Na jakich danych to testujesz ?
Green
Ja nie uzywam testera - robie sobie wszystko w matlabie - no ale tak czy siak mysle, ze uda mi sie wycisnac wiecej niz 2pips/transakcje.
Testuje na EURUSD na pieciominutowkach OHLC zciagnietych z MT4 - wiem, ze jakosc pozostawia wiele do zyczenia, ale narazie nic na to nie poradze. Poprzedni system (fakt, ze mial inne zalozenia) w realu zachowywal mi sie praktycznie jak w Matlabie - ale okazalo sie, ze za wiele nerwow mnie kosztowal wiec go wylaczylem - teraz pracuje nad czyms spokojniejszym
Testuje na EURUSD na pieciominutowkach OHLC zciagnietych z MT4 - wiem, ze jakosc pozostawia wiele do zyczenia, ale narazie nic na to nie poradze. Poprzedni system (fakt, ze mial inne zalozenia) w realu zachowywal mi sie praktycznie jak w Matlabie - ale okazalo sie, ze za wiele nerwow mnie kosztowal wiec go wylaczylem - teraz pracuje nad czyms spokojniejszym
A możesz to przybliżyć nieco bardziej?matka pisze:Ostatnio popularne jest Sortino Ratio (modyfikacja Sharpe Ratio). Ja biorę pod uwagę m. in. Maximum Adverse Excursion, ilość tranzakcji, DD, Profit Factor.
Sorry, ale ze statystyki nigdy nie byłem orłem...
Jakże często ludzie mają już gotową opinię zanim zdążą pojąć istotę rzeczy.
A gdy już ta istota w pełni do nich dotrze, jakże często muszą zmagać się z konsekwencjami swojej opinii ;-)
A gdy już ta istota w pełni do nich dotrze, jakże często muszą zmagać się z konsekwencjami swojej opinii ;-)