Własne EA, czyli poszukiwanie Złotego Grala

[259]

... A jeśli chodzi o użycie wielu automatów to można sobie wyobrazić 200 strategii, które odpowiednim algorytmem są do siebie dopasowywane i z automatu robią też WalkForwadrTest wyrzucając na koniec automaty z setami, które najlepiej sobie radzą w okresie po optymalizacji. Chciałbym coś takiego osiągnąć ...

Overkill.

To co opisujesz to próby "genetycznego" generowania automatu.
Wziąłem to w cudzysłów bo tak naprawdę niewiele ma to wspólnego z genetycznym generowaniem kodu. I jest raczej wynikiem zbiegu okoliczności niż przemyślanego podejścia do rynku. Prędzej "curve fitting".

Po pierwsze Ty/Twój automat podąża za rynkiem - jesteś zawsze o krok z tyłu. Automaty z zasady opierają się na statystyce i założeniu kontynuacji.
Gdy rynek wykonuje nieoczekiwany zwrot połączony ze zmianą zachowania, automat idzie w maliny. I tutaj pojawia się czynnik absolutnie losowy - jak będziesz miał szczęście to rynek wróci do "normy" i będzie można kontynuować. Albo nie będziesz miał takiego szczęścia i zaliczysz stratę. Jeden niedopasowany automat może nieźle narozrabiać. A co dopiero cała zgraja?

Po drugie, takie podejście (kilku algorytmów uruchamianych jednocześnie i/lub naprzemiennie) ma sens wtedy, gdy masz opracowane kilka dobrze sprawdzonych i komplementarnych strategii. One muszę się uzupełniać. Szczególnie gdy pracują jednocześnie - to nie może być wynik chwilowego zawirowania na rynku które odcisnęło się na optymalizacji i wygenerowało coś co już nie przystaje do rynku.
Np. gdy jedna strategia zaczyna tracić, druga wchodzi i nie tylko kryje tę stratę ale jeszcze zarabia wykorzystując warunki w których ta pierwsza się nie sprawdzała. Ta pierwsza jest wyłączana do czasu aż rynek wróci do zachowania odpowiedniego dla niej. Albo gdy jedna oczekuje na wejście Long, druga zarabia po stronie Short. Tak dla uproszczenia.

Ile tych strategii i jak przełączać? To zależy od strategii ogólnej. Na czym się chcesz skupić. Narzędzia dopiera się do zadania, nie odwrotnie.
Chcesz skubać rynek po kilka pip? Czy wolisz złapać po kilkaset pip? Czy jedno i drugie? Co będziesz robił w konsoli? Będziesz szalał na wszelkich parach czy wolisz dopracować sobie jedną?
Osobiście uważam, że wszystko w jednym worze to recepta na Margin Call

I tak jak powiedział green7 - najpierw dopracuj sobie przynajmniej ze dwie skuteczne. Ja po latach mam zaledwie jedną na której mogę się oprzeć, a i tak nie spuszczam z niej oka. I coraz bardziej pękaty kosz na śmieci...

Dodano po 2 minutach:

Ten 1.000.000 system to ja chyba gdzieś mam na starym dysku. Nie wiedziałem, że to tyle warte Chyba odkopię

Wiesz, jakby co to też mogę otworzyć sklep na e-Bay i napisać Ci łzawy kawałek

[Mighty Baz]

albo pozostaje jeszcze wykorzystanie samo uczących się softów , ale chyba nie na nasze kieszenie

[green7]

Albo gdy jedna oczekuje na wejście Long, druga zarabia po stronie Short. Tak dla uproszczenia.

Dodatkowo ja bym tu szukał (jak już miałbym w czym) strategi, których stopy zwrotu (liczone np. dziennie) są ze sobą jak najmniej skorelowane. To dałoby dywersyfikację: zminimalizowane byłyby momenty kiedy obie strategie tracą jednocześnie.

albo pozostaje jeszcze wykorzystanie samo uczących się softów Razz, ale chyba nie na nasze kieszenie

Co masz na myśli ? NN AG ? Czy soft generujący strategię ?

[259]

Może mi ktoś przypomnieć jak zrobić konto offline?
Zduplikowałm sobie cały folder w History, zmieniłem mu nazwę na "offline", podaję "offline" jako serwer w okienku logowania, pusta nazwa użytkownika, puste hasło i... nic.

[green7]

Dodatkowo ja bym tu szukał (jak już miałbym w czym) strategi, których stopy zwrotu (liczone np. dziennie) są ze sobą jak najmniej skorelowane.

To mi się bardzo podoba Green. Z tym że użyłbym kointegracji.

Hmm nie wiem czy tu by się jakoś nadała ... Na pierwszy rzut oka wydaje mi się, że chyba nie. Kointegracja ma sens jeśli 2 zmienne są niestacjonarne, czyli ich rozkład prawdopodobieństwa zmienia się w czasie. Tutaj tymi zmiennymi byłyby zwroty EA - a te spodziewałbym się, że są raczej (każdy z osobna) stacjonarne, inaczej mielibyśmy wielkie i zaskakujące DD .....

[green7]

Hmm nie wiem czy tu by się jakoś nadała ... Na pierwszy rzut oka wydaje mi się, że chyba nie.

Jak zwykle jest tylko jeden sposób żeby się przekonać

Tak, ale on strasznie ciężki do realizacji .... a ja z wiekiem robię się coraz leniwszy i najpierw wolę podywagować czy coś ma sens czy nie

No ale niech będzie, wrzuć mi ze 4 zyskowne strategie to sprawdzimy która metoda lepsza. Tylko żeby dużo transakcji i % robiły !

[rayzeel]

Też sądzę, że kilkaset strategii jest mało realne. Myślę, że ludziom, którzy o tym pisali chodziło bardziej o wielość rozbieżnych ustawień kilku automatów.

Jakiś czas temu zafascynował mnie ten temat, ale już widzę, że to nie takie proste. Napisałem tylko, że chciałbym coś takiego osiągnąć, bo z tego co czytałem można wywnioskować, że to się fajnie sprawdza. Zgodzę się natomiast z tym, że bez odpowiednich strategii i pomysłu nawet z najlepszym softem można nic nie zdziałać.

259, nie może to być curve fitting skoro optymalizacja insample dała pozytywny wynik na outsample. A skoro jest pozytyw na outsample to już coś z tego może być.

Chodzi o to co green7 napisał: jak najmniej skorelowane ze sobą krzywe kapitału, aby zminimalizować szansę obsunięcia całości w tym samym czasie.

Ostatecznie i tak wszystko sprowadza się do pojedynczej strategii, która musi po prostu zarabiać.

[259]

259, nie może to być curve fitting skoro optymalizacja insample dała pozytywny wynik na outsample. A skoro jest pozytyw na outsample to już coś z tego może być.

Obawiam się, że nadal jest to curve fitting.
Dopasowujesz się ściśle do wzorca: A,B,C
Gdzie A i B to okres szkolenia, a C to okres testowy. Wszystko to zaś to są dane historyczne.
I mając tak dopasowany automat stawiasz go do akcji zakładając, że ten wzorzec się powtórzy w okresie D który nie jeszcze nie nastąpił.
Tak trenuje się sieci neuronowe. Świetnie się do tego nadają. Ale problem jest taki, że to wszystko jest pięknie gdy się to testuje. A potem...
Brakuje sprzężenia zwrotnego pozwalającego na automatyczne uczenie się na błędach. Uczenie się czyli wyciąganie wniosków z błędów, budowanie doświadczenia zamiast zaczynania od nowa za każdym razem. Ale jak już wspominałem to jest coś czego chyba na razie nie ma nikt...

Wydaje mi się, że wcięło poprzednią moją odpowiedź...

[rayzeel]

Oczywiście, zgadzam się z Tobą... Specjalnie dodałem, że "coś z tego może być" bo nie musi. Zdaję sobie sprawę, że to nadal może być dopasowanie do schematu. Mimo to uważam, że pozytywne wyniki na C dają większą szansę na zysk. I powiedzmy jeśli robię 3msc optymalizacji i 1msc gry i dostaję dodatni wynik mając za każdym razem inne parametry to jest dobrze. Można teraz przejść do zagadnienia jak wybrać z puli optymalizacji tę właściwą, która się potwierdzi na real'u. Można wybierać na bazie wskaźników typu: Sterling Ratio itd. Ale też można wybierać za pomocą płaszczyzny wyników, gdzie wybieramy takie miejsca na płaszczyźnie, które jest w centrum wyników pozytywnych (nie koniecznie muszą w tym miejscu być wyniki najlepsze). To daje nam szansę na to, że w okresie gry trafimy na set, który nawet jeśli będzie daleko od optimum okresu gry to i tak da nam dodatni wynik.

Mogę też polecić książkę "The Evaluation and Optimization of Trading Strategies" Robert'a Pardo. Dużo jest tam namielone treści, ale trochę interesujących informacji można tam znaleźć.

[259]

Kiedyś zrobiłem coś takiego z prostym automatem pracującym na MACD.
Optymalizowałem w ten sposób wskaźnik trendu filtrujący sygnały z MACD.
I rzeczywiście dawało to lepsze rezultaty - na bieżąco robiłem optymizację za ostatnie trzy-cztery tygodnie w pętelce. Optymalizacja jednej pary ,err - jednego zestawu 11 par, trwała prawie trzy dni i to był okres D. Okresu C nie było, za to był prawdziwy forward test ;-)
Ale ogólne wyniki nie były na tyle interesujące żebym przeniósł to z demo na live.

Choć może warto spróbować jeszcze raz? Teraz mam nieco lepsze zabawki ;-)