Własne EA, czyli poszukiwanie Złotego Grala

[personov]

Całkiem go nie skreślam. Właśnie dlatego, że odrobil tą stratę. Zobaczę co będzie dalej.

[Mighty Baz]

Całkiem go nie skreślam. Właśnie dlatego, że odrobil tą stratę. Zobaczę co będzie dalej.

myślę ze nie zawarłeś w tej aplikacji wszystkich złotych zasad.

[259]

A co ma z tym zrobić biedny robot?

Nie grać w takich momentach? Przecież da się to jakoś poubierać we wzory. Nie mówię, że to da się przewidzieć zanim nastąpi, można za to reagować na początku, przy pierwszych stratach.

O ile można przewidzieć, że Trichet zatrząśnie rynkiem i wyłączyć automatykę zgodnie z kalendarzem to raczej nie da się przewidzieć, że w trakcie ogólnej paniki dwie kluczowe osoby nagle powiedzą: "a wsadźcie sobie gdzieś ten wasz kryzys, ja idę do domu" wywołując paroksyzm tej paniki.

Najlepiej wyłączyć i przejść na handel ręczny - w końcu każda panika to świetna okazja na setki pipów w kilkadziesiąt minut ;-)

[259]

freakout - twierdzisz, że znasz tego człowieka co napisał FxProfit2011.

Czy możesz go zapytać czy znany jest mu taki adres: shokoladny@inbox.lv
Albo czy znana jest mu nazwa Chrome i nie chodzi tutaj o przeglądarkę czy układ okresowy pierwiastków.
Jeżeli to on kryje się pod tymi dwoma to nie ma problemu. Ale jeżeli nie to pachnie to bardzo nieprzyjemnie...

[Tymek]

Wrócę do okresów na jakich EA jest testowane.
Wg. mnie im dłuższy okres tym lepiej. Miałem przypadek, że EA
zarabiało znakomicie od 2000.01-2005.12 potrafiło zrobić 25x konto
przy stałym locie przez cały okres. Jednak od 2006.01-2011.01 konsekwentnie
traci.
Widać z tego, że parametry EA zostały za mocno stuningowane i dostosowane
do jakiegoś stanu rynku i przy zmianie zaczyna tracić. To samo EA z innymi
ustawieniami przez cały okres 2000-2011 robi około 50% rocznie.
Więc im krótszy okres testowania tym bardziej narażamy się na stratę kapitału
przy zmianie rynku.

[259]

Widać z tego, że parametry EA zostały za mocno stuningowane i dostosowane
do jakiegoś stanu rynku i przy zmianie zaczyna tracić. To samo EA z innymi
ustawieniami przez cały okres 2000-2011 robi około 50% rocznie.
Więc im krótszy okres testowania tym bardziej narażamy się na stratę kapitału
przy zmianie rynku.

A może to EA nie potrafi się dostosować?
Rynki zawsze będzie się zmieniać. Możesz oczywiście wydłużać okres testowy ale to i tak nie gwarantuje Ci sukcesu właśnie z tego powodu jaki tu podałeś - rynek zawsze może zmienić się tak, że nie było takiego w okresie testowym.
W efekcie wychodzi niespełnialny warunek. Taki paragraf 22 ;-)

Poza tym takie dopasowywanie powoduje, że uśredniasz EA w dół.
W/g. mnie EA powinno automatycznie dopasowywać się do aktualnego rynku.
I to nie tylko jako dynamiczną zmianę parametrów, ale przede wszystkim dopasowanie odpowiedniej strategii do rynku. Takie multi-EA.
A najlepiej, jakby potrafiło uczyć się na własnych błędach...

[259]

W/g. mnie EA powinno automatycznie dopasowywać się do aktualnego rynku.
I to nie tylko jako dynamiczną zmianę parametrów, ale przede wszystkim dopasowanie odpowiedniej strategii do rynku. Takie multi-EA.
A najlepiej, jakby potrafiło uczyć się na własnych błędach...

Zgadzam się. Kwestia jak to zaimplementować? Masz już jakieś pomysły?

Dynamiczna zmiana parametrów jest w miarę prosta - wystarczy podążać za zmiennością rynku.
Dopasowanie strategii - to już jest trudniejsze, bo trzeba jakoś ocenić nie tylko z jakim rynkiem mamy obecnie do czyniena, ale też jak on będzie się zmieniał w trakcie życia pozycji.
Można wykorzystać naturalne cykle jak chociażby podział na sesje czy specyfikę kolejnych dni tygodnia (poniedziałki zazwyczaj spokojne, środy i czwartki najbardziej dynamiczne) itd. Ale to i tak dopiero początek...
Oczywiście bardzo dużo zależy też od tego co ten robot ma robić: iść z trendem i łapać go jak najwięcej czy ma to być scalper łapiący małe ale częste zyski czy coś innego. Choć nikt nie mówi, że nie można korzystać z wielu strategi jednocześnie ;-)
Aha, podstawą jest uwolnienie robota od działania liniowego - zazwyczaj kolejna pozycja jest otwierana po zamknięciu poprzedniej. A w czasie gdy ta poprzednia "wisiała" np. pół dnia z DD mogło być wiele świetnych okazji do zarobienia na rozmaite sposoby.
Tylko w ten sposób można mieć jednocześnie i skalper, piramidowanie z trendem i budowanie przeciwnej pozycji i co tam jeszcze komu przyjdzie do głowy ;-)

EA zaś które uczy się na własnych błędach… to już znacznie wyższy poziom.
Znam takiego jednego co dostał kota na tym punkcie, drugi już rok pracuje z jakimś matematykiem nad sieciami potrafiącymi zmieniać się w zależności od rynku i zdobytych doświadczeń, widziałem mnóstwo prezentacji i… nie mają na razie nic naprawdę działającego.

[259]

Dynamiczna zmiana parametrów jest w miarę prosta - wystarczy podążać za zmiennością rynku.

Ale jak konkretnie?

To już musisz sam sobie dobrać do swojej strategii.

Ja np. biorę sobie ATR(3) z ramki 30 minutowej i to mi wystarcza do automatycznej regulacji prognozowanych poziomów oporu/wsparcia, a to z kolei reguluje pozostałe parametry.
Ale to jest bardzo konkretne zastosowanie dla konkretnego robota który opiera się na budowaniu krotkoterminowej pozycji na tych wsparciach/oporach.
Tutaj okazało się to w miarę proste, ale inne roboty mogą wymagać bardziej rozbudowanego mechanizmu samoregulacji. Np. ATR powiązanego z badaniem siły trendu i/lub wykrywaniem konsoli. I to jeszcze zależy jakiej konsoli: chwilowej intraday czy np. wielodniowej, a może nawet wielotygodniowej do rozgrywania trendu bocznego…

Aha, zwróć uwagę żeby nie wyszły Ci głupoty na luce weekendowej czy chociażby awarii serwera brokera ;-)

[mike_05]

...
Aha, podstawą jest uwolnienie robota od działania liniowego - zazwyczaj kolejna pozycja jest otwierana po zamknięciu poprzedniej. A w czasie gdy ta poprzednia "wisiała" np. pół dnia z DD mogło być wiele świetnych okazji do zarobienia na rozmaite sposoby.
Tylko w ten sposób można mieć jednocześnie i skalper, piramidowanie z trendem i budowanie przeciwnej pozycji i co tam jeszcze komu przyjdzie do głowy ;-)...

można zastosować takie rozwiazanie, kiedy pozycja zajęta za wczesnie i kolejne warunki się spełniają

Kod: Zaznacz cały

  int total = OrdersTotal();                  
      if (OrdersTotal() < 5)   // jeżeli chcesz więcej pozycji w czasie
// tu warunki buy/sell

trzeba to samo dodać przed buy i przed sell, liczba 5 przykładowa i można ją sobie zdefiniować, jako ustawienie extern i ustawiać,albo ustawienia dodatkowe dodać warunki, które będa liczbę pozycji korygować z automatu (np. %risk)

[259]

można zastosować takie rozwiazanie, kiedy pozycja zajęta za wczesnie i kolejne warunki się spełniają

Kod: Zaznacz cały

  int total = OrdersTotal();                  
      if (OrdersTotal() < 5)   // jeżeli chcesz więcej pozycji w czasie
// tu warunki buy/sell

trzeba to samo dodać przed buy i przed sell, liczba 5 przykładowa

Oczywiśce, tak może być.
Ja to akurat kontroluję przez lewarowanie bo mój robot nigdy nie wie ile otworzy transakcji na jedną pozycję, a nie mogę mu pozwolić aby przesadził ani w pojedynczej pozycji, ani na całości.
I on nie zna takiego pojęcia jak sztywny SL/TP - to się zmienia wraz z rynkiem.

Mogę podpowiedzieć, że zrobiłem sobie tablicę robotów ;-) Jak pierwszy jest zajęty, uruchamia się następny.
Coś jak tablica obiektów gdzie obiektem jest pojedyncza postać EA.
Na upartego daje się to zrobić w tym zakichanym MQL...

Kluczem jest możliwość identyfikacji każdej transakcji co należy do czego na podstawie tylko tego co dostajesz od brokera.