Własne EA, czyli poszukiwanie Złotego Grala
to fragment wykresupersonov pisze:Na wykresie z testu widze tylko 94 pozycje. Jeśli to na M15 to chyba tylko kilka dni testu.
A sprawdzaleś w innym okresie ? Bo kilka dni to trochę mało.
Dodano po 39 minutach:
tu zmieniłem roboty na koncie, które idzie od kwietnia, na wykresie tylko ten okres po zmianie stąd dziwna kwota startowa
-
unkle/.seed
- Gaduła
- Posty: 146
- Rejestracja: 04 lut 2011, 23:54
nigdy na to nie zwracałem uwagę ale w związku z testowaniem zupełnie nowej koncepcji handlu poprzez EA zacząłem się zastanawiać nad drawdown
wszystko byłoby cacy gdyby tester w MT4 podawał prawdziwe wartości dla parametrów związanych z DD
mianowicie przy szczegółowym raporcie
mamy takie 3 parametry
Absolute Drawdown: 12.21 Maximal Drawdown: 103.31 (3.19%) Relative Drawdown: 3.19% (103.31)
no i niby ekstra DD tylko 3% szkoda tylko, ze jak czasami rzucałem okiem jak tam automatowi idzie trejdowanie widziałem ,że było maks -300$ a nie - 100 jak twierdzi MT4
skąd ta rozbieżność ?
chyba trochę nie precyzyjnie to opisałem bo nie korzystałem typowo z testera strategi tylko pozwalałem EA działać przez kilka tygodni i z tego robiłem raport szczegółowy
wszystko byłoby cacy gdyby tester w MT4 podawał prawdziwe wartości dla parametrów związanych z DD
mianowicie przy szczegółowym raporcie
mamy takie 3 parametry
Absolute Drawdown: 12.21 Maximal Drawdown: 103.31 (3.19%) Relative Drawdown: 3.19% (103.31)
no i niby ekstra DD tylko 3% szkoda tylko, ze jak czasami rzucałem okiem jak tam automatowi idzie trejdowanie widziałem ,że było maks -300$ a nie - 100 jak twierdzi MT4
skąd ta rozbieżność ?
chyba trochę nie precyzyjnie to opisałem bo nie korzystałem typowo z testera strategi tylko pozwalałem EA działać przez kilka tygodni i z tego robiłem raport szczegółowy
To wynika z próbkowania.
Wykres i statystyka opiera się na danych pobieranych w momencie zamknięcia transakcji. Nie próbkuje zaś tego co jest pomiędzy nimi. W efekcie prawdziwy pływający DD może być np. 80% podczas gdy ten odnotowany tylko 3%
Wykres i statystyka opiera się na danych pobieranych w momencie zamknięcia transakcji. Nie próbkuje zaś tego co jest pomiędzy nimi. W efekcie prawdziwy pływający DD może być np. 80% podczas gdy ten odnotowany tylko 3%
Jakże często ludzie mają już gotową opinię zanim zdążą pojąć istotę rzeczy.
A gdy już ta istota w pełni do nich dotrze, jakże często muszą zmagać się z konsekwencjami swojej opinii ;-)
A gdy już ta istota w pełni do nich dotrze, jakże często muszą zmagać się z konsekwencjami swojej opinii ;-)
-
unkle/.seed
- Gaduła
- Posty: 146
- Rejestracja: 04 lut 2011, 23:54
No niezły pomysł - mam na myśli regularne zapisywanie stanu konta przez jakiś skrypt.
Albo możesz dopisać do kodu EA coś co będzie regularnie próbkować konto i zapisze statystykę do pliku.
Pamiętaj przy tym, że pisanie do pliku co tick/bar znacznie spowalnia tester. Najlepiej zapisywać to do jakiejś tablicy i obrobić w deinit()
Albo mieć dwie metody: w trakcie normalnej pracy pisać w czasie rzeczywistym (bo jak się coś wywali to szlag trafi statystykę), a w testerze zrzucać do pliku w deinit()
Dodano po 19 godzinach 36 minutach:
Mam jeszcze jeden sposób, ale on działa tylko przy optymalizacji parametrów - w opcjach jest Max DD. Ustawiam sobie próg bólu i jak tester się na tym zatrzyma to wiem, że pływający DD przekroczył ten próg.
Tylko to jest i naokoło i też nie do końca dokładne.
I trzeba odpowiednio ustawić tester... np. wyłączyć algorytm genetycznego dobierania parametrów (w/g mnie to badziew). I samo wpisanie tej wartości w odpowiednie pole to też pewną sztuka ;-)
Tak w ogóle to wszelkie statystyki pokazujące Drawdown są do bani. Czy to MT4 czy myfxbook czy Zulu czy inne... Raz, że nie próbkują tego co się dzieje pomiędzy "twardymi" zmianami na koncie. Dwa, że nierzadko źle obliczają DD, szczególnie przy zmiennych wielkościach zleceń.
Natomiast często się zdarza, że EA robi pływający DD powyżej 60% ale jak zamyka to większość jest z zyskiem i wychodzi kilka procent. Szczególnie jak prowadzi pozycję skłądającą się z wielu transakcji i zamyka je wszystkie jednocześnie ;-)
Albo możesz dopisać do kodu EA coś co będzie regularnie próbkować konto i zapisze statystykę do pliku.
Pamiętaj przy tym, że pisanie do pliku co tick/bar znacznie spowalnia tester. Najlepiej zapisywać to do jakiejś tablicy i obrobić w deinit()
Albo mieć dwie metody: w trakcie normalnej pracy pisać w czasie rzeczywistym (bo jak się coś wywali to szlag trafi statystykę), a w testerze zrzucać do pliku w deinit()
Dodano po 19 godzinach 36 minutach:
Mam jeszcze jeden sposób, ale on działa tylko przy optymalizacji parametrów - w opcjach jest Max DD. Ustawiam sobie próg bólu i jak tester się na tym zatrzyma to wiem, że pływający DD przekroczył ten próg.
Tylko to jest i naokoło i też nie do końca dokładne.
I trzeba odpowiednio ustawić tester... np. wyłączyć algorytm genetycznego dobierania parametrów (w/g mnie to badziew). I samo wpisanie tej wartości w odpowiednie pole to też pewną sztuka ;-)
Tak w ogóle to wszelkie statystyki pokazujące Drawdown są do bani. Czy to MT4 czy myfxbook czy Zulu czy inne... Raz, że nie próbkują tego co się dzieje pomiędzy "twardymi" zmianami na koncie. Dwa, że nierzadko źle obliczają DD, szczególnie przy zmiennych wielkościach zleceń.
Natomiast często się zdarza, że EA robi pływający DD powyżej 60% ale jak zamyka to większość jest z zyskiem i wychodzi kilka procent. Szczególnie jak prowadzi pozycję skłądającą się z wielu transakcji i zamyka je wszystkie jednocześnie ;-)
Jakże często ludzie mają już gotową opinię zanim zdążą pojąć istotę rzeczy.
A gdy już ta istota w pełni do nich dotrze, jakże często muszą zmagać się z konsekwencjami swojej opinii ;-)
A gdy już ta istota w pełni do nich dotrze, jakże często muszą zmagać się z konsekwencjami swojej opinii ;-)
To tak dla poddzierzenia rozgawora? 
Może wszyscy są zajęci łapaniem pipów na edku...
Mój nie-gral narobił mi nieco kłopotów, muszę się teraz ręcznie z tego wyplątywać.
Nie winię go - nie ma on pojęcia co się dzieje na rynku. Na szczęście nie jest to duży problem żeby po nim posprzątać.
Może wszyscy są zajęci łapaniem pipów na edku...
Mój nie-gral narobił mi nieco kłopotów, muszę się teraz ręcznie z tego wyplątywać.
Nie winię go - nie ma on pojęcia co się dzieje na rynku. Na szczęście nie jest to duży problem żeby po nim posprzątać.
Jakże często ludzie mają już gotową opinię zanim zdążą pojąć istotę rzeczy.
A gdy już ta istota w pełni do nich dotrze, jakże często muszą zmagać się z konsekwencjami swojej opinii ;-)
A gdy już ta istota w pełni do nich dotrze, jakże często muszą zmagać się z konsekwencjami swojej opinii ;-)
-
jamesfisher
- Pasjonat
- Posty: 497
- Rejestracja: 03 wrz 2008, 17:42
No nie - najpierw wszyscy marudzili, że jest kicha - rynek lata w tę i we wte kilka razy dziennie po kilkaset pip i szlag wszystko trafia (w innych wątkach), a jak wreszcie zdecydował się pójść i to po ponad 550 pip w pięknym trendzie spadkowym w przeciągu zaledwie tygodnia to też jest źle?
Zamiast się denerwować, trzeba je łapać
Najszybciej zarabia się na rynku ogarniętym paniką. I najłatwiej - buy&hold (w tym przypadku sell&hold). Trzeba tylko trzymać rękę na pulsie żeby wyskoczyć jak już cała krew się polała...
Na pocieszenie - EA Tymka nadal trzyma swoją długą pozycję - będzie odbicie ;-)
Z tym, że... on ma jeszcze spory zapas na dalszy spadek ;-)
Tak z ciekawości - czy ktoś miał jakiś automat na parach z frankiem w poniedziałek jak SNB zrobił prezent? Ciekaw jestem jak zareagował... i jak w ogóle automat może coś takiego ogarnąć.
Ja zareagowałem jak automat - jak tylko zobaczyłem nagłówek od razu kupiłem EURCHF. Jedyne czego żałuję to, że nie zwiększyłem lota x10. I że nie zrobiłem tego samego na USDCHF. I GBPCHF. I... ale ja jestem chciwy ;-)
KOREKTA: to był wtorek, 6 Września 10:00 naszego czasu.
Kiedyś myślałem o sieci neuronowej do której upychałbym newsy i rynek.
Problem jest z szumem w tych newsach i ich ujednoliceniem przed wejściem do sieci. Ciekawe czy NN potrafiłaby to prawidłowo zinterpretować.
Zamiast się denerwować, trzeba je łapać
Najszybciej zarabia się na rynku ogarniętym paniką. I najłatwiej - buy&hold (w tym przypadku sell&hold). Trzeba tylko trzymać rękę na pulsie żeby wyskoczyć jak już cała krew się polała...
Na pocieszenie - EA Tymka nadal trzyma swoją długą pozycję - będzie odbicie ;-)
Z tym, że... on ma jeszcze spory zapas na dalszy spadek ;-)
Tak z ciekawości - czy ktoś miał jakiś automat na parach z frankiem w poniedziałek jak SNB zrobił prezent? Ciekaw jestem jak zareagował... i jak w ogóle automat może coś takiego ogarnąć.
Ja zareagowałem jak automat - jak tylko zobaczyłem nagłówek od razu kupiłem EURCHF. Jedyne czego żałuję to, że nie zwiększyłem lota x10. I że nie zrobiłem tego samego na USDCHF. I GBPCHF. I... ale ja jestem chciwy ;-)
KOREKTA: to był wtorek, 6 Września 10:00 naszego czasu.
Kiedyś myślałem o sieci neuronowej do której upychałbym newsy i rynek.
Problem jest z szumem w tych newsach i ich ujednoliceniem przed wejściem do sieci. Ciekawe czy NN potrafiłaby to prawidłowo zinterpretować.
Ostatnio zmieniony 10 wrz 2011, 13:07 przez 259, łącznie zmieniany 1 raz.
Jakże często ludzie mają już gotową opinię zanim zdążą pojąć istotę rzeczy.
A gdy już ta istota w pełni do nich dotrze, jakże często muszą zmagać się z konsekwencjami swojej opinii ;-)
A gdy już ta istota w pełni do nich dotrze, jakże często muszą zmagać się z konsekwencjami swojej opinii ;-)