Dodano po 2 godzinach 11 minutach:
Ale prawdę mówiąc, jedyne co tak ewidentnie martingale (w każdej formie) i budowanie pozycji ma wspólne to systematyczny drawdown
Własne EA, czyli poszukiwanie Złotego Grala
Jak strefa czasowa?
Dodano po 2 godzinach 11 minutach:
Ale prawdę mówiąc, jedyne co tak ewidentnie martingale (w każdej formie) i budowanie pozycji ma wspólne to systematyczny drawdown
Dodano po 2 godzinach 11 minutach:
Ale prawdę mówiąc, jedyne co tak ewidentnie martingale (w każdej formie) i budowanie pozycji ma wspólne to systematyczny drawdown
Jakże często ludzie mają już gotową opinię zanim zdążą pojąć istotę rzeczy.
A gdy już ta istota w pełni do nich dotrze, jakże często muszą zmagać się z konsekwencjami swojej opinii ;-)
A gdy już ta istota w pełni do nich dotrze, jakże często muszą zmagać się z konsekwencjami swojej opinii ;-)
FXOpen jest GMT+2+DST na moich live Market Maker.
U Ciebie widzę ECN - mają inną podstawę czasu?
Tak wogóle to ten broker ma zawsze kłopoty z zegarkiem... albo krąży +2, -2 minuty albo jak przyp... to wyjdzie mu GMT+8 wniezapno z pierwszym tickiem w Niedzielę... ;-)
Jak mam 2011.07.19 11:38 to jaki to był czas albo nasz albo GMT?
NZDCAD robił dzisiaj różne ciekawe rzeczy i kilkukrotnie odwiedzał te same rejony...
Dodano po 3 minutach:
Pięknie, tylko że sobie nie zobaczę NZDCAD na FXOpen ECN Demo bo go tam nie ma...
Nie to że nie wierzę, ale nie mam nawet na co patrzeć...
Porównywałem to z InstaTrade. Ale ten broker zawsze miał jakieś inne ceny więc nie bardzo się to klei
U Ciebie widzę ECN - mają inną podstawę czasu?
Tak wogóle to ten broker ma zawsze kłopoty z zegarkiem... albo krąży +2, -2 minuty albo jak przyp... to wyjdzie mu GMT+8 wniezapno z pierwszym tickiem w Niedzielę... ;-)
Jak mam 2011.07.19 11:38 to jaki to był czas albo nasz albo GMT?
NZDCAD robił dzisiaj różne ciekawe rzeczy i kilkukrotnie odwiedzał te same rejony...
Dodano po 3 minutach:
Pięknie, tylko że sobie nie zobaczę NZDCAD na FXOpen ECN Demo bo go tam nie ma...
Nie to że nie wierzę, ale nie mam nawet na co patrzeć...
Porównywałem to z InstaTrade. Ale ten broker zawsze miał jakieś inne ceny więc nie bardzo się to klei
Jakże często ludzie mają już gotową opinię zanim zdążą pojąć istotę rzeczy.
A gdy już ta istota w pełni do nich dotrze, jakże często muszą zmagać się z konsekwencjami swojej opinii ;-)
A gdy już ta istota w pełni do nich dotrze, jakże często muszą zmagać się z konsekwencjami swojej opinii ;-)
Na Live może być, ale na demo co ja mam to nie ma...
Nie twierdzę, że cokolwiek jest źle - po prostu nie mam jak tego zmapować do dzisiejszej akcji. Szkoda, może bym się czegoś nauczył - te wagi na pierwszy rzut oka wyglądają dziwnie, a nawet niebezpiecznie. Ale na obrazku mogą nabrać innego znaczenia...
Nie twierdzę, że cokolwiek jest źle - po prostu nie mam jak tego zmapować do dzisiejszej akcji. Szkoda, może bym się czegoś nauczył - te wagi na pierwszy rzut oka wyglądają dziwnie, a nawet niebezpiecznie. Ale na obrazku mogą nabrać innego znaczenia...
Jakże często ludzie mają już gotową opinię zanim zdążą pojąć istotę rzeczy.
A gdy już ta istota w pełni do nich dotrze, jakże często muszą zmagać się z konsekwencjami swojej opinii ;-)
A gdy już ta istota w pełni do nich dotrze, jakże często muszą zmagać się z konsekwencjami swojej opinii ;-)
Nie. Tutaj wiesz PRZED założeniem pozycji znasz maksymalną stratę i ZNASZ miejsce otwarcia kolejnych pozycji. Kontrolujesz sytuację.matka pisze:green7 napisał:
Reasumując: masz dokładnie określone ile stracisz maksymalnie w razie niepowodzenia. Strata może być niższa jeśli uznasz w trakcie, że warunki się zmieniły i nie ma sensu otwierania kolejnej pozycji.
Identycznie jak w martingale, gdzie masz dokładnie określone ile stracisz maksymalnie w razie niepowodzenia i to wcale nie musi być cała pula.
W martyngale tak nie jest, nie wiesz czy będzie on musiał otworzyć jedną, dwie, czy piętnaście pozycji by wyrównać straty i nie wiesz z czym "wyskoczy" i gdzie otworzy kolejne pozycje (np. gdy rynek nagle się obsunie)
Oczywiście: możesz powiedzieć, że to nieprawda. Znasz maksymalną stratę martyngału = wielkości depo
Matka zupełnie nie kumam co chcesz wyrazić.matka pisze:Identycznie jak w martingale, gdzie masz dokładnie określone ile stracisz maksymalnie w razie niepowodzenia i to wcale nie musi być cała pula.
Wychodzi mi na to, że według Twojej definicji to każda strategia otwierająca kilka pozycji naraz to martyngał ?
Jakie są warunki byś coś nazwał martyngałem ?
Nie o alergię. Zauważyłeś tu taką ?matka pisze: Ale po co spierać się o nazewnictwo? Nierozumiem skąd taka ciężka alergia na słowo martingale
Właśnie biega o nazewnictwo - uważam że to ważne. Bo jak inaczej chcesz dyskutować ? Ja mówię "A", Ty słyszysz "B" a jeszcze inna osoba "2C" ....
Skoro sami dyskutujący nie wiedzą o czym mówią to co z tymi co tylko czytają ?
Potem rodzą się takie kwiatki jak twierdzenia, że fundusze hedgingowe to te co otwierają pozycje przeciwstawne na tym samym symbolu ....
To tak jakbyś poszedł do architekta robiącego Ci projekt domu i powiedział:
- a tutaj chcę mieć drzwi na taras.
- on na to ok, tu robimy drzwi na taras.
A potem lookasz na gotowy budynek i masz zamiast drzwi okno 2 metry nad ziemią
Niby też dziura w murze, niby też można przez nią wejść ale jednak robi różnicę prawda ?:)Green
Obejrzałem ten obrazek, ale prawdę mówiąc nijak on się ma do budowania pozycji.
Tutaj mamy coś co skubie rynek wielokrotnymi wejściami wszystko jedno co on by nie robił. Nie znaczy to, że to jest nieskuteczne, może być bardzo skuteczne, ale to nie jest budowanie pozycji. Jedyne co mają ze sobą wspólnego to wielokrotne wejścia.
Autobus ma dzwi i tramwaj ma dzwi, oba jeżdżą i wożą ludzi.
Z pozoru to samo ale jednak inne. Choć trzeba przyznać, że w sumie spełniają tę samą funkcję - wożą ludzi. Twój system zarabia, mój system zarabia - podstawowa funkcja jest taka sama. Ale są różnice w zasadzie działania. Tak jak pomiędzy autobusem który jeździ po jezdni i ma silnik na ropę, a tramwajem ktory jeździ po szynach i na prąd.
Nie zmapowałem wag tych wejść więc nie wiem jaki wpływ miały konkretne wejścia. Nie mam więc pojęcia jaki one miały wpływ na ryzyko - sorry, ale zwyczajnie nie chciało mi się spędzać godziny na kompozycje tych dwóch obrazków, a potem analizę poszczególnych wejść-wyjść. Jeżeli jest tam coś na co chciałbyś zwrócić uwagę to miło by było jakbyś to zrobił. W takiej postaci jak teraz jest jest to mało zjadliwe.
green7 - zgadza się - ja kontroluję ryzyko zarówno poprzez limit maksymalnej straty jak i ocenę szans na zysk. Jak nie miałem racji to trudno - nie miałem, zamykam wszystko i czekam na następną okazję. Nie upieram się, nie odgryzam się. Nie ma założenia, że muszę koniecznie pokryć stratę i zrobić zysk w jednym kroku.
Do tego kontroluję lewarowanie bo to ono decyduje jak szybko moja pozycja będzie się poruszać i jaki zakres mogę nią pokryć w stosunku do przeznaczonych na to pieniędzy.
Gdybym zwiększał wielkość zlecenia z każdym nowym wejściem gdy rynek idzie przeciwko mnie, zwiększałbym wielokrotnie prędkość z jaką cała pozycja pędziłaby na mnie i w efekcie sam sobie podcinałbym gałąź na której siedzę bo skracałbym przestrzeń w której mogę się poruszać.
I tak zwiększam tę prędkość dokładając następne wejście ale staram się to robić w jak najmniejszym stopniu - dlatego najpierw oceniam jaka może być maksymalna prędkość w stosunku do ilości miejsca, potem dzielę wejśca na równe części i trzymam całość jak najniżej. Jeżeli nie "wykorzystam" całej puli na pozycję, zawsze mogę to wykorzystać na wejścia z trendem po wybiciu ;-)
To będzie się wtedy nazywać piramidowanie?
Choć prawdę mówiąc często nie ma takie potrzeby. Jeżeli już to robię to z... chciwości ;-)
Tutaj mamy coś co skubie rynek wielokrotnymi wejściami wszystko jedno co on by nie robił. Nie znaczy to, że to jest nieskuteczne, może być bardzo skuteczne, ale to nie jest budowanie pozycji. Jedyne co mają ze sobą wspólnego to wielokrotne wejścia.
Autobus ma dzwi i tramwaj ma dzwi, oba jeżdżą i wożą ludzi.
Z pozoru to samo ale jednak inne. Choć trzeba przyznać, że w sumie spełniają tę samą funkcję - wożą ludzi. Twój system zarabia, mój system zarabia - podstawowa funkcja jest taka sama. Ale są różnice w zasadzie działania. Tak jak pomiędzy autobusem który jeździ po jezdni i ma silnik na ropę, a tramwajem ktory jeździ po szynach i na prąd.
Nie zmapowałem wag tych wejść więc nie wiem jaki wpływ miały konkretne wejścia. Nie mam więc pojęcia jaki one miały wpływ na ryzyko - sorry, ale zwyczajnie nie chciało mi się spędzać godziny na kompozycje tych dwóch obrazków, a potem analizę poszczególnych wejść-wyjść. Jeżeli jest tam coś na co chciałbyś zwrócić uwagę to miło by było jakbyś to zrobił. W takiej postaci jak teraz jest jest to mało zjadliwe.
green7 - zgadza się - ja kontroluję ryzyko zarówno poprzez limit maksymalnej straty jak i ocenę szans na zysk. Jak nie miałem racji to trudno - nie miałem, zamykam wszystko i czekam na następną okazję. Nie upieram się, nie odgryzam się. Nie ma założenia, że muszę koniecznie pokryć stratę i zrobić zysk w jednym kroku.
Do tego kontroluję lewarowanie bo to ono decyduje jak szybko moja pozycja będzie się poruszać i jaki zakres mogę nią pokryć w stosunku do przeznaczonych na to pieniędzy.
Gdybym zwiększał wielkość zlecenia z każdym nowym wejściem gdy rynek idzie przeciwko mnie, zwiększałbym wielokrotnie prędkość z jaką cała pozycja pędziłaby na mnie i w efekcie sam sobie podcinałbym gałąź na której siedzę bo skracałbym przestrzeń w której mogę się poruszać.
I tak zwiększam tę prędkość dokładając następne wejście ale staram się to robić w jak najmniejszym stopniu - dlatego najpierw oceniam jaka może być maksymalna prędkość w stosunku do ilości miejsca, potem dzielę wejśca na równe części i trzymam całość jak najniżej. Jeżeli nie "wykorzystam" całej puli na pozycję, zawsze mogę to wykorzystać na wejścia z trendem po wybiciu ;-)
To będzie się wtedy nazywać piramidowanie?
Choć prawdę mówiąc często nie ma takie potrzeby. Jeżeli już to robię to z... chciwości ;-)
Jakże często ludzie mają już gotową opinię zanim zdążą pojąć istotę rzeczy.
A gdy już ta istota w pełni do nich dotrze, jakże często muszą zmagać się z konsekwencjami swojej opinii ;-)
A gdy już ta istota w pełni do nich dotrze, jakże często muszą zmagać się z konsekwencjami swojej opinii ;-)
Piramidowanie klasyczne blokowe to dokładanie równych pozycji jak pozycje lecą w kierunku większych zysków. Jakby były pytania to broker to EXNESS. Spread ma ciekawy to przyznaję, ale egzekucja tragiczna i czasami 6 sekund a w standardzie requoty, ale oczekującymi da się grać.
To co piszą zwolennicy martyngału to pewnie tylko ja i green7 przerabialiśmy na własnej kasie w kryzysie 2008 przy ogromnej zmienności. Wszystko pięknie gra do czasu aż zmienność was zaskoczy i para walutowa spadnie lub wzrośnie o 15% w dwa dni. Nadzieja, że odwróci, bo historia pokazuje, że odwracało jest złudna.
Przykład piramidowania blokowego.
To co piszą zwolennicy martyngału to pewnie tylko ja i green7 przerabialiśmy na własnej kasie w kryzysie 2008 przy ogromnej zmienności. Wszystko pięknie gra do czasu aż zmienność was zaskoczy i para walutowa spadnie lub wzrośnie o 15% w dwa dni. Nadzieja, że odwróci, bo historia pokazuje, że odwracało jest złudna.
Przykład piramidowania blokowego.
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.
Ależ oczywiście że złudna - w sensie opierania się tylko na nadziei albo jak kto woli statystyce serii.
To ma sens gdy jest odpowiedni rynek.
Budowanie pozycji też nie jest receptą na Graala - to jest jedna z technik i to przy założeniu, że spodziewamy się konkretnego zachowania rynku.
Jeżeli rynek nie robi tego co "miał" robić i nie widać żeby miał takie zamiary, upieranie się na swoim kończy się tam gdzie zawsze - Margin Call.
Jeżeli będę błędnie budował pozycje jedna za drugą, tzn. błędnie rozpoznawał trend, to też w końcu się wykończę. Chociaż zajmie to znacznie dłużej niż gdybym to robił klasycznym martingale - może zdążyłbym się opamiętać ;-)
A'propos przykładu piramidowania - coś takiego chodzi mi po głowie jako... hedge do pozycji. Bo w końcu raz, że budowanie pozycji wiąże się z pływającym drawdown i zamiast cierpieć można to wykorzystać, a dwa, że nie każdy pullback to pullback
To ma sens gdy jest odpowiedni rynek.
Budowanie pozycji też nie jest receptą na Graala - to jest jedna z technik i to przy założeniu, że spodziewamy się konkretnego zachowania rynku.
Jeżeli rynek nie robi tego co "miał" robić i nie widać żeby miał takie zamiary, upieranie się na swoim kończy się tam gdzie zawsze - Margin Call.
Jeżeli będę błędnie budował pozycje jedna za drugą, tzn. błędnie rozpoznawał trend, to też w końcu się wykończę. Chociaż zajmie to znacznie dłużej niż gdybym to robił klasycznym martingale - może zdążyłbym się opamiętać ;-)
A'propos przykładu piramidowania - coś takiego chodzi mi po głowie jako... hedge do pozycji. Bo w końcu raz, że budowanie pozycji wiąże się z pływającym drawdown i zamiast cierpieć można to wykorzystać, a dwa, że nie każdy pullback to pullback
Jakże często ludzie mają już gotową opinię zanim zdążą pojąć istotę rzeczy.
A gdy już ta istota w pełni do nich dotrze, jakże często muszą zmagać się z konsekwencjami swojej opinii ;-)
A gdy już ta istota w pełni do nich dotrze, jakże często muszą zmagać się z konsekwencjami swojej opinii ;-)