Rozwiązanie:HunterPL pisze:10) (ostatnie 2 tyg) testy wykazuja w ponad 400 tranzakcjach 15 h w sumie siedzenia i testownia ze:
a)1% skuteczności
Prawdopodobnie Twoja strategia jest jedną z wielu przynoszących starty w pewnych niekorzystnych dla niej okresach (pod warunkiem, że w okresie strat ściśle trzymałeś się zasad). Można poradzić na to w taki sposób, że popracujesz nad bardziej zaawansowanym Money Managementem (Zarządzaniem Wielkością Pozycji), który będzie ograniczał straty w złych okresach a w dobrych będzie maksymalizował zyski. MM na stałą jednostkę ryzyka (kapitału) jest jednym z najprostszych ale nie koniecznie najbardziej efektywnych.
Kolejna sprawa leży w tym, że w pewnym momencie przerwałeś testy historyczne i przez brak odpowiedniej ilości danych zostałeś zaskoczony, przez niesprzyjające dla systemu okoliczności. Mówiąc wprost miałeś za mało danych, aby wiedzieć jak zachowuje się system w długim terminie. Mówię tu o początkowym okresie użytkowania systemu.
Co do testów to należy pamiętać o tak cudownym zjawisku jakim jest repaint wskaźników, w którym to wskaźnik zmienia swój wygląd w zasięgu kilku-kilkunastu ostatnich świec m.in. dlatego patrzenie na wskaźnik "po fakcie" pokazuje jak świetne mielibyśmy transakcje, natomiast w praktyce ten sam wskaźnik daje multum błędnych sygnałów.
Więcej o repaincie i sposobach jego wykrywania znajdziesz tutaj:
http://www.mqlsoft.com/articles/indicators
EDIT:
Zapomniałem dodać, że mozemy się też spotkać z sytuacją w której testy historyczne wypadają świetnie przy "nie repaintujących" wskaźnikach, a mimo wszystko w realu wyniki oscylują w okolicy zera bądź są duuużo niższe.
Wynikiem tego mogą być:
a) koszta transakcyjne nie uwzględnione w testach
b) poślizgi cenowe
c) brak fizycznych możliwości odwzorowania strategii w praktyce (strategia nie jest dopasowana do nas, wymaga od nas zbyt wiele uwagi przez co opuszczamy sygnały - np. musimy gdzieś wyjść, idziemy do pracy - i w efekcie zaburzamy statystykę i wyniki)
Na każda z ww sytuacji istnieje rozwiązanie.
I na zakończenie: proces budowania zarabiającej strategii to proces długotrwały, często wielomiesięczny - wszakże musimy być tak przygotowani aby uzyskiwać przewagę nad większością uczestników rynku a nie jest to łatwe zadanie