Interbank - dyskusja

[Tymek]

Mniej więcej tak to wygląda jak napisał Tig3r, do tego dochodzi spłata odsetek
od zaciągniętego kredytu (co też może być kredytowane z innej puli ).
Pomimo, że kwoty dozwolonej puli wynoszą czasami biliony, nie widziałem
firm które by grały całym dostępnym kredytem Można wszystko
przeznaczyć na zakup tylko problem jest jak potem zabezpieczyć pozycję
w razie problemów
Kwota zaangażowania w takich przypadkach jest mniejsza niż 1%.

[xamael]

Tylko ze każdy kredyt musi być zaksięgowany, a bank nie może dać kredytu nie posiadając takich środków. A nie wiem który bank pozwoli sobie na choćby kredyt w postaci 1 mld $, szczególnie teraz, a warto zauwazyc ze pomimo kryzysu forex radzi sobie znakomicie, a obroty rosną. Oczywiście można to kreatywnie zaksięgować, ale jednak ten rynek zawiera w sobie ową nutę kontroli państwowej. idąc dalej robiąc transakcje na 1mld euro, faktycznie dzieki linii kredytowej moge w 10 minut zarobic 5 baniek (bez lewara), jednak w bilionach bym tego nie liczył moze sumarycznie cały zaangażowany kapitał w forex to z 10 - 15 bilionów $ (wszystkie dostepne środki uczestników).

Dodano po 3 minutach:

Nie wiem może DB albo UBS byloby w stanie zdzierzyć okresowe zadłużenie swoich klientów na 500 mld, ale żeby tak codziennie? Rady nadzorcze, kontrole odpowiedników KNF by ich zamordowały, nalezy pamietac ze te banki takze trzymaja pieniadze klientow, a w wypadku upadku to moze byc nie miło.

[Tymek]

xamael bank nie musi posiadać takich środków, musi posiadać
poręczenie (gwarancję) które zazwyczaj dają inne jeszcze większe banki za
kilka procent własnego zaangażowania. Taka kula śniegowa
Ty od banku a bank od innego banku i lewar się mnoży

[xamael]

Wybaczcie, ale to jednak nie jest wolna amerykanka, bank musi zabezpieczać swoje transakcje, ale przykładem Lehman Brothers i to moze byc szkodliwe. Bank kase ma z depozytow, inwestycji, zysków etc.


Tymek oczywiście że nie musi posiadać wszystkich środków, dlatego przykładowo teraz DB zadłużony jest na 500 mld, ale kwota zobowiązań pozostaje stała. Z czego w tych 500 miliardach jest spora częśc zwykłych kredytow inwestycyjnych czy konsumenckich, jako kredyt miedzybankowy.

a co do kredytu od kredytu, to nie zauważasz ze tylko dwa razy maksymalnie można zrobic kredyt od kredytu, bo oprocentowanie rośnie. A konsumentow końcowych mozna maksymalnie obciązyc 15% kredytem. Nie wspomne już o tym ze ten kapitał musi byc dostepny na rynku miedzybankowym. Przykładowo dla polski taki kredyt miedzybankowy to juz 5%, wydaje sie malo, ale przy duzych sumach to moze byc mordercze.

1,05 * 1,05 = 1,10 a 10% to juz ogromna suma

[Tymek]

Taaa, tylko ty liczysz procenty od całej kwoty i to za cały rok
A płaci się zazwyczaj dziennie od wykorzystanej kwoty.
Więc już wtedy kwoty nie są takie straszne, jak robisz odpowiedni
obrót. Do tego jesteś MM, w znaczeniu nie takim jak na FX, to już
idzie ci jak z płatka Kaska sam wpada tylko kapelusz trzeba nadstawić

[xamael]

Tymek, ale nie sadze zeby banki pożyczały sobie co 20 sekund 100 tys. $. Idac dalej jezeli transakcje sa czeste to tak czy siak wychodzi to że mamy średnia obrotów z całego roku * dany procent. A jak srednio klinci wymagaja 500 milionow na dzien, to i tak płacisz te 5 % z tej kwoty, a jak kredyt od kredytu to 10%. Wiec jestesmy w punkcie wyjscia, do tego zapewne są opłaty manipulacyjne.

MM jak ma umowe z bankiem to nie dość ze nie musi korzystać ze swojej linii przec cały czas, bo co z tego ze ugrałes 100 000 z 1000 skoro jeszcze tego nie wypłaciłes, a dla nich strata jest wtedy kiedy wypłacisz. MM potrzebuje linii kredytowej jezeli ma wypłacic klientom kase. Oni nie wysyłaja praktycznie nic na rynek, chyba ze maja jakiegos zdolnego klienta to wtedy go mozna przekirowywac na zwykły rynek via dealing room. Ale wtedy tez korzystaja z innego dostawcy usług co daje lewar w standardzie.

Dodano po 7 minutach:

u ECN nastepuje wymiana środków pomiedzy uczestnikami, a konto pozycje wyłaczane po marginie. Commision jest dosc wysokie własnie przez koszt utrzymania linii kredytowej/lewarowania.
Dwa koszty ECNa to egzekucja zlecenia oraz opłata linii. Inna kwestią jest sposob rozliczania sie uczestnikow rynku (moga rozliczac sie dziennie, tygodniowo, na ządanie) wiec sposob korzystania z linii jest rozny. Zlepianie zlecen tez zmniejsza koszty.

Dodano po 2 minutach:

Wciaz wielu uwaza ze najlepszy zysk to własnie posiadanie 100 baniek i oferowanie tego ECNom jako linii Zarabiasz bezpiecznie, dobrze i czesto.

[Tymek]

Tymek, ale nie sadze zeby banki pożyczały sobie co 20 sekund 100 tys. $. Idac dalej jezeli transakcje sa czeste to tak czy siak wychodzi to że mamy średnia obrotów z całego roku * dany procent. A jak srednio klinci wymagaja 500 milionow na dzien, to i tak płacisz te 5 % z tej kwoty, a jak kredyt od kredytu to 10%. Wiec jestesmy w punkcie wyjscia, do tego zapewne są opłaty manipulacyjne.

MM jak ma umowe z bankiem to nie dość ze nie musi korzystać ze swojej linii przec cały czas, bo co z tego ze ugrałes 100 000 z 1000 skoro jeszcze tego nie wypłaciłes, a dla nich strata jest wtedy kiedy wypłacisz. MM potrzebuje linii kredytowej jezeli ma wypłacic klientom kase. Oni nie wysyłaja praktycznie nic na rynek, chyba ze maja jakiegos zdolnego klienta to wtedy go mozna przekirowywac na zwykły rynek via dealing room. Ale wtedy tez korzystaja z innego dostawcy usług co daje lewar w standardzie.

To wszystko wygląda trochę inaczej.
Bank by udzielić pożyczki na 10000 USD musi posiadać zaledwie 1% do 3% własnych
środków. To jest tak zwany fundusz gwarancyjny. Dlatego papiery dłużne osiągają
tak niebotyczne kwoty, przewyższające niejednokrotnie wartość kredytów.
Bo gdy jesteś ich posiadaczem i ktoś wpłaci ci ratę to możesz automatycznie
udzielić pożyczki na wielokrotnie większą kwotę to pozwala kreować pieniądze.
Na tym to polega.
Tylko dla MM z FX, który nie wywala zleceń na rynek wtórny ma problemy.
Większość ma w dupie to czy wygrasz. Oni i tak mają kupę szmalu z prowizji
na zleceniach do tego korzystają z tego, że dzięki ilości zleceń klientów
ich zlecenia kosztują grosze, i grają własnymi pieniędzmi.
Część graczy stara się być po obu stronach rynku jednocześnie, wtedy
jesteś teoretycznie na zero z długiem, ale zarabiasz duży szmal. Wtedy odsetki
są bliskie zero.

[xamael]

Tymek, ale kazdy kredyt obarczony jest ryzykiem, wiec takie kredytowanie ma swoje limity. Przykładowo duzy bank wie ile moze przeznaczyc kasy na tego typu linie. Jest także limit tego na jaka kwotę sa wystawione papiery dłużne, ich poziomy są dobrze obserwowane, a instytucje nadzorujace dokładnie badaja ryzyko.

Ze nie wspomne ze OBROTY dzienne to kilka bilionow. A to oznacza ze połowa tej kwoty moze byc angazowana kilka razy dziennie. Juz inna kwestia ze w ciagu tego dnia mamy do czynienia z setkami tysiecy podmiotów z lewarem. I pomysl ze wchodze z pozycja 40 miliardow na jedna pare w danym momencie. o danej cenie

Dodano po 11 minutach:

Wg mnie nawet interbank wysłałby mi message: "You are realy so stupid to do that?". Po pierwsze nie sadze żeby ktokolwiek mi tą pozycje uznał, musiałoby poleciec po całej miedzybankówce i pytac o to czy transakcja moze byc zawarta, ale nie sadze zeby udało sie wyciagnac wiecej niz 10mld. powiedzmy ze mam pecha i co? Jakikolwiek bank pozwoli mi na starte wynoszącą 50 - 100 baniek z linii? W życiu! Już by mi wyłaczyli linie kredytową, i poprosili o spłate zadłuzenia. Bank chetnie da linie własnie ECNom, ale MM musza sie juz duzo nameczyc. Mój znajomy ma firme wartą 10 baniek, ale bank nie da mu nawet 1 kredytu. Bo uwaza ze to za duzo. Lewar to jedno Ale kwoty sa średnie lub małe, nie wspomne ze duzym bankom nie jest zbyt do smiechu dawac duze linie, bo przeciez strzelaja sobie w kolano. Zaletą duzych bankow jest mozliwosc robienia szpil, które rynek lubi podciagac o kilka - kilkanaście pipsów. Jezeli na owartej pozycji moj własny klient zrobiłby mnie w banana poprzez zawarcie odwrotnej pozycji to chyba bym zabił

Dodano po 9 minutach:

Wartosc najwiekszej na świecie korporacji to 500 mld! A wszyscy wiemy ze gdyby zaczac sprzedawac to wartosc spadła by do 150 Gdyby było tak tanio i kasa leciałaby z nieba to na cholere banki w czasie kryzysu musiały prosic US Gov o pomoc? I to były sumy rzędu 20 miliardów, gdyby dąło sie je uzyskac winny sposob to wszyscy bylby szczesliwi, a prezesi tych korporacji nie zostaliby zmuszenie do obciecia sobie premii.
Biliony linii kredytowej to mozna sobie pomiedzy bajki wg mnie wsadzic, nie ma i nie było nigdy fizycznej mozliwości do tego. Chyba ze jesteś państwem wielkości USA Ale przypominam ze te 700 miliardów pakietu stymulacyjnego było gigantycznym wydatkiem dla SUPERMOCARSTWA.

Dodano po 13 minutach:

Gdyby polski bank zawarłby transakcje o dzieliłby kredytu o wartosci 20 mld papierami dłuznymi z ryzykiem 5% to myslicie ze KNF by sie zgodziło? Zrobiłoby im taki wjazd na chate i taka kare ze odechciałoby im sie tego.

[Tymek]

Mój znajomy ma firme wartą 10 baniek, ale bank nie da mu nawet 1 kredytu.

Jest to niestety cena życia w posranym kraju.

I wszystko co przetaczasz odnosi się do polskiego ogródka.
Wyjrzyj za płot i świat będzie inny.

Ja nie będę z tobą politykował, co zrobiły banki lub czego nie zrobiły.
Celem było zrobić szmal i zrobiły, kilka upadło a kilka się obłowiło wielokrotnie
więcej bo mogło użyć do gry pieniędzy z pomocy rządowej

Po pierwsze nie sadze żeby ktokolwiek mi tą pozycje uznał, musiałoby poleciec po całej miedzybankówce i pytac o to czy transakcja moze byc zawarta, ale nie sadze zeby udało sie wyciagnac wiecej niz 10mld. powiedzmy ze mam pecha i co?

Przyjąć przyjmą bo to tylko order a by była transakcja to musi się znaleźć
druga strona transakcji. Takie niestety myślenie mają osoby, którzy nie
grały na prawdziwym rynku lub grali na tyle małymi kwotami, że wszystkie wchodziły.
Na otwartym rynku nie ma tak kolorowo

prezesi tych korporacji nie zostaliby zmuszenie do obciecia sobie premii.

Ci co mądrze zagrali używając tych pieniędzy nie zrezygnowali z premii


Co do bilionów i miliardów to trochę kłopotliwe Bilion po angielsku to miliard
Więc mówiłem o miliardach. I nie trzeba się mocno napinać by taki kredyt
dostać będąc MM na rynku opcji.

[xamael]

Aa No to doszlismy do porozumienai Miliardzik to nawet dadzą

Przyjąć przyjmą bo to tylko order a by była transakcja to musi się znaleźć
druga strona transakcji

Dokładnie o to mi chodzi, order nie będzie executed do czasu aż znajdzie się grupa chętnych na dana pule, o podanej cenie. Nawet tak płynny rynek tego nie szczyma pozycje do 400 milionów to juz jednak normalka, na głownym miedzybanku, oczywiscie oni wtedy to robia jako wymiana sródków (przewalutowanie), a z gra kursowa to pewnie pozycje po kilkanaście - kilkadziesiat baniek lecą.