Interbank - dyskusja

[zz]

Ale nadal są price taker'ami. Tylko, ze biorą ją od zagranicznych instytucji

Nievinny prosiłbym Ciebie abyś to rozwinął jak się ma price taker'a do tego o czym piszę.Rozmawiałem z przedstawicielem Routersa który całkowicie podzielił moje obawy,mało tego rozwinął ten temat.Krótko zawierasz transakcje na interbanku z tą instytucją u której w aktualnej sekundzie jest najlepsze kwotowania.Poważne instytucje na świecie zawierają tam transakcje dlatego chociażby z tych powodów o których piszę,czyli jesteś za dobry broker i bank może opóżnić zlecenie,może delikatnie grać przeciwko klientowi oraz tysiące innych rzeczy i aby tego uniknąć korzystają z interbanku bezpośredniego.Co prawda zdarzają się ataki na stopy lecz Tobie nikt nie zabrania robić to samo i wszyscy mają równe szanse.Nievinny jeżeli byś mogł sie do tego odnieść będę zobowiazany .Jest to dla mnie bardzo ważne.


Pozdrawiam.

[Nievinny]

może opóżnić zlecenie

Może, ale nie musi. To kwestia zaufania. Tak dobierasz sobie kontrahentów, żeby Ci odpowiadało. I nie jest to ważne, kto to jest, tylko czy postąpi fair.

Price taker to tzw. biorca ceny. Mogę sobie być GS i jak przyjdę do JP kupić euro i poproszę o kwotowanie to jestem takerem, a ona market makerem.
I teraz jest tak - nie każdy i nie wszytko kwotuje. Większość instrumentów to request for quote i wtedy się wylicza, dodaje marżę i kwotuje. Tak często bywa z crossami walut.

Te 22 największe banki o których wspominasz obserwują wzajemnie swoje ceny informacyjne i jak pojawi się request to dopiero kwotują transakcyjne. Ponieważ to takie same ceny to nie widać między tym różnicy, ale wystarczy spojrzeć na mniej płynne instrumenty i wtedy ceny transakcyjne różnią się od informacyjnych.

Ale do rzeczy. Do tego o czym piszesz ma się to tak: nie ważne kim jest twój kontrahent, ważne żeby zrobił to czego od niego oczekujesz.
A idylla interbanku polega na tym, że tam nikt nagle nie walnie Ci spreadu 10 pips zamiast np. 1,5. I nie ma commision. I to w zasadzie tyle. Po prostu jest to najtańsza i najsensowniejsza opcja, ale nie oznacza to dostępna dla każdego.

Co do samych pojęć price taker, price maker. Ty, aj i wszyscy inni indywidualni nigdy nie będą makerami, chyba że zaczną pracować dla kogoś większego. Nie ukrywajmy, nigdy nie będziemy kwotować walut.

Czyli jeszcze raz podsumowuje dla wszystkich: @zz walczy o to, żeby nikt nas w ch**a nie robił, a jedyne rozwiązanie widzi w interbanku. Ja widzę te rozwiązanie też w dobrych kontrahentach, np. znanych i szanowanych brokerach ECN, którzy nie ingerują w mechanizm matchowania zleceń.

I moim zdaniem o tym jest cała ta dyskusja.

[Akhh]

Mam pytanie. Hipotetyczna sytuacja.

Mam 500k USD - chcę iść bezpośrednio na interbank.

Czy możliwe jest otrzymanie kredytu - żeby lewar był 100:1 a przynajmniej 50:1.

Jak to w ogóle w praktyce może wyglądać. Jeśli zawieram powiedzmy średnio 2 transakcje trwające średni minutę, ale wykorzystujące maksymalny lewar.

Czy jest coś takiego jak SL tam? Na jakie spready można liczyć podczas sesji w Londynie/USA.

Prowizji nie ma tak jak pisze Nievinny? Ktoś zarabia tylko na linii kredytowej. Ile taka linia mogłaby kosztować hipotetycznie z lewarem 100, ale tak jak napisałem używana maksymalnie przez 1h miesięcznie.

Nie wiem czy w ogóle jest możliwe odpowiedzieć na takie pytania, albo np nie ma co się zastanawiać nad interbankiem tylko iść do jakiegoś dobrego brokera podpiętego pod wiele instytucji, który da spready rzędu 0,4-,08 Edek, 0,6-1,2kabel już z wliczoną prowizją.

O jednym zapomniałem - jeśli cały czas podkreślam hipotetycznie - udałoby się wejść na taki interbank z kapitałem 500k usd i lewarem 100 to czy buy/sell stop wielkości 50mln czyli 500lotów otworzy się bez poślizgu/cześć bez część z małym poślizgiem.

Z góry bardzo dziękuję za odpowiedź.

Mam nadzieję, że ktoś się troszkę orientuje jakby to mogło wyglądać. Jeśli tak - to jeszcze pytanie o przybliżenie procedury uruchamiania czegoś takiego. I czy można używać jakiś automatów, API - chodzi tutaj tylko o wspomaganie wstawiania zleceń, ewentualnie automatyczne przestawianie SL.

Pozdrawiam

[reptile]

Mam 500k USD - chcę iść bezpośrednio na interbank.

Próg do GS na RediFx (nie wiem czy dalej obowiązuje lub czy nie podwyższyli).
Ale to nie interbank tak jak myślisz.

Czy możliwe jest otrzymanie kredytu - żeby lewar był 100:1 a przynajmniej 50:1.

Ale po co ten kredyt? Na Interbanku nie ma cfd, bo jak ty sobie to wyobrażasz praktycznie?

Jak to w ogóle w praktyce może wyglądać. Jeśli zawieram powiedzmy średnio 2 transakcje trwające średni minutę, ale wykorzystujące maksymalny lewar.

Chyba przywarłeś na stałe do teorii cfd.
http://www.forex.nawigator.biz/dyskusje ... 153#244153

Prowizji nie ma tak jak pisze Nievinny?

Są opłaty stałe, które wykluczają dlatego pojawiły się takie oferty jakie daje GS,UBS,HSBC z pro palatforms.

Ktoś zarabia tylko na linii kredytowej. Ile taka linia mogłaby kosztować hipotetycznie z lewarem 100, ale tak jak napisałem używana maksymalnie przez 1h miesięcznie.

Po co ta linia dla kogo i kto ją ma dać?
Piszesz jako indywidualny czy z perspektywy instytucji.

Nie wiem czy w ogóle jest możliwe odpowiedzieć na takie pytania, albo np nie ma co się zastanawiać nad interbankiem tylko iść do jakiegoś dobrego brokera podpiętego pod wiele instytucji, który da spready rzędu 0,4-,08 Edek, 0,6-1,2kabel już z wliczoną prowizją.

No a futy na CME ? Dla ciebie to za mało ?

O jednym zapomniałem - jeśli cały czas podkreślam hipotetycznie - udałoby się wejść na taki interbank z kapitałem 500k usd i lewarem 100 to czy buy/sell stop wielkości 50mln czyli 500lotów otworzy się bez poślizgu/cześć bez część z małym poślizgiem.

Nie ma szans z taką kasą.
Zrób praktyczny rachunek ryzyka na pozycje w CME z hipotetycznym depozytem.
Jest jeszcze kwestia interbanku i opcji. Defakto sprawa wygląda inaczej.

Tymek? Coś mądrego w temacie ? Żeby nie gdybać ?

Poszperam po pytam, w tym roku badam opcje..


CLEARING HOUSE

Dodano po 10 minutach:

I czy można używać jakiś automatów, API - chodzi tutaj tylko o wspomaganie wstawiania zleceń, ewentualnie automatyczne przestawianie SL.

Z tym SL to przegięcie.. wg mnie.
Kupiłeś Dolary i co .. masz Dolary.. chyba, że piszesz o SL na margin na kredycie.
A co do api to.. FIX

[Akhh]

Dzięki za odpowiedź, ale powiem szczerze, że mało co Cię zrozumiałem.

Próg do GS na RediFx (nie wiem czy dalej obowiązuje lub czy nie podwyższyli).
Ale to nie interbank tak jak myślisz.

Operujesz skrótami, które nie są mi do końca znane. Oczywiście znalazłem stronkę gs - tylko też nie mam pewności czy to to. A przekopanie się żeby znaleźć to co mnie dokładnie interesuje nie jest łatwe.

Może zostawię na chwilę interbank itp a zapytam wprost.

Jaka jest możliwość dla zwykłego szarego człowieka, ale powiedzmy dysponującego tymi 500k USD uzyskania dostępu do jak najniższych spreadów i dobrej egzekucji zleceń oczekujących.


Pytanie moje o kredyt było wyobrażeniem tego, że wchodząc na interbank nie masz dostępnego lewara a sam musisz takowy zdobyć kredytując się właśnie.



Są opłaty stałe, które wykluczają dlatego pojawiły się takie oferty jakie daje GS,UBS,HSBC z pro palatforms.

Jakie to oferty tak pokrótce. Bo jak mówię przekopanie i znalezienie dokładnie tego co mnie by interesowało jest trudne i wcale nie mam pewności czy to w jakiś sposób spełnia moje oczekiwania.


No a futy na CME ? Dla ciebie to za mało ?

Futy wychodzą korzystniej niż zawarcie transakcji na FX ze spreadem 0,5 powiedzmy? I jak z płynnością. I z lewarem - nie ma tam przypadkiem dźwigni 10:1 - dla mnie osobiście to za mało bo gram z bardzo, bardzo małym SL a co za tym idzie osobiście w pełni wykorzystuję lewar 100:1 przy jednej transakcji.

Dzięki za odpowiedź, ale tak jak mówię widzę, że siedzisz o wiele głębiej w temacie i niektóre rzeczy nie są mi po prostu znane. Jak na razie moja wiedza to rynki akcji, futy na indeksy - zarówno przez polskie DMy jak i platformy zagranicznych brokerów i oczywiście forex - MM, STP i ECN.


Co do pytania o SL. Kupiłeś dolary i co.

Otóż kupiłeś dolary w momencie pewnej korelacji z EUR czy GBP i ustawiasz sprzedaż w przypadku kolejnej i cały czas przestawiasz w kierunku transakcji czyli jak dolar do tej drugiej waluty rośnie, analogicznie przy sprzedaży.

Po prostu chodzi o przełożenie tego co znamy na fx na jezyk "realny.

[reptile]

Sorki za chaos.. miałem 5% baterii i dalej mam mało ..( nie zdążyłem poprawić edycji).
Płynność - http://www.forex.nawigator.biz/dyskusje ... 024#266024

Futy wychodzą korzystniej niż zawarcie transakcji na FX ze spreadem 0,5 powiedzmy? I jak z płynnością.

No właśnie.. jak sobie wyobrażasz z dźwignią wyrównywać zlecenia w arkuszu z cfd?
Stąd link do tematu z cfd..
http://www.forex.nawigator.biz/dyskusje ... 002#212002

Warunki dostępu, ciągle się zmieniają pojawiają się nowe możliwości itd.. ale to trzeba pytać u źródła, tam gdzie chce się mieć dostęp.
Już widzę na liscie pozycję z ofertą od Akhh Fund na liście offer w interbanku hehe.
Zbliżone opcję takich warunków masz właśnie na futures.. tam sobie możesz wystawiać oferty, bo każde zlecenie tak jest traktowane.

Jak na razie moja wiedza to rynki akcji, futy na indeksy - zarówno przez polskie DMy jak i platformy zagranicznych brokerów i oczywiście forex - MM, STP i ECN.

Jak grałeś na FW20 to nie jesteś znów daleko od zrozumienia problemu..
Jeśli nie no to czas na praktyke z kontraktami futures.

Jakie to oferty tak pokrótce. Bo jak mówię przekopanie i znalezienie dokładnie tego co mnie by interesowało jest trudne i wcale nie mam pewności czy to w jakiś sposób spełnia moje oczekiwania.

Polityka tych firm jest taka, że o niczym nie piszą.. z wiadomych przyczyn, oni chcą klientów, którzy wiedzą o co chodzi.

Opisany scenariusz przez ciebie jest zbyt hipotetyczny..
Może ktoś ci jeszcze wyjaśni.. bo mi dziś czas nie pozwala, ale proponuje poczytać co ci podstawiłem, żebyś zrozumiał swoje położenie na rynku.

Co do pytania o SL. Kupiłeś dolary i co.

Otóż kupiłeś dolary w momencie pewnej korelacji z EUR czy GBP i ustawiasz sprzedaż w przypadku kolejnej i cały czas przestawiasz w kierunku transakcji czyli jak dolar do tej drugiej waluty rośnie, analogicznie przy sprzedaży.

hehe.. w kantorze też masz SL ? Jeśli nie idzie po twojemu kupujesz spowrotem zł ? Poleć to tym z kredytami w CHF.
Do jakiego instrumentu odnosisz? O ile banki się lewarują kredytami to nie istnieje coś takiego jak SL na interbanku.. bo tam walute wymieniasz. (kupujesz sprzedajesz). no chyba, że mówimy o opcjach lub innych rozwiązaniach.

Cytuj - bo źle się czyta.

[Akhh]

Tak pokrótce zostawiając już wszystko inne.

Jak uzyskać jak najlepsze spready, egzekucję i lewar przynajmniej 50:1 z troszkę większą kasą do skalpingu. Musi być też możliwość podłączenia automatu przestawiającego SL.

Taki mam system i po prostu to mnie interesuje. A pozycje po kilkaset lotów nie wejdą nigdzie. NP pseudo ECN Dukascopy daje poślizgi praktycznie przy każdej wielkości zlecenia.

Czy może ktoś się orientuje co konkretnie może być pod te wymagania.

[GoWithTheFlow.]

Mam 500k USD - chcę iść bezpośrednio na interbank.

Czy możliwe jest otrzymanie kredytu - żeby lewar był 100:1 a przynajmniej 50:1.

Mylisz tutaj dwie sprawy. Nigdy nie bedziesz mógł grać "bezpośrednio" na interbanku, tak jak banki.
Te banki świadczą dla swoich klientów( fundusze, instytucje, bogaci klienci indywidualni) usługę zwaną Prime Brokerage. Taki Prime Broker da ci właśnie dostęp do instytucjonalnych platform jak: EBS, Currenex, Hotspot, Lava.
Minimalny depozyt będzie się różnił w zależności od banku, od kilkuset k $ wzwyż, w zależności od banku, czy to JP, Citi, GS, DB....
Na lewar 100:1 nie masz co liczyć raczej.
Jeśli jednak jest Ci taki potrzebny, to chyba musiałbyś szukać level niżej, czyli Tier 2 Prime Broker, np LCG, Marex Financial, Fc Stone itp

Pozdrawiam

[Akhh]

Mam 500k USD - chcę iść bezpośrednio na interbank.

Czy możliwe jest otrzymanie kredytu - żeby lewar był 100:1 a przynajmniej 50:1.

Mylisz tutaj dwie sprawy. Nigdy nie bedziesz mógł grać "bezpośrednio" na interbanku, tak jak banki.
Te banki świadczą dla swoich klientów( fundusze, instytucje, bogaci klienci indywidualni) usługę zwaną Prime Brokerage. Taki Prime Broker da ci właśnie dostęp do instytucjonalnych platform jak: EBS, Currenex, Hotspot, Lava.
Minimalny depozyt będzie się różnił w zależności od banku, od kilkuset k $ wzwyż, w zależności od banku, czy to JP, Citi, GS, DB....
Na lewar 100:1 nie masz co liczyć raczej.
Jeśli jednak jest Ci taki potrzebny, to chyba musiałbyś szukać level niżej, czyli Tier 2 Prime Broker, np LCG, Marex Financial, Fc Stone itp

Pozdrawiam

Dzięki.

O coś takiego mi chodziło.

A ja z warunkami. Bo staram się to sobie uświadomić. Jeśli broker STP jest w stanie zaoferować spread 0,8 - 1,6 na EUR/USD i nawet zejść jeszcze te 0,2 pipsa w zależności od obrotu lub wielkości depozytu. Co może zaoferować taki broker, w czym być lepszy? Czy w ogóle gra jest warta świeczki żeby szukać czegoś takiego. czy lepiej zostać przy jakimś dobry ECN czy STP.

Ale hipotetycznie jeśli broker jest w stanie zaoferować spread 0,2 - 0,5 na edku i pobrać comission 10usd to jest możliwość dostać się jakoś do tego samego, ale bez comission albo z minimalnym 1-3usd?

[GoWithTheFlow.]

Ale hipotetycznie jeśli broker jest w stanie zaoferować spread 0,2 - 0,5 na edku i pobrać comission 10usd to jest możliwość dostać się jakoś do tego samego, ale bez comission albo z minimalnym 1-3usd?

Commision zawsze będzie, ale im idziesz wyżej w tym łańcuchy tym mniejsze ( każdy musi zarobić).
Jeśli robisz duże obroty, to można negocjować commision.

Te 10$ com to za jednego lota ( otwarcie-zamknięcie) podejrzewam? - to troche jest dużo.
np w LCG podobno jest com 16$ za 1M$,
czyli *2 = 3,2$ com za 100 00$